Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка (на примере пао Сбербанк)

• Название: Совершенствование системы управления кредитным риском коммерческого банка (на примере пао Сбербанк)
• Дата: 01.09.2022
• Размер: 170.03 Kb.
• Имя файла: rid_4f8d126d01514daf820d47f774363b93.docx
• Тип: Документы; #657920
• страница: 18 из 19

Таблица 3.2 Прирост кредитования юридических лиц после внедрения мероприятий⁹

Годы	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Прогноз 2017	Прогноз 2018
Количество выданных кредитов, ед.	4243	6873	7398	8765	9758	8527	9234	11673
Темп прироста, ед	-	+2630	+525	+1367	+993	-1231	+707	+2439
Темп прироста %	-	+61,9	+7,6	+18,44	+11,3	-12,6	+17,32	+17,32

Средний темп прироста кредитования юридических лиц за последние четыре года составил + 17,32%. С учетом этого, ожидаемый прогноз количества выданных кредитов в 2017 году может составить:

⁸ Таблица составлена автором

⁹ То же

8527 ед. * 1,17 = 9977 ед.

По прогнозу в 2018 году прирост составит:

9977 * 1,17=11673 ед.

Таким образом, можно сделать вывод, что рост кредитования за счет снижения процентной ставки может составить:

11673 – 9977 = + 1696 ед.

С учетом того, что дополнительное привлечение для организации кредитования за счет стимулирования их снижением процентной ставки только по одному заемщику, приводит к росту валовой прибыли в итоге на сумму 165 тыс. руб., прирост валовой прибыли может составить:

1696 * 165 тыс. руб. = 279 840 тыс. руб.

При этом доля просроченной задолженности в кредитном портфеле снизиться до уровня 2015 года в 4,4 %.

Прирост к кредитному портфелю по прогнозам 2017 года может составить: 9977 ед. * 500 тыс. руб. = 4 988 500 тыс. руб.

Кредитный портфель юридических лиц в 2016 году составил 158 513 803

тыс. руб. Таким образом, в 2017 году кредитный портфель = 158 513 803 + 498 8500 = 163502303 тыс. руб., что приведет к увеличению портфеля юридических лиц на 3,05%.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле юридических лиц составит:

4988500 тыс. руб. * 4,4% / 100% = 2190494 тыс. руб.

По общему кредитному портфелю юридических лиц составит: 163502303 тыс. руб. * 4,4% / 100% = 7194101 тыс. руб.

Таким образом, ожидаемая эффективность от внедрения мероприятий по сокращению просроченной задолженности по кредитам юридических лиц будет составлять:

279 840 тыс. руб. – 2190494 тыс. руб. = + 60 346 тыс. руб.

Итак, удержание доли рынка кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО Юго-Западный банк Сбербанка

России за счет снижения процентной ставки кредитования до 17,5% годовых может привести к снижению процента просроченных кредитов до уровня 2015 года (4,4%), что может привести к получению дополнительной валовой прибыли в 60 346 тыс. руб.