Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка (на примере пао Сбербанк)
 Скачать 170.03 Kb.
|
Таблица 2.6Структура ссудной задолженности по категориям качества и сформированному резерву на возможные потери по ссудам по состоянию на 01 января 2017 года (%, тыс. руб.)7
Методика оценки риска кредитного портфеля банка в соответствии с Положением ЦБ РФ предусматривает оценку уровня риска по каждой кредитной операции с учетом финансового состояния заемщика, обслуживания им кредитной задолженности и уровня ее обеспечения, после чего, производится классификация ссуды в одну из пяти категорий качества: стандартные ссуды (1 группа) > 40% всей ссудной задолженности; нестандартные ссуды (2 группа) > 30% всей ссудной задолженности, но не более 60%; сомнительные ссуды (3 группа) <= 20% всей ссудной задолженности; проблемные ссуды (4 группа) > 5% всей ссудной задолженности → 0% всей ссудной задолженности; безнадежные ссуды (5 группа) <= 1% всей ссудной задолженности → 0% всей ссудной задолженности [8, c. 279]. Уровень кредитного риска рассчитывается как отношение РВПС (резерв на возможные потери по ссудам) к остатку ссудной задолженности физических и юридических лиц. РВПС = 19 700 314 тыс. руб. Остаток ссудной задолженности физических и юридических лиц составляет по Юго-Западному банку за 2016 год = 149967861 + 64033752 = 214001613 тыс. руб. Уровень кредитного риска рассчитывается как отношение РВПС (резерв на возможные потери по ссудам) к остатку ссудной задолженности физических и юридических лиц. Уровень кредитного риска = 19 700 314 / 214001613 * 100 = 10,9%. Таким образом, уровень кредитного риска Юго-Западного банка попадает в зону допустимого риска (0-20%). Отраслевая диверсификация корпоративного кредитного портфеля является одним из ключевых подходов к управлению кредитным риском и снижению кредиторской задолженности среди заемщиков отделения банка. Структура корпоративного кредитного портфеля Сбербанка является отражением отраслевой структуры ВВП Российской Федерации. Таким образом, исследование организации деятельности ПАО «Юго- Западный» банк Сбербанка России показало, что кредиты юридическим лицам составляют 70,9 % кредитного портфеля. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов на 1 января 2017 составил 6,91%. Исследование показало, что, несмотря на более высокое значение просроченной задолженности среди юридических лиц, деятельность по кредитованию Юго-Западного банка Сбербанка России направлена на целевого клиента – юридическое лицо. Проблемой является высокое значение просроченной задолженности среди юридических лиц. Главными задачами Сбербанка России становится наращивание качественного кредитного портфеля, оптимизацию кредитных процессов и отдельных процедур, обеспечение оптимального баланса между ростом кредитного портфеля, его доходностью и качеством. Работа по взысканию просроченной задолженности и улучшения качества кредитного портфеля становится наиважнейшим направлением на ближайшую и последующую перспективу. В рамках мероприятий по развитию кредитования планируется дифференцировать условиях кредитования для заемщиков, относящихся к различным отраслям экономики, совершенствование операций финансирования предприятий Отраслевого промышленного комплекса при господдержке, участие в разработке и реализации проектов строительства объектов коммерческой транспортной инфраструктуры и пр. Глава 3 Рекомендации по совершенствованию системы управления кредитным риском для ПАО «Юго-Западный» банк Сбербанка России | ||||||||||||||||||||||||||||||||