Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка (на примере пао Сбербанк)

• Название: Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка (на примере пао Сбербанк)
• Дата: 01.09.2022
• Размер: 170.03 Kb.
• Имя файла: rid_4f8d126d01514daf820d47f774363b93.docx
• Тип: Документы; #657920
• страница: 12 из 19

Продолжение таблицы 2.2

Доля просроченной задолженности в кредитах физ. лицам	1,51	5,49	1,52	0,01
5.3 Требования по получению процентов	1 291 471	604	1 309 724	-409 379	-23,8
5.4 Резервы по кредитам	-23 398 846	0	-23 398 846	5 663 251	-19,5
Отношение резервов к кредитному портфелю	11,2	0,0	10,5	-1,9
5.4.1 Резервы по кредитам юр/лиц	-22 347 165	0	-22 347 165	5 652 772	-20,2
5.4.2 Резервы по кредитам физ/лиц	-1 051 681	0	-1 051 681	10 479	-1,0
6. Ценные бумаги для продажи	0	0	0	0	-
7. Ценные бумаги до погашения	0	0	0	0
8. Основные средства	13 985 624	0	13 985 624	480 024	3,6
9. Прочие активы	3 641 733	5 989	3 822 853	1 642 436	75,3
9.1 резервы по прочим операциям	-146 405	0	-146 405	-11 783	8,8
10. Внутрисистемные расчеты	19 079 377	605 312	37 386 569	-13 563 366	-26,6
Доля внутрисистемных расчетов в активах	8,2	53,3	14,1	-4,0
10.1 Кредитные ресурсы, размещенные в системе Сбербанка	12 800 476	504 717	28 065 246	-15 114 110	-35,0
10.2 Счета межфилиальных расчетов	1 151 434	100 573	4 193 188	1 022 465	32,2
10.3 Прочие внутрисистемные расчеты	5 127 467	22	5 128 135	528 278	11,5
ИТОГО АКТИВОВ	231 599 829	1 136 631	265 976 339	-16 931 398	-6,0
в т.ч. Работающие активы	198 743 326	1 017 934	229 529 917	-22 046 832	-8,8
Доля работающих активов в активах	85,8	89,6	86,3	-2,6
П А С С И В Ы
П. 1 Обязательства	208 294 836	1 130 524	242 486 638	-15 629 704	-6,1
1. Средства банков	4 244 143	271	4 252 353	2 648 356	165,1
2. Средства юридических лиц	54 066 043	322 331	63 814 676	-6 678 003	-9,5
Доля средств юр/лиц в платных пассивах	26,2	28,5	26,5	-1,0
2.1. расчетные счета	24 160 056	53 560	25 779 940	-4 164 678	-13,9
2.2. срочные депозиты	22 853 751	37 581	23 990 360	-2 441 199	-9,2
2.3. обязательства по аккредитивам	15 240	216 533	6 564 106	-220 046	-3,2
2.4. депозитные сертификаты	133 988	0	133 988	72 490	117,9
2.5. векселя юр/лиц	6 633 052	13 626	7 045 174	13 606	0,2
2.6. обязательства по уплате процентов	269 956	1 030	301 109	61 824	25,8
3. Средства физических лиц	108 838 195	464 846	122 897 094	7 811 231	6,8
Доля средств физ/лиц в платных пассивах	52,7	41,1	51,1	6,1
3.1. вклады физических лиц	107 623 378	464 646	121 676 234	7 922 813	7,0
3.2 сберегательные сертификаты	1 029 986	0	1 029 986	-45 509	-4,2
3.3. векселя физ/лиц	184 831	200	190 874	-66 074	-25,7
4. Облигации	0	0	0	0	-
5. Прочие обязательства	1 846 456	76	1 848 755	-234 930	-11,3
6. Внутрисистемные расчеты	39 300 000	343 000	49 673 761	-19 176 359	-27,9
Доля внутрисистемных расчетов в пассивах	17,0	30,3	18,7	-5,7
6.1 Кредитные ресурсы, привлеченные в системе Сбербанка	39 300 000	343 000	49 673 761	-19 159 534	-27,8
6.2 Счета межфилиальных расчетов	0	0	0	-16 826	-100,0
6.3 Прочие внутрисистемные расчеты	0	0	0	0	-
П. 2 Собственные средства	23 489 701	0	23 489 701	-1 301 694	-5,3
ИТОГО ПАССИВОВ	231 784 537	1 130 524	265 976 339	-16 931 398	-6,0
в т.ч. Платные пассивы	206 448 380	1 130 448	240 637 884	-15 377 949	-6,0
Доля платных пассивов в пассивах	89,1	100,0	90,5	0,0	-

В 2016 году произошло снижение кредитного портфеля в целом на 8484450 тыс. руб. и составил 223537991 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом, где кредитный портфель банка составил 232022441 тыс. руб.

Из таблицы видно, что доходность кредитного портфеля физических лиц (с учетом комиссионной составляющей) по состоянию на 1 января 2016 года сложилась в целом по Банку в размере 15,3%, что соответствует установленному плановому заданию.

Доля кредитов выданных юридическим лицам на 2015 год составила 66,82% кредитного портфеля доля кредитов выданных физическим лицам

составила 29,36%.	Прирост	за 2016 год составил 4,08% по кредитам
юридических лиц,	т.е. 70,9	% кредитного портфеля занимают кредиты

юридическим лицам, произошло снижение портфеля физических лиц на 0,26%, т.е. 29,1, % - кредиты физическим лицам.

Кредитный портфель юридических лиц за 2016 год вырос всего на 3492645 тыс. руб. или 2,2%. При этом доля Банка на рынке кредитования корпоративных клиентов по сравнению с началом года выросла на 3,6 п.п. с 53,7% до 57,3%.

На протяжении 2016 года четко проявлялись две тенденции: низкий рост портфеля срочных ссуд юридическим лицам и лавинообразный рост просроченных кредитов. За декабрь 2015 года объем срочной ссудной задолженности юридических лиц снизился на 4,6 млрд. руб. или на 3,0%.

Основной причиной снижения объемов срочной ссудной задолженности в декабре является гашение крупных сумм кредитов.

С начала текущего года остаток срочной ссудной задолженности юридических лиц снизился в целом по Банку на 5,1 млрд. руб. или 3,3%.

Снижение остатка срочной задолженности во многом связано с ростом

«плохих» долгов.

При оценке ссудного портфеля риск выражается в последствиях неисполнения заемщиками обязательств по кредитным операциям.







Важным этапом оценки ссудного портфеля является количественная

оценка кредитного риска.

Количественная оценка кредитного портфеля заключается в группировании выданных кредитов по признаку взаимосвязи заемщиков (по категориям заемщиков) и по уровню кредитного риска (табл. 2.3).