Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка (на примере пао Сбербанк)

• Название: Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка (на примере пао Сбербанк)
• Дата: 01.09.2022
• Размер: 170.03 Kb.
• Имя файла: rid_4f8d126d01514daf820d47f774363b93.docx
• Тип: Документы; #657920
• страница: 16 из 19

Разработка мероприятий по совершенствованию процесса управления кредитным риском

В процессе исследования системы управления кредитным риском ПАО Юго-Западный банк Сбербанка России нами проанализирован риск кредитного портфеля. В качестве мероприятий по совершенствованию системы управления кредитным риском могут быть предложены такие мероприятия, как повышения качества кредитного портфеля обеспечение оптимального баланса между ростом кредитного портфеля, его доходностью путем сокращения просроченной задолженности юридических лиц и привлечение новых клиентов под более низкие процентные ставки [3, c. 371].

Внедрение данных мероприятий необходимо осуществлять комплексно в рамках единого проекта по оптимизации кредитных рисков.

Обоснование проекта. Учитывая тот факт, что уровень кредитного риска зависит от состояния кредитного портфеля в целом, а качество кредитного портфеля в свою очередь зависит от объемов просроченной задолженности. А в нашем случае на протяжении исследуемого периода наблюдался непрерывный рост просроченной задолженности, то следует в первую очередь, снизить долю просроченной задолженности, поскольку от нее примерно на 96% зависит риск кредитного портфеля. Снижение доли просроченной задолженности юридических лиц в свою очередь сократит расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля, что будет являться методом снижения кредитного риска в целом.

Операциями, приносящими основной доход банку, были и остаются кредитные операции. Однако рынок просроченной задолженности по кредитам, по данным Росстата, составляет более 13 триллионов рублей.

Проблемой является высокое значение просроченной задолженности среди юридических лиц, деятельность по кредитованию ПАО Юго-Западный

банк Сбербанка России направлена на целевого клиента – юридическое лицо.

Кредиты юридическим лицам составляют в среднем 70,9 % кредитного портфеля (29,1, % - кредиты физическим лицам).

Снижение просроченной задолженности юридических лиц решит такие задачи как:

1. 
   улучшение качества кредитного портфеля;
   
2. 
   снижение кредитного риска в целом;
   
3. 
   увеличение кредитного портфеля юридических лиц.
   

Альтернативой будет являться создание специальных служб по взысканию просроченной задолженности, либо передача специальным организациям которые взыскивают долги с организаций [16, c. 404].

Ограничения проекта:

1. 
   Ограничение во времени;
   
2. 
   Обострение конкуренции на рынке кредитования индивидуальных предпринимателей;
   
3. 
   Повышение инфляции на 2017 год. Допущения:
   

1. Снижение инфляции на 2017 год; Критерии успеха:

1. 
   Снижение просроченной задолженности до уровня 2015 года;
   
2. 
   Привлечение новых добросовестных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса и предпринимателей;
   
3. 
   Предложение выгодных процентных ставок по кредитам. Количественные критерии успеха:
   

1. 
   Снижение процентной ставки до 17,5%;
   
2. 
   Снижение доли просроченных кредитов юридических лиц до уровня 2009 года 4,4% по сравнению с 5,6% на текущий момент времени.
   

Цели и задачи проекта. Целью данного проекта будет являться снижение просроченной задолженности юридических лиц, улучшения качества кредитного портфеля ПАО Юго-Западный банк Сбербанка России.

Для успешной реализации цели проекта необходимо решить следующие задачи:

1. 
   Снизить процентные ставки по предоставление кредитов предпринимателям, малому и среднему бизнесу в связи с учетом инфляции;
   
2. 
   Необходимо расширить круг потенциальных клиентов отделения банка за счет кредитования наиболее привлекательных секторов экономики и индивидуальных предпринимателей.
   

Предложения по совершенствованию. Во второй главе было сказано, что на российском кредитном рынке наблюдается хорошо выраженная зависимость ставки по кредиту от удельного веса просроченной задолженности в кредитном портфеле.

Рационирование кредита можно осуществлять для снижения кредиторской задолженности, - сжатие банковского сектора под воздействием регулятора.

В то же время в этой же стратегии декларируется обеспечение макроэкономической сбалансированности и снижение инфляции.

Чем выше процентные ставки будут установлены, тем больше вероятность, что будет выдан заведомо просроченный кредит. Чтобы избежать рисков, банку рекомендуется воздержаться от повышения процентных ставок.

Анализ организации кредитования в ПАО Юго-Западный банк Сбербанка России показал, что система кредитования юридических лиц, в первую очередь, направлена на кредитование предприятий сферы торговли и услуг, что отрицательно сказывается на развитии реального сектора, а с другой стороны, сужает рынок потенциальных клиентов для Банка.

Конкурентный рынок предлагает кредитование юридических лиц по ставке не более 18%, а индивидуальных предпринимателей по ставке не более 21% годовых и комиссионный сбор 1,5%.

Задекларированная ставка по кредиту на 2016 год в 18% и 28% (для индивидуальных предпринимателей) против 18% в 2016 уже отпугнула от Сбербанка кредитозаемщиков, как новых, так и старых.

Как было определено в первой главе бакалаврского проекта, повышение процентной ставки может отпугнуть добросовестных заемщиков и тем самым увеличит долю просроченной кредиторской задолженности юридических лиц.

Номинальная равновесная ставка для российской экономики по расчетам Правительства Российской Федерации на 2015 год составляла уже 1%, на 2016

– 16,5%.

Для Юго-Западного банка Сбербанка России это также важно, так как процент просроченных кредитов стал резко расти. Если к началу 2015 года он составлял 4,4 %, а по данным 2016 года составил 6,91%.

Роста кредиторской задолженности не нужно бояться. Кредиторская задолженность банка составляет ссудный портфель. Кредитуя юридические лица, банк заставляет привлеченные деньги «работать».