Эконометрика. ЖданЧАСТЬ 1.1. Тема Парный регрессионный анализ
![]()
|
Итак, b = - 0,8923, A = 3, 3995. Видим, что для линеаризованного уравнения ![]() Y = 3, 3995 – 0, 8923 X. Перейдем к исходным переменным ![]() ![]() ![]() Уравнение степенной модели регрессии: ![]() (Заметим, что для вычисления значения степени воспользовались функцией СТЕПЕНЬ(число; степень)). Подставляя в данное уравнение фактические значения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() cвязь между показателем ![]() ![]() Коэффициент детерминации: ![]() Вариация результата ![]() ![]() Оценка значимости уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера: ![]() ![]() то есть уравнение регрессии с вероятностью 0,95 в целом статистически значимое. Средняя относительная ошибка аппроксимации: ![]() В среднем расчетные значения отклоняются от фактических для степенной модели на 6,04%. 3. Построение показательной модели парной регрессии Уравнение показательной кривой: ![]() Для построения этой модели необходимо произвести линеаризацию переменных. Для этого осуществим логарифмирование обеих частей уравнения: ![]() ![]() где ![]() ![]() ![]() Таблица 2.3
В качестве значений переменных для функции ЛИНЕЙН – диапазоны, содержащие переменные ![]() ![]()
|