К э. н., доцент Д. Н. Суслов Выпускник А. О
 Скачать 1.14 Mb.
|
|
4.20% 6.02% 5.28% 7.39% -2.15% -0.60% 5.51% -2.77% 1.88% Сбербанк-п 12.76% 22.92% -17.03 5.55% -7.49% 0.60% 6.99% 6.68% 8.05% 18.57% 9.28% 2.65% 5.80% Северсталь 20.75% 5.44% -7.27% -10.80% 5.39% -2.84% 16.09% 4.69% -3.51% 7.25% -6.32% -14.32% 1.21% Сургутнефтегаз 34.03% -7.97% 8.17% -15.47% -10.60% 8.74% -10.65% 7.72% -1.73% 11.22% -2.81% 3.69% 2.03% Сургутнефтегаз- п 24.92% 7.59% -3.91% 6.48% -21.38% 3.74% 4.04% 0.22% -0.74% 6.60% -6.22% -0.07% 1.77% Транснефть 8.68% 0.25% -9.30% -3.95% -2.56% 8.98% 5.09% 10.97% -3.71% 0.07% 1.54% 21.48% 3.13% ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Корреляционная матрица акций «голубые фишки» Роснефть Интер РАО Аэрофло т ВТБ Магнит Северста ль Транснеф ть МТС Сургутне фтегаз Сургутне фтегаз-п Новатэк Московс кая Биржа ММК Сбербанк -п Роснефть 1 0.0312 0.4134 0.0023 0.2664 0.4394 0.2064 0.3538 0.7744 0.6761 0.1582 0.5784 0.2247 0.5155 Интер РАО 0.0312 1 0.3095 0.4587 0.2283 -0.1328 0.0193 -0.0311 0.2629 -0.0286 0.4326 0.3296 0.4324 0.3636 Аэрофлот 0.4134 0.3095 1 0.5046 0.0534 0.2152 0.5957 -0.3706 0.2253 0.4052 0.5090 0.8668 0.4791 0.9039 ВТБ 0.0023 0.4587 0.5046 1 -0.1141 0.0395 0.3452 -0.2592 -0.0668 0.0716 0.5668 0.3906 0.3243 0.4161 Магнит 0.2664 0.2283 0.0534 -0.1141 1 0.2920 0.2164 0.0506 0.3366 0.0337 0.4508 0.1602 0.4426 0.2168 Северсталь 0.4394 -0.1328 0.2152 0.0395 0.2920 0.5722 -0.2712 0.3715 0.3246 0.5091 0.4277 0.6887 0.4278 Транснефт ь 0.2064 0.0193 0.5957 0.3452 0.2164 0.5722 1 -0.5609 0.1140 0.2706 0.7465 0.6855 0.7119 0.7214 МТС 0.3538 -0.0311 -0.3706 -0.2592 0.0506 -0.2712 -0.5609 1 0.4566 0.2109 -0.5007 -0.3170 -0.5078 -0.4037 Сургутнеф тегаз 0.7744 0.2629 0.2253 -0.0668 0.3366 0.3715 0.1140 0.4566 1 0.6815 0.1546 0.4781 0.3313 0.3997 Сургутнеф тегаз-п 0.6761 -0.0286 0.4052 0.0716 0.0337 0.3246 0.2706 0.2109 0.6815 1 0.1022 0.5568 0.2031 0.4827 Новатэк 0.1582 0.4326 0.5090 0.5668 0.4508 0.5091 0.7465 -0.5007 0.1546 0.1022 1 0.6286 0.8629 0.6669 Московска я Биржа 0.5784 0.3296 0.8668 0.3906 0.1602 0.4277 0.6855 -0.3170 0.4781 0.5568 0.6286 1 0.6716 0.9534 ММК 0.2247 0.4324 0.4791 0.3243 0.4426 0.6887 0.7119 -0.5078 0.3313 0.2031 0.8629 0.6716 1 0.7002 Сбербанк- п 0.5155 0.3636 0.9039 0.4161 0.2168 0.4278 0.7214 -0.4037 0.3997 0.4827 0.6669 0.9534 0.7002 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Корреляционная матрица акций «второго эшелона». Полюс Золото АФК Система Фосагро ВТБ Магнит Северста ль Транснеф ть МТС Сургутне фтегаз Сургутне фтегаз-п Новатэк Московс кая Биржа ММК Сбербанк -п Полюс Золото 1 0.4449 0.8714 0.5145 0.2528 0.4677 0.7759 -0.5293 0.2217 0.2298 0.8884 0.7667 0.8771 0.7828 АФК Система 0.4449 1 0.5116 0.3656 0.5604 0.3730 0.3441 0.0809 0.4401 0.1226 0.5896 0.2002 0.5636 0.2248 Фосагро 0.8714 0.5116 1 0.3109 0.3710 0.6429 0.8838 -0.5252 0.2220 0.2244 0.8513 0.6637 0.8763 0.6767 ВТБ 0.5145 0.3656 0.3109 1 -0.1141 0.0395 0.3452 -0.2592 -0.0668 0.0716 0.5668 0.3906 0.3243 0.4161 Магнит 0.2528 0.5604 0.3710 -0.1141 1 0.2920 0.2164 0.0506 0.3366 0.0337 0.4508 0.1602 0.4426 0.2168 Северсталь 0.4677 0.3730 0.6429 0.0395 0.2920 1 0.5722 -0.2712 0.3715 0.3246 0.5091 0.4277 0.6887 0.4278 Транснефт ь 0.7759 0.3441 0.8838 0.3452 0.2164 0.5722 1 -0.5609 0.1140 0.2706 0.7465 0.6855 0.7119 0.7214 МТС -0.5293 0.0809 -0.5252 -0.2592 0.0506 -0.2712 -0.5609 1 0.4566 0.2109 -0.5007 -0.3170 -0.5078 -0.4037 Сургутнеф тегаз 0.2217 0.4401 0.2220 -0.0668 0.3366 0.3715 0.1140 0.4566 1 0.6815 0.1546 0.4781 0.3313 0.3997 Сургутнеф тегаз-п 0.2298 0.1226 0.2244 0.0716 0.0337 0.3246 0.2706 0.2109 0.6815 1 0.1022 0.5568 0.2031 0.4827 Новатэк 0.8884 0.5896 0.8513 0.5668 0.4508 0.5091 0.7465 -0.5007 0.1546 0.1022 1 0.6286 0.8629 0.6669 Московска я Биржа 0.7667 0.2002 0.6637 0.3906 0.1602 0.4277 0.6855 -0.3170 0.4781 0.5568 0.6286 1 0.6716 0.9534 ММК 0.8771 0.5636 0.8763 0.3243 0.4426 0.6887 0.7119 -0.5078 0.3313 0.2031 0.8629 0.6716 1 0.7002 Сбербанк- п 0.7828 0.2248 0.6767 0.4161 0.2168 0.4278 0.7214 -0.4037 0.3997 0.4827 0.6669 0.9534 0.7002 1 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Ковариационная матрица акций «голубые фишки» Роснефть Интер РАО Аэрофло т ВТБ Магнит Северста ль Транснеф ть МТС Сургутне фтегаз Сургутне фтегаз-п Новатэк Московс кая Биржа ММК Сбербанк -п Роснефть 63.2800 15.8898 55.2968 -8.5620 25.1325 50.5934 11.7454 49.3134 68.7802 48.5322 15.5399 57.5598 57.6496 71.8177 Интер РАО 15.8898 113.3349 4.6598 -2.5630 -1.2255 -11.2173 -38.6782 14.0651 5.4317 -17.4006 -16.1746 8.4791 26.1854 11.6357 Аэрофлот 55.2968 4.6598 157.9178 27.6180 6.6393 62.6832 -3.5477 31.9994 40.9299 27.1416 36.1098 71.7729 64.8947 90.3905 ВТБ -8.5620 -2.5630 27.6180 59.1557 -23.7654 -5.9419 8.4841 -5.7078 -16.1236 -20.9964 20.1185 4.7861 -23.6392 15.3392 Магнит 25.1325 -1.2255 6.6393 -23.7654 38.0741 25.3884 4.2964 25.1687 25.1825 13.0627 12.7436 11.3058 19.8321 20.6259 Северсталь 50.5934 -11.2173 62.6832 -5.9419 25.3884 112.6747 3.3168 27.2730 47.4540 52.3823 16.8467 40.1316 105.6106 43.6758 Транснефт ь 11.7454 -38.6782 -3.5477 8.4841 4.2964 3.3168 70.0837 10.4034 24.1683 38.2403 15.3969 2.5288 0.5419 19.2092 МТС 49.3134 14.0651 31.9994 -5.7078 25.1687 27.2730 10.4034 74.0432 71.0295 68.5499 8.3163 44.5193 23.8929 37.7577 Сургутнеф тегаз 68.7802 5.4317 40.9299 -16.1236 25.1825 47.4540 24.1683 71.0295 115.3240 83.8961 7.2399 68.3719 65.6607 65.6281 Сургутнеф тегаз-п 48.5322 -17.4006 27.1416 -20.9964 13.0627 52.3823 38.2403 68.5499 83.8961 180.9439 -33.2990 30.2041 37.7320 11.3904 Новатэк 15.5399 -16.1746 36.1098 20.1185 12.7436 16.8467 15.3969 8.3163 7.2399 -33.2990 50.5378 24.2867 16.3439 40.5196 Московска я Биржа 57.5598 8.4791 71.7729 4.7861 11.3058 40.1316 2.5288 44.5193 68.3719 30.2041 24.2867 68.2979 51.9466 76.5660 ММК 57.6496 26.1854 64.8947 -23.6392 19.8321 105.6106 0.5419 23.8929 65.6607 37.7320 16.3439 51.9466 144.9699 51.1932 Сбербанк- п 71.8177 11.6357 90.3905 15.3392 20.6259 43.6758 19.2092 37.7577 65.6281 11.3904 40.5196 76.5660 51.1932 114.4178 ПРИЛОЖЕНИЕ З. Ковариационная матрица акций «второго эшелона» Полюс Золото АФК Система Фосагро ВТБ Магнит Северста ль Транснеф ть МТС Сургутне фтегаз Сургутне фтегаз-п Новатэк Московс кая Биржа ММК Сбербанк -п Полюс Золото 209.5480 -47.6517 20.1129 22.5552 -19.5430 -28.5976 16.8858 15.6387 34.9017 -51.7053 55.3591 40.7192 5.0681 28.2131 АФК Система -47.6517 108.4344 0.0696 -8.3740 48.2350 44.3476 15.6938 26.5297 26.0746 12.4151 16.0762 3.6849 35.3718 32.4332 Фосагро 20.1129 0.0696 89.6063 -7.9558 15.8682 59.1632 38.6886 33.2816 47.9108 57.7845 15.9473 24.0208 42.5733 13.8388 ВТБ 22.5552 -8.3740 -7.9558 59.1557 -23.7654 -5.9419 8.4841 -5.7078 -16.1236 -20.9964 20.1185 4.7861 -23.6392 15.3392 Магнит -19.5430 48.2350 15.8682 -23.7654 38.0741 25.3884 4.2964 25.1687 25.1825 13.0627 12.7436 11.3058 19.8321 20.6259 Северсталь -28.5976 44.3476 59.1632 -5.9419 25.3884 112.6747 3.3168 27.2730 47.4540 52.3823 16.8467 40.1316 105.6106 43.6758 Транснефт ь 16.8858 15.6938 38.6886 8.4841 4.2964 3.3168 70.0837 10.4034 24.1683 38.2403 15.3969 2.5288 0.5419 19.2092 МТС 15.6387 26.5297 33.2816 -5.7078 25.1687 27.2730 10.4034 74.0432 71.0295 68.5499 8.3163 44.5193 23.8929 37.7577 Сургутнеф тегаз 34.9017 26.0746 47.9108 -16.1236 25.1825 47.4540 24.1683 71.0295 115.3240 83.8961 7.2399 68.3719 65.6607 65.6281 Сургутнеф тегаз-п -51.7053 12.4151 57.7845 -20.9964 13.0627 52.3823 38.2403 68.5499 83.8961 180.9439 -33.2990 30.2041 37.7321 11.3904 Новатэк 55.3591 16.0762 15.9473 20.1185 12.7436 16.8467 15.3969 8.3163 7.2399 -33.2990 50.5378 24.2867 16.3439 40.5196 Московска я Биржа 40.7192 3.6849 24.0208 4.7861 11.3058 40.1316 2.5288 44.5193 68.3719 30.2041 24.2867 68.2979 51.9466 76.5660 ММК 5.0681 35.3718 42.5733 -23.6392 19.8321 105.6106 0.5419 23.8929 65.6607 37.7321 16.3439 51.9466 144.9699 51.1932 Сбербанк- п 28.2131 32.4332 13.8388 15.3392 20.6259 43.6758 19.2092 37.7577 65.6281 11.3904 40.5196 76.5660 51.1932 114.4178 |