Геодезия строение перекрытий. Талеб Нассим Николас - Антихрупкость (Человек Мыслящий. Идеи, сп. Талеб Нассим Николас Т16 Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса Нассим Николас Талеб Перс англ. Н. Караева. М. КоЛибри, АзбукаАттикус, 2020. 768 сил 9785389098923 Антихрупкость книга
 Скачать 5.15 Mb.
|
|
завтра,вы склонны к другому, связанному с первым заблуждению. Вам начинает казаться, что другие тоже знают, куда идут, и что если их об этом спросить, они скажут вам, чего хотят. Никогда не спрашивайте человека о том, чего он хочет, или куда идет, или куда он, по его мнению, должен идти, N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 261 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 261 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Нас сим Ник о л ас Тале били, еще хуже, о том, чего, как ему кажется, он пожелает завтра. Компьютерный предприниматель Стив Джобс был столь успешен именно потому, что не доверял исследованиям рынка и фокус-группам — когда людей спрашивают о том, чего они хотят, — и следовал за собственным воображением. Он считал, что люди не знают, чего хотят, пока он не даст им то, чего они хотят на самом деле. Способность отклоняться от заданного курса — это выбор, который мы вольны сделать. Выбор возможности и возможность выбора, опциональность, — вот темы Книги IV. Понятие выбора уведет нас далеко, однако по сути опцио- нальность — это то, что делает вас антихрупким и позволяет извлечь выгоду из позитивной стороны неопределенности, а заодно и уклониться от серьезного вреда с ее негативной стороны. Г лав н ы й актив Америки Только опциональность дает нам возможность работать и расти, но для этого нужно быть человеком особого склада. Многие сожалеют о том, что в США очень низок уровень общеобразовательной подготовки (если учитывать, например, оценки по математике. Эти люди не хотят понимать, что все новое появляется здесь и имитируется в остальном мире. И происходит это вовсе не благодаря университетам, которые претендуют на славу, но часто не в состоянии подтвердить ее достижениями и патентами. Главный актив США тот же, что и у Великобритании в эпоху индустриальной революции принятие риска и использование опциональности — замечательная способность добиваться своего рациональным путем проб и ошибок, терпеть неудачи, ноне слишком их стыдиться, начинать все сначала N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 262 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 262 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Ан тих р у п кость и вновь терпеть неудачи. В современной Японии, наоборот, неудачнику должно быть стыдно, отчего японцы скрывают риск, финансовый или связанный с атомной энергетикой, и довольствуются небольшой выгодой, сидя на динамите эта философия странно контрастирует с традиционными для японцев уважением к павшим героями так называемым благородством побежденного. Книга IV доведет идею опциональности до логического конца и докажет на разнообразнейшем материале (от средневековой архитектуры до медицины, инженерного дела и инноваций, что, возможно, наш величайший актив — это качество, которому мы меньше всего доверяем антихрупкость, встроенная в некоторые системы принятия риска 263 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 263 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Глава Сладкий виноград Фалеса Мы обсуждаем, что лучше делать дело или отправляться на Большую Прогулку — Идея свободного выбора. — Можно ли называть философа нуворишем? В Политике Аристотеля есть занимательная история о досократическом философе и математике Фалесе Ми- летском. Эта история, занимающая от силы полстранички, повествует как об антихрупкости, таки о презрении к ней, и вводит понятие опциональности. Замечательно здесь то, что Аристотель, вероятно, самый влиятельный мыслитель всех времени народов, совсем не понял смысла собственной же истории. Точно также не поняли ее и последователи Аристотеля, особенно после Просвещения и научной революции. Я говорю это не для того, чтобы принизить великого Аристотеля, но для того, чтобы показать интеллект заставляет человека недооценивать антихрупкость и игнорировать силу опциональности. N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 264 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 264 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Ан тих р у п кость Фалес тоже был философом, грекоговорящим ионийцем финикийского происхождения из приморского города Ми- лет на полуострове Малая Азия ему, как и некоторым философам, очень нравилось то, чем он занимается. Милет был торговым городом, в нем господствовал дух коммерции, типичный для финикийских поселений. Однако Фалес, как это свойственно философам, был беден. Он устал от намеков более предприимчивых приятелей, частенько говоривших, что, мол, кто может, тот делает, а остальные философствуют. Фалес провернул следующий мастерский трюк он законтрактовал на весну все маслобойни в Милете и на Хиосе, причем заплатил за это невысокую цену. Урожай оливок был исключительно богатым, спрос на услуги маслобоен вырос, и Фа- лес освобождал их владельцев от обязательств по контракту на собственных условиях, нажив в процессе значительное состояние. Затем он вернулся к философии. Заработал он много — возможно, недостаточно для того, чтобы стать сверхбогачом, но достаточно, чтобы доказать другим, но, подозреваю, и самому себе тоже, что философствовал он не впустую и был выше богатства, а не ниже его. Есть сумма денег, которую я называю для себя «к-черту-день- ги», — достаточно крупная, чтобы пользоваться почти всеми или вообще всеми преимуществами богатства (самое важное из которых — независимость и способность тратить умственные ресурсы лишь на то, что по-настоящему тебя занимает, но без побочных эффектов тыне обязан посещать благотворительные мероприятия, куда нужно являться в черном галстуке, и выслушивать во всех подробностях, как именно будут отделывать мрамором твой дом в процессе реконструкции. Худший побочный эффект богатства — это социальные связи, в которые вынуждены вступать его жертвы владельцы боль 265 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 265 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Нас сим Ник о л ас Тале б ших домов обычно кончают тем, что общаются лишь с другими владельцами больших домов. Достигнув определенного уровня состояния и независимости, джентльмены и леди становятся все менее и менее приятными, а их разговоры — все менее и менее интересными. Из истории Фалеса можно сделать много выводов, и все они связаны с асимметрией (и конструированием антихруп- кого итога. Главная мораль имеет отношение к следующему пассажу из Аристотеля Рассказывают, он, предвидя на основании астрономических данных богатый урожай оливок…» * Отсюда ясно, что для Аристотеля причиной успеха Фалеса было некое высшее знание. Высшее знание? Фалес сделал все, чтобы извлечь выгоду из недостаточного знания — и тайного свойства асимметрии. Секрет асимметрии потерь и приобретений состоит в том, что Фалесу ненужно было считывать со звездного неба слишком много информации. Он попросту заключил контракт, в котором имелась асимметрия, ярко выраженная в своей чистейшей форме. Речь идет об опционе, который дает покупателю право, ноне обязательство разумеется, для другой стороны, называемой продавцом, это, наоборот, обязательство, ноне право. У Фа- леса имелось право — ноне было обязательства — использовать маслобойни в случае, если на их услуги резко возрастет спросу другой стороны было обязательство, а неправо на него работать. Фалес заплатил за эту привилегию небольшую цену, его потери были ограничены, а потенциальный доход — велик. Это первый зафиксированный опцион вис- тории. Опцион — это агент антихрупкости. * Перевод С. А. Жебелева. N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 266 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 266 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Ан тих р у п кость О П Ц ИОН И АСИММЕТРИЯ История с оливковым маслом произошла за шестьсот лет до того, как Сенека сочинял свои труды за столами с ножками из слоновой кости, и за триста лет до Аристотеля. Формула в главе 10 была следующей антихрупкость = больше обрести, чем потерять = больше приобретений, чем потерь = асимметрия (благоприятная) = любовь к переменчивости. И если вы получаете больше, когда оказываетесь правы, чем теряете, когда ошибаетесь, значит, в долгосрочном плане вы в выигрыше из-за переменчивости (и наоборот. Ущерб вам будет нанесен, только если вы постоянно платите за опцион слишком много. В этом случае Фалес явно заключил отличную сделку — и до конца Книги IV читатель увидит, что мы не платим за опционы, которые дарят нам природа и технологические инновации. Финансовые опционы могут быть очень дорогими, потому что люди знают, что это опционы и кто-то продает их и назначает цену, — но самые интересные опционы бесплатны или, в худшем случае, дешевы. Суть в том, что нам ненужно знать, что происходит, когда мы покупаем нечто задешево, то есть когда на нас работает асимметрия. Но это свойство проявляется не только тогда, когда мы покупаем задешево нам ненужно понимать, что происходит, когда у насесть преимущество. А преимущество от опциональности — это большая отдача в случае, если вы правы, из чего следует, что вам ненужно оказываться правым слишком часто. О п ци он ы нас лад кий виноград Опциональность, о которой я говорю, ничем не отличается оттого, что мы зовем возможностью в повседневной жизни курорт, который дает отдыхающим больше возможно 267 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 267 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Нас сим Ник о л ас Тале б стей выбрать, чем занять досуг, скорее удовлетворит ваши запросы, нежели курорт, опциональность которого ограничена. Таким образом, вам нужно меньше информации, то есть вы должны меньше знать о курорте, спектр услуг которого более широк. В истории Фалеса имеются скрытые возможности. Финансовая независимость, если использовать ее с умом, делает вас неуязвимым она дает возможности и позволяет делать правильный выбор. Высший выбор — это свобода. Далее, вам никогда не понять себя — и не узнать о своих настоящих предпочтениях, — пока вы не окажетесь перед выбором. Нельзя забывать, что переменчивость помогает нам собирать информацию о других людях, но тоже касается и информации о нас самих. Многие остаются бедными, не желая того, и обретают неуязвимость, когда оборачивают историю своей жизни себе на пользу они выбрали бедность добровольно — хотя наделе они ничего не выбирали. Одни говорят о выборе искренне у других выбора не было — они его придумали. Зелен виноград — восклицает лиса в басне Эзопа; такое происходит, когда мы убеждаем себя, что виноград, до которого нам не дотянуться, не стоит наших усилий, он наверняка кислый. Философ Мишель де Мон- тень считал, что случай с Фалесом — это история о том, как освободиться от кислого винограда человеку нужно узнать, почему ему не нравится гнаться за деньгами ибо- гатством — потому что на самом деле деньги ему не по душе или же потому, что он находит рациональное объяснение своим неудачам мол, богатство — штука нехорошая, оно вредит пищеварению, способствует бессоннице и т. д. Выходит, Фалес узнал кое-что о себе самом — он выяснил, насколько искренне следует стезе философа. У него были другие возможности. Стоит повторить выбор — любой вы 268 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 268 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Ан тих р у п кость бор, который позволяет вам приобрести больше, чем потерять есть вектор антихрупкости * Спонсируя свои занятия философией, Фалес сделался собственным меценатом, а это, возможно, величайшее из возможных достижений быть сразу и независимыми способным к созданию интеллектуального продукта. После истории с оливками у Фалеса появилось еще больше возможностей. Ему не надо было сообщать спонсорам, в каком направлении он движется, потому что они сам, быть может, не знал, куда лежит его путь. Благодаря силе опциональности ему это было и не нужно. Следующие несколько виньеток помогут нам лучше понять, что такое опциональность — свойство сделок и ситуаций, в которых присутствует возможность выбора. С у б б о тн и й вечер в Лондоне Британская столица, суббота, день клонится к вечеру. Я сражаюсь со своим основным источником стресса пытаюсь понять, куда пойти вечером. Мне нравится быть незваным гостем на вечеринках (поход на вечеринку обладает опцио- нальностью; возможно, он лучше всего подходит тому, кто хочет сыграть на неопределенности и обрести больше, чем потерять. Я страшусь обедать в ресторане в одиночестве, перечитывая один и тот же отрывок из «Тускуланских бесед Цицерона, карманное издание которых я ношу с собой уже десять лети читаю в среднем потри с половиной страницы в год. Мой страх исчезает, когда раздается телефонный звонок. Человек не из числа близких друзей узнал, что я в городе, и приглашает меня на вечеринку в Кенсингтоне, ноне Я полагаю, что главное преимущество богача (кроме того, что он ни от кого не зависит) — это возможность презирать богачей (которые в больших количествах отдыхают на гламурных лыжных курортах) без того, чтобы восклицать Зелен виноград Еще слаще понимать эти пердуны и не подозревают, что ты богаче их 269 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 269 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Нас сим Ник о л ас Тале б требует, чтобы я непременно туда явился, а говорит что-то вроде заезжайте, если будет время. Пойти на вечеринку лучше, чем обедать в компании «Тускуланских бесед, но эти люди мне не слишком интересны (многие из них работают в Сити, а банкиры редко бывают интересными и еще реже внушают симпатию, и я понимаю, что стоит поискать другие возможности, однако не уверен, смогу ли я их найти. Я могу позвонить друзьям если мне удастся избежать кен- сингтонской вечеринки в пользу обеда с другом, я предпочту последнее. Если нет, я возьму черное такси и поеду в Кен- сингтон. У меня есть возможность, ноне обязательство. Мои издержки равны нулю, я на вечеринку не напрашивался. Мои потери малы, практически ничтожны, зато выгода может быть большой. Таково свойство свободы выбора привилегии не связаны с издержками. В а ша арендная плата Другой пример представьте, что вы официально снимаете квартиру в Нью-Йорке (где арендная плата регулируется мэрией) и ваша квартира вся заставлена, конечно же, книжными полками. У вас есть возможность жить здесь так долго, как вы того пожелаете, новы не обязаны это делать. Если вы решите отправиться в Улан-Батор, столицу Монголии, и начать там новую жизнь, вы можете просто известить владельца квартиры за какое-то количество дней о том, что съезжаете, и прости-прощай. Между тем собственник обязан позволять вам жить в этой квартире постоянно за определенную плату. Если арендная плата в городе резко вырастет и пузырь недвижимости надуется и лопнет, вы надежно защищены от последствий. С другой стороны, если арендная плата упадет, вы легко можете найти новое жилье и уменьшить ежемесячные плате 270 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 270 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Ан тих р у п кость жи — а то и купить новую квартиру и выплачивать кредит, что снизит ваши расходы еще больше. Приглядитесь к этой асимметрии. Вы выигрываете от понижения арендной платы, но ее повышение вам не вредит. Почему Потому что, опять-таки, у вас есть возможность, ноне обязательство. Неопределенность в какой-то мере делает подобные привилегии еще более ценными. Чем больше неопределенность в отношении будущего, будь то возможный резкий взлет ценна недвижимость или столь же резкое их падение, тем привлекательнее ваши возможности. Опять же, речь о возможностях, которые включены в стоимость и скрыты, потому что привилегии не связаны с издерж- ками. А симметрия Разберем асимметрию Фалеса и любого подобного выбора. На рис. 5 на горизонтальной оси отображается арендная плата, а на вертикальной — соответствующая прибыль в денежном выражении. Рисунок демонстрирует асимметрию в этой Рис. 5. Антихрупкость Фалеса. Он платит мало, а получить может много. Между выгодой и потерями наблюдается асимметрия. ПЛАТА ЗА АРЕНДУ МАСЛОБОЕН ПРИБЫЛЬ В С Т А ТИР АХ Ограниченный убыток Неограниченный доход 271 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 271 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Нас сим Ник о л ас Тале б ситуации выигрыш больше в первом случае (если вы правы, вы заработаете кучу денег, чем во втором (если вы неправы, вы потеряете совсем чуть-чуть»). На рис. 5 значения на вертикальной оси находятся в функциональной зависимости отплаты за аренду маслобоен (итог опциона. В этом рисунке читателю нужно увидеть только нелинейность (то есть асимметрию, при которой приобретения больше потерь асимметрия — это форма нелинейности). О б ъ е к тык ото р ы ел ю б я т дисперсию У опционов есть одно замечательное свойство неважно, каков средний результат сделки, важно, каков ее благоприятный исход (неблагоприятные после какой-то точки не считаются. Писатели, художники и даже философы выигрывают больше, когда их творения нравятся небольшому числу фанатов, а не огромному множеству читателей. Количество тех, кому ваше творчество не нравится, не имеет значения — если вы издали книгу, враги не смогут совершить действие, противоположное покупке книги в футбольном матче точно также невозможно потерять забитый гол. У книжных продаж нет негативной стороны, благодаря чему у автора появляется некоторая опциональность. Далее, важно, чтобы ваши поклонники былине просто полны энтузиазма, но и влиятельны. Скажем, Витгенштейна считали безумцем, белой вороной или попросту генератором чуши те, чье мнение не играло никакой роли (он почти не публиковал своих работ. При этом существовал тесный кружок почитателей Витгенштейна, и отдельные члены этого кружка вроде Бертрана Рассела и Дж. М. Кейнса обладали огромным влиянием. Данный принцип касается не только книг — это простая эвристика ваша работа и ваши идеи в любой сфере, будь N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 272 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 272 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Ан тих р у п кость то политика или искусство, являются антихрупкими, если вместо прохладного приема или мягкой похвалы ста процентов людей они отторгаются большинством (так что их даже ненавидят) и активно принимаются малым числом исключительно верных и восторженных поклонников. Опционы любят дисперсию (разброс) результатов и не придают слишком большого значения средним величинам. Еще один бизнес, которому по душе не среднее значение, а дисперсия вокруг него, — это продажа предметов роскоши ювелирные украшения, часы, картины, дорогие квартиры в модных районах, дорогие коллекционные вина, про- биотические собачьи деликатесы из выращенного в особых условиях скота и т. д. Этот бизнес заботят лишь средства, которые есть у сверхбогачей. Если бы все жители Запада поголовно получали средний доход, то есть 50 тысяч долларов в године существовало бы неравенства, продавцы роскоши не выжили бы. Но если притом же среднем доходе в обществе царит неравенство и есть люди, зарабатывающие свыше двух миллионов долларов в год, и даже люди с потенциальным доходом до 10 миллионов, тогда у торговцев роскошью появляется много клиентов, пусть даже богачей гораздо меньше, чем людей с умеренными доходами. На хвосты распределения доходов — экстремальные значения переменной — гораздо сильнее влияет не изменение среднего, а увеличение или уменьшение неравенства. Такой бизнес выигрывает от дисперсии, а значит, он антихрупок. Вот почему раздулся пузырь ценна недвижимость в центре Лондона на них повлияло неравенство в России и странах Персидского залива, кроме того, эти цены совершенно не зависят от динамики ценна недвижимость в Великобритании. Ряд квартир для сверхбогачей продаются по цене в двадцать раз выше средней стоимости квадратного фута в соседних зданиях 273 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 273 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Нас сим Ник о л ас Тале б Бывший президент Гарвардского университета Ларри Сам- мерс сел в лужу (с размаху, когда давал собственное объяснение описанного выше принципа, после чего возник скандал — и Саммерс потерял работу. Он пытался сказать, что мужчины в среднем не умнее женщин, но среди мужчин больше разброс, дисперсия (а значит, и волатильность): очень глупых и очень умных мужчин больше, чем очень глупых и очень умных женщин. Так Саммерс объяснил тот факт, что среди ученых и интеллектуалов (а также среди заключенных и неудачников) мужчин больше, чем женщин. Количество успешных ученых зависит от хвостов, от крайних значений, а не от средних. Аналогично опцион позволяет забыть о неблагоприятном исходе, а писатель может не думать о тех, кто его ненавидит. В настоящее время никто не осмеливается констатировать очевидное источником развития общества может быть не рост средних показателей, как на Востоке, а увеличение числа людей в хвостах — маленького, очень маленького количества любителей рисковать, достаточно безумных, чтобы иметь собственные взгляды, тех, кто наделен очень редким качеством, воображением, и еще более редким качеством, смелостью всех тех, кто добивается своего. М ЕЖ Д УФА ЛЕСОМ И АР ИСТ ОТЕЛЕ МА теперь немного философии. Как мы видели в главе 8, когда касались проблемы Черного лебедя, человек, принимающий решение, концентрируется на итоге, на последствии действий иначе говоря, учитывает возможные асимметрии и нелинейные эффекты. Последователь Аристотеля концентрируется на том, прав он или нет, — другими словами, на голой логике. Одно с другим совпадает куда реже, чем вы полагаете 274 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 274 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Ан тих р у п кость Аристотель ошибался, когда думал, что знание о событии будущем урожае или плате за аренду маслобоен, которую мы отобразили на горизонтальной оси) и извлечение прибыли из него (вертикальная ось) — это тождественные понятия. Из-за асимметрии одно не совпадает с другим — достаточно посмотреть на график. Как заявит Жирный Тони в главе 14: Это не одно и тоже Как быть безрассудным У того, кто обладает опциональностью», нет особой нужды в том, что принято называть разумом, знанием, смекалкой, сноровкой и прочими словами, которые означают сложные процессы, происходящие в клетках мозга. Вам просто ненужно оказываться правым слишком часто. Все, что вам следует понимать, — это как не делать неумные вещи, чтобы не навредить себе (недеяние), а также как определять, что итог сложился в вашу пользу, когда таки есть на самом деле. (Суть в том, что оценивать итог следует не до, а после того, как стали известны результаты.) Свойство опциона, которое разрешает нам быть безрассудными или, как альтернатива, позволяет извлечь больше выгод, чем гарантируют нам наши знания, я буду называть дальше философским камнем или склонностью к выпуклости (поскольку оно исходит из математического отношения, называемого неравенством Йенсена). Как оно работает, будет объяснено позднее, в Книге V, где мы рассмотрим специальные вопросы, а сейчас просто примите как данность эволюция способна порождать изумительно сложные объекты безучастия разума, лишь благодаря сочетанию опцио- нальности и какого-либо селекционного фильтра плюс случайность, как мы увидим далее 275 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 275 14.10.2013 15:03:54 14.10.2013 15:03:54 Нас сим Ник о л ас Тале б П рир ода ивы бор Великий французский биолог Франсуа Жакоб ввел понятие выбора и связанных с ним характеристик в природных системах. Речь идет о методе проб и ошибок, который называется французским словом «бриколаж». Бриколаж по своей сути близок к тому, что мы называем |