Приложение 10
Анализ качества кредитных ресурсов банка Банк ВТБ (ПАО) (по методике А.А. Дарякина)
Показатель
|
Расчёт
|
Оптимум
|
Экономическое значение показателя
|
2015г.
|
2016г.
|
2017г.
|
Отклонение (+ , -)
|
2016-2015гг
|
2017-2016гг
|
2017-2015гг
|
Зависимость ресурсной базы от рынка МБК
|
ПБ9 = (Суммарные обязательства – Полученные МБК) / Суммарные обязательства = (ПП – п14 – п15) / ПП
|
 1
|
Чем ближе к 1, тем меньше зависимость банка от рынка МБК
|
0,8
|
0,95
|
0,96
|
0,15
|
0,01
|
0,16
|
Масштаб клиентской базы
|
ПБ10 = Депозиты клиентов / Суммарные обязательства = (п12 +п13) / ПП
|
в динамике
|
Чем ближе к 1, тем больше зависимость банка от ресурсов клиентов
|
0,77
|
0,92
|
0,94
|
0,15
|
0,02
|
0,17
|
Структура обязательств
|
ПБ11 = Онкольные обязательства / Срочные обязательства = (п13 + п18) / (п12 + п14 + п15 + п16)
|
в динамике
|
< 1- в структуре доминирует дорогостоящая, но стабильная ресурсная база;
> 1 - в структуре доминирует дешёвая, но неустойчивая ресурсная база
|
0,23
|
0,26
|
0,265
|
0,03
|
0,005
|
0,035
|
Приложение 11
Анализ качества кредитных ресурсов банка Банк ВТБ (ПАО) (по методике Ю.Г. Вешкина и Г.Л. Авагяна)
Показатель
|
Расчёт
|
Оптимум
|
Экономическое значение показателя
|
2015г.
|
2016г.
|
2017г.
|
Отклонение (+ , -)
|
2016-2015гг
|
2017-2016гг
|
2017-2015гг
|
Достаточность собственного капитала
|
ПБ12 = Собственный капитал / Валюта баланса = СС / АБ
|
> 0,15
|
Минимальное (критическое) долевое участие собственного капитала (15%) в совокупной ресурсной базе
|
0,064
|
0,063
|
0,08
|
-0,001
|
0,017
|
0,016
|
Паритет собственного и привлечённого капитала
|
ПБ13 = Собственный капитал / Суммарные обязательства =
СС / ПП
|
> 0,25
|
Минимальное (критическое) соотношение собственного и привлеченного капитала
|
0,069
|
0,068
|
0,087
|
-0,001
|
0,019
|
0,018
|
Соотношение собственного капитала и работающих активов
|
ПБ14 = Собственный капитал / Доходообразующие активы =
СС / Ад
|
> 0,18
|
Минимальное участие собственного капитала (18%) в доходных активных операциях банка
|
0,073
|
0,07
|
0,088
|
-0,003
|
0,018
|
0,015
|
Соизмеримость динамики собственного капитала и работающих активов
|
ПБ15 = Темпы роста собственного капитала / Темпы роста доходообразующих активов =
Темпы роста СС / Темпы роста Ад
|
1
|
< 1- высокий уровень эффективности и риска размещения собственного капитала (агрессивная политика);
> 1 - невысокий уровень эффективности и риска размещения собственного капитала (пассивная, осторожная политика)
|
-
|
0,958
|
1,248
|
0,958
|
0,29
|
1,248
|
Уровень саморазвития
|
ПБ16 = Уставный капитал /
Собственный капитал = п1 / СС
|
0,2 – 0,5
|
Минимальное долевое участие уставного капитала в собственных ресурсах (20%-50%)
|
0,51
|
0,58
|
0,47
|
0,07
|
-0,11
|
-0,04
|
Приложение 12
Коэффициентный анализ эффективности использования кредитных ресурсов Банк ВТБ (ПАО) по методике Е.С. Стояновой
Показатель
|
Расчёт
|
Оптимум
|
2015г.
|
2016г.
|
2017г.
|
Отклонение
(+ , -)
|
2016-2015гг
|
2017-2016гг
|
2017-2015гг
|
Уровень доходности активов
|
к1 = Доходные активы / Активы = Ад / АБ
|
0,75-0,85
|
0,875
|
0,899
|
0,906
|
0,024
|
0,007
|
0,031
|
Паритет уровня платности
|
к2 = Доходные активы / Платные пассивы = Ад / ПП
|
≥ 1,0
|
0,93
|
0,96
|
0,98
|
0,03
|
0,02
|
0,05
|
Тип кредитной политики
|
к3 = Ссуды / Обязательства = ( а10 + а11 + а12 ) / ПП
|
0,6-0,7
|
0,84
|
0,87
|
0,9
|
0,03
|
0,03
|
0,06
|
Статус банка на кредитном рынке
|
к4 = Банковские займы / Банковские ссуды = ( п14+п15 ) / а12
|
при ≥ 1,0 - заёмщик;
при < 1,0 - кредитор
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Рискованность ссудной политики
|
k5 = Ссуды / Капитал =
( а10+а11+а12 ) / СС
|
≤ 8,0
|
12,2
|
12,8
|
10,4
|
0,6
|
-2,4
|
-1,8
|
Доля проблемных кредитов
|
к6 = Просроченные ссуды / Ссуды = а11 / ( а10+а11+а12 )
|
≤ 0,04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Достаточность резервов по ссудам
|
к7 = Резервы по ссудам / Ссуды = п8.1 / (а10+а11+а12)
|
≥ 0,04
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Достаточность резервов для покрытия просроченных кредитов
|
к8 = Резервы по ссудам / Просроченные ссуды = п8.1 / а11
|
≥ 1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Приложение 13
Кредиты Банк ВТБ (ПАО)
https://www.vtb.ru
|
Скачать 5.57 Mb.