Библиотека польльских индикаторовзовате. БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0. Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5

• Название: Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5
• Анкор: Библиотека польльских индикаторовзовате
• Дата: 24.05.2022
• Размер: 1.9 Mb.
• Имя файла: БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0.docx
• Тип: Инструкция; #546719
• страница: 9 из 24

NRTR (Nick Rypock Trailing Reverse) – ПРОЦЕНТ ОТКЛОЕНИЯ ОТ ЭКСТРЕМУМА

NRTR– индикатор, который при росте показывает заданный процент отклонения вниз от достигнутого максимума, а при падении показывает заданный процент отклонения вверх от достигнутого минимума.

Пример отображения.


Автор. Nick Rypock

Источники. Общая информация (http://konkop.narod.ru/Files/4_24_28.pdf)

Код Альфа-Директ (на базе MetaStock)

function Initialize()

{

// Обязательные параметры:

IndicatorName = "NRTR"; // Задайте название индикатора и сохраните с данным именем

PriceStudy = true; // Рисовать в области цены (true – да, false – нет)

AddInput("Input", Inputs.Price); // Input - входной ряд (Inputs.Price) или свечи (Inputs.Candle)

AddSeries("NRTR", DrawAs.Line, Color.Red); // Задаем вид линии индикатора A

AddParameter("PST", 0.2); // Параметр % отклонения от экстремума

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2014. OX

// NRTR. Реализация по коду MS

var C = Input[0];

var TR = C * PST / 100;
if (CurrentIndex < 1)

{

NRTR = Input[0];

}

else

{

if (C == NRTR[-1] )

NRTR = NRTR[-1] ;

else

if (Input[-1] < NRTR[-1] && C < NRTR[-1] )

NRTR = Math.Min( NRTR[-1], C + TR) ;

else

if (Input[-1] > NRTR[-1] && C > NRTR[-1] )

NRTR = Math.Max( NRTR[-1], C - TR);

else

if (C > NRTR[-1] )

NRTR = C - TR;

else

NRTR = C + TR;

}

}

NATR (N-ATR Trailing Reverse) – ЧИСЛО СРЕДНИХ ИСТЕННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ

NATR– индикатор, который при росте показывает заданное число значений ATR вниз от достигнутого максимума, а при падении показывает заданное число значений ATR вверх от достигнутого минимума.


Источники: Общая информация (http://konkop.narod.ru/Files/4_24_28.pdf)

Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "eNATR";

PriceStudy = true;

AddInput("Input", Inputs.Candle); // Определяем тип входного ряда

AddParameter("K_ATR", 30, 1); // Определяем изменяемый параметр

AddParameter("N_ATR", 4); // Определяем изменяемый параметр

AddGlobalVariable("gDirection", Types.Double, 1.0); // Определяем глобальную переменную

AddGlobalVariable("gHigh", Types.Double, 0.0); // Определяем глобальную переменную

AddGlobalVariable("gLow", Types.Double, 100000000000.0); // Определяем глобальную

AddSeries("eNATR", DrawAs.Line, Color.Blue); // Определяем выходной ряд

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2014. OX

// NATR. Отклонение от экстремума (по High и Low) на заданное кол-во значений ATR - переворот направления

if (CurrentIndex < 1)

{

eNATR = Input.High[0];

gHigh = Input.High[0];

}

else

{

var cATR = 0.0;

// Пример вызова встроенного индикатора ATR

cATR = N_ATR*ATR(Input, K_ATR);

if (gDirection > 0.0)

{

if (Input.High[0] > gHigh)

gHigh = Input.High[0];
if (Input.Close[0] < gHigh-cATR)

{

gDirection = -1.0;

gLow = Input.Low[0];

eNATR = gLow + cATR;

}

else

eNATR = gHigh - cATR;

}

else

if (gDirection < 0.0)

{

if (Input.Low[0] < gLow)

gLow = Input.Low[0];
if (Input.Close[0] > gLow+cATR)

{

gDirection = 1.0;

gHigh = Input.High[0];

eNATR = gHigh - cATR;

}

else

eNATR = gLow + cATR;

}

}

}

КАНАЛЫ

BB (BOLLINGER BANDS) – ЛЕНТЫ БОЛЛИНДЖЕРА

Индикатор Полосы Боллинджера, который часто можно встретить в литературе под названием ленты или конверт Боллинджера, состоит из трех линий:

Средняя линия – это простая скользящая средняя SMA с периодом N.

BBmiddle_t = SMA(C, N).
Верхняя линия – это простая скользящая средняя SMA периодом N плюс K стандартных отклонений (STD) от среднего значения за тот же интервал N.

BBupper_t = SMA(C, N) + K*STD_t.
Нижняя линия – это простая скользящая средняя SMA периодом N минус K стандартных отклонений (STD) от среднего значения за тот же интервал N.

BBlower_t = SMA(C, N) – K*STD_t.
Где

N – период, на котором рассчитываются SMA и STD.

K – число стандартных отклонений, которое используется для построения границ полосы, и определяет величину их отклонения вверх и вниз от SMA.

STD (Standard Deviation) – стандартное отклонение рассчитывается по формуле:

,

где C_t-i – цена i точек назад от момента t.

Типовые параметры

Автор индикатора, Боллинджер, предлагает на дневном тайм-фрейме использовать следующие параметры:

• 
  период SMA 10 и D = 1.9 стандартных отклонения;
  
• 
  период SMA 20 и D = 2 стандартных отклонения;
  
• 
  период SMA 50 и D = 2.1 стандартных отклонения.
  

На внутридневных данных желательно проводить подстройку параметров с учетом двух факторов: центральная линия должна выполнять поддержку цен на тренде, а верхняя и нижняя линии должны ограничивать движение при флэте.

Индивидуальная настройка периода BB производится аналогично настройке SMA. Аналогично простым скользящим средним центральная линия полосы Боллинджера используется как линия поддержки/сопротивления при трендовых движениях. Верхняя и нижняя линии показывают диапазон колебания при случайном движении цены (ненаправленном), который обычно сохраняется при боковом движении и нарушается при начале трендовых движений.

Индикатор является встроенным индикатором, поэтому создавать пользовательский индикатор не имеет смысла.
Автор: Д. Боллинджер (J. Bolliger)

Источник: Д. Боллинджер, «Боллинджер о лентах боллинджера».

Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "BB";

PriceStudy = true;

AddInput("Input", Inputs.Price);

AddParameter("Period", 50, 1.2);

AddParameter("D", 2.0);

AddGlobalVariable("SUM", Types.Double, 0.0);

AddSeries("SMA", DrawAs.Line, Color.Gray);

AddSeries("Upper", DrawAs.Line, Color.Gray);

AddSeries("Lower", DrawAs.Line, Color.Gray);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2014. OX

// BB - (Bollinger Bands) Линии болинджера.

// Автор - Боллинджер (Bollinger).

if ( CurrentIndex < Period )

{

SUM = SUM + Input[0];

SMA = (SUM) / (CurrentIndex + 1);

}

else

{

SUM = SUM + Input[0] - Input[0-Period];

SMA = (SUM)/ Period;

}
if ( CurrentIndex < Period)

{

Upper = Input[0];

Lower = Input[0];

}

else

{

var sigma = 0.0;

for (var i = 0; i < Period; i++ )

sigma = sigma + (Input[-i] - SMA[0]) * (Input[-i] - SMA[0]);

sigma = D * Math.Sqrt(sigma/Period);

Upper = SMA[0] + sigma;

Lower = SMA[0] - sigma;

}

}