Управление активными операциями коммерческого банка. Управление активными операциями коммерческого банка. Диплом. Коммерческие банки являются важнейшим звеном рыночной экономики
 Скачать 1.32 Mb.
|
 Рисунок 2.7 - Динамика кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк России» за 2019 – 2021 гг., млрд. руб. Сбербанк России кредитует все основные отрасли экономики, при этом около 46% кредитного портфеля приходится на кредиты физическим лицам. Наибольший объем в портфеле занимают кредиты на неотложные нужды, более 60%, хотя со временем их доля в портфеле уменьшается. За 2021 год в кредитном портфеле физическим лицам более быстрыми темпами росли жилищные кредиты, их прирост в портфеле за 2020 составил 151%. За 2021 год под влиянием финансового кризиса, и как следствие понижения финансового состояния физических лиц, объемы автокредитов сократились, хотя их доля в кредитном портфеле не изменилась. В 2021 году Сбербанк России следовал приоритетам кредитной политики, определенным в 2020 году, когда под влиянием финансового кризиса был сформулирован более консервативный подход к оценке рисков, финансового состояния и перспектив деятельности заемщиков. Вместе с тем финансовая неопределенность и рост безработицы обусловили существенное снижение спроса на кредиты со стороны населения, особенно сильно проявившееся в I полугодии 2021 года. Объем выдачи кредитов сократился при одновременном росте объема досрочных погашений действующих кредитов, что привело к сокращению кредитного портфеля за полугодие на 10,3%. В рамках оптимизации процесса кредитования в 2021 году Сбербанк России внедрил новую технологию «Кредитная фабрика». Комплексный, автоматизированный и строго формализованный подход к принятию кредитных решений существенно повысил показатели эффективности. Сроки принятия решений по заявкам клиентов сокращены до 2-5 дней, снизились затраты на анализ сделок и осуществление документооборота. При этом качество портфеля, сформированного в результате применения новой технологии, осталось на высоком уровне. С 2021 года в Сбербанке России на новую технологию переведены самые востребованные продукты – потребительское и автокредитование. В 2021 были подключены к проекту выпуск кредитных карт и карт с разрешенным овердрафтом. В 2021 Банк разработал и внедрил новые кредитные продукты: кредит «Ипотечный стандарт»; кредит на цели погашения (рефинансирования) жилищных кредитов, выданных иными кредитными организациями. В сентябре 2021 Сбербанк России запустил проект «Кредитное страхование», в рамках которого была отработана технология добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков и страхования залогового имущества. При этом оформление в Банке страхового полиса по имуществу, являющемуся предметом залога, либо подключение к программе страхования жизни и здоровья является добровольным. Вместе с тем Банк не ограничивает клиента в выборе страховой компании. В Банке существует значительная либерализация кредитования для ряда клиентских сегментов. К их числу относятся клиенты, получающие заработную плату на карту или имеющие вклад, открытый в Банке, а также работники предприятий и организаций, обсуживающихся в Банке. Дополнительные возможности при получении новых кредитов имеют клиенты с хорошей кредитной историей. В условиях возросших кредитных рисков в начале 2021 года кредитная политика Банка была пересмотрена в сторону ужесточения – были сформированы новые принципы кредитования клиентов, предусматривающие применение более консервативного подхода в оценке рисков, финансового состояния и перспектив деятельности заемщиков. Были предусмотрены изменения в технологии кредитного процесса, в том числе усилен мониторинг за текущей ссудной задолженностью, изменены требования к существующим и новым клиентам по выдаваемым кредитам. Во второй половине 2021 года обозначились некоторые признаки улучшения на мировом финансовом рынке. Государство активно стимулировало экономику вливаниями бюджетных средств на фоне поэтапного снижения ставки рефинансирования Банком России. В условиях избытка ликвидности в секторе кредитования корпоративных клиентов существенно усилилась конкуренция среди банков. Эти тенденции в сочетании с необходимостью обслуживания дорогих кредитов, полученных корпоративными заемщиками в период острой фазы кризиса, стимулировал предприятия к замене кредитов более дешевыми альтернативными ресурсами, привлекаемыми с финансовых рынков. В результате Сбербанк России столкнулся со значительным объемом досрочного погашения кредитов, пик которого пришелся на середину и конец года, когда в отдельные месяцы общий объем погашаемых корпоративными заемщиками кредитов превышал объем выдаваемых кредитов. Структура кредитного портфеля по срокам до погашения претерпела некоторые изменения. С 2020 года прослеживается тенденция уменьшения доли краткосрочных кредитов, что связано с уменьшением кредитов юридических лиц, т.к. большинство краткосрочных кредитов выдавалось юридическим лицам. В то же время возросла доля долгосрочных кредитов. Данная тенденция связана с увеличение доли жилищных кредитов и с уменьшением кредитования на неотложные нужды. Среднесрочное кредитование в динамике особо не изменялось.  Рисунок 2.8 - Структура процентных доходов ПАО «Сбербанк России» за 2019-2021 гг., в тыс. руб. Основную часть процентных доходов приходится на процентные доходы по кредитам физическим лицам. За период с 2019 по 2021 год прослеживается устойчивая динамика роста процентных доходов юридических лиц. Процентные доходы в 2020 году выросли на 31,3%, при росте кредитного портфеля на 16,4%, а в 2021 году на 13,1%, при уменьшении кредитного портфеля на 25%, замедлив темпы роста на более чем в 2 раза. Этому способствовали рост доходности активов, генерирующих процентные доходы. Основной вклад в прирост процентного дохода внес рост процентных доходов по кредитному портфелю – он объясняет 87,4% прироста процентного дохода за 2021 год. Рост процентных доходов от кредитования связан в первую очередь с ростом процентных ставок по кредитам корпоративным клиентам.  Рисунок 2.9 - Динамика доходности кредитов в ПАО «Сбербанк России» за 2019-2021 гг., в % Рост процентных доходов за 2020 год (31,3%) в сравнении с предыдущим годом существенно опережает рост процентных расходов (16,2%). Основной источник роста – рост процентных доходов по кредитам физическим лицам, вызванный увеличением объемов кредитования, а также ростом ставок по кредитам. Рост процентных доходов за 2021 год(13,1%) существенно меньше роста процентных расходов (25,1%). Основной источник роста – рост процентных доходов по кредитам юридическим лицам и рост процентных ставок по кредитам.  Рисунок 2.10 - Отношение резерва на обесценение кредитов к кредитному портфелю, в % Отношение созданных резервов к кредитному портфелю (коэффициент резервирования) составляет 2,2% на 2021 год, при этом доля неработающих кредитов 1.1%, таким образом, созданные резервы более чем в двое превышают объем неработающих кредитов.  Рисунок 2.11 - Отношение резерва на обесценение кредитов к неработающим кредитам, в % Как видно из рис. 18 наблюдается спад показателя отношения резерва на обесценение кредитного портфеля к неработающим кредитам, что связано с опережением роста неработающих активов по сравнению с ростом резервов на их покрытие. 3 Направления совершенствования методов регулирования активных операций ПАО «Сбербанк» 3.1 Анализ управленческой деятельности ПАО Сбербанк» Далее перейдём к управленческому блоку. Сбербанк, являясь кредитной организацией и публичной компанией, внимательно следит за развитием корпоративного законодательства и практик корпоративного управления в России и за рубежом, следуя в своей деятельности: 1. Рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору и Совета по финансовой стабильности, предъявляемым к финансовым организациям; 2. Принципам и рекомендациям, закрепленным в Кодексе корпоративного управления Банка России, а также иным требованиям регулятора (Банка России) в области корпоративного управления; 3. Требованиям Правил листинга Московской, Лондонской и Франкфуртской бирж; 4. Принципам корпоративного управления G20/ОЭСР; 5. Международным нормам поведения и принципам, закрепленным международными стандартами в области КСО и устойчивого развития: ISO 26000, AA1000. С 2019 до 2021 года значение Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ) Сбербанка соответствовало уровню 8. В ноябре 2021 года значение рейтинга было повышено до уровня 8+ — «Передовая практика корпоративного управления», что является максимальной оценкой среди российских компаний, имеющих НРКУ. За всю историю существования рейтинга (с 2004 года) Сбербанк стал первым обществом, получившим столь высокую оценку применяемых им стандартов и практик корпоративного управления. [23] Проведём оценку системы корпоративного управления в таблице 3.1. Таблица 3.1 – Уровень организации системы корпоративного управления в ПАО «Сбербанк»
Продолжение таблицы 3.1
Продолжение таблицы 3.1
|