Лекция. Лекции 2 - Методические основы ЭБ. Тема 2 методологическое обеспечение экономической безопасности
 Скачать 333.5 Kb.
|
|
2.4.Прогнозирование показателей безопасности Прогнозирование показателей является важнейшей задачей не только при анализе и управлении экономической безопасностью, но и при решении других задач, связанных с социально-экономическим развитием государства и входящих в него территорий. Знание ключевых параметров экономического развития в перспективный период позволяет наметить основные направления и мероприятия развития территории, своевременно реагировать на возникающие угрозы и опасности, наиболее оптимально планировать затраты и ресурсы и т.д. Состав методов и подходов к прогнозированию показателей социально-экономического развития очень разнообразен. В первую очередь это обусловлено сложностью решаемой задачи; высокой неопределенностью исходной информации; ограниченными размерами выборочных совокупностей, используемых для построения прогнозных моделей; уникальностью многих территорий России, заставляющей применять к каждой территории индивидуальный подход и т.д. Кроме того, при использовании тех или иных методов прогнозирования всегда делается ряд допущений, иначе задача становится практически нерешаемой. При стандартном подходе все показатели, используемые в прогнозных моделях, можно разделить на три большие группы. 1. Показатели внешних условий развития. Это показатели, которые характеризуют состояние внешней среды по отношению к моделируемому объекту. В качестве таких показателей, например, могут быть использованы мировая конъюнктура цен на те или иные виды продукции, климатические и географические условия, возможности внешних конкурентов и т.д. При прогнозировании данные показатели задаются в соответствии с несколькими заранее определенными сценариями (при стандартном подходе обычно рассматривается три сценария: пессимистический — наименее благоприятные внешние условия, оптимистический — наиболее благоприятные внешние условия и вероятностный — условия, которые могут быть созданы в прогнозном периоде с наибольшей долей вероятности). Исходной информацией для задания прогнозных значений показателей внешних условий развития по различным сценариям могут служить мировые прогнозы, экспертные оценки, простейшие модели зависимости для данных показателей и т.д. 2. Управляющие показатели. Это те показатели, воздействуя на которые мы можем изменять основные показатели состояния экономики в прогнозный период. К ним относятся всевозможные ставки налогов, банковских процентов, таможенных пошлин и т.д. Изменяя эти показатели в прогнозном периоде, можно подобрать оптимальный вариант управляющих воздействий на экономику. В отличие от предыдущей группы показателей, которые по каждому из сценариев задаются как исходные данные практически без возможности регулирования, управляющие показатели в рамках каждого из сценариев могут иметь диапазон регулирования. 3. Моделируемые показатели, характеризующие состояние социально-экономической системы — объемы производства, структуру экономики, основные социальные и демографические факторы и т.д. и степень достижения стратегических ориентиров социально-экономического развития. Именно эти показатели необходимо определить с помощью прогнозных моделей. Следует обратить внимание, что поскольку при прогнозировании рассматривается несколько возможных сценариев развития ситуации в перспективный период, то и прогнозов будет также несколько. При решении практических задач можно выделить три группы методов прогнозирования. 1. Методы экспертных оценок. В этой группе методов для определения прогнозных значений показателей используются либо прямые экспертные оценки по требуемым показателям в прогнозный период, либо упрощенные экспертно-аналитические зависимости требуемых показателей от основных макроэкономических показателей, задаваемых посценарно. Зачастую данные методы дают наиболее близкие к реальности значения прогнозных показателей. 2. Экономико-статистические методы. В этих методах используется математическое моделирование требуемых показателей социально-экономического развития в зависимости от показателей сценариев развития и внешних условий, а также самих показателей социально-экономического развития, основанных на данных статистической отчетности по ним за прошедшие (ретроспективные) периоды. Во многих случаях такое моделирование является едва ли не единственным способом получения прогнозных значений показателей, особенно в случаях, когда моделируемые показатели не имеют функциональной зависимости друг от друга (или определение такой зависимости затруднительно), а их связи носят только статистический характер. В то же время использование экономико-статистических методов имеет свои сложности и недостатки, основными из которых являются: • зачастую число показателей для моделирования значительно больше числа наблюдений по ним, а в таких условиях получение хороших статистических моделей невозможно. Для формирования нормальных моделей число наблюдений по показателям должно быть в 5—10 раз больше числа показателей. Поэтому идут на различные способы увеличения числа наблюдений или сокращения числа моделируемых показателей. В результате теряется точность моделей и, следовательно, прогнозов; • проблема мультиколлинеарности, заключающаяся в том, что моделируемые показатели имеют тесную корреляционную взаимосвязь между собой и совместно воздействуют на общий результат. Эта связь затрудняет оценивание параметров регрессии, в частности. В такой ситуации требуется применение специальных способов для устранения такого явления, которое зачастую приводит к удалению отдельных мультиколлинеарных показателей из модели, что также может негативно отразиться на прогностических свойствах моделей; • проблема учета временного лага, поскольку многие показатели реагируют на изменение факторов с некоторым запаздыванием; • проблема достоверности исходной информации, которая в ряде случаев в силу несовершенства системы учета может неполностью отражать рассматриваемый экономический процесс или явление. 3. Балансовые межотраслевые модели. В основе таких моделей лежат уравнения балансов для каждой из отраслей хозяйственного комплекса (как правило, балансы «затраты — результат»), для чего используется специальная статистическая отчетность (таблицы «затраты — выпуск»), отражающая показатели затрат различных видов ресурсов на производство того или иного вида продукции. Кроме того, в данных моделях используются ограничения для большинства показателей в виде равенств или неравенств. Далее выбирается целевая функция, которая с помощью специальных методов оптимизируется (определяется ее минимум, максимум или какое-то заданное значение), и рассчитываются значения моделируемых показателей, соответствующих этой точке по каждому из сценариев. Описываемый метод получил широкое распространение при прогнозировании развития экономики страны в целом и отдельных ее отраслей и производств. Основное его достоинство состоит в том, что он дает сбалансированное решение, соответствующее требованиям критериальной (целевой) функции. В то же время балансовые модели имеют ряд недостатков: • для построения моделей требуется поддержание достаточно большой базы показателей статистической отчетности, многие из которых определяются с большим запаздыванием (через 2— 3 года после окончания отчетного периода); в результате, даже к моменту начала прогнозирования многие балансы смещаются в ту или иную сторону от точки равновесия. Кроме того, в силу информационных ограничений представляется затруднительным построение балансовых моделей на региональном уровне; • задачи экономического развития имеют многокритериальный характер, а при решении с помощью балансовых моделей очень часто используется однокритериальная оптимизация (остальные критерии учитываются в виде ограничений); это, в свою очередь, делает модель и прогнозы более грубыми; • такие модели хорошо строятся для отраслей производственного комплекса, т.е. сфер, производящих какую-либо продукцию и затрачивающих на ее производство те или иные ресурсы. Напротив, для социальных и демографических показателей, где такого производства нет, использование данных моделей практически невозможно; • в силу недостоверности (высокий уровень теневой экономики, неполнота сбора информации органами статистической отчетности и др.) данных о расходах ресурсов и результатах деятельности по отдельным отраслям и производствам модели получаются искаженными и часто не отражают реально происходящих процессов; • зачастую реальное экономическое развитие уходит от заданных при прогнозировании критериев оптимизации, и, значит, прогнозы будут иной раз существенно отличаться от фактического положения дел. 4. Методы статистического анализа. Большое развитие получили разнообразные методы статистического анализа, учитывающие условия конкретных экономических задач. Среди них можно отметить, например, методы регрессивного и дисперсионного анализа, метод экспоненциального сглаживания, методы многомерного статистического анализа. Методы регрессионного и дисперсионного анализа применяются для определения взаимосвязи нескольких случайных величин. Учитывая то, что экономические показатели являются случайными величинами, можно с помощью указанных метопов определить влияние на них других случайных величин и факторов. В регрессионном анализе обычно находят влияние одной случайной величины на другую. Дисперсионный анализ обычно используется для оценки влияния качественных факторов на изучаемую случайную величину. Суть метода состоит в разделении общей дисперсии величины X на две составляющие: одна часть — факторная дисперсия — вызывается действием фактора Ф, другая — остаточная дисперсия — обусловлена случайными причинами. Если оказывается, что факторная дисперсия невелика по сравнению с остаточной, то фактор не оказывает существенного влияния на X. Если рассматривается влияние одного фактора, то дисперсионный анализ называется однофакторным, если рассматривается несколько факторов, то многофакторным. 5. Теоретико-игровые методы. По-видимому, для оценки экономической безопасности значительную роль будут приобретать теоретико-игровые методы, поскольку в этих методах в явном виде присутствуют объекты-антагонисты, что почти всегда предполагается при исследовании безопасности. 6. Методы теории нечетких систем. В условиях большой неопределенности состояний и недостаточности необходимой информации при исследованиях экономической безопасности, несомненно, перспективными являются различные методы теории нечетких систем. 2.5. Рейтинговая оценка при диагностике экономической безопасности Среди методов исследования экономической безопасности широкую популярность получили методы экспертной оценки, с помощью которых оцениваются различные стороны рассматриваемой категории. В этих методах категория «безопасность» часто сопоставляется с категориями «надежность» и «риск». Среди таких подходов следует выделить оценку интегрального показателя надежности страны (методика журнала «Еurоmoney») и оценку страновых рисков (методики фирм «Юниверс», BERI и др.). Оценка интегрального показателя надежности страны. Оценку интегрального показателя надежности страны один раз в полгода проводит английский журнал «Еurоmoney». Публикуемые им результаты представляют собой таблицу с ранжированным перечнем стран, которые расположены в порядке убывания интегрального показателя надежности (ИПН). Этот показатель измеряется в интервале от 0 до 100 и является фактической суммой оценок, полученных экспертно- или расчетно-аналитическим путем по девяти частным показателям. Для этого привлекается достаточно широкий круг экспертов, которые последовательно характеризуют тот или иной аспект политической или экономической ситуации в каждой из стран мира. 1. Эффективность экономики — рассчитывается исходя из прогнозируемого состояния хозяйства каждой страны. При этом учитывается динамика валового национального продукта (в %). Показатель экономической эффективности оценивается по шкале 0—25 баллов (табл. 1). При расчете других частных показателей ИПН первоначально отбираются две страны с самым высоким и самым низким (нулевым) уровнем показателей. В дальнейшем определяются значения показателей для остальных стран с их пропорциональным распределением в указанном интервале. По всем показателям возможно изменение интервалов, поскольку постоянно меняется важность (значимость) того или иного показателя в различных ситуациях. Таблица 1. Критериальные показатели методики оценки интегрального показателя надежности страны
2. Политический риск. Для его оценки опрашиваются специалисты, представители страховых компаний и банков. Они определяют место каждой страны исходя из критерия ее платежеспособности под влиянием сложившейся в стране политической ситуации. Политический риск оценивается по шкале 0—25 баллов. 3. Комплексный показатель задолженности — рассчитывается по данным Мирового банка. В нем учтены размеры задолженности, качества ее обслуживания, объем экспорта и баланс внешнеторгового оборота, валовый национальный продукт (ВНП). Показатель задолженности измеряется по шкале от 0 до 10 баллов. 4. Невыполнение обязательств или отсрочка долга — оценивается по шкале 0—10 баллов. 5. Кредитоспособность — также оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 6—9. Еще четыре частных показателя отражают доступ страны к международным финансовым ресурсам (каждый из этих показателей оценивается по шкале 0-5 баллов): • доступность банковского кредита; • доступность краткосрочного финансирования; • доступность долгосрочного ссудного капитала; •вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств. Оценка страновых рисков. Страновые риски связаны с наличием глобального риска, зависят от политико-экономической стабильности стран и факторов, обусловливающих внутриэкономический и внешнеэкономический риск. Примерами методик оценки страновых рисков являются методика российской фирмы Юниверс и методика германской фирмы BERI. 1. Методика фирмы Юниверс. В соответствии с методикой оценка выполняется по трем группам риска: социально-политическому, внутриэкономическому и внешнеэкономическому. Каждая группа включает в себя определенное число факторов (критериальных показателей). Значения риска по показателям оцениваются экспертным способом в баллах от 1 — лучшие до 10 — худшие. Каждый показатель имеет свой внутригрупповой вес, характеризующий его значимость. Сумма весов внутри каждой группы риска равна 1. Результирующая оценка по каждой группе риска определяется по формуле  где R — обобщенная оценка риска по группе; ri — значение i-го показателя в группе риска в баллах; ai — весовой коэффициент i-го показателя внутри группы; N — количество показателей, входящих в рассматриваемую группу риска. Чем выше значение R, тем ниже уровень экономической безопасности государства. Состав показателей риска по методике фирмы Юниверс представлен в табл. 2. Таблица 2. Критериальные показатели оценки странового риска по методике фирмы Юниверс
2. Методика фирмы BERI. Согласно методике оценка странового риска проводится четыре раза в год путем анонимного анкетирования более 100 экспертов из различных государств мира. Анкета содержит 15 критериальных показателей, каждый из которых имеет вес, измеряемый в процентах. Сумма весов по всем критериальным показателям составляет 100%. Оценка по каждому показателю расставляется экспертами в баллах по 5-балльной шкале: 0 — неприемлемо, 1 — плохо, 2 — удовлетворительно, 3 — хорошо, 4 — очень хорошо. Чем выше сумма набранных баллов (с учетом веса), тем ниже страновой риск и тем выше экономическая безопасность государства. Состав показателей странового риска методики фирмы BERI приведен в табл. 3. Таблица 3. Критериальные показатели оценки странового риска по методике фирмы BERI
Оценка национальной силы государства. Рассматриваемая методика является методикой оценки национальной безопасности страны, одной из составляющих которой является экономическая безопасность. Методика была разработана японскими учеными в 1980-х годах. В соответствии с методикой оценка национальной силы государства производится по совокупности показателей, сгруппированных в три крупных блока. Значение каждого показателя определяется экспертно и лежит в диапазоне от 0 до 100 баллов (0 — наихудшая оценка; 100 — наилучшая). По результатам оценки по отдельным показателям определяется итоговая оценка — индекс комплексной национальной силы — как средневзвешенная оценка по трем блокам. Состав показателей оценки национальной силы государства приведен в табл. 4. Таблица 4. Критериальные показатели оценки национальной силы государства
Подводя итоги анализа рейтинговых методов оценки экономической безопасности и связанных с ней категорий, следует отметить, что, несмотря на всевозможные их достоинства (относительная простота, оперативность, практичность, возможность получать оценки по трудно формализуемым характеристикам и т.д.), они имеют один существенный недостаток: крайне высокую степень субъективизма при определении оценок. По сути, во многих случаях оценка по тем или иным показателям определяется позицией эксперта по отношению к социально-экономическим процессам, протекающим в государстве. Кроме того, в большинстве методик рейтинговой оценки в составе критериальных показателей заметен крен в пользу финансовых или производственно-финансовых показателей в ущерб показателям социальной, демографической и прочих сфер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||