Мишина. 1 Краткая характеристика банка 2 2 Виды работ по мдк 02. 01 Организация кредитной работы 8
 Скачать 280.01 Kb.
|
2.3 Изучение проведения операций на рынке межбанковских кредитовОсновные условия получения и погашения кредитов, предоставляемых Банком России. Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в пределах общего объема выдаваемых кредитов, определенного в соответствии с ориентирами единой государственной денежно-кредитной политики. К таким кредитам относятся: внутри дневные кредиты, однодневные расчетные кредиты и ломбардные кредиты на сроки, устанавливаемые Банком России. Общими условиями предоставления и погашения кредитов Банка России является заключение с Банком России генерального кредитного договора, в котором определяются виды кредитов, необходимые коммерческому банку. Для получения кредита овернайт должно быть заключено дополни тельное соглашение к договору корреспондентского счета о возможно сти такого кредита о предоставлении Банку России права на списание денежных средств в объеме не погашенных в срок его требований по предоставленным кредитам, а также платы за право пользования внутри дневными кредитами без распоряжения банка-владельца корреспондентского счета. Данное списание будет произведено на основании инкассового поручения уполномоченного учреждения Банка России в порядке очередности, установленной законодательством. Проведение операций по межбанковским кредитам. Система межбанковского кредитования имеет два уровня: первый отражает движение средств между Банком России и коммерческими банками, второй — между различными коммерческими банками. В современных условиях коммерческие банки для оперативного привлечения денежных средств используют возможности межбанковского рынка ресурсов, на котором происходит продажа денежных средств, мобилизованных другими кредитными организациями. Межбанковский механизм является основным источником заемных кредитных ресурсов коммерческих банков, источником средств для поддержания платежеспособности баланса и обеспечения бесперебойности выполнения обязательств. Он предоставляется, как правило, в рамках корреспондентских отношений. Привлечение межбанковского кредита осуществляется либо самостоятельно банками путем прямых переговоров, либо через финансовых посредников. Если банки сами договариваются о межбанковском кредите, то их отношения оформляются специальными договорами, которые заключаются в основном на определенный срок. Привлечение ресурсов осуществляется также в виде централизованных кредитов. Кредиты Банка России предоставляются коммерческим банкам в порядке финансирования и на конкурсной основе. В зависимости от срока различают межбанковские кредиты до востребования и срочные. Срочные межбанковские кредиты привлекаются и размещаются на следующие сроки: 1 день, 2-7 дней, 8-30 дней, 31-90 дней, 91-180 дней, 181 день — 1 год, 1-3 года, свыше 3 лет. Форма межбанковского кредита до востребования предусматривает предоставление межбанковского кредита на минимальный установленный договором срок, по истечении которого кредит переходит в разряд бессрочных и может быть востребован кредитором в любой момент по предварительному уведомлению. Рынок межбанковского кредитования России весьма узок. На долю наиболее активных 30 банков приходится около 60% рынка межбанковского кредитования (МБК). Невысокая активность на МБК и рост доли рынка среди банков свидетельствует о невысоком уровне доверия на межбанковском рынке в целом. Анализ финансового положения контрагента, желающего оформить межбанковский кредит. Анализ кредитоспособности банка - контрагента может проводится раз в месяц, по балансу на отчетную дату. В результате этого определяется лимит, т.е предельная сумма кредита. В течение месяца предоставление денежных средств банку - заемщику автоматически по мере поступления заявок при условии приемлемости процентных ставок и наличия ресурсов. Кредитный анализ банков - контрагентов имеет значение в силу того, что межбанковские кредиты чаще всего носят бланковый характер. На сегодняшний день существует ряд методик анализа финансового положения банков, но их общий недостаток заключается в том, что они разработаны обособленно от процесса управления межбанковскими кредитами в целом. С точки зрения источников данных, кредитный анализ включает в себя два аспекта:
При отборе контрагентов на рынке межбанковских кредитов банки учитывают правовое положение, финансовое состояние банка будущего заемщика, которое определяется на основании данных балансов и экономических нормативов. Мониторинг ставок по рублевым и валютным межбанковским кредитам. Межбанковский кредит – передача средств в форме займа от одного банка другому для поддержания краткосрочной ликвидности заемщика, выполнения текущих обязательств перед вкладчикам и погашения текущей задолженности. Кредитор таким способом подтверждает свою устойчивость и финансовую надежность. Основную функцию кредитора выполняет Банк России, но предоставлять займы могут и коммерческие банки страны. Межбанковский рынок в национальной экономике играет важную роль. На нем банки предоставляют ресурсы друг другу на достаточно короткие сроки. Это позволяет им пополнять базу средств для кредитования в случае невозможности привлечь дополнительные ресурсы на депозиты. Именно ставки по операциям на межбанковском рынке принято считать ставками, реально определяющими цену денег. В ключевые процентные ставки мировой экономики, наряду со ставками ФРС, Евроцентробанка, входит широко известная ставка LIBOR (London Inter-Bank Offered Rate). Эта ставка уже 20 лет определяется в ведущем международном финансовом центре – Лондоне. Более 20 процентов всего международного банковского кредитования и более 30 процентов всех сделок по обмену валют проводятся через 500 банков в Лондоне. Поэтому ставка LIBOR является вполне репрезентативной. К ставке LIBOR привязаны финансовые продукты на сумму 150 трлн долл. США, не считая производных инструментов (индексы, опционы, фьючерсы), базирующихся на этой ставке). Размер ставки является традиционным базовым индикатором конъюнктуры международного денежного, кредитного и облигационного рынков. Расчет процентов по межбанковским кредитам. Межбанковские кредиты Высоколиквидный межбанковский рынок позволяет использовать временно свободные денежные средства для кредитования на выгодных условиях. Возникающий при этом возможный дефицит покрывается за счет заимствований на межбанковском рынке. Межбанковский рынок не является единым; он состоит из двух отдельных, хотя и схожих частей: национальных и международных рынков. На российском межбанковском денежном рынке наиболее распространены краткосрочные межбанковские кредиты (МБК). При осуществлении операций с межбанковскими кредитами/депозитами заемщик выплачивает процент, величина которого зависит от следующих условий:
При заключении сделки по МБК генерируется тикет или слип сделки, в котором должны быть зафиксированы ее условия. Если размещенные и привлеченные депозиты имеют разные сроки, то принято говорить о несовпадении сроков или мисматче (mismatch). В этой ситуации может возникнуть риск неликвидности, связанный с тем, что банк не может найти на рынке депозит, покрывающий ранее размещенные средства, а также риск изменения процентных ставок. Например, российский банк 1 ноября размещает 5 млн. долларов на месячный депозит со спота (с 3.11 по 3.12) под 6 процентов годовых. При размещении межбанковского депозита он вынужден уменьшить свой остаток на корсчете в этой валюте, создавая тем самым короткую позицию (- USD 5.000.000). За счет привлечения также со спота недельного депозита в 5 млн. долларов под 4 процента годовых (с 3.11 по 10.11) банк закрывает образовавшуюся короткую позицию. На период первой недели открытой позиции нет, но с 10.11 по 3.12 банк имеет только короткую позицию, которую ему необходимо заблаговременно закрыть, то есть образуется мисматч. Заблаговременно (за два дня или за день) банк снова привлекает депозит под более низкую, чем для размещенного депозита ставку. Данный вид арбитража сталкивается с риском изменения процентной ставки. Оформление договора межбанковского кредита. При получении межбанковского кредита заемщик предоставляет в кредитный отдел следующие документы: письмо-заявление с указанием суммы, требования в кредитных ресурсах, цель использования, срок возврата, нотариально заверенный устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации, документ с образцами подписей и оттиска печати, баланс за год и на дату предоставления заявки на кредит, расчет экономических нормативов, расшифровку по отдельным статьям баланса, документы, подтверждающие наличие обеспечения возврата кредита, гарантии других кредитных организаций с приложением их баланса, свидетельство о праве собственности на недвижимость. Обязательным документом по кредитному договору и соглашению выступают срочное обязательство. Этим обязательством оформляются получение каждой суммы кредита в рамках генерального соглашения (кредитного договора). Сделка считается заключенной в момент получения стороной направившей оферту ответа другой стороны (акцепта), причем ответ стороны о согласии заключить сделку на условиях отличных от предложенных другой стороной не является акцептом. Такой ответ является отказом от акцепта и в то же время новой офертой. При предоставлении межбанковского кредита кредитор по требованию заемщика передает ему по факсу копию платежного поручения с отметкой об исполнении. В свою очередь заемщик передает срочное обязательство, а также обязуется передать по факсу в день возврата средств копию платежного поручения, согласно которому были возвращены кредит и сумма начисленных процентов. Срочное обязательство является одновременно подтверждением заключения сделки. После получения кредита банк-заемщик регулярно предоставляет банку-кредитору свою отчетность, сведения о кредитах, полученных в других банках, сообщает о соблюдении нормативов ликвидности, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Аналитические службы банка-кредитора постоянно отслеживают финансовое состояние банков, с которыми идет сотрудничество на рынке межбанковских кредитов, а также устанавливаемые для каждого банка размеры кредита в зависимости от степени надежности заемщика. В течение действия соглашения стороны каждый месяц предоставляют друг другу балансы и экономические нормативы. При рассмотрении предложения на получение межбанковского кредита кредитор вправе требовать от заемщика баланс на последнею отчетную дату, подписанный и скрепленный печатью. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации относительно сделок и признают юридическую силу документов передаваемых в электронном виде наравне с оригиналом. При наличии временно свободных денежных ресурсов, либо в потребности приобретения кредитных средств дилеры сторон по системам связи направляют предложение заключить сделку, в которой отражаются следующие условия:
В кредитном договоре определяется размер процентной ставки. В его основе лежат рыночные ставки, которые зависят от спроса и предложения на кредитные ресурсы. Уровень процентной ставки по межбанковским кредитам зависит от срока вида и валюты кредита. Процент за пользование кредитом начисляется за каждый календарный день пользования межбанковского кредита, начиная с даты зачисления средств на корреспондентский счет кредитора. Согласованный дилерами при заключении сделки проценты выплачиваются в конце срока одновременно с возвратом суммы межбанковского кредита в рамках генерального договора не предусматривается. При наличии взаимной договоренности задержка кредитных ресурсов и заемщика оформляется с согласия кредитора как новая сделка с началом действия приходящегося на дату окончания предыдущей с обязательной выплатой процента по предыдущей сделке. Погашение межбанковского кредита производится одной суммой в конце срока кредита. В случае, если полученная сумма от заемщика не достаточна для погашения задолженности по основному долгу и процентов. |