ММУ_Эконометрика_Итоговый. Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают
![]()
|
Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной: Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Для функции Кобба-Дугласа у=100k1/3×i2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Коэффициент автокорреляции: Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний: Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют: Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Значение оценки является ____________ Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Остаточная сумма квадратов равна нулю: Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Коэффициент корреляции может принимать значения: Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2 Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Для определения параметров неидентифицируемой модели: Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Переменные, которые формируются вне модели, называются Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Переменные, которые формируются внутри модели называются Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() График выборочной автокорреляционной функции называется Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Тест Чоу применяют: Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Фиктивными называют переменные: Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью: Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют: Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() По данным n=25 регионов получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя у в зависимости от доли городского населения х1и числа фармацевтов х2 на 10 тыс. жителей: и среднеквадратичное отклонение коэффициентов регрессии и . Начиная с какого уровня значимости α можно утверждать, что y зависит от доли городского населения х1: Выберите один ответ: ![]() ![]() ![]() ![]() F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y - коэффициента детерминации ковариации дисперсии случайного члена параметра регрессии Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________ 0,2 1 0,8 4 МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2 максимальное средневзвешенное среднее минимальное Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название ошибки I рода систематической ошибки стандартной ошибки ошибки II рода В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц 4 1 6 2 В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен rх;у2 var(y). var(x) cov (x,у) rх,у Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины законом распределения ковариацией дисперсией математическим ожиданием |