Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка (на примере пао Сбербанк)

• Название: Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка (на примере пао Сбербанк)
• Дата: 01.09.2022
• Размер: 170.03 Kb.
• Имя файла: rid_4f8d126d01514daf820d47f774363b93.docx
• Тип: Документы; #657920
• страница: 11 из 19

Анализ системы управления кредитным риском общества

В Сбербанке России действует система контроля, мониторинга и управления рисками, основанная на требованиях Банка России, рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору и аудиторских компаний, опыте ведущих зарубежных и российских финансовых институтов.

Система управления банковскими рисками представляет собой совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий [13, c. 175].

В текущих экономических условиях Сбербанк России уделяет особое внимание управлению кредитным риском и контролю качества кредитного портфеля.

Кредитный портфель банка включает межбанковские кредиты и кредиты, предоставленные физическим и юридическим лицам, или кредитный портфель клиентам.

Кредитный портфель - совокупность всех кредитных операций, осуществляемых Банком с целью получения прибыли. Он может быть представлен объемами кредитов, предоставленных Банком за определенный период времени или остатками ссудной задолженности Банка на определенную отчетную дату.

Риск кредитного портфеля - средневзвешенная величина рисков относительно всех соглашений кредитного портфеля, где рычагами выступают части сумм соглашений в общем объеме кредитного портфеля. Фактическая величина уровня совокупного кредитного риска не зависит от Банка, однако с учетом основных особенностей управления рискованностью кредитного портфеля Банк может контролировать ее. Регулирование кредитного портфельного риска Банка – комплекс мероприятий, направленный на минимизацию данного риска и нейтрализацию последствий реализации риска [19, c. 30]. Рассмотрим статьи баланса объекта исследования (табл. 2.2).

Таблица 2.2 Группировка статей баланса Юго-Западного банка Сбербанка России на

01.01.2017 года (тыс. руб.)³

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	ЗНАЧЕНИЕ				ИЗМЕНЕНИЕ ПРИРОСТ
	РУБЛИ	ВАЛЮТА	ИТОГО	за месяц		за месяц
	тыс. руб. / %	тыс. долл. / %	тыс. руб. / %	тыс. руб. / п. п.		%
А К Т И В Ы
1. Денежные средства	5 501 225	12 114	5 867 603	1 446 633		32,7
2. Обязательные резервы (ФОР)	3 449 019	0	3 449019	-4 402		-0,1
3. Ценные бумаги через ОПУ	0	0		0		-
4. Средства в банках, нетто	15 802	0	15 802	8 656		121,1
5. Кредиты клиентам, нетто	185 927 048	513 216	201 448 869	-6 941 378		-3,3
Доля кредитов-нетто в работающих активах	93,6	50,4	87,8	4,9
Кредитный портфель	208 034 423	512 613	223 537 991	-12 195 250		-5,2
в т.ч. просроченные кредиты	9 520 289	532	9 536 378	-7 742 958		-44,8
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле	4,58	0,10	4,27	-5,27
5.1 Кредиты юридическим лицам	143 196 265	506 462	158 513 803	-12 324 074		-7,2
Доля кредитов юр/лицам в кредитном портфеле	68,8	98,8	70,9	-1,6
5.1.1 Срочные кредиты юридическим лицам	134 656 203	506 268	149 967 861	-4 575 614		-3,0
5.1.1.1 в т.ч. срочные кредиты предпринимателям	5 670 254	0	5 670 254	-47 492		-0,8
5.1.2 Просроченные кредиты юридическим лицам	8 540 063	194	8 545 942	-7 748 459		-47,6
Доля просроченной задолженности в кредитах юр/лицам	5,96	0,04	5,39	-4,15
5.2 Кредиты физическим лицам	64 838 158	6 151	65 024 188	128 824		0,2
Доля кредитов физ/лицам в кредитном портфеле	31,2	1,2	29,1	1,6
5.2.1 Срочные кредиты физическим лицам	63 857 931	5 813	64 033 752	123 323		0,2
5.2.2 Просроченные кредиты физическим лицам	980 227	338	990 436	5 501		0,6

³ Таблица составлена автором