Управление привлеченными ресурсами в коммерческом банке Выпускная квалификационная работа

• Название: Управление привлеченными ресурсами в коммерческом банке Выпускная квалификационная работа
• Дата: 25.02.2023
• Размер: 1.04 Mb.
• Имя файла: 322845_depozit-1_1.docx
• Тип: Документы; #953934
• страница: 6 из 7

3.2 Предложения по совершенствованию управления привлеченными ресурсами в коммерческом банке

В ходе анализа системы регулирования депозитных операций в банке ВТБ, г.Курск было выявлено, что депозитная политика банка является одним из важнейших направлений привлечения денежных ресурсов, которые могли бы быть направлены на реализацию текущих мероприятий и задач, стоящих перед кредитной организацией.

Выделим основные особенности организации депозитных операций в банке с целью выявления возможных проблем:

• 
  за три года функционирования банка наблюдается общий рост вкладов как физических, так и юридических лиц,
  
• 
  привлекаемые средства банка покрывают его нужды на проведение кредитных операций,
  
• 
  большая часть средств корпоративных клиентов банка хранится на текущих счетах, а доля срочных депозитов физических лиц в 2021 году выросла на 28%, что оказывает положительное влияние на ликвидность банка,
  
• 
  большая часть вкладов приходится на финансовый (35%), торговый (18%) и строительный (20%) сектора экономики,
  
• 
  наблюдается рост среднего срока хранения вкладов в банке, что влияет на стабильность его ресурсной базы и возможности для формирования кредитной политики,
  
• 
  рост коэффициента оседания вкладов в банке связан с улучшением условий по вкладам, надежностью и репутацией банка на рынке банковских услуг, сбалансированной политикой банка в области привлечения средств населения во вклады.
  
• 
  рост коэффициента оседания вкладов также влияет и на отток денежных средств со вкладов клиентов банка, что может привести к сокращению ресурсной базы банка.
  
• 
  рост процентных расходов по депозитным операциям банка влияет на снижение его прибыли
  
• 
  наибольшую зависимость величина депозитных операций банка имеет с его прибылью.
  

Анализ сложившейся депозитной практики в банке свидетельствует, что формирование депозитной базы является сложным и трудоемким процессом, который связан с большим количеством проблем как субъективного, так и объективного характера.

Среди объективных факторов, влияющих на эффективность депозитных операций, выделим следующие проблемы:

–  прямое и косвенное воздействие государства и государственных орга­нов на политику коммерческого банка;

–  макроэкономическое влияние, влияние мировых финансовых рынков на финансовое состояние банка;

–  межбанковская конкуренция в части депозитов;

–  состояние денежного и финансового рынка России;

–  отсутствие в России правового механизма страхования и защиты банковских вкладов.


Проблемы депозитной политики банка ВТБ, г.Курск




Рост коэффициента оседания вкладов может повлиять на отток средств клиентов

Рост процентных расходов по депозитным операциям влияет на снижение прибыли банка

Проблема страхования вкладов может повлиять на снижение объемов вкладов в банк

Изменение процентной ставки по вкладам, делающее депозиты банка непривлекательными для населения



Общая нестабильность банковской системы в стране, высокий уровень конкуренции



Рисунок 16 - Проблемы депозитной политики в банке

Таким образом, определим основные проблемы депозитной политики в банке, которые необходимо в будущем устранить.

Основной проблемой формирования эффективной депозитной политики банка является недостаточная капитальная база в условиях кризиса банковской системы, поскольку она оказывает прямое влияние на ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.

Эффективное управление пассивами должно предполагать осуществление грамотной депозитной политики. Сложность эффективного осуществления данных операций сегодня состоит в том, что выбор банка ограничен определенной группой клиентов (более 75% клиентов банка являются юридическими лицами из финансового, торгового сектора и сферы деятельности по добыче полезных ископаемых), к которой он привязан намного сильнее, чем к заемщикам. Также ограниченность ресурсов, связанная с развитием конкуренции на рынке банковских услуг, влияет на выбор банком и его привязанность к определенным клиентам. Поскольку этот круг клиентов является достаточно узким, то зависимость от банка от них очень высока. Поэтому для укрепления ресурсной базы банку необходимо постоянно совершенствовать свою депозитную политику, которая должна быть направлена на:

– повышение привлекательности депозитов путем увеличения процентных ставок;

– разработка системы стимулирования и привлечения потенциальных клиентов. Например, организация скидок при посещении каких-либо магазинов или туристических фирм, но при условии оплаты услуг из средств, находящихся на вкладе в банке;

– диверсификация линейки вкладов с учетом специфики регионов России;

– анкетирование клиентов с целью определения их мотивации при выборе банка;

– рекламирование банковских услуг и надежности банка, его конкурентных преимуществ, условий обслуживания с целью привлечения потенциальных клиентов путем и их доверия к банку;

– повышение качества оказываемых услуг, совершенствование технологий обслуживания клиентов;

– создание службы рекламы внутри банка для осуществления быстрого и удобного способа получения необходимой информации от клиентов банка.

С помощью финансово-маркетинговых инструментов улучшения депозитной политики банка возможна постоянная разработка новых продуктов, которые должны быть ориентированы на привлечение денежных средств в среднесрочные и долгосрочные вклады. При этом также следует принимать определенные меры по минимизации непредвиденного изъятия вкладов клиентами, так как это оказывает негативное влияние на финансовое состояние банка. Это в первую очередь относится к росту коэффициента оседания вкладов в банке, динамика которого была выявлена ранее, что может повлиять на отток средств клиентов из банка.

Меры по минимизации оттоков средств клиентов необходимы для расширения среднесрочного и долгосрочного кредитования в банке. Для того чтобы банк мог свободно распоряжаться денежными средствами вкладчиков, необходимо минимизировать возможности вкладов досрочного востребования, при этом вкладчикам следует предлагать более высокие проценты по вкладам с ограниченным сроком изъятия. Так, банку необходимо предложить ряд вкладов, которые будут ориентированы на клиентов с высоким уровнем доходов. В этом случае вкладчики становятся VIP-клиентами банка. При этом проценты могут начисляться и выплачиваться ежемесячно на карту банка.

Для клиентов банка могут быть выгодны также целевые вклады, которые будут возвращаться в определенную дату, например в период отпусков, день рождения или в другой праздник, что будет обговариваться с каждым клиентом банка индивидуально.

Так как любой банк ориентируется на максимальную прибыль и при этом не желает иметь высокие расходы по депозитным операциям (ранее был отмечен рост процентных расходов банка на ведение депозитных операций, что влияет на его прибыль), то банку необходимо и дальше увеличивать именно объемы депозитов корпоративных клиентов. Это связано с тем, что депозиты юридических лиц обходятся банку намного дешевле по сравнению со вкладами физических лиц. Однако данный вид депозитов не является востребованным, большинство предприятий предпочитает использовать свои свободные денежные средства для увеличения их оборотного капитала. Поэтому для привлечения корпоративных клиентов банку необходимо работать с юридическими лицами в индивидуальном порядке, определяя сроки, процентные ставки и условия вкладов индивидуально. При этом целесообразно предоставлять скидки на услуги по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов банка, услуги «Банк-клиент».

Также потенциальным клиентам можно предложить банковские продукты, которые были бы направлены на удовлетворение их потребностей в основных фондах и оборотных активах, жилье, совершении крупных покупок, расходах на образование, отдых. По данным вкладам в банке должны быть повышены процентные ставки, а также учтена возможность пополнения вклада.

Следующим перспективным направлением улучшения депозитной политики банка может стать создание нового продукта «Получай и сберегай», который будет функционировать для держателей зарплатных карт банка. В последнее время крупные компании заключают договоры с коммерческими банками на выпуск и обслуживание зарплатных карт. Сущность данного продукта будет заключаться в установлении потолка расходов заработной платы клиентов и автоматическом перечислении остатков на депозит в банке. Основным преимуществом для клиентов будет являться возможность накопления денежных средств, а также возможность ежемесячного пополнения вклада в банке, а для банка – возможности прогнозирования зачислений денежных средств на депозиты клиентами банка, что поможет ему оптимизировать свои процентные расходы по депозитным операциям.


Рисунок 17 - Рост процентных расходов по депозитным операциям банка в 2020-2022 гг., т.р.
Следующим мероприятием по совершенствованию депозитной политики банка может быть проработка его рекламной политики, которая является эффективным инструментом формирования клиентской базы банка. Для того чтобы каждое конкурентное преимущество банка, каждый новый предлагаемый на рынке депозит, были известны, понятны и легко сравнимы для потенциальных покупателей, необходимо создание службы телемаркетинга – рекламы банковских вкладов по телефону. Данная служба должна отражать содержание услуги и возможности их приобретения, способствуя привлечению новых клиентов. С помощью данной службы консультанты должны проводить персональную работу с клиентами банка, которые заинтересованы в получении более подробной информации о вкладах, и с клиентами, которых не удовлетворяют условия обслуживания в банке. Сотрудники службы должны рекомендовать те вклады, которые наиболее подходят под существующие условия каждого отдельного клиента. Данное мероприятие будет способствовать расширению клиентской базы банка, а также проведению более тщательного мониторинга рынка банковских услуг в условиях кризиса.

На Рисунке представлены некоторые мероприятия по совершенствованию депозитной политики банка, которые актуальны именно на сегодняшний момент.

Направления по совершенствованию депозитной политики










Оптимизация процентных расходов по депозитным операциям

Регулирование процентной ставки


Активизация рекламной политики, совершенствование методов дистанционного обслуживания клиентов




Ориентация на корпоративных клиентов, разработка отдельной политики для VIP-клиентов банка



Рисунок 18 - Мероприятия по совершенствованию депозитной политики банка ВТБ, г.Курск
Также важной задачей для банка является совершенствование технологии страховании своих вкладов. Главной проблемой является сравнительно небольшая сумма гарантированных средств по вкладу. Ожидается, что повышение суммы гарантирования кардинально увеличит уровень доверия населения к деятельности банка, однако на практике этого недостаточно. Основными следствиями финансового кризиса в стране стало банкротство и отзыв лицензий у нескольких достаточно крупных российских банков, что значительно отразилось на уровне доверия населения к банковским учреждениям.

То есть, по мнению многих банков, главные проблемы страхования вкладов состоят в малой гарантированной сумме по вкладам и необходимости оплачивать сравнительно высокие проценты коммерческими организациями – банками в государственный фонд гарантирования вкладов. Таким образом, в данном случае необходимо изменить условиях страхования депозитов в пользу кардинального увеличения максимальной гарантируемой суммы вкладов.

Что касается влияния других факторов на депозитную политику банка, то стоит отметить, что в настоящее время в России не наблюдается устойчивого экономического роста, что связано с ситуацией на мировом рынке, в частности мировым финансовым кризисом и введенными санкциями. Это в свою очередь замедлит рост реальных располагаемых доходов населения, что может сказаться на развитии банковских вкладов.

В случае ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со стороны ближайших конкурентов может сложиться ситуация, при которой банк будет вынужден снижать свои проценты по вкладам, чтобы сохранить планируемый рост депозитных операций и долю рынка, что может привести к снижению рентабельности деятельности.

Существуют следующие риски, влияющие на деятельность банка и связанные с экономической ситуацией в стране:

1) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может повлиять на депозитную политику банка.

2) Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут ограничить доступ банка к капиталу, что в свою очередь отразится на объемах депозитных операций в будущем.

Руководство банка рассматривает управление возможными макроэкономическими рисками и контроль над ними как важный аспект процесса управления и осуществления депозитных операций.

Основные риски своей деятельности Банк подразделяет на следующие категории:

•Бизнес-риски связаны с принятием стратегических решений в отношении развития депозитной политики. Управление бизнес-рисками, в том числе решение вопросов относительно их оценки, анализа и минимизации, осуществляется в процессе разработки бизнес-стратегии и находится в компетенции Совета директоров Банка и Правления Банка.

•Экономические риски принимаются банком в ходе своей регулярной деятельности целенаправленно для извлечения соответствующих доходов и подразделяются на рыночный риск и риск ликвидности.

•Операционные риски возникают как неизбежная составляющая депозитарной деятельности и минимизируются непосредственно подразделениями-владельцами риска при координации Блока риск-менеджмента.

Функция оценки и анализа экономических и операционных рисков закреплена в Банке за Блоком риск-менеджмента, находящимся под управлением независимого Члена Правления Банка. Управление данными рисками осуществляется специальными коллегиальными органами управления (комитетами) в рамках своих компетенций.

В целях максимизации прибыли банк принимает на себя рыночные риски, возникающие в результате неблагоприятного изменения рыночных факторов.

В Таблице отражена оценка рыночного риска банка.
Таблица 10 - Оценка рыночного риска банка, млн. руб.

	1 января 2022	1 января 2021
Рыночный риск, всего:	146 008	191 339
Процентный риск	98 236	142 631
- специальный процентный риск	41 353	67 051
- общий процентный риск	56 882	75 590

Действующая в банке система управления рыночными рисками основывается на:

•системе лимитов, обеспечивающих соответствие объема принимаемых рисков и величине экономического капитала, распределенного между соответствующими направлениями бизнеса (в том числе на проведение депозитных операций);

•качественной и количественной оценке рыночных рисков с применением методологии оценки стоимости под риском (VaR), стресс-тестирования, сценарного анализа и анализа чувствительности.

Процентный риск банка обусловлен сформированным для получения процентного дохода разрывом по срочности между требованиями и обязательствами, чувствительными к изменению процентных ставок.

Основной задачей по управлению процентным риском является сокращение влияния, оказываемого изменением рыночных процентных ставок, на чистый процентный доход банка и снижением стоимости инструментов чувствительных к изменению процентных ставок.

В связи с этим особенно важной задачей является регулирование процентной ставки банка с целью привлечения большего числа клиентов в условиях кризиса.

В рамках системы управления рисками банка, закрепленной в Политике управления рисками, страхование рассматривается как один из методов управления рисками банка, предполагающий перенос неблагоприятных финансовых последствий от реализации соответствующих рисков на стороннее лицо (страховщика).

Для целей управления операционными рисками Банк на ежегодной основе осуществляет заключение следующих договоров страхования:

•Договор комплексного имущественного страхования по программе «BankersBlanketBond» («BBB») с установленным лимитом ответственности 3,7 млрд. рублей;

•Договор страхования устройств самообслуживания Банка.

Таким образом, важным моментом для поддержания эффективности депозитной политики банка является увеличение расходов на страхование вкладов, что увеличивает доверие клиентов к банку.