Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка (на примере пао Сбербанк)

• Название: Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка (на примере пао Сбербанк)
• Дата: 01.09.2022
• Размер: 170.03 Kb.
• Имя файла: rid_4f8d126d01514daf820d47f774363b93.docx
• Тип: Документы; #657920
• страница: 19 из 19

Заключение

В современной экономической литературе кредитный риск рассматривается как вероятность неисполнения, либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссудной задолженности перед банком в соответствии с условиями договора, либо осуществление реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения), что, в свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка. В целях обеспечения надежности, рентабельности, ликвидности функционирования, коммерческим банкам необходимо организовать деятельность в области управления риском.

Кредитный риск представляет собой основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности банка. Обычно банки формируют значительную часть своих доходов за счет кредитной деятельности, поэтому особую актуальность представляет оценка потенциальной прибыли по отношению к вероятности непогашения кредита. В узком смысле кредитный риск определяется как существующий для кредитора риск невозврата кредитополучателем заимствованных средств.

Управление кредитным риском, как одно из главных направлений банковской деятельности, представляет собой совокупность приемов и методов воздействия на банковские операции, разрабатываемые персоналом банка, в рамках существующего законодательства и внутренних нормативов, направленная на уменьшение степени вероятности и сокращение размера финансовых потерь в процессе мобилизации и размещения капитала.

Система управления кредитным риском, прежде всего, предполагает управление кредитными ресурсами банка, его кредитным портфелем.

Управление кредитным портфелем позволяет регулировать риски всего портфеля в соответствии с конъюнктурой рынка. Основными характеристиками кредитного портфеля коммерческого банка являются диверсифицированность,

качество и доходность.

В этой ситуации качество управления кредитными рисками в розничном кредитовании приобретает особую актуальность и становится одним из факторов повышения конкурентоспособности кредитного учреждения на рынке банковских услуг.

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:

1. 
   В структуре обязательств банка преобладают средства физических лиц и корпоративных клиентов, общая сумма которых в конце 2016 года составила 10,2 трлн. руб., или 75,5% обязательств;
   
2. 
   В 2016 году произошло снижение кредитного портфеля в целом на 8484450 тыс. руб. и составил 223537991 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом, где кредитный портфель банка составил 232022441 тыс. руб.;
   
3. 
   На протяжении 2016 года четко проявлялись две тенденции: низкий рост портфеля срочных ссуд юридическим лицам и лавинообразный рост просроченных кредитов. За декабрь 2015 года объем срочной ссудной задолженности юридических лиц снизился на 4,6 млрд. руб. или на 3,0%;
   
4. 
   Просроченная задолженность юридических лиц возросла с начала 2016г. на 7,7 млрд. руб., физических лиц – на 0,58 млрд. руб.;
   
5. 
   Уровень кредитного риска Юго-Западного банка попадает в зону допустимого риска (0-20%) и составляет 10,9%.
   

В качестве мероприятий по совершенствованию процесса управления кредитным риском и повышения качества кредитного портфеля Юго-Западного банка Сбербанка России, разработаны следующие предложения:

1. 
   Снижение процентных ставок при предоставлении кредитов предпринимателям, малому и среднему бизнесу в связи с учетом инфляции;
   
2. 
   Расширение круга потенциальных клиентов – юридических лиц – отделений банка за счет кредитования наиболее привлекательных секторов экономики и индивидуальных предпринимателей;
   
3. 
   Снижение процентной ставки кредитования до 17,5% годовых может
   

привести к снижению доли просроченных кредитов до уровня 2015 года (4,4%), что может привести к получению дополнительной валовой прибыли в размере 60 346 тыс. руб.

Список использованной литературы

1. 
   Банки и банковские операции. / под редакцией проф. Чл-корр. РАЕН, Е.Ф. Жукова. - М.: «Банки и биржи», ЮНИТИ, 2015. – 356 с.
   
2. 
   Банковское дело / под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 207 с.
   
3. 
   Банковское дело: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. - М.: Экономист, 2014. – 751 с.
   
4. 
   Банковское дело: стратегическое руководство / под ред.В.Платонова, М. Хигтинса. - М.: Кон салтбан кир, 2013. – 256 с.
   
5. 
   Банковское дело: учеб. – 2 е изд., перераб. и доп. / под редакцией О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2015. – 672 с.
   
6. 
   Белоглазова Г. Н. Деньги. Кредит. Банки. - М.: Высшее образование, 2014. – 392 с.
   
7. 
   Ворошилова И.В., Сурина И.В. К вопросу о совершенствовании механизма оценки кредитоспособности индивидуальных заемщиков: Материалы КубГАУ. - Краснодар, 2016. – 285 с.
   
8. 
   Жарковская Е. П. Банковское дело. - М.: Омега – Л, 2012. – 479 с.
   
9. 
   Жарковская Е.П. Банковское дело. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2015. – 529 с.
   
10. 
    Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. – М.: Юнити-Дана, 2013. - 255 с. 11.Ильичев А.В. Основы анализа эффективности и рисков целевых
    

программ. - М.: Научный Мир, 2013. – 322 с.

12. 
    Карповой В.Э., Евдокимовой Г.Ж., Курдюмовой. Банковское дело: учеб. / под ред. д-ра экон. наук, проф.Г.Г. Коробовой. - М.: Экономисть, 2015. - 751 с.
    
13. 
    Костерина Т.М. Банковское дело. - М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. - 360 с. 14.Ляльков М.И. Проблемы разработки стратегии и оценки эффективности
    

деятельности коммерческого банка / М.И. Ляльков. - М.: Экономист, 2014. – 309 с.

15. 
    Маренков Н.Л. Антикризисное управление. Контроль и риски коммерческих банков и фирм в России. - М.: УРСС, 2012. – 360 с.
    
16. 
    Основы банковской деятельности (Банковское дело) / под ред.
    

Тагирбекова К.Р. – М.: Изд. Дом «ИНФРА-М», 2014. – 541 с.

15. 
    Свиридов О.Ю. Банковское дело. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 256 с. 18.Черешкин Д. Управление рисками и безопасностью. - СПб.: Ленанд,
    

2014. – 200 с.

19. 
    Шаталова Е.П. Оценка кредитоспособности в банковском риск- менеджменте. - М.: КноРус, 2012. – 168 с.
    
20. 
    Шевчук Д.А.Банковские операции. - Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 224 с. 21.Шепченко П.Г. Антикризисное управление: учеб. - М.: ИНФРА-М, 2013.
    

– 375 с.

22. 
    Щербаненко М.В. Стратегическое управление предприятием в период организационных преобразований. - М.: Дело, 2011. - 519 с.
    
23. 
    Шуль П.Д. Коммерческие банки: методы оценки надежности. – М.: Банковское дело, 2014. - 270 с.
    
24. 
    Шилков, В.И. Стратегический менеджмент: учеб. / В.И. Шилков. - М.: Форум, 2013. - 304 c.
    
25. 
    Юраева А. В., Маркова О. М., Стародубцева Е. Б. Банковские операции. - М.: Инфра-М, 2012. - 386 с.