ММУ_Эконометрика_Итоговый. Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают
 Скачать 242.25 Kb.
|
|
Область принятия гипотезы - множество значений __________, при попадании в которое нулевая гипотеза не отвергается оценок параметра стандартных ошибок стандартных отклонений дисперсии оценок Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях TSS = RSS + ESS ESS = TSS/RSS RSS = TSS/ESS TSS = RSS - ESS Остатки значений log y ___________остатков значений y значительно меньше несколько больше несколько меньше значительно больше Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен yi - (a + bxi) yi - (a + bxi) yi - (a + bxi) yi / (a + bxi) Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только одно критическое значение одно распределение одну оценку один параметр Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке одну степень три степени ноль степеней две степени Оценка параметра находится ___________доверительного интервала в центре внутри вне на границе Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины ошибкой записью оценкой поправкой Первое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что _________ для любого i М(ui) = 0 2(ui) = 1 2(ui) = 0 М(ui) = 1 Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ____________ y по выборке среднего геометрического дисперсии математического ожидания среднего арифметического Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными единым числом графиком матрицей чисел функциональной зависимостью При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения ошибки II рода систематической ошибки стандартной ошибки ошибки I рода При вычислении t-статистики применяется распределение____________ Стьюдента Пуассона Нормальное Фишера При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью датчика случайных чисел анализа зависимостей опросов экспертов решения систем уравнений При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев 5% 1% 10% 95% При попадании оценки в критическое значение охраняется неопределенность в отношении гипотезы гипотеза пересматривается гипотеза принимается гипотеза отвергается При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода уменьшается исчезает не изменяется увеличивается При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к 0 2 1/2 1 При увеличении размера выборки оценка математического ожидания становится более точной увеличивается не изменяется становится менее точной Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста Фишера Дарбина-Уотсона Зарембки Стьюдента Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________ смещением плотностью дисперсией разбросом Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется объясняющая переменная первый параметр случайный член зависимая переменная Результаты проверки гипотезы H0: = 0 представляются на ___________ значимости двух уровнях большом числе уровней трех уровнях одном уровне Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения остаточного члена оценки зависимой переменной объясняющей переменной Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется ошибкой II рода систематической ошибкой стандартной ошибкой ошибкой I рода Случайный член в уравнении y = x задан мультипликативно положительно фиксированно аддитивно Способ оценивания (estimator) - общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки приближенного численного значения области допустимых значений качественного описания метода отбора Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее математическим ожиданием средним арифметическим автокорреляцией дисперсией Сумма квадратов остатков всех наблюдений -__________ сумма квадратов отклонений остаточная нормальная случайная общая Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего - __________ сумма квадратов отклонений объясненная необъясненная случайная общая Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего - это __________ сумма квадратов отклонений общая необъясненная случайная объясненная Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание______________ отклонений этих величин от их средних значений произведения квадрата разности разности суммы Тест Бокса - Кокса (решетчатый поиск) - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой) параметров нелинейной переменных нелинейной критериев оценки параметров линейной Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается количество наблюдений 2(u) s2(u) Третье условие Гаусса - Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если i j j = n i = 1 i = j Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров и , полученные в результате оценивания модели y = + x + u по данным выборки, называется уравнением линейной регрессии дисперсии ковариации корреляции Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит другому заданному множеству В, АВ = , называется альтернативной гипотезой условием существования условием Гаусса - Маркова нулевой гипотезой Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется нулевой гипотезой условием существования условием Гаусса - Маркова альтернативной гипотезой Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию размера ошибки полезности размера выборки времени Функция цены - функция, где аргументом является __________, а значением функции - цена ошибки род ошибки вероятность ошибки величина ошибки дисперсия оценки Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения зависимой переменной параметров уравнения регрессии случайного члена объясняющей переменной Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным выборки предприятия экспертных оценок генеральной совокупности Четвертое условие Гаусса - Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна: 0 2 -1 1 Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов минус деленному на умноженному на плюс Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением __________________ методов анализа экономических процессов математических экспертных качественных структурных Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на данных знании экономических законов теоремах априорных соображениях Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях математической статистики математического анализа экономической кибернетики теории вероятностей Эксперимент по методу Монте-Карло - искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных статистических методов аналитических зависимостей детерминированных моделей экспериментальных данных Эластичность y по x рассчитывается __________ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x делением уменьшением увеличением умножением Эффективная оценка - несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок наименьшую дисперсию наименьшую ошибку наибольшую точность наибольшую дисперсию |