Жукова А.В. Теоретические основы управления кредитными рисками в коммерческих банках 6
 Скачать 2.61 Mb.
|
ГЛАВА 3. ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»3.1. Основные проблемы управления кредитными рисками и практические рекомендации по их решениюРезультаты действующей системы управления кредитными рисками в ЗАО «Райффайзенбанк»: 1. Создана трехуровневая система управления кредитными рисками многофилиального банка. 2. Система управления кредитными рисками направлена на совершенствование в части соответствия лучшей международной практике и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору в части управления рисками. К 2014 году планируется привести систему к полному соответствию требованиям нового Базельского соглашения по капиталу (в части использования продвинутых методов для оценки рисков и достаточности капитала) с привлечением ведущих консультантов. 3. Высокий уровень развития системы управления кредитными рисками подтверждается оценкой международных аудиторов, рейтинговых агентств и зарубежных контрагентов. В целях дальнейшего развития потребительского кредитования банку предлагается: 1) для повышения эффективности потребительского кредитования и привлечения большего числа заемщиков – физических лиц банку следует развивать образовательный кредит, для этого предлагается ввести следующие дополнительные условия. 2) также ЗАО «Райффайзенбанк» предлагается предоставлять такую услугу физическим лицам, как выдача кредитов с зачислением на пластиковые карты. Как показал анализ кредитных операций, банк активно ведет потребительское кредитование физических лиц, однако по оценке состояния ссудной задолженности по потребительским кредитам банка, выявил, что наименьшим спросом пользуются кредиты банка на образование. Сейчас в России существуют три схемы получения высшего образования: - бюджетные места (финансируются из бюджетов регионов), - целевой набор (платит организация, заказавшая для себя специалиста), - коммерческий прием (платит сам студент или его родители). Таким образом, основным негативным фактором управления банковскими рисками в ЗАО «Райффайзенбанк» является отсутствие Положения об управлении рисками. I. Поэтому руководству Банка необходимо предложить утвердить «Положение об управлении рисками в ЗАО «Райффайзенбанк», которое будет определять цели и задачи управления рисками, классификацию типичных банковских рисков, принципы организации процессов управления рисками, в том числе определения участников процессов управления рисками, разграничения их полномочий и ответственности. Образец Положения в Приложении 1. Обязательным пунктом в Положении должен стать комплекс мероприятий для кризисных ситуаций. Цели и задачи комплекса мероприятий для кризисных ситуаций. 1. Главной целью разработки и реализации комплекса мероприятий для кризисных ситуаций является недопущение существенного ухудшения состояния конкретного вида бизнеса (направления деятельности) Банка и/или достижение соответствующим банковским риском критического для Банка значения. 2. Основной задачей разработки и реализации комплекса мероприятий для кризисных ситуаций является: ограничение во времени использования нештатных процедур управления определенными банковскими рисками; минимизация перекрестного влияния определенных рисков, в том числе снижение влияния конкретного риска на Банк в целом; предотвращение возникновения аналогичных кризисных ситуаций в будущем; возврат определенного вида бизнеса (направления деятельности) и/или соответствующих банковских рисков в состояние, в котором возможно управление этим бизнесом и/или определенным риском с использованием исключительно штатных (стандартных) процедур. II. С целью минимизации банковских рисков в ЗАО «Райффайзенбанк» необходимо ежегодно разрабатывать «План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности в случаях возникновения непредвиденных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций в ЗАО «Райффайзенбанк» (План ОНиВД). Планом ОНиВД должен быть определен перечень чрезвычайных ситуаций (ЧС) и непредвиденных обстоятельств (НО), на реализацию которых он рассчитан. В целях предупреждения возникновения и развития НО и ЧС большое внимание должно уделяться информационной безопасности, в том числе ограничению и разграничению доступа, срокам хранения информации и документов Банка. В Плане ОНиВД должен быть предусмотрен как план действий в НО и ЧС, так и порядок тестирования Плана ОНиВД. Чрезвычайную ситуацию в бизнесе ЗАО «Райффайзенбанк» рассматривает, как реализацию рисков, при которых имеет место: нарушение бизнес-плана; сбои и остановки основных бизнес-процессов; моральный ущерб, материальный ущерб или упущение выгоды; высокий уровень банковских рисков (финансовых и нефинансовых). План ОНиВД состоит из следующих составляющих (модулей): организационный план (система управления); маркетинговая политика в НО и ЧС; мобилизация источников финансирования и урегулирование убытков в НО и ЧС; производственный план в НО и ЧС; план действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности в случаях возникновения непредвиденных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций в области ПОД/ФТ; политика в области связей с общественностью в НО и ЧС; план обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности банковской автоматизированной системы в кризисных ситуациях; действия при катастрофах. Производственный план в НО и ЧС, в частности, должен включать мероприятия по минимизации актуальных для Банка рисков в условиях НО и ЧС. В рамках тестирования Плана ОНиВД должно быть предусмотрено проведение стресс-тестирования банковских рисков с последующим применением мероприятий по оздоровлению Банка, предусмотренных Планом ОНиВД на случай кризисных ситуаций. Стресс-тестирование банковских рисков должно осуществляться в целях определения влияния кредитного, рыночного, операционного рисков и риска потери ликвидности на достаточность капитала и прибыль Банка в кризисных ситуациях. Результаты тестирования Плана ОНиВД должны быть доведены до сведения Собрания акционеров Банка в целях оценки эффективности мероприятий по оздоровлению Банка, предусмотренных Планом ОНиВД, и разработки новых мероприятий. |