Страхование банковских рисков. Страхование банковских рисков
 Скачать 464.18 Kb.
|
Глава 1. Теоретические основы страхования банковских рисков1.1. Понятие банковского риска и их классификацияБанк – финансовая организация, основные виды деятельности которой – привлечение и размещение денежных средств, проведение расчетов, сопровождается постоянными рисками. Понятие «риск» является одним из самых популярных в банковской литературе. Существует множество определений банковского риска. Ниже будут рассмотрены некоторые из них. Жамсаранова А. считает: «Банковский риск определяется как вероятность понесения кредитной организацией потерь или ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними или внешними факторами деятельности кредитной организации»1. Данная формулировка представляет только негативную сторону вопроса банковского риска, а положительная сторона в виде увеличения прибыли не указывается. О.И. Лаврушин рассматривает следующие значимые элементы классификации банковских рисков (Рисунок 1): тип, вид банка; влияние/возникновение банковского риска; состав клиента банка; метод расчета риска; степень банковского риска; распределение банковского риска во времени; возможность/средства управления банковским риском.  Рис. 1. Классификация рисков банка Риски могут возникать под воздействием большого количества факторов, основными из которых рассматриваются внутренние и внешние2. К внешним относятся страновые, валютные риска, а также риски форс-мажорных обстоятельств. Данный тип рисков не связан с деятельностью банка. На уровень внешних рисков может оказать влияние политические, экономические, демографические, социальные, географические и прочее факторы. Страновой риск связан с международной деятельностью банков, что несет под собой угрозу глобального риска. Он зависит от политической ситуации и экономической стабильности стран, которым принадлежат клиенты и агенты сделок. Данный вид риска относится к банкам, созданным с участием иностранного капитала. При прогнозировании странового риска необходимо проводить анализ социально-политическая ситуация в стране, а также ее финансово-экономическая ситуация. Валютный риск – это потеря денежных средств при колебании крусов валют. К валютным рискам относят: коммерческие (когда должник не может платить по своим обязательствам); конверсионные (понесение валютных убытков при совершении каких-либо операций); риски форфетирования (несение форфейтером рисков экспортера без права регресса). Риски обстоятельств форс-мажорного характера возникают как в следствии стихийных природных явлений, так и государственный ограничений. Внутренние риски могут отличаться у различных банков, так как они зависят от конкретного вида и специфики деятельности банка, а также от его размеров и состава участников. Уровень внутренних рисков зависит от влияния деловой активности менеджмента банка, выбранной стратегии, политики и тактики и другие факторы3. Уровень риска, связанный со спецификой деятельности банка связан с особой принадлежностью клиентов банка к различным видам отраслей. Существуют следующие основные виды предприятий: сельскохозяйственные предприятия; добывающие и перерабатывающие промышленные предприятия; предприятия в сфере услуг.4. Таким образом, банковские риски являются актуальным вопросом для изучения. Современные кредитные организации должны уделять должное внимание их изучению, обнаружению и контролю. Это поможет им избежать непредвиденных убытков, потерь или банкротства в будущем. На современном этапе изучения не существует общепринятой структуры банковских рисков. Это, прежде всего, связано с тем, что в практической деятельности могут проявляться все новые виды рисков, а также отсутствуют общеупотребительные термины. Риск также зависит от типа клиента. Клиенты банка классифицируются по трем группам – мелкие, средние и крупные. У каждого банка имеется методика определения клиента к той или иной группе. Это позволяет разделять обязанности сотрудников банка по уровням, тем самым минимизируя банковские риски |