кр. Рабочая программа по курсу эконометрика
 Скачать 0.71 Mb.
|
|
Контрольная работа по эконометрике ТАБЛИЦА для определения индивидуального задания контрольной работы Последняя цифра номера зачетной книжки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 46 47 48 49 50 31 32 33 34 35 П р 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 е 2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 д п о 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 с 3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 л е д 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 н 4 47 48 49 50 31 32 33 34 35 36 я я 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 5 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 21 2 23 24 25 26 27 28 29 30 ц 6 48 49 50 31 32 33 34 35 36 37 и ф р 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 а 7 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9 45 46 47 48 49 50 31 32 33 34 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Номера задач контрольной работы определяются по соответствующей таблице с помощью двух последних цифр номера зачетной книжки студента. Например, для студента, имеющего зачетную книжку с номером 87128, на пересечении горизонтальной колонки 2 и столбца 8 таблицы указаны следующие номера задач его индивидуального задания контрольной работы: 08, 33. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИКА» Тема 1. Предмет и задачи курса. Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов. Тема 2. Парная регрессия и корреляция Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения параметров уравнения парной регрессии. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации. Стандартная ошибка уравнения регрессии. Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии, уравнения регрессии в целом: t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера. Тема 3. Множественная регрессия и корреляцияПонятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии методам наименьших квадратов. Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация. Парные и частные коэффициенты корреляции. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. Оценка надежности показателей корреляции. Оценка качества модели множественной регрессии: F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента. Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности. Тема 4. Спецификация переменных в уравнениях регрессииЭконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и эконометрического подхода к моделированию. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Ошибки спецификации. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов. Проблема гетероскедастичности. Автокорреляция. Анализ линейной модели множественной регрессии при гетероскедастичности и автокорреляции. Фиктивные переменные: общий случай. Множественные совокупности фиктивных переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов наклона. Тест Чоу. Моделирование: влияние отсутствия переменной, которая должна быть включена; влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена. Замещающие переменные. Тема 5. Временные ряды в эконометрических исследованияхСпецифика временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании. Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда. Автокорреляция в остатках, ее измерение и интерпретация. Критерий Дарбина-Уотсона в оценке качества трендового уравнения регрессии. Анализ временных радов при наличии периодических колебаний: аддитивная и мультипликативная модели. Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов. Автокорреляция рядов динамики и методы ее устранения. Метод последовательных разностей. Интерпретация параметров уравнения регрессии, построенного по первым и вторым разностям. Метод отклонения уровней ряда от основной тенденции. Метод включения фактора времени. |