кр. Рабочая программа по курсу эконометрика

• Название: Рабочая программа по курсу эконометрика
• Дата: 07.05.2021
• Размер: 0.71 Mb.
• Имя файла: kr_ekonometrika.doc
• Тип: Рабочая программа; #202405
• страница: 6 из 6

Задачи 31 – 50

Задание к задачам 31 – 50

1. 
   Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицировано ли каждое из уравнений модели.
   
2. 
   Запишите приведенную форму модели.
   

Задача 31

Модель денежного рынка:



где R - процентная ставка, Y - ВВП, M - денежная масса, I - внутренние инвестиции, t - текущий период.
Задача 32

Модель Менгеса:



где Y - национальный доход, C - расходы на личное потребление, I - чистые инвестиции, Q - валовая прибыль экономики, P - индекс стоимости жизни, R - объем продукции промышленности, t - текущий период, t - 1 – предыдущий период.
Задача 33

Одна из версий модифицированной модели Кейнса имеет вид



где C - расходы на потребление, Y - доход, I - инвестиции, G - государственные расходы, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.
Задача 34

Модель мультипликатора-акселератора:



где C – расходы на потребление, R - доход, I - инвестиции, t - текущий период, t-1 – предыдущий период.
Задача 35

Конъюнктурная модель имеет вид:



где C – расходы на потребление, Y – ВВП, I – инвестиции, r – процентная ставка, M – денежная масса, G – государственные расходы, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.

Задача 36

Модель протекционизма Сальватора (упрощенная версия):



где - M - доля импорта в ВВП, N - общее число прошений об освобождении от таможенных пошлин, S - число удовлетворенных прошений об освобождении от таможенных пошлин, E - фиктивная переменная, равная 1 для тех лет, в которые курс доллара на международных валютных рынках был искусственно завышен, и 0 - для всех остальных лет, Y - реальный ВВП, X - реальный объем чистого экспорта, t - текущий период, t-1 - предыдущий период.
Задача 37

Макроэкономическая модель (упрощенная версия модели Клейна):



где C – потребление, I – инвестиции, Y – доход, T – налоги, K – запас капитала, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.
Задача 38

Макроэкономическая модель экономики США (одна из версий):



где C – потребление, Y – ВВП, I – инвестиции, r – процентная ставка, M – денежная масса, G – государственные расходы, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.
Задача 39

Модель Кейнса (одна из версий):



где C – потребление, Y – ВВП, I – валовые инвестиции, G – государственные расходы, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.
Задача 40

Модель денежного и товарного рынков:



где R – процентные ставки, Y – реальный ВВП, M – денежная масса, I – внутренние инвестиции, G – реальные государственные расходы, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.
Задача 41

Для прогнозирования спроса на свою продукцию предприятие использует следующую модель, характеризующую общую экономическую ситуацию в регионе:



где Q – реализованная продукция в период t, Y – ВДС региона, C – конечное потребление, I – инвестиции, K – запас капитала, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.
Задача 42

Модифицированная модель Кейнса:



где C – расходы на потребление, Y – доход, I – инвестиции, G – государственные расходы, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.
Задача 43

Макроэкономическая модель:



где C—расходы на потребление, Y – чистый национальный продукт, D – чистый национальный доход, I – инвестиции, T – косвенные налоги, G – государственные расходы, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.
Задача 44

Дана следующая структурная форма модели:



где -- личное потребление в период t, - зарплата в период t, -- прибыль в период t, -- общий доход в период t, -- общих доход в период t-1, t-1 – предыдущий период.
Задача 45

Имеется модель кейнсианского типа:



где C – совокупное потребление в период t, Y – совокупный доход в период t, I – инвестиции в период времени t, T – налоги в период времени t, G – государственные расходы в период времени t, Y_t-1 – совокупный доход в период t-1.
Задача 46

Гипотетическая модель экономики:



где C – совокупное потребление в период t, Y – совокупный доход в период t, J – инвестиции в период t, T - налоги в период t, G – государственные доходы в период t, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.

Задача 47

Модель спроса и предложения кейнсианского типа:



где -- спрос на товар в момент времени t, -- предложение товара в момент времени t, -- цена товара в момент времени t, -- доход в момент времени t, -- цена товара в предыдущий период, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.

Задача 48

Модель спроса и предложения на деньги:



где R – процентные ставки в период t, Y – ВВП в период t, M – денежная масса в период t, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.
Задача 49

Модель денежного рынка:



где R – процентные ставки, Y – ВВП, M – денежная масса, I – внутренние инвестиции, t – текущий период, t-1 – предыдущий период.
Задача 50

Рассматривается следующая модель:



где -- заработная плата в период t, -- чистый национальный доход в период t, - денежная масса в период t, - расходы на потребление в период t, -- расходы на потребление в период t-1, -- уровень безработицы в период t, -- уровень безработицы в предыдущий период, - инвестиции в период t, t - текущий период, t-1 – предыдущий период.


КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. 
   Предмет эконометрики.
   
2. 
   Эконометрические переменные и эконометрические модели.
   
3. 
   Задачи, решаемые с помощью эконометрических моделей.
   
4. 
   Типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях.
   
5. 
   Основные этапы эконометрического моделирования.
   
6. 
   Основные проблемы эконометрического моделирования.
   
7. 
   Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости.
   
8. 
   Спецификация модели.
   
9. 
   Двумерная (однофакторная) регрессионная модель.
   
10. 
    Метод наименьших квадратов.
    
11. 
    Линейная регрессия.
    
12. 
    Нелинейная регрессия по включаемым в нее объясняющим переменным, но линейная по оцениваемым параметрам.
    
13. 
    Нелинейная регрессия по оцениваемым параметрам.
    
14. 
    Множественная регрессия.
    
15. 
    Проверка гипотезы о значимости уравнения регрессии в целом.
    
16. 
    Показатели качества регрессии.
    
17. 
    Виды систем эконометрических уравнений.
    
18. 
    Необходимое условие, достаточное условие идентификации уравнения модели.
    
19. 
    Структурная и приведенная форма модели.
    

20. Эконометрика как наука.

22. Предмет, цель и задачи эконометрики.

23. Эконометрическая модель – основа механизма эконометрического моделирования. Классы моделей.

24. Оценка параметров парной линейной регрессии и их экономическая интерпретация.

25. Расчет и интерпретация коэффициента корреляции для парной линейной регрессии.

26. Коэффициент детерминации и его характеристика.

27. Средняя ошибка аппроксимации.

28. Расчет индекса корреляции для парной нелинейной регрессии.

29. Отбор факторных признаков при построении множественной регрессии.

30. Оценка параметров множественной регрессии.

31. Множественная и частная корреляция.

32. Понятие мультиколлинеарности и способы ее устранения.

33. Частный коэффициент корреляции.

34. t-критерий Стьюдента в оценке значимости коэффициента корреляции.

35. Понятие о коэффициенте эластичности и его характеристика.

36. Прогнозирование по уравнению регрессии.

33. Общее понятие о системе одновременных уравнений и ее составление.

34. Косвенный метод наименьших квадратов: алгоритм и условия применения.