Библиотека польльских индикаторовзовате. БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0. Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5

• Название: Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5
• Анкор: Библиотека польльских индикаторовзовате
• Дата: 24.05.2022
• Размер: 1.9 Mb.
• Имя файла: БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0.docx
• Тип: Инструкция; #546719
• страница: 7 из 24

DEMA (DOUBLE EXPONENTIAL MOVING AVERAGE) – ДВОЙНАЯ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ

Двойная экспоненциальная скользящая средняя – индикатор, в котором осуществлена попытка минимизировать запаздывание приусреднении цен. Для этого считается ошибка (т.е. разница между входным рядом и EMA)



Полученное значение еще раз сглаживается и добавляется к EMA.



После преобразования получаем окончательную формулу



Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "DEMA";

AddInput("Input", Inputs.Price);

AddSeries("DEMA", DrawAs.Line, Color.Green);

PriceStudy = true;

AddParameter("Period", 20, 1);

AddGlobalVariable("K", Types.Double, 0.0);

AddGlobalVariable("EMAi", Types.Double, 0.0);

AddGlobalVariable("EMAe", Types.Double, 0.0);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2015. OX

// EMA - экспоненциальная скользящая средняя.

if (CurrentIndex > 0)

{

EMAi = (1.0 - K)*EMAi + K*Input[0];

EMAe = (1.0 - K)*EMAe + K*EMAi;

DEMA = 2.0*EMAi - EMAe;

}

else

{

EMAi = Input[0];

EMAe = Input[0];

DEMA = Input[0];

K = 2.0/(Period + 1.0);

}

}

МОДЕЛИ РЯДОВ

LinReg (Linear Regression) – ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ

Линейная регрессия (LinReg) – это индикатор, который отображает в каждый момент последнюю точку текущей линейной модели ценового движения за указанный период, посчитанную на основании метода наименьших квадратов. Формула расчета следующая:





где N – период линейной модели, Extr – период экстраполяции линейной модели (значение может быть положительным или отрицательным).
Пример отображения индикатора LinReg с периодом 30 и экстраполяцией 5


Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "LinReg";

PriceStudy = true;

AddInput("Input", Inputs.Price);

AddSeries("LinReg", DrawAs.Line, Color.Red);

AddParameter("Period", 20);

AddParameter("Extr", 10);

AddGlobalVariable("ZN", Types.Double, 0.0);

AddGlobalVariable("t2", Types.Double, 0.0);

AddGlobalVariable("t4", Types.Double, 0.0);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2015. OX

// LinReg (Linear Regression) - Линейная регрессия

if (CurrentIndex == 0 )

{

// Расчет неизменных коэффициентов по времени

for (int i = 0; i < Period; i++)

{

t2 = t2 + i;

t4 = t4 + i * i;

}

ZN = ((double)Period * t4 - t2 * t2);

}
if (CurrentIndex < Period + Extr )

LinReg = Input[0];

else

{

// Вариант t = [0...N-1]

double a1 = 0.0;

double a3 = 0.0;

for (int i = 0; i < Period; i++)

{

a1 = a1 + i * Input[-(int)Period + 1 + i];

a3 = a3 + Input[-i];

}

var alfa = (Period * a1 - t2 * a3) / ZN;

var beta = (a3 - alfa * t2) / Period;

LinReg = alfa * ((double)Period-1.0 + Extr) + beta ;

}

}

LinRegChannel (Linear Regression Channel) – КАНАЛ ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ

Канал линейной регрессии (LinRegChannel) – это канал с наклоном a, который вычислен для ценового ряда со смещением в прошлое на величину Delay.



Смещение b вычисляется с учетом смещения Delay



Отклонение Sigma1 и Sigma2 вычисляется как максимальная положительная и отрицательная разница между ценой и моделью линейной регрессии .

Индикатор строит четыре линии









где t – время построения модели (строится на интервале [-N-Delay, -Delay] от конца графика), Delay – параметр запаздывания построения модели,

Пример отображения индикатора LinRegChannelс периодом 125 и задержкой 5



Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "LinRegChannel";

PriceStudy = true;

AddInput("Input", Inputs.Price);

AddSeries("LineUp", DrawAs.Line, Color.Red);

AddSeries("LineDn", DrawAs.Line, Color.Red);

AddSeries("LineU2", DrawAs.Line, Color.Gray);

AddSeries("LineD2", DrawAs.Line, Color.Gray);

AddParameter("Period", 100, 1);

AddParameter("Delay", 5);

}

function Evaluate()

{

// AlfaDirect 2016. OX

// Канал линейной регрессии за период (Period) с запаздыванием (Delay)

// Отклоенение считается как максимальное разница цен и базовой регрессии, строится по ценам закрытия.
if (CurrentIndex == MaxIndex)

{

double a1 = 0.0;

double a2 = 0.0;

double a3 = 0.0;

double a4 = 0.0;

if (CurrentIndex >= Period+Delay )

{

double N = Period;

for (var i = 0; i < N; i++)

{

a1 = a1 + i * Input[-(int)N + 1 + i -Delay];

a2 = a2 + i;

a3 = a3 + Input[-i -Delay];

a4 = a4 + i * i;

}

var alfa = (Period * a1 - a2 * a3) / (N * a4 - a2 * a2);

var beta = (a3 - alfa * a2) / N;

double Sigma1 = 0.0;

double Sigma2 = 0.0;

for (var i = 0; i < N; i++)

{

// Расчет отклонения 1

double a = ((alfa * (i) + beta) - Input[-Period+i+1 -Delay]);

if ( a > Sigma1 )

Sigma1 = a;

// Расчет отклонения 2

a = -((alfa * (i) + beta) - Input[-Period+i+1 -Delay]);

if ( a > Sigma2 )

Sigma2 = a;

}

for (var i = 0; i < N+Delay; i++)

{

LineUp[-Period+i+1 -Delay] = alfa * (i) + beta + Sigma1;

LineU2[-Period+i+1 -Delay] = alfa * (i) + beta + Sigma2;

LineDn[-Period+i+1 -Delay] = alfa * (i) + beta - Sigma1;

LineD2[-Period+i+1 -Delay] = alfa * (i) + beta - Sigma2;

}

}

}

}