Контрольная работа по эконометрики вариант №8. Задача 1 3 Ситуационная (практическая) задача 2 25 Тестовые задания 32 Список использованной литературы 35

• Название: Задача 1 3 Ситуационная (практическая) задача 2 25 Тестовые задания 32 Список использованной литературы 35
• Дата: 27.08.2022
• Размер: 0.84 Mb.
• Имя файла: Контрольная работа по эконометрики вариант №8.doc
• Тип: Задача; #654254
• страница: 5 из 5

Тестовые задания

Укажите или напишите номер правильного ответа.

1.Коэффициент регрессии изменяется в пределах:

a) от 0 до 1;

b) от -∞ до +∞;

c) от 0 до +∞;

d) от -1 до 1.
2.Наблюдаемая величина зависимого показателя складывается из …

a) теоретического значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и среднего отклонения;

b) истинного значения показателя и его теоретического значения;

c) теоретического значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и случайного отклонения;

d) истинного значения этого показателя, найденного по уравнению регрессии и случайного отклонения.
3.Коэффициент регрессии значим, если

а)

b)

c)

d)
4. Несмещенная оценка дисперсии остатков для уравнения регрессии с т объясняющими переменными, построенного по п наблюдениям, рассчитывается по формуле

a)

b)

c)

d)
5.Проверку на наличие мультиколлинеарности выполняют с помощью критерия

a) Дарбина-Уотсона;

b) хи-квадрат;

c) Голдфелда-Кванта;

d) Фишера.
6. Автокорреляцией называется:

a) наличие корреляции между случайными составляющими в разных наблюдениях;

b) наличие корреляции между независимой и зависимой переменными;

c) непостоянство дисперсии случайной составляющей уравнения в разных наблюдениях;

d) наличие корреляции между независимой переменной и случайной составляющей уравнения.
7.Коэффициент ранговой корреляции Спирмена может принимать значения

a) от 0 до 1;

b) от -∞ до +∞;

c) от 0 до +∞;

d) от -1 до 1.
8. Корелограмма- это

a) график автокорреляционной функции;

b) общая тенденция в изменении корреляционной зависимости;

c) сдвиг во временном ряде относительно начального момента наблюдений;

d) временной ряд с некоррелированными ошибками.
9. Какая из представленных моделей временного ряда является моделью тренда?

a) yt*= at+b+ε;

b) yt*= a0+a1t+a2cos(kt)+a3sin(kt)+ε;

c) yt*= ayt-1+b+ε;

d) yt*= a0+a1 xt+ ε.
10.Уравнение, входящее в систему одновременных уравнений, является идентифицируемым, если

a) по коэффициентам структурной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов приведенной формы;

b) по коэффициентам приведенной формы модели нельзя получить оценки коэффициентов структурной формы;

c) по коэффициентам приведенной формы модели можно однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы;

d) по коэффициентам приведенной формы модели нельзя однозначно получить оценки коэффициентов структурной формы.

Список использованной литературы

1. 
   Доугерти К. Введение в эконометрику: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 402 с.
   
2. 
   Елисеева И.И. практикум по эконометрике: Учеб.пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 192 с.
   
3. 
   Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2019. – 311 с.
   
4. 
   Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. начальный курс: Учеб. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2018. – 576 с.
   
5. 
   Мхитарян В.С., Архипова М.Ю. Эконометрика / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. - М., 2019. - 69 с.