ММУ_Эконометрика_Итоговый. Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают
 Скачать 242.25 Kb.
|
|
Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают Выберите один ответ:  a. Определенные значения,  b. Некоторое распределение, c. Нормальное распределение. d. Условную плотность, Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее Выберите один ответ: a. математическим ожиданием b. средним арифметическим c. автокорреляцией d. дисперсией Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной: Выберите один ответ: a. не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации b. уменьшает значение коэффициента детерминации c. увеличивает значение коэффициента детерминации Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных Выберите один ответ: a. статистических методов b. экспериментальных данных c. аналитических зависимостей d. детерминированных моделей При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения Выберите один ответ: a. стандартной ошибки b. ошибки II рода c. систематической ошибки d. ошибки I рода Для функции Кобба-Дугласа у=100k1/3×i2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна Выберите один ответ: a. 1 b. 100 c. 1/3 d. 2/3 Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов Выберите один ответ: a. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым b. Идентифицируемым c. Неидентифицируемым d. Сверхидентифицируемым Коэффициент автокорреляции: Выберите один ответ: a. характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда b. характеризует наличие случайной компоненты c. характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда d. характеризует наличие или отсутствие тенденции Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования Выберите один ответ: a. краткосрочного b. долгосрочного c. среднесрочного d. средне и долгосрочного Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний: Выберите один ответ: a. только при использовании моделей скользящего среднего b. нет c. да d. только при использовании моделей авторегрессии Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют: Выберите один ответ: a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений b. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений c. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений d. одинаковую дисперсию для всех наблюдений Значение оценки является ____________ Выберите один ответ: a. показателем смещения; b. случайной величиной; c. детерминированной величиной . d. коэффициентом ; Остаточная сумма квадратов равна нулю: Выберите один ответ: a. когда между признаками существует точная функциональная связь b. никогда c. между признаками нет функциональной зависимости d. когда правильно подобрана регрессионная модель Коэффициент корреляции может принимать значения: Выберите один ответ: a. от 0 до 1 b. от -2 до 2 c. любые d. от –1 до 1 МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2 Выберите один ответ: a. среднее b. средневзвешенное c. минимальное d. максимальное Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается Выберите один ответ: a. значимой b. линейной c. нелинейной d. незначимой Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле Выберите один ответ: a.  b.  c.  d.  Для определения параметров неидентифицируемой модели: Выберите один ответ: a. метод максимального правдоподобия b. применяется косвенный МНК c. применяется двухшаговый МНК d. ни один из существующих методов применить нельзя Переменные, которые формируются вне модели, называются Выберите один ответ: a. Экзогенными b. Эндогенными c. Регрессорами d. Эндогенными и экзогенными Переменные, которые формируются внутри модели называются Выберите один ответ: a. Регрессорами b. Экзогенными c. Эндогенными d. Эндогенными и экзогенными График выборочной автокорреляционной функции называется Выберите один ответ: a. гистограммой b. кардиограммой c. коррелограммой d. диаграммой В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных Выберите один ответ: a. нескольких случайных членов b. двух случайных членов c. одной зависимой переменной d. двух зависимых переменных На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения Выберите один ответ: a. Упорядочивается по убыванию х b. Перенумеровываются в обратном порядке c. Упорядочиваются по возрастанию х d. Перемешиваются Тест Чоу применяют: Выберите один ответ: a. для сравнения «короткой» и «длинной» модели b. для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии c. для выявления автокорреляции d. для проверки возможности объединить две части совокупности Фиктивными называют переменные: Выберите один ответ: a. принимающие значения 0 или 1 b. значения которых постоянно для всех наблюдений c. переменные, которые ошибочно включены в уравнение d. принимающие только положительные значения Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью: Выберите один ответ: a. критерия Барлетта b. теста Дарбина – Уотсона c. критерия Бреуша – Пагана d. теста Кохрейна – Оркатта Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют: Выберите один ответ: a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений b. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений c. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений d. одинаковую дисперсию для всех наблюдений По данным n=25 регионов получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя у в зависимости от доли городского населения х1и числа фармацевтов х2 на 10 тыс. жителей: и среднеквадратичное отклонение коэффициентов регрессии и . Начиная с какого уровня значимости α можно утверждать, что y зависит от доли городского населения х1: Выберите один ответ: a. 0,05 b. 0,1 c. 0,2 d. 0,3 F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y - коэффициента детерминации ковариации дисперсии случайного члена параметра регрессии Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________ 0,2 1 0,8 4 МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2 максимальное средневзвешенное среднее минимальное Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название ошибки I рода систематической ошибки стандартной ошибки ошибки II рода В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц 4 1 6 2 В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен rх;у2 var(y). var(x) cov (x,у) rх,у Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины законом распределения ковариацией дисперсией математическим ожиданием |