Библиотека польльских индикаторовзовате. БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0. Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5

• Название: Инструкция по созданию и импорту пользовательских индикаторов 4 библиотека пользовательских индикаторов 5
• Анкор: Библиотека польльских индикаторовзовате
• Дата: 24.05.2022
• Размер: 1.9 Mb.
• Имя файла: БИБЛИОТЕКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ИНДИКАТОРОВ АЛЬФА-ДИРЕКТ4.0.docx
• Тип: Инструкция; #546719
• страница: 5 из 24

WMA (WEIGHTED MOVING AVERAGE) – ВЗВЕШЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ

Взвешенные скользящие средние (WMA – WeightedMovingAverage) «усредняют» цену с учетом веса, значение которого определяется на основании линейной зависимости от удаленности цены от расчетного момента времени. Формула расчета для всех взвешенных средних следующая



где WMA_t – значение индикатора в расчетной точке t, C_t-i – значения цены в момент времени t-i, W_k – значения веса для соответствующей цены в момент времени t-i. Знаменатель данной формулы исполняет роль нормировки усредненного значения.

Одной из задач, решаемых при использовании взвешенных средних, является увеличение чувствительности индикатора WMA к изменению последнего значения цены (при сохранении свойства сглаживания). Для этого в индикаторе придается большие веса последним значениям цены.

Второй задачей WMA является избавление от свойства «собака лает дважды», которое проявляется в резком изменении значения индикатора при выходе из окна расчета существенно отличающейся цены от среднего значения. Для этого обычно используется постепенное уменьшение веса к началу окна.

WMA – это фильтр с конечно импульсный характеристикой (КИХ), где импульсная характеристика имеет вид W_k = 1… P,
Индикатор WMA – является встроенным индикатором, поэтому создавать пользовательский индикатор не имеет смысла.
Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "WMA";

PriceStudy = true;

AddInput("Input", Inputs.Price);

AddSeries("WMA", DrawAs.Line, Color.Red);

AddParameter("Period", 20, 1);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2014. OX

// ВЗВЕШЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ (WMA – MOVING AVERAGE WEIGHTED)
if ( CurrentIndex >= Period )

{

var cWMA = 0.0;

var cZn = 0.0;

for (var i=0; i
{

cWMA = cWMA + Input[-i]*(Period-i);

cZn = cZn + (i+1);

}

WMA = cWMA/cZn;

}

else

WMA = Input[0];

}

TMA (Triangular Moving Average) – ТРЕУГОЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ

Треугольная скользящая средняя – это скользящая средняя с весовой функцией треугольного вида. Формула расчета следующая



где – треугольная весовая функция, N – период.

При V-образных формациях движения цены индикатор TMA будет иметь наименьшую потерю амплитуды среди классических индикаторов (т.е. экстремумы цены и индикатора будут наиболее близки по вертикали).

В коде для простоты реализован индикатор, в котором в качестве параметра задается полупериод и рассчитывается четный вид весовой функции.

Код Альфа-Директ

function Initialize()

{

IndicatorName = "TMA";

PriceStudy = true;

AddInput("Input", Inputs.Price);

AddSeries("TMA", DrawAs.Line, Color.Red);

AddParameter("Period", 10);

}
function Evaluate()

{

// AlfaDirect. 2014. OX

// TMA (Triangular MA) – МА с треугольным фильтром

// Задается полупериод индикатора - всегда четный вариант расчета

// Пример весовой функции: Период = 3, W = [1 2 3 3 2 1]

if (CurrentIndex < 2*Period)

TMA = Input[0];

else

{

var sum = 0.0;

var sumZ = 0.0;

for ( var i = 1; i <= Period; i++ )

{

sum = sum + (Input[-2*Period + i] + Input[-i+1]) * i;

sumZ = sumZ + i + i;

}

TMA = sum / sumZ;

}

}