ММУ_Эконометрика_Итоговый. Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают
 Скачать 242.25 Kb.
|
|
Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно одному трем нулю двум Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью генеральной полной репрезентативной выборочной Второе условие Гаусса - Маркова заключается в том, что -> 2(ui) - не зависит от i 2(ui) = 1 2(ui) = 0 М(ui) - не зависит от i Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной сумме частному от деления произведению разности Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение отрицательное единичное нулевое положительное Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях Var(y - (a + bx)) называется __________ дисперсией зависимой переменной необъясненной нормальной случайной объясненной Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной объясненной нормальной случайной необъясненной Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции оценкой распределением дисперсией средним значением Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости критическим значением теста гипотетическим значением коэффициента стандартным отклонением коэффициента стандартной ошибкой коэффициента Данные по определенному показателю, полученные для разных однотипных объектов, называются перекрестными групповыми моментальными временными рядами Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью 1 1/5 1/2 0 Дисперсии оценок а и b ___________ дисперсии остаточного члена 2 (u) прямо пропорциональны не зависят от равны обратно пропорциональны Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если выполнены условия Гаусса - Маркова использована компьютерная программа проведен эксперимент по методу Монте-Карло использована репрезентативная выборка Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1: β > β β ≠ 0 β = 0 β≠β Для применения теста Зарембки необходимо преобразование масштаба наблюдений у преобразование уравнения регрессии y=y(x) снижение размерности выборки n увеличение размера выборки n Для проверки нулевой гипотезы H0: = 0 применяется тест _________ Стьюдента Зарембки Фишера Гаусса - Маркова Для уравнения регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это 10 0 2 12 Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен 2 12 1 6 Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95% шире, чем не шире, чем такой же как уже, чем Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом детерминации регрессии вариации корреляции Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события вероятностью случайностью дисперсией математическим ожиданием Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается значимой нелинейной линейной незначимой Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен единице 2 1/2 нулю Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют репрезентативной параметрической типической полной Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна 0 1/2 2 1 Если из экономических соображений известно, что 0 , то нулевая гипотеза отвергается только при t > tкрит t ≠ tкрит t = tкрит t < tкрит Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное единице двум минус единице нулю Если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 - это β≠β0 β=0 β<β0 β>β0 Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется дискретной определенной переменной непрерывной Значение оценки является ____________ случайной величиной показателем смещения коэффициентом детерминированной величиной Итерационные методы - компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели сходящиеся колебательные периодические расходящиеся Коэффициент детерминации равен _________ выборочной корреляции между y и a + bx квадрату минимуму кубу корню из Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу на сколько единиц с каким темпом на сколько процентов во сколько раз Линия регрессии __________ через точку всегда проходит несколько раз проходит может пройти никогда не проходит Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u y = ln 5 + 2 Inx + ln u ln y = 5 + 2x + u y = ln y + 5 +2ln x Мерой разброса значений случайной величины служит дисперсия сумма интервал допустимых значений математическое ожидание Метод Зарембки процедура выбора между линейной и ________моделями: логарифмической гиперболической квадратической показательной Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений суммы среднего арифметического разности произведения Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется выборкой графиком испытанием оценкой Модель парной регрессии - _________модель зависимости между двумя переменными линейная степенная логарифмическая экспоненциальная Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели: нелинейной по переменным нелинейной по переменным и параметрам линейной по переменным нелинейной по параметрам На третьем шаге Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями _______________вместо исходных уi: уi* = yi/геом уi*= уi2 уi* = yiгеом уi*=геом На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека - оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен: 4,06 3,50 3,95 4,50 Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса - Маркова, приводит к потере свойства_________оценок эффективности существенности состоятельности несмещенности Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по переменным способу представления случайному члену параметрам Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных стохастической природой взаимозависимостью регулярной периодичностью большой размерностью Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно n-2 n+1 n n-1 |