Эконометрика. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
 Скачать 0.86 Mb.
|
|
ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Введение………………………………………………………………. 2. Тематическое планирование………………………………………… 3. Содержание дисциплины курса………………………… 4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся……………………………………………… 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины……………… 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины…. 7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем……………………………… 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, необходимой для освоения дисциплины………………… 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины……………………………………………………………… Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине……………. I ВВЕДЕНИЕ Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» предназначена для реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» и является единой для всех форм и сроков обучения. 1. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплины, практики, предшествующие изучению данной дисциплины и формирующие аналогичные компетенции Код компете нции Объект логической и содержатель ной взаимосвязи Код компетен ции Дисциплины, практики, изучаемые в последующих семестрах и формирующие аналогичные компетенции Дисциплина Профессиональная этика и деловое общение, Теория отраслевых рынков ОК-10 Эконометрика ОК-10 Математика , Финансы, Экономика организации (предприятия) ОПК-1 ОПК-1 Страхование, Оценка и управление рисками Математика финансов Компьютерная математика ПК-30 ПК-30 Рынок ценных бумаг Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части Блока Б1.Б.08. 2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы Таблица 1 − Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине Код компетенци и Наименование компетенции Вид деятельности и проф. задачи Планируемые результаты Уровень освоения компетенци и ОК-10 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на Знать - закономерности и особенности профессиональной речи, соотношение в Пороговый русском языке ней общеупотребительны х и специальных терминов; взаимосвязь культуры речи и культуры мышления уметь: - анализировать и обобщать содержание профессиональной речи; владеть: - навыками изложения в письменной форме правовой информации, связанной с оказанием юридической помощи гражданам и организациям; навыками построения профессиональной речи. знать: - культуру поведения в обществе в целом и в коллективе - уметь: -работать в коллективе, соотносить свое поведение с поведением коллег; - владеть: - навыками поведения в обществе в целом и в коллективе в частности. Знать: - социальную и политическую ценность закона и его неукоснительного Базовый Продвинуты й ОПК-1 способностью применять математический инструментарий для решения экономических задач соблюдения; понятие и основные формы коррупционного поведения, средства противодействия коррупционному поведению; уметь: - выявлять факты коррупционного поведения, противодействовать коррупционному поведению; обеспечивать права и свободы лиц и организаций; - владеть: - антикоррупционной терминологией; навыком профессионального толкования норм антикоррупционного законодательства. знать: - роль и место информации в развитии современного информационного общества; уметь: - выделять наиболее существенные факты в профессиональной деятельности; - решать типовые задачи средствами математического аппарата знать: - роль и место информации в развитии современного информационного Пороговый Базовый общества; -основные положения изучаемого курса. уметь: -выделять наиболее существенные факты в профессиональной деятельности; -применять математический инструментарий для решения экономических задач знать: роль и место информации в развитии современного информационного общества; основные положения изучаемого курса. уметь: выделять наиболее существенные факты в профессиональной деятельности; применять математический инструментарий для решения экономических задач; адекватно оценивать итоги своих образовательных и научных результатов. владеть: способностью выстраивать перспективные стратегии личностного и профессионального развития. Продвинуты й ПК-30 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональны х задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты Информационно -аналитическая деятельность: - обработка массивов статистических данных, экономических показателей, характеризующи х социально- экономические процессы в соответствии с поставленной задачей, анализ, интерпретация, оценка полученных результатов и обоснование выводов. знать/понимать: цели, задачи и исторические предпосылки эконометрики; область применения и степень применимости; основные положения, теоретические основы и прикладные методологии и методики; информационные системы поддержки эконометрических исследований и расчётов; основы регрессионного анализа; метод наименьших квадратов методы построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов; уметь: разбивать информацию на составные части; формулировать цели; собрать необходимый статистический материал об объекте- оригинале для оценивания модели; анализировать исходные данные для построения эконометрической модели; использовать Пороговый статистические и вероятностные методы обработки данных; использовать метод наименьших квадратов; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты; владеть: математическим, статистическим аппаратом; терминологией и её прикладной интерпретацией; методами первичной обработки и анализа наблюдаемых данных; методами расчета и анализа экономических и социально- экономических показателей; знать/понимать: цели, задачи и исторические предпосылки эконометрики; область применения и степень применимости; основные положения, теоретические Базовый основы и прикладные методологии и методики; информационные системы поддержки эконометрических исследований и расчётов; основы регрессионного анализа; основы статистического оценивания и анализа точности параметров уравнения регрессии; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основные эконометрические показатели; теорию корреляционного и дисперсионного анализа; метод наименьших квадратов методы построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов; основные предпосылки, необходимые для правильного применения классических регрессионных моделей; уметь: решать поставленные задачи; демонстрировать последовательность мышления; разбивать информацию на составные части; связывать факты и события; интерпретировать информацию; формулировать цели; собрать необходимый статистический материал об объекте- оригинале для оценивания модели; анализировать исходные данные для построения эконометрической модели; использовать статистические и вероятностные методы обработки данных; использовать метод наименьших квадратов; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты; владеть: математическим, статистическим аппаратом; терминологией и её прикладной интерпретацией; основами проведения теоретического исследования; методами первичной обработки и анализа наблюдаемых данных; методами расчета и анализа экономических и социально- экономических показателей; знать/понимать: цели, задачи и исторические предпосылки эконометрики; область применения и степень применимости; основные положения, теоретические основы и прикладные методологии и методики; информационные системы поддержки эконометрических исследований и расчётов; основы регрессионного анализа; основы статистического оценивания и анализа точности параметров уравнения регрессии; основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных Продвинуты й экономических дисциплин; основные эконометрические показатели; теорию корреляционного и дисперсионного анализа; метод наименьших квадратов методы построения эконометрических моделей объектов, явлений, процессов; основные предпосылки, необходимые для правильного применения классических регрессионных моделей; основы анализа эконометрических моделей; основы прогнозирования на основе построенной модели уметь: решать поставленные задачи; давать адекватную оценку действительности; демонстрировать последовательность мышления; разбивать информацию на составные части; связывать факты и события; интерпретировать информацию; формулировать цели; выбирать средства достижения целей собрать необходимый статистический материал об объекте- оригинале для оценивания модели; анализировать исходные данные для построения эконометрической модели; использовать статистические и вероятностные методы обработки данных; использовать метод наименьших квадратов; строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и интерпретировать полученные результаты; прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне; владеть: математическим, статистическим аппаратом; терминологией и её прикладной интерпретацией; основами проведения теоретического исследования; методами первичной обработки и анализа наблюдаемых данных; методами расчета и анализа экономических и социально- экономических показателей; современной методикой построения эконометрических моделей. Изучаемая дисциплина также дает частично знания и умения, которые позволят выпускнику по данному профилю выполнять частично обобщенные трудовые функции: - организация и контроль текущей деятельности системы внутреннего контроля экономического субъекта, изложенные в профессиональном стандарте «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» (утв. приказом Минтруда России от 22.04.2015) II ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 Объем дисциплины и виды учебной работы СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет 6 месяцев ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная Вид учебной деятельности Всего час. /зач.ед., форма контроля Количество семестров Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12 1 В том числе: Лекции 4 Практические занятия (ПЗ) 4 Лабораторные работы (ЛР) 4 Курсовое проектирование/ курсовая работа - Самостоятельная работа 123 Вид промежуточной аттестации по семестрам Экзамен 9 Общая трудоемкость 144/4 III СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная Наименование тем дисциплины Контактная работа обучающихся с преподавателем Самостоятельна я работа Всего час. Лекции Лабораторные занятия Практические занятия Введение Предмет, методы и задачи эконометрики 0,5 4 4,5 Раздел 1 Модель парной регрессии Тема 1. Типы данных. Подгонка кривой. 0,5 4 4,5 Тема 2. Метод наименьших квадратов. 10 10 Тема 3. Линейная регрессионная модель с двумя переменными. 0,5 2 12 14,5 Тема 4. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. 1 12 13 Тема 5. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. Коэффициент детерминации 0,5 12 12,5 R 2 Раздел 2 Модель множественной регрессии Тема 6. Основные гипотезы модели. МНК. 0,5 10 10,5 Тема 7. Статистические свойства МНК-оценок. Коэффициент детерминации R 2 и скорректированный 0,5 12 12,5 Тема 8. Проверка гипотез о коэффициентах. Доверительные интервалы и доверительные области. 2 12 14 Раздел 3 Анализ двухвходовых таблиц Тема 9. Коэффициент корреляции Юла. 0,5 1 9 10,5 Тема 10. Таблицы сопряженности признаков 1 8 9 Раздел 4 Временные ряды Тема 11. Модели распределенных лагов. 1 9 10 Тема 12. Динамические модели. Тренд и сезонная составляющая. 0,5 9 9,5 Всего 4 4 4 123 135 Экзамен 9 Итого 144 3.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам Введение Предмет, методы и задачи эконометрики Содержание темы: Определение и основные черты предмета эконометрика. Задачи, критерии и принципы эконометрики. Возможности статистических и математических методов в эконометрических расчетах. Раздел 1. Модель парной регрессии Тема 1 Типы данных. Подгонка кривой. Пространственные данные. Временные данные. Количественные переменные. Качественные переменные. Ранговые переменные. Меры отклонения. Тема 2. Метод наименьших квадратов. Основные предположения регрессионной модели. Метод наименьших квадратов. Матричная форма записи. Геометрическая интерпретация. Тема 3. Линейная регрессионная модель с двумя переменными. Основные гипотезы. Теорема Гаусса-Маркова. Следствия из теоремы. Оценка дисперсии ошибок. Тема 4. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. Свойства оценок. Математическое ожидание и дисперсия оценок параметров регрессии. Распределение оценок. Гипотезы о коэффициентах регрессии. Тема 5. Доверительные интервалы для коэффициентов регрессии. Коэффициент детерминации R 2 . Построение прогнозов. Построение доверительных интервалов и областей для прогнозов. Статистика R 2 . Модифицированный R 2 Раздел 2. Модель множественной регрессии. Тема 6. Основные гипотезы. МНК. Многомерная модель множественной регрессии. Основные гипотезы построения модели. Метод наименьших квадратов. Теорема Гауса-Маркова. Матричный вид записи МНК. Тема 7. Статистические свойства МНК-оценок. Коэффициент детерминации R 2 и скорректированный R 2 adj . Свойства оценок коэффициентов линейной регрессии. Анализ вариации зависимой переменной в регрессии. Коэффициент детерминации R 2 и скорректированный R 2 adj . Свойства R 2 и скорректированного R 2 adj Тема 8. Проверка гипотез о коэффициентах. Доверительные интервалы и доверительные области. Проверка гипотезы о равенстве коэффициентов регрессии нулю. Нахождение стандартных ошибок коэффициентов регрессии. Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии. Построение доверительных областей для прогноза. Раздел 3 Анализ двухвходовых таблиц. Тема 9. Коэффициент корреляции Юла. Определение силы связи для категориальных переменных или анализ таблиц. Коэффициент корреляции Юла. Свойства коэффициента корреляции Юла. Тема 10. Таблицы сопряженности признаков. Коэффициенты сопряженности: Фи коэффициент, "лямбда", тау б, тау с. Проверка гипотез о различиях. Основы дисперсионного и ковариационного анализа. Раздел 4. Временные ряды Тема 11. Модели распределенных лагов. Зависимость во времени. Модель распределенных лагов. Модель геометрических лагов. Модель полиномиальных лагов. Стационарность. Мнимая регрессия. Тема 12. Динамические модели. Тренд и сезонная составляющая. Тренд, сезонность и взятие разности. Проверка на стационарность. Тест на наличие тренда, на определение степени тренда. Модель учета сезонности. Тест Андерсена на определение сезонных составляющих. IV ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Перечень проверяемых компетенций ОК-10, ОПК-1,ПК-30 4.1. Тематика докладов 1. Коэффициент корреляции Юла. 2. Модель распределенных лагов. 3. Модель геометрических лагов. 4. Модель полиномиальных лагов. 5. Тест на наличие тренда, на определение степени тренда. 6. Модель учета сезонности. 7.Тест Андерсена на определение сезонных составляющих. 4.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы Перечень проверяемых компетенций ОК-10, ОПК-1,ПК-30 Вопросы к Введению 1. Охарактеризуйте предмет эконометрики. 2. Укажите основные этапы эконометрического исследования. 3. Какие задачи решают корреляционный и регрессионный анализы? 4. Каковы особенности причинно-следственных отношений в социально- экономических явлениях? 5. Какие зависимости называются стохастическими? 6. Какие типы данных используются в эконометрическом исследовании? 7. Опишите основные этапы построения эконометрической модели. 8. Какие виды аналитических зависимостей, наиболее часто используются при построении моделей? 9. Какие методы используются для отбора факторов? 10. Какие методы используются для оценки параметров модели? 11. Какими свойствами характеризуется качество оценок параметров? Вопросы к разделу 1 1. Что понимается под регрессией в теории вероятностей и математической статистике? 2. Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии? 3. Какие методы применяются для выбора вида модели регрессии? 4. Какие функции чаще всего используются для построения уравнения парной регрессии? 5. Какой вид имеет система нормальных уравнений метода наименьших квадратов? 6. Как осуществляется оценка параметров нелинейных моделей? 7. Назовите условия Гаусса-Маркова. О чем говорит теорема Гаусса-Маркова? 8. Что при проверке статистических гипотез называют уровнем значимости? 9. Как проверяется значимость уравнения регрессии? 10. Как проверяется значимость коэффициентов уравнения регрессии? 11. Как вычисляется коэффициент детерминации R2? 12. По какой формуле вычисляется выборочный коэффициент парной корреляции r xy ? 13. Как проверяется значимость выборочного коэффициента парной корреляции? 14. Как строится доверительный интервал для линейного коэффициента парной корреляции? 15. Как вычисляется и что показывает индекс детерминации? 16. Как осуществляется построение доверительного интервала прогноза в случае линейной регрессии? 17. Как вычисляется и как интерпретируется коэффициент эластичности Э? Вопросы к разделу 2 1. Что понимается под множественной регрессией? 2. Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии? 3. Какие задачи решаются при спецификации модели? 4. Какие требования предъявляются к факторам, включаемым в уравнение регрессии? 5. Что понимается под коллинеарностью и мультиколлинеарностью факторов? 6. Как проверяется наличие коллинеарности и мультиколлинеарности? 7. Какие подходы применяются для преодоления межфакторной корреляции? 8. Какие функции чаще используются для построения уравнения множественной регрессии? 9. Какой вид имеет система нормальных уравнений метода наименьших квадратов в случае линейной регрессии? 10. По какой формуле вычисляется коэффициент множественной корреляции? 11. Как вычисляются коэффициент множественной детерминации и скорректированный коэффициент множественной детерминации? 12. Что означает низкое значение коэффициента множественной корреляции? 13. Как проверяется значимость уравнения регрессии и его коэффициентов? 14. В каких случаях применяется Обобщенный МНК? 15. В чем отличие частных уравнений регрессии от уравнений парной регрессии? 16. Как вычисляются средние частные коэффициенты эластичности? 17. Что такое стандартизированные переменные? 18. Какой вид имеет уравнение линейной регрессии в стандартизированном масштабе? 19. Как оценивается значимость факторов? 20. Как вычисляются частные коэффициенты корреляции? 21. Что понимается под гомоскедастичностью остатков? 22. Как проверяется гипотеза о гомоскедастичности ряда остатков? 23. Каковы последствия неправильной спецификации модели? 24. К чему приводит отсутствие в уравнении существенной независимой переменной? Вопросы к разделу 4 1. Что называют временным рядом? 2. Какие компоненты выделяют в составе экономического временного ряда? 3. В чем заключается основная задача эконометрического исследования временного ряда? 4. Охарактеризуйте понятие автокорреляции уровней временного ряда. 5. Какие методы применяются для проверки наличия тенденции временного ряда? 6. Как осуществляется сглаживание временного ряда по методу скользящей средней? 7. Что понимается под аналитическим выравниванием временного ряда? 8. Какие методы применяются для определения вида тенденции временного ряда? 9. Как осуществляется выбор вида тенденции на основе качественного анализа? 10. Как осуществляется оценка адекватности модели тенденции временного ряда? 11. Как осуществляется оценка точности модели тенденции временного ряда? 12. Для чего применяется критерий Дарбина–Уотсона? 13. Как осуществляется выделение периодической компоненты по методу скользящей средней? 14. Как осуществляется моделирование сезонных колебаний с помощью фиктивных переменных? 15. Как осуществляется прогнозирование уровней временного ряда на основе кривых роста? 16. Что понимается под точечным и интервальным прогнозом? 17. В чем заключаются особенности адаптивных методов прогнозирования? 18. В чем состоит процедура экспоненциального сглаживания временного ряда? 19. Какие сложности возникают при изучении взаимосвязи двух временных рядов? 20. Какие методы применяются для исключения тенденции из временного ряда? 21. Что понимается под коинтеграцией временных рядов? 22. Как проверяется наличие коинтеграции временных рядов? Практические задания для самостоятельной работы Задание 1 Получены функции: y = a + bx 3 + u y = a + bln x + u ln y = a + b ln x + u y = a + bx c + u y a = b + cx 2 + u y = 1+a(1 – x b ) + u y = a + b 𝑥 10 + 𝑢 Определите, какие из представленных выше функций линейны по переменным, линейны по параметрам, нелинейны ни по переменным, ни по параметрам. Задание 2 Для трех видов продукции А, В и С модели зависимости удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядят следующим образом: y A = 600 y B = 80 + 0.7x y C = 40x 0.5 Определите коэффициенты эластичности по каждому виду продукции и поясните их смысл. Сравните при х = 100 эластичность затрат для продукции В и С. Задание 3 Изучается зависимость потребления материалов y от объема производства продукции x. По 20 наблюдениям были получены следующие варианты уравнения регрессии: 𝑦 = 2,5 + 0,2 (6,19) 𝑥, 𝑟 2 = 0,68 𝑙𝑛𝑦 = 1,1 + 0,8 (6,2) 𝑙𝑛𝑥, 𝑟 2 = 0,69 𝑦 = 3 + 1,5 (3,0) 𝑥 + 0,1 (2,65) 𝑥 2 , 𝑟 2 = 0,701 В скобках указаны фактические значения t-критерия. Запишите функцию, характеризующую зависимость y от x во втором уравнении. Определите коэффициенты эластичности для каждого из уравнений. Выберите наилучший вариант уравнения регрессии. Задание 4 Зависимость среднемесячной производительности труда от возраста рабочих характеризуется моделью: y = a + bx + cx 2 . Ее использование привело к результатам, представленным в таблице: № Производительность труда рабочих, тыс.руб. фактическая расчетная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 8 13 15 16 11 12 9 11 9 10 10 13 14 15 12 13 10 10 9 Оцените качество модели, определив индекс корреляции и F-критерий Фишера. Задание 5 Моделирование прибыли фирмы по уравнению y = ab x привело к результатам, представленным в таблице: № п/п Прибыли фирмы, тыс. руб фактическая расчетная 1 10 11 2 12 11 3 15 17 4 17 15 5 18 20 6 11 11 7 13 14 8 19 16 Оцените качество модели, определив индекс корреляции и F-критерий Фишера. Задание 6 Для двух видом продукции А и В зависимость расходов предприятия y (тыс.руб.) от объема производства x (шт.) характеризуется следующими данными: y A = 160 = 0.8 x, r = 0.85, n = 30 y B = 50 x 0.6 , 𝜌 = 0.72, 𝑛 = 25. Поясните смысл величин 0,8 и 0,6 в уравнениях регрессии. Сравните эластичность расходов от объема производства для продукции А и В при выпуске продукции А в 500 единиц. Оцените значимость каждого уравнения регрессии с помощью F–критерия Фишера. Задание 7 Зависимость объема продаж y (тыс.долл.) от расходов на рекламу x (тыс.долл.) характеризуется по 12 предприятиям концерна следующим образом: y = 10,6 + 0,6x, 𝜎 𝑥 = 4,7, 𝜎 𝑦 = 3,4. Определите коэффициент корреляции, значимость коэффициента регрессии. Сделайте экономические выводы. Задание 8 По 50 семьям изучалось потребление мяса – y (кг на душу населения) от дохода – 1 x (руб. на одного члена семьи) и от потребления рыбы – 2 x (кг. на душу населения). Результаты оказались следующими: y = −180 + 0,2x 1 − 0,4x 2 , стандартные ошибки параметров – 20; 0,01; 0,25, множественный коэффициент корреляции = 0,85. Оцените значимость параметров уравнения и уравнения в целом. Задание 9 Проверьте возможность идентификации этой модели. Укажите какие переменные являются экзогенными, а какие эндогенными. Каким методом можно nнайти параметры структурной формы. Составьте приведенную форму модели. Функция дохода: 𝑌 𝑡 = 𝑎 0 + 𝑎 1 𝐼 𝑡 + 𝑎 2 𝑌 𝑡−1 + 𝑈 1 Функция инвестиций: 𝐼 𝑡 = 𝑏 0 + 𝑏 1 𝑌 𝑡 + 𝑏 2 𝑄 𝑡 + 𝑈 2 Функция потребления: 𝐶 𝑡 = 𝑐 0 + 𝑐 1 𝑌 𝑡 + 𝑐 2 𝐶 𝑡−1 + 𝑐 3 𝑃 𝑡 + 𝑈 3 Функция прибыли: 𝑄 𝑡 = 𝑑 0 + 𝑑 1 𝑄 𝑡−1 + 𝑑 2 𝑅 𝑡 + 𝑈 4 где 𝑌 𝑡 , 𝑌 𝑡−1 - национальный доход периодов t и t-1; 𝐼 𝑡 - чистые инвестиции периода t; 𝐶 𝑡 , 𝐶 𝑡−1 - личное потребление периодов t, t-1; 𝑄 𝑡 , 𝑄 𝑡−1 - прибыль периодов t, t-1; 𝑃 𝑡 - индекс стоимости жизни периода t; 𝑅 𝑡 - индекс производительности в промышленности; 𝑈 1 , 𝑈 2 , 𝑈 3 , 𝑈 4 - случайные ошибки. Задание 10 Проверьте возможность идентификации этой модели. Укажите, какие переменные являются экзогенными, а какие эндогенными. Каким методом можно найти параметры структурной формы. Составьте приведенную форму модели. Функция денежного рынка: 𝑅 𝑡 = 𝑎 0 + 𝑎 1 𝑌 𝑡 + 𝑎 2 𝑀 𝑡 + 𝑈 1 Функция товарного рынка: 𝑌 𝑡 = 𝑏 0 + 𝑏 1 𝑌 𝑡 + 𝑏 2 𝐼 𝑡 + 𝑐 3 𝐺 𝑡 + 𝑈 2 Функция инвестиций: 𝐼 𝑡 = 𝑐 0 + 𝑐 1 𝑅 𝑡 + 𝑈 3 где 𝑅 𝑡 - процентная ставка в период t; 𝑌 𝑡 - реальный валовый национальный доход в период t; 𝑀 𝑡 - денежная масса в период t; 𝐼 𝑡 - внутренние инвестиции в период t; 𝐺 𝑡 - реальные государственные расходы в период t; 𝑈 1 , 𝑈 2 , 𝑈 3 - случайные ошибки. Задание 11 Проверьте возможность идентификации этой модели. Укажите, какие переменные являются экзогенными, а какие эндогенными. Каким методом можно найти параметры структурной формы. Составьте приведенную форму модели. 𝐶 𝑡 = 𝑎 0 + 𝑎 1 𝑌 𝑡 + 𝑎 2 𝐶 𝑡−1 + 𝑎 3 𝑃 𝑡 + 𝑈 1 𝐼 𝑡 = 𝑏 0 + 𝑏 1 𝑟 𝑡 + 𝑏 2 𝐼 𝑡−1 + 𝑈 2 𝑟 𝑡 = 𝑐 0 + 𝑐 1 𝑌 𝑡 + 𝑐 2 𝑀 𝑡 + 𝑈 3 𝑌 𝑡 = 𝐶 𝑡 + 𝐼 𝑡 + 𝐺 𝑡 где C – расходы на потребление; Y – ВВП; I – инвестиции; r – процентная ставка; M – денежная масса; G – государственные расходы; t, t-1– текущий и предыдущий период; 𝑈 1 , 𝑈 2 , 𝑈 3 случайная компонента. Задание 12 Проверьте возможность идентификации этой модели. Укажите, какие переменные являются экзогенными, а какие эндогенными. Каким методом можно найти параметры структурной формы. Составьте приведенную форму модели. 𝐶 𝑡 = 𝑎 0 + 𝑎 1 𝑌 𝑡 + 𝑎 2 𝐼 𝑡 + 𝑈 1 𝐼 𝑡 = 𝑏 0 + 𝑏 1 𝑌 𝑡 + 𝑏 2 𝑄 𝑡 + 𝑈 2 𝐶 𝑡 = 𝑐 0 + 𝑐 1 𝑌 𝑡 + 𝑐 2 𝐶 𝑡−1 + 𝑐 3 𝑃 𝑡 +𝑈 3 𝑄 𝑡 = 𝑑 0 + 𝑑 1 𝑄 𝑡−1 + 𝑑 2 𝑅 𝑡 + 𝑈 4 где Y – национальный доход; C – расходы на личное потребление; I – чистые инвестиции; Q – валовая прибыль экономики; P – индекс стоимости жизни;__ t – текущий период; t-1 - предыдущий период, 𝑈 1 , 𝑈 2 , 𝑈 3 , 𝑈 4 – случайные ошибки. Задание 13 Проверьте возможность идентификации этой модели. Укажите, какие переменные являются экзогенными, а какие эндогенными. Каким методом можно найти параметры структурной формы. Составьте приведенную форму модели. Функция потребления: 𝐶 𝑡 = 𝑎 0 + 𝑎 1 𝑌 𝑡 + 𝑎 2 𝐶 𝑡−1 + 𝑈 1 Функция инвестиций: 𝐼 𝑡 = 𝑏 0 + 𝑏 1 𝑌 𝑡 + 𝑏 2 𝑟 𝑡 + 𝑈 2 Функция денежного рынка: 𝑅 𝑡 = 𝑐 0 + 𝑐 1 𝑌 𝑡 + 𝑐 2 𝑀 𝑡 + 𝑐 3 𝑟 𝑡−1 +𝑈 3 Тождество дохода: 𝑌 𝑡 = 𝐶 𝑡 + 𝐼 𝑡 + 𝐺 𝑡 где C – потребление; Y – ВВП; I – инвестиции; r – процентная ставка; M – денежная масса; G – государственные расходы; t, t-1 – текущий и предыдущий периоды; 𝑈 1 , 𝑈 2 , 𝑈 3 – случайные ошибки. Задание 14 Проверьте возможность идентификации этой модели. Укажите, какие переменные являются экзогенными, а какие эндогенными. Каким методом можно найти параметры структурной формы. Составьте приведенную форму модели. Функция денежного рынка: 𝑅 𝑡 = 𝑎 0 + 𝑎 1 𝑌 𝑡 + 𝑎 2 𝑀 𝑡 + 𝑈 1 Функция товарного рынка: 𝑌 𝑡 = 𝑏 0 + 𝑏 1 𝑌 𝑡 + 𝑏 2 𝐼 𝑡 + 𝑐 3 𝐺 𝑡 + 𝑈 2 Функция инвестиций: 𝐼 𝑡 = 𝑐 0 + 𝑐 1 𝑅 𝑡 + 𝑈 3 где R – процентные ставки; Y – реальный ВВП; M – денежная масса; I – внутренние инвестиции; G – реальные государственные расходы; 𝑈 1 , 𝑈 2 , 𝑈 3 – случайные ошибки. Задание 15 Проверьте возможность идентификации этой модели. Укажите, какие переменные являются экзогенными, а какие эндогенными. Каким методом можно найти параметры структурной формы. Составьте приведенную форму модели. 𝐶 𝑡 = 𝑎 0 + 𝑎 1 𝐷 𝑡 + 𝑈 1 𝐼 𝑡 = 𝑏 0 + 𝑏 1 𝑌 𝑡 + 𝑏 2 𝑌 𝑡−1 + 𝑈 2 𝑌 𝑡 = 𝐷 𝑡 + 𝑇 𝑡 𝐷 𝑡 = 𝐶 𝑡 + 𝐼 𝑡 + 𝐺 𝑡 где C – расходы на потребление; Y – чистый национальный продукт; D – чистый национальный доход; I – инвестиции; T – косвенные налоги; G – государственные расходы; t, t-1 – текущий и предыдущие периоды; 𝑈 1 , 𝑈 2 – случайные ошибки. Задание 16 Проверьте возможность идентификации этой модели. Укажите, какие переменные являются экзогенными, а какие эндогенными. Каким методом можно найти параметры структурной формы. Составьте приведенную форму модели. 𝐶 𝑡 = 𝑎 0 + 𝑎 1 𝑆 𝑡 + 𝑎 2 𝑃 𝑡 + 𝑈 1 𝑆 𝑡 = 𝑏 0 + 𝑏 1 𝑅 𝑡 + 𝑏 2 𝑅 𝑡−1 + 𝑏 3 𝑡 + 𝑈 2 𝑅 𝑡 = 𝑆 𝑡 + 𝑃 𝑡 где 𝐶 𝑡 – личное потребление в период t; 𝑆 𝑡 – зарплата в период t; 𝑃 𝑡 - прибыль в период t; 𝑅 𝑡 , 𝑅 𝑡−1 – общий доход в период t и t-1; 𝑈 1 , 𝑈 2 - случайные ошибки. Задание 17 Проверьте возможность идентификации этой модели. Укажите, какие переменные являются экзогенными, а какие эндогенными. Каким методом можно найти параметры структурной формы. Составьте приведенную форму модели. 𝐶 𝑡 = 𝑎 0 + 𝑎 1 𝑌 𝑡 + 𝑎 2 𝐼 𝑡 + 𝑈 1 𝐼 𝑡 = 𝑏 0 + 𝑏 1 𝑌 𝑡−1 + 𝑈 2 𝑇 𝑡 = 𝑐 0 + 𝑐 1 𝑌 𝑡 + 𝑈 3 𝑌 𝑡 = 𝐶 𝑡 + 𝐼 𝑡 + 𝐺 𝑡 где 𝐶 𝑡 – совокупное потребление в период t; 𝑌 𝑡 , 𝑌 𝑡−1 – совокупный доход в периоды t и t-1; 𝐼 𝑡 – инвестиции в период t; 𝑇 𝑡 – налоги в период t; 𝐺 𝑡 – государственные доходы в период t; 𝑈 1 , 𝑈 2 , 𝑈 3 – случайные ошибки. 4.3. Вопросы и задания для контрольной работы Задача №1 По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (У, млн. руб) от объема капиталовложений (Х, млн. руб). Требуется: 1. Для характеристики У от Х построить следующие модели: линейную, степенную, показательную, гиперболическую. 2. Оценить каждую модель, определив: индекс корреляции, среднюю относительную ошибку, коэффициент детерминации, F – критерий Фишера. 3. Составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель, дать интерпретацию рассчитанных характеристик. 4. Рассчитать прогнозное значение результативного признака, если прогнозное значение фактора увеличится на 110% относительно среднего уровня. 5. Результаты расчетов отобразить на графике. Задача №2 По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам (X 1 ), ставки по депозитам (X 2 ) и размера внутрибанковских расходов (X 3 ). Требуется: 1. Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели. 2. Рассчитать параметры модели. 3. Для характеристики модели определить: линейный коэффициент множественной корреляции, коэффициент детерминации, средние коэффициенты эластичности, бетта –, дельта – коэффициенты. Дать их интерпретацию. 4. Осуществить оценку надежности уравнения регрессии. 5. Оценить с помощью t-критерия Стьюдента статистическую значимость коэффициентов уравнения множественной регрессии. 6. Построить точечный и интервальный прогнозы результирующего показателя. 7. Отразить результаты расчетов на графике. Выполнение задач отразить в аналитической записке, приложить компьютерные распечатки расчетов. V ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Основная литература : 1. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2017. — 232 с. — ISBN 978-5-406-05830-5. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926189 — ЭБС BOOK.ru, по паролю Дополнительная литература: 2. Введение в эконометрику [Электронный ресурс]: интерактивный курс / Л.П. Яновский, А.Г. Буховец. – Электрон. текстовые данные. - Москва : КноРус, 2015. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/162102 — ЭБС BOOK.ru, по паролю 3. Введение в эконометрику [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.П. Яновский, А.Г. Буховец. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2017. — 255 с. — ISBN 978-5-406-00945-1. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/919636 — ЭБС BOOK.ru, по паролю 4. Эконометрика Бакалавриат) [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Костромин, Р.М. Кундакчян. – Электрон. текстовые данные. — Москва : КноРус, 2017. — 228 с. — ISBN 978-5-406-05574-8. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920414 — ЭБС BOOK.ru, по паролю 5. Эконометрика: теория и практика [Электронный ресурс]: интерактивный курс / А.Н. Герасимов, А.В. Гладилин, Е.И. Громов. – Электрон. текстовые данные. - Москва : КноРус, 2015. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/918363 — ЭБС BOOK.ru, по паролю VI ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 2. ЭБС: http://www.iprbookshop.ru 3. https://www.lektorium.tv/ – Интернет-библиотека видеолекций от ведущих лекторов ВУЗов России 4. http://www.teachvideo.ru/catalog/ – Обучающие видеокурсы VII ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система. Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest. VIII ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Центр (класс) деловых игр, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 407) Комплект учебной мебели на 48 человек; оснащена электронным УМК по дисциплинам, электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet. Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа(183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 401) Комплект учебной мебели на 24 человека; оснащен электронным УМК по общепрофессиональным дисциплинам, электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, переносной демонстрационный экран, преносной мультимедийный проектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet. Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система. Учебный зал судебных заседаний, центр (класс) деловых игр, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 403) Зал рассчитан на 26 посадочных мест, оборудован компьютером для секретаря судебного заседания, мультимедийной системой для представления аудио, видеодоказательств, трибуна для представления свидетельских показаний, место для представителей государственного обвинения, место судей, место адвоката, место для подсудимого, герб РФ, флаг РФ, мантия судьи, Лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система. Учебная аудитория для проведения индивидуальных консультаций по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 204) Комплект учебной мебели на 4 человека; оснащенные лицензионным программным обеспечением, с выходом в локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «МАЭУ» Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; электронная библиотечная система. Учебная аудитория для проведения групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (183025, Российская Федерация, Северо- Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 4 этаж, ауд. 405) Комплект учебной мебели на 98 человек; оснащена электронным УМК по дисуиплинам; электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, переносной демонстрационный экран, переносной мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet, программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; справочно-правовая система КонсультантПлюс; электронная библиотечная система. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 3 этаж, ауд. 305) Автоматизированные рабочие места для обучающихся (20 мест), оснащенные лицензионным программным обеспечением, с выходом в локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО «МАЭУ». Программное обеспечение: электронный УМК; слайд-лекции, демонстрационный экран, мультимедийный видеопроектор, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet. Программное обеспечение:Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 211). Комплект учебной мебели на 16 человек; оснащена электронными УМК по дисциплинам, электронные учебные пособия по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, лингафонное оборудование, переносной мультимедийный видеопроектор, переносной демонстрационный экран, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet. Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; электронно-библиотечная система, Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, выполнения курсовых работ, текущего контроля и промежуточной аттестации (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 212) Комплект учебной мебели на 29 человек;оснащена электронными УМК по дисциплинам, электронные учебники по дисциплинам в ЭБС, слайд-лекции, переносной мультимедийный видеопроектор, переносной демонстрационный экран, автоматизированное рабочее место преподавателя с программным обеспечением, доступ к сети Internet. Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; электронная библиотечная система. Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest. Помещение для самостоятельной работы (183025, Российская Федерация, Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной Правды, д.8, 2 этаж, ауд. 203) Автоматизированные рабочие места для обучающихся (18 мест), оснащенные лицензионным программным обеспечением, с выходом в локальную сеть ЧОУ ВО «МАЭУ», глобальную сеть Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду ЧОУ ВО «МАЭУ». Программное обеспечение: Лицензионное: операционная система Windows; офисные программы MicrosoftOffice; Использование не в коммерческих целях: программа для тестирования MyTest IХ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 9.1 План лабораторных занятий ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная Наименование темы дисциплины Наименование лабораторных занятий Тема 3. Линейная регрессионная модель с двумя переменными. Лабораторная работа 1 Построение модели парной регрессии и ее оценка Тема 8. Проверка гипотез о коэффициентах. Доверительные интервалы и доверительные области. Лабораторная работа 3 Построение модели множественной регрессии и ее оценка 9.2 План практических занятий ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование практических занятий Тема 4. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии. Практическое занятие 4 Нахождение математического ожидания и дисперсии оценок Тема 9. Коэффициент корреляции Юла. Практическое занятие 8 Определение силы связи категориальных переменных с помощью коэффициента Юла Тема 10. Таблицы сопряженности признаков Практическое занятие 9 Определение силы связи категориальных переменных с помощью коэффициентов сопряженности Тема 11. Модели распределенных лагов. Практическое занятие 10 Анализ моделей распределительных лагов 9.3 План занятий в интерактивной форме ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная Наименование тем дисциплины Контактная работа обучающихся с преподавателем Самостоятельная работа Всего час. Лекции Лабораторные занятия Практические занятия |