Управление привлеченными ресурсами в коммерческом банке Выпускная квалификационная работа

• Название: Управление привлеченными ресурсами в коммерческом банке Выпускная квалификационная работа
• Дата: 25.02.2023
• Размер: 1.04 Mb.
• Имя файла: 322845_depozit-1_1.docx
• Тип: Документы; #953934
• страница: 5 из 7

3.НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕННЫМИ РЕСУРСАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

3.1 Особенности управления привлеченными ресурсами в российских коммерческих банках

Для обеспечения эффективности управления привлеченными средствами российские банки должны выявить факторы, на нее влияющие.

Для того чтобы выявить факторы, влияющие на объемы депозитных операций банка, оказывающих воздействие на его финансовые результаты, воспользуемся экономико-математическим моделированием.

Система экономико-математического моделирования необходима для того, чтобы оценить перспективы и возможные сценарии развития какого-либо экономического явления или объекта в будущем. Оно содержит множество этапов, основными из которых будут выступать:

I этап - постановка экономической проблемы –наличие влияния факторов на депозитные операции банка.

II этап – построение математической модели, формализация экономической проблемы, выраженная в виде конкретных математических зависимостей и отношений.

III этап – математический анализ модели, выявление общей взаимозависимости между параметрами модели.

IV этап – подготовка исходной информации о соотношении данных параметров.

V этап –оценка депозитных операций банка под влиянием основных факторов.

Построим экономическую модель, которая бы описывала зависимость между депозитами банка ВТБ, г.Курск и влиянием других факторов.

Для моделирования и прогнозирования объемов прибыли использовать количественные факторы, влияние которых можно проанализировать методами корреляционно-регрессионного анализа.

В качестве количественных показателей для оценки их влияния на прибыль банка были введены следующие факторы:

- y –объем депозитных операций;

- x₁ – прибыль банка;

- х₂–объем кредитных операций;

- х₃ –объемы просроченной задолженности.

Для того чтобы изучить зависимость депозитных операций банка от вышеуказанных факторов, необходимо построить корреляционно-регрессионную модель зависимости этих процессов от выбранных факторов. Исходные данные, используемые для построения модели, представлены в Таблице:
Таблица 8 - Исходные данные об изучаемом объекте и выбранных для модели факторах, млрд. руб.

	Объем депозитных операций	Прибыль банка	Объем ссудных операций	Объем просроченной задолженности
1 кв 2020	3993	5	3447	1,5
2 кв 2020	2661	6	4586	2,1
3 кв 2020	2093	25	4490	2,4
4 кв 2020	2643	19	2355	3,8
1 кв 2021	3295	6	3291	12,8
2 кв 2021	2882	-4	2665	8
3 кв 2021	3385	13	2802	14
4 кв 2021	2867	13	3022	6
1 кв 2022	4871	-63	3228	9
2 кв 2022	3690	85	3490	5,2
3 кв 2022	3061	31	2875	3,7
4 кв 2022	3281	47	3200	4,8

Результаты корреляционно-регрессионного анализа приведены в табл.
Таблица 9 - Матрица коэффициентов линейной парной корреляции прибыли банка от основных факторов

	Y	X1	X2	X3
Y	1
X1	-0,3896	1
X2	-0,2133	0,0699	1
X3	0,30872	-0,2881	-0,4132	1

Заметим, что чем ближе коэффициент корреляции по модулю к 1, тем ближе связь между анализируемыми переменными к линейной. Если величина коэффициента корреляции отрицательная, то связь обратная (при возрастании переменной X переменная Y убывает).

Анализ полученных данных показывает, что наибольшую зависимость величина депозитных операций банка имеет с располагающими средствами для размещения их в депозиты, непосредственно влияющей на прибыль банка. Обратная связь установлена с просроченной задолженностью у банка.

Определить силу и форму взаимосвязи между объемами депозитных операций и одним из наиболее значимых факторов. Для этих целей используется общепринятый метод экономико-математическая модель корреляционно-регрессивный анализ.

На Рисунке мы видим, что степень достоверности (коэффициент R^2) крайне низкая, что означает, что полученные результаты могут отвечать основным критериям.


Рисунок 15 - Взаимосвязь объема депозитных операций с располагаемыми средствами клиентов
Коэффициент парной корреляции, который определяет тесноту совокупного влияния факторов на итоговый показатель, составил 0.006, что показывает связь между объёмами депозитных операций и ростом располагаемых средств клиентов.

Выводы, которые мы можем сделать по парной корреляции 0,0064, что свидетельствует о слабой взаимосвязи между объемами депозитных операций и средствами населения. Это означает, что сокращение дохода населения не должно сказаться на объемах депозитных операций.

Таким образом, при прочих равных условиях в будущем ожидается увеличение депозитных операций банка ВТБ, г.Курск, который сегодня обслуживает множество отраслей народного хозяйства страны и занимает лидирующее место среди российских банков по объемам получаемой прибыли.