Оценка контрагентного риска на рынке межбанковских кредитов

• Название: Оценка контрагентного риска на рынке межбанковских кредитов
• Дата: 05.09.2022
• Размер: 2.15 Mb.
• Имя файла: Polnyij_tekst_dissertatsii_Ageev_V.I..pdf
• Тип: Диссертация; #663489
• страница: 19 из 19

969.3
1 025.8
5,20%
14,27%
21,37%
32,78%
48
МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ
БАНК
1978 565 098 991.9
875.4
898.0
4,96%
14,16%
21,39%
33,27%
49
СМП Банк
3368 346 608 1 017.9
916.5
948.4
4,95%
14,04%
21,44%
33,35%
50
Балтийский Банк
128 116 890 1 065.1
996.1
1 052.7
5,71%
14,56%
21,47%
32,31%
51
УБРиР
429 235 158 1 048.8
933.2
997.2
5,48%
14,60%
21,53%
32,62%
52
ПЕРЕСВЕТ
2110 118 157 1 168.7
1 003.0
1 056.6
5,07%
14,41%
21,65%
33,93%
53
Банк «Санкт-
Петербург»
436 524 830 976.1
887.6
915.7
5,20%
14,41%
21,74%
33,84%
54
БИНБАНК
2562 405 216 1 024.6
926.2
958.7
5,38%
14,53%
21,74%
33,17%
55
ФИНПРОМБАНК
2157 60 791 1 212.2
1 048.6
1 125.1
5,22%
14,58%
21,75%
33,98%
56
Центр-инвест
2225 89 925 1 194.5
1 015.6
1 094.3
5,21%
14,66%
21,77%
34,17%
57
АйМаниБанк
1975 21 436 1 353.5
1 131.3
1 230.1
5,92%
15,18%
21,81%
32,54%
58
Транскапиталбанк
2210 166 723 1 107.6
963.6
1 025.2
5,16%
14,58%
21,93%
34,27%
59
Собинбанк
1317 36 338 1 273.5
1 090.2
1 208.5
5,80%
15,14%
22,01%
33,71%
60
Металлинвестбанк
2440 119 221 1 152.9
1 015.7
1 096.5
5,77%
14,97%
22,02%
33,09%
61
Абсолют Банк
2306 229 001 1 059.7
944.0
993.0
5,37%
14,73%
22,02%
34,07%
62
Инвестторгбанк
2763 127 997 1 106.6
967.1
1 036.3
5,57%
14,96%
22,04%
33,73%
63
Меткомбанк
(г. Череповец)
901 41 045 1 180.6
1 039.5
1 125.7
5,33%
14,75%
22,09%
34,49%
64
АВАНГАРД
2879 116 873 1 118.8
981.5
1 039.3
5,21%
14,75%
22,18%
35,23%
65
Ханты-Мансийский банк Открытие
1971 752 247 969.5
889.8
938.9
5,61%
14,97%
22,20%
34,14%
66
СКБ-банк
705 111 933 1 119.9
983.9
1 094.1
5,52%
15,01%
22,26%
34,59%
67
МДМ Банк
323 351 237 1 007.9
915.5
979.9
5,80%
15,15%
22,27%
33,73%
68
Межтопэнергобанк
2956 45 050 1 239.1
1 052.4
1 141.8
5,40%
15,01%
22,27%
34,91%
69
МБСП
197 53 600 1 187.2
1 056.4
1 152.4
5,73%
15,09%
22,28%
34,06%
70
ЛОКО-Банк
2707 78 263 1 154.7
1 008.1
1 084.9
5,41%
14,99%
22,30%
34,91%
71
РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ
2312 180 199 1 069.2
964.3
1 038.0
6,03%
15,45%
22,38%
33,57%
72
ОБРАЗОВАНИЕ
1521 40 553 1 273.6
1 082.6
1 157.8
5,71%
15,34%
22,38%
34,78%
73
ПЧРБ
3291 35 267 1 280.4
1 085.8
1 179.3
5,56%
15,20%
22,39%
34,94%
74
ИНТЕРПРОМБАНК
3266 42 042 1 245.9
1 066.1
1 150.5
5,39%
15,02%
22,39%
35,06%
75
Банк
«Возрождение»
1439 222 909 1 075.3
948.3
1 010.5
5,53%
15,10%
22,42%
34,83%
76
Азиатско-
Тихоокеанский Банк
1810 124 278 1 113.4
979.2
1 072.3
5,50%
15,10%
22,48%
35,03%
77
РосЕвроБанк
3137 154 713 1 085.8
967.0
1 023.7
5,47%
15,05%
22,53%
35,66%
78
Банк СОЮЗ
2307 84 966 1 143.4
1 000.0
1 108.5
5,72%
15,33%
22,53%
34,98%
79
РМБ
3123 38 823 1 286.1
1 088.2
1 169.9
5,40%
15,14%
22,54%
35,32%
80
Восточный
1460 192 390 1 044.9
932.8
1 077.2
5,61%
15,20%
22,55%
34,98%
81
Экспобанк
2998 51 637 1 203.7
1 044.5
1 131.4
6,03%
15,52%
22,58%
34,27%
82
УРАЛСИБ
2275 382 118 1 011.5
895.5
955.8
5,77%
15,42%
22,63%
34,86%
83
НК Банк
2755 13 909 1 400.1
1 166.1
1 278.7
5,65%
15,53%
22,68%
35,88%
84
Первобанк
3461 65 870 1 190.6
1 045.1
1 119.8
5,56%
15,22%
22,69%
35,41%
85
ТРОЙКА-Д БАНК
3431 14 884 1 362.1
1 153.6
1 263.2
5,56%
15,31%
22,69%
35,47%
86
БыстроБанк
1745 29 555 1 259.9
1 073.9
1 192.0
5,70%
15,47%
22,72%
35,30%
87
Балтинвестбанк
3176 75 396 1 187.7
1 039.6
1 105.7
5,74%
15,40%
22,72%
34,84%
88
Международный
Финансовый Клуб
2618 101 761 1 176.4
1 016.7
1 088.5
5,66%
15,44%
22,91%
35,49%
89
Алмазэргиэнбанк
2602 20 170 1 317.4
1 111.3
1 227.2
5,78%
15,65%
22,92%
36,05%
90
Интерпрогрессбанк
600 35 846 1 274.4
1 094.5
1 178.1
5,81%
15,64%
22,93%
36,03%
91
Банк
3421 58 061 1 227.2
1 040.4
1 116.9
5,36%
15,28%
22,95%
36,11%

203
«Национальный стандарт»
92
Кубань Кредит
2518 54 521 1 236.6
1 057.5
1 132.8
5,76%
15,64%
22,96%
35,69%
93
Урал ФД
249 24 087 1 329.1
1 118.1
1 221.9
5,74%
15,65%
22,99%
35,89%
94
ГАЗБАНК
2316 31 111 1 295.8
1 101.4
1 196.6
5,80%
15,69%
22,99%
35,78%
95
Совкомбанк
963 203 178 1 091.8
958.5
1 032.0
6,33%
16,10%
23,00%
34,31%
96
КОЛЬЦО УРАЛА
65 34 960 1 277.2
1 099.8
1 196.8
5,98%
15,83%
23,06%
35,48%
97
МЕТКОМБАНК
(г. Каменск-
Уральский)
2443 57 376 1 247.9
1 079.7
1 179.9
5,80%
15,65%
23,10%
36,13%
98
РЭБ
2211 46 428 1 264.3
1 076.4
1 171.2
5,80%
15,77%
23,17%
36,08%
99
Агропромкредит
2880 27 002 1 228.1
1 068.1
1 164.8
5,73%
15,61%
23,17%
36,09%
100
АКИБАНК
2587 24 863 1 316.4
1 114.6
1 215.2
5,87%
15,84%
23,17%
36,35%
101
Банк «Снежинский»
1376 7 281 1 418.0
1 177.2
1 358.6
6,00%
16,01%
23,18%
36,51%
102
МОРСКОЙ БАНК
77 24 358 1 295.2
1 117.5
1 225.3
5,76%
15,68%
23,21%
36,15%
103
Ренессанс Кредит
3354 129 957 1 117.0
999.8
1 077.0
5,85%
15,65%
23,21%
35,38%
104
Примсоцбанк
2733 36 388 1 290.4
1 096.5
1 179.1
5,93%
15,95%
23,27%
36,23%
105
ЧЕЛИНДБАНК
485 36 832 1 244.7
1 065.9
1 170.2
5,86%
15,86%
23,27%
36,24%
106
НБД-Банк
1966 17 761 1 364.0
1 139.8
1 254.3
5,77%
15,85%
23,30%
36,54%
107
Левобережный
1343 32 568 1 301.9
1 104.7
1 193.4
5,82%
15,87%
23,33%
36,35%
108
СДМ-Банк
1637 44 540 1 228.3
1 064.7
1 153.5
6,13%
16,13%
23,39%
36,32%
109
Банк Инноваций и
Развития
2647 5 595 1 457.2
1 225.0
1 371.4
6,41%
16,39%
23,40%
36,64%
110
Банк БФА
3038 93 398 1 133.4
1 014.9
1 083.0
6,06%
15,96%
23,43%
36,01%
111
РосДорБанк
1573 16 109 1 343.4
1 142.7
1 262.6
6,13%
16,19%
23,47%
36,48%
112
МТС-Банк
2268 163 456 1 033.7
936.6
1 003.0
6,10%
15,96%
23,49%
35,80%
113
Дальневосточный банк
843 27 031 1 320.4
1 121.3
1 221.7
6,23%
16,30%
23,52%
36,86%
114
Банк «Развитие-
Столица»
3013 9 359 1 525.2
1 269.2
1 326.8
6,00%
16,19%
23,56%
36,95%
115
РГС Банк
3073 106 594 1 081.2
971.9
1 070.4
5,86%
15,86%
23,61%
36,73%
116
Держава
2738 21 412 1 281.5
1 126.6
1 219.5
6,17%
16,14%
23,62%
36,41%
117
Альба Альянс
2593 7 863 1 413.9
1 190.4
1 328.1
6,01%
16,20%
23,66%
37,38%
118
Банк «ПСКБ»
2551 15 583 1 352.3
1 156.1
1 260.0
6,49%
16,57%
23,68%
36,85%
119
НС Банк
3124 40 712 1 234.1
1 080.3
1 170.5
5,98%
16,04%
23,71%
36,97%
120
Уралтрансбанк
812 14 509 1 303.4
1 127.7
1 305.5
6,23%
16,30%
23,71%
36,79%
121
Русьуниверсалбанк
3293 9 658 1 444.2
1 186.8
1 307.1
5,76%
16,24%
23,94%
39,02%
122
Банк Русский
Стандарт
2289 425 718 1 001.7
898.0
957.6
6,25%
16,43%
23,97%
36,19%
123
Солидарность
554 18 691 1 330.1
1 145.0
1 311.0
6,58%
16,78%
24,05%
36,78%
124
ЦентроКредит
121 108 170 1 150.8
1 031.7
1 060.5
5,66%
15,87%
24,17%
37,67%
125
Тинькофф Банк
2673 109 219 1 174.8
1 001.6
1 085.8
6,22%
16,81%
24,77%
37,91%
126
«АТБ» Банк
2776 15 872 1 406.0
1 209.4
1 257.8
6,90%
17,64%
25,21%
39,23%
127
НРБанк
2170 10 430 1 262.3
1 117.6
1 244.8
6,56%
17,28%
25,36%
39,44%
Источник: составлено автором

204
Приложение 5. Результаты сравнения теоретических спредов CDS с их
фактическими значениями для российских коммерческих банков
Таблица 1
Сравнение теоретических спредов CDS с их фактическими значениями
Наименование
Дата
CDS3Ф CDS5Ф CDS10Ф CDS3П CDS5П CDS10П
АО «АЛЬФА-БАНК»
01.01.2011 333,32 427,21 543,00 439,18 412,15 412,15 01.04.2011 339,41 420,31 542,80 413,03 380,73 380,73 01.07.2011 350,37 393,48 542,33 417,95 393,96 393,96 01.10.2011 470,57 650,00 700,65 618,77 594,73 594,73 01.01.2012 563,11 670,55 801,06 568,09 553,82 553,82 01.04.2012 582,81 679,24 804,79 435,07 428,47 428,47 01.07.2012 603,84 686,89 805,68 481,67 489,12 489,12 01.10.2012 309,48 428,80 501,54 374,79 386,40 386,40 01.01.2013 314,38 391,54 419,90 335,71 348,22 348,22 01.04.2013 329,12 390,06 415,90 372,36 385,12 385,12 01.07.2013 357,30 415,65 436,42 431,88 423,71 423,71 01.10.2013 347,55 406,16 427,06 402,18 402,09 402,09 01.01.2014 281,78 340,87 362,00 365,93 387,62 387,62 01.04.2014 392,13 449,91 470,45 436,57 433,07 433,07 01.07.2014 368,32 431,12 465,54 416,69 398,16 398,16 01.10.2014 417,80 480,25 514,30 537,54 496,15 496,15 01.01.2015 777,33 846,91 909,25 854,34 782,48 782,48
ОАО «Банк Москвы»
01.01.2011 310,20 345,06 359,97 340,02 402,77 402,77 01.04.2011 237,25 288,43 311,47 267,95 371,89 371,89 01.07.2011 331,59 387,85 417,93 374,93 398,13 398,13 01.10.2011 486,93 558,73 592,32 578,17 599,21 599,21 01.01.2012 500,51 573,63 622,97 535,70 554,01 554,01 01.04.2012 362,65 428,38 457,70 401,96 428,76 428,76 01.07.2012 393,99 450,65 478,42 429,41 491,32 491,32 01.10.2012 288,09 341,95 369,72 320,61 388,47 388,47 01.01.2013 261,73 324,05 364,11 291,11 354,30 354,30 01.04.2013 239,64 299,89 338,03 327,60 391,21 391,21 01.07.2013 289,79 346,92 380,76 381,57 426,98 426,98 01.10.2013 295,75 352,84 386,71 351,02 405,32 405,32 01.01.2014 282,43 339,73 373,94 324,30 386,04 386,04 01.04.2014 311,49 368,38 402,23 394,19 431,62 431,62 01.07.2014 304,78 361,94 396,13 345,37 389,57 389,57 01.10.2014 361,69 408,79 442,90 465,88 487,38 487,38 01.01.2015 739,97 789,24 821,93 785,99 773,75 773,75
Банк ГПБ (АО)
01.01.2011 347,14 377,88 403,68 339,33 342,74 342,74 01.04.2011 315,12 347,22 378,89 316,34 312,05 312,05 01.07.2011 334,00 374,00 414,00 312,53 329,76 329,76 01.10.2011 555,00 585,00 615,00 511,00 530,32 530,32 01.01.2012 317,40 361,27 389,83 462,74 492,35 492,35 01.04.2012 362,00 422,00 450,00 334,30 369,01 369,01 01.07.2012 398,00 473,00 508,00 380,16 428,20 428,20 01.10.2012 312,00 387,00 432,00 273,94 326,79 326,79 01.01.2013 282,00 357,00 419,00 253,13 297,02 297,02 01.04.2013 223,24 286,93 339,57 268,37 325,19 325,19 01.07.2013 295,00 355,00 410,00 332,58 365,90 365,90 01.10.2013 249,37 305,66 352,24 300,14 342,76 342,76 01.01.2014 223,24 279,77 326,60 278,34 327,11 327,11 01.04.2014 334,61 385,32 431,16 336,12 370,17 370,17 01.07.2014 259,21 307,73 357,48 317,53 337,40 337,40 01.10.2014 390,58 418,99 467,15 439,31 434,75 434,75 01.01.2015 719,45 743,58 777,75 761,00 721,11 721,11

205
ОАО «Россельхозбанк»
01.01.2011 190,50 216,47 238,16 390,45 396,09 396,09 01.04.2011 171,00 198,77 225,80 352,72 365,22 365,22 01.07.2011 192,00 227,74 262,76 348,93 373,44 373,44 01.10.2011 348,52 391,56 426,22 552,57 574,39 574,39 01.01.2012 310,00 350,41 383,77 519,40 539,34 539,34 01.04.2012 180,92 235,54 272,59 386,41 414,27 414,27 01.07.2012 220,99 282,82 321,89 425,44 478,55 478,55 01.10.2012 119,43 192,23 250,92 316,64 375,67 375,67 01.01.2013 111,29 173,55 228,81 316,66 346,91 346,91 01.04.2013 155,25 202,45 252,70 355,45 383,83 383,83 01.07.2013 198,88 248,26 294,71 388,92 419,69 419,69 01.10.2013 180,86 228,07 278,99 358,69 397,97 397,97 01.01.2014 164,25 213,24 266,01 350,25 383,86 383,86 01.04.2014 265,11 313,69 363,12 423,22 429,58 429,58 01.07.2014 230,71 273,00 320,36 388,08 398,36 398,36 01.10.2014 373,97 388,62 413,49 508,48 495,82 495,82 01.01.2015 761,90 747,35 726,54 830,43 782,25 782,25
АО «Банк Русский
Стандарт»
01.01.2011 996,81 839,20 730,13 626,03 539,36 539,36 01.04.2011 998,32 837,53 727,78 594,00 508,77 508,77 01.07.2011 996,86 835,03 724,39 605,32 522,62 522,62 01.10.2011 995,94 832,87 719,55 804,79 722,99 722,99 01.01.2012 992,90 829,46 715,41 755,57 683,71 683,71 01.04.2012 993,95 830,52 717,10 621,86 557,72 557,72 01.07.2012 993,25 829,18 713,96 664,21 613,09 613,09 01.10.2012 993,00 829,10 714,04 558,16 511,01 511,01 01.01.2013 671,19 724,77 776,92 511,96 466,57 466,57 01.04.2013 675,15 725,08 773,01 548,84 503,94 503,94 01.07.2013 690,18 734,25 775,01 563,96 528,31 528,31 01.10.2013 708,35 749,27 786,79 533,59 506,81 506,81 01.01.2014 684,55 725,76 763,78 522,58 495,58 495,58 01.04.2014 689,79 731,04 769,21 593,48 540,16 540,16 01.07.2014 693,07 734,41 772,75 551,89 512,41 512,41 01.10.2014 701,00 742,26 780,47 673,18 611,93 611,93 01.01.2015 1161,16 1199,00 1233,02 1001,70 897,98 897,98
ОАО «Сбербанк России»
01.01.2011 159,00 179,00 189,00 177,57 231,98 231,98 01.04.2011 121,00 151,00 179,00 152,46 202,28 202,28 01.07.2011 146,00 179,00 219,00 159,07 216,38 216,38 01.10.2011 328,00 361,00 396,00 372,14 424,71 424,71 01.01.2012 302,00 335,00 358,00 323,15 382,73 382,73 01.04.2012 178,00 224,00 247,00 183,25 253,65 253,65 01.07.2012 225,00 281,00 314,00 229,23 314,27 314,27 01.10.2012 134,00 190,00 223,00 117,45 208,83 208,83 01.01.2013 114,00 180,00 226,00 84,91 173,04 173,04 01.04.2013 143,87 194,69 241,23 124,77 211,46 211,46 01.07.2013 199,35 249,20 291,66 169,95 246,71 246,71 01.10.2013 176,50 226,48 269,19 138,53 224,67 224,67 01.01.2014 163,15 213,25 256,19 112,97 207,82 207,82 01.04.2014 231,37 281,14 323,72 181,00 253,08 253,08 01.07.2014 191,43 233,20 276,07 155,72 217,25 217,25 01.10.2014 307,20 333,92 372,88 272,24 314,16 314,16 01.01.2015 697,02 682,49 661,86 596,40 600,93 600,93
Внешэкономбанк
01.01.2011 183,24 221,57 247,65 264,66 338,50 338,50 01.04.2011 131,66 161,98 191,99 235,67 305,34 305,34 01.07.2011 166,32 205,65 241,03 232,23 318,49 318,49 01.10.2011 317,89 382,87 436,99 432,46 519,44 519,44 01.01.2012 275,59 334,22 379,98 402,57 490,28 490,28 01.04.2012 164,07 235,44 268,72 288,79 365,62 365,62 01.07.2012 216,56 283,80 315,91 327,88 427,78 427,78

206 01.10.2012 135,07 199,71 248,69 223,83 328,40 328,40 01.01.2013 114,65 166,01 216,57 193,56 294,53 294,53 01.04.2013 157,70 203,06 252,73 232,28 331,92 331,92 01.07.2013 201,67 246,49 289,40 283,70 368,20 368,20 01.10.2013 183,95 229,02 272,45 261,97 348,23 348,23 01.01.2014 161,30 211,46 255,37 235,83 335,42 335,42 01.04.2014 248,45 303,36 346,18 297,04 378,92 378,92 01.07.2014 218,04 265,04 308,40 285,52 348,31 348,31 01.10.2014 396,22 405,19 425,94 399,70 450,12 450,12 01.01.2015 783,81 764,71 743,09 730,25 736,35 736,35
ОАО Банк ВТБ
01.01.2011 227,11 276,83 297,09 254,40 283,41 283,41 01.04.2011 199,60 256,77 295,74 217,74 251,56 251,56 01.07.2011 221,80 273,88 309,09 221,36 264,41 264,41 01.10.2011 477,33 524,60 555,62 404,67 455,22 455,22 01.01.2012 470,20 511,86 537,98 359,91 417,35 417,35 01.04.2012 301,77 364,22 391,01 238,44 297,35 297,35 01.07.2012 323,44 392,03 425,32 283,76 358,08 358,08 01.10.2012 238,16 307,85 347,25 179,03 256,99 256,99 01.01.2013 206,27 275,49 325,80 152,22 225,72 225,72 01.04.2013 210,60 275,47 323,02 188,25 262,33 262,33 01.07.2013 254,38 318,81 361,95 228,13 295,30 295,30 01.10.2013 221,62 286,29 329,72 201,94 274,61 274,61 01.01.2014 209,21 274,47 318,08 187,60 261,96 261,96 01.04.2014 287,91 350,78 396,28 251,43 305,61 305,61 01.07.2014 259,87 297,87 343,49 220,57 268,22 268,22 01.10.2014 397,51 420,89 462,90 342,71 366,96 366,96 01.01.2015 839,34 824,83 803,91 666,83 655,24 655,24
Источник: составлено автором