Главная страница
Навигация по странице:

  • Месяц Y

    		•

    пее. 7. варианты контрольных работ и методические указания по их выполнению


    Скачать 1.15 Mb.
    Название7. варианты контрольных работ и методические указания по их выполнению
    Дата25.06.2022
    Размер1.15 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаekonometrika_dlya_zaochnikov.doc
    ТипМетодические указания
    #614935
    страница5 из 9
    1   2   3   4   5   6   7   8   9

    ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.



    ВАРИАНТ 1.

    Задача 1.

    Предполагается, что объем предложения некоторого блага для функционирующей в условиях конкуренции фирмы зависит линейно от цены этого блага и заработной платы сотрудников этой фирмы. Исходные данные за 16 месяцев представлены в таблице 10.
    Таблица 10.
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16

    Y
    20
    25
    30
    45
    60
    69
    75
    90
    105
    110
    120
    130
    130
    130
    135
    140

    X1
    10
    15
    20
    25
    40
    37
    43
    35
    38
    55
    50
    35
    40
    55
    45
    65

    X2
    12
    10
    9
    9
    8
    8
    6
    4
    4
    5
    3
    1
    2
    3
    1
    2

    Задание:

      1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.

      2. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.

      3. Рассчитайте стандартизованные коэффициенты модели и запишите уравнение регрессии в стандартизованном виде. Верно ли утверждение, что цена блага оказывает большее влияние на объем предложения блага, чем заработная плата сотрудников?

      4. Для полученной модели (в естественной форме) проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

      5. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

      6. Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 8 и остальным
        8 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии         Y по X?


    Задача 2.

    Изучается зависимость объема ВВП (Y, млрд. долл.) от уровня прибыли в экономике (Хt, млрд. долл.). Получена следующая модель с распределенными лагами:

    Yt = -5 + 1,5∙Xt + 2∙Xt-1+ 4∙Xt-2 + 2,5∙Xt-3 + 2∙Xt-4 + εt.

    (2,2) (2,3) (2,5) (2,3) (2,4)

    В скобках указаны значения t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии. R2 = 0,90.

    Задание:

    1. Проанализируйте полученные результаты регрессионного анализа.

    2. Дайте интерпретацию параметров модели: определите краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы.

    3. Определите величину среднего лага и медианного лага.


    Задача 3.

    Структурная форма макроэкономической модели имеет вид:



    где: Сt – расходы на потребление в период t ,

    Yt – чистый национальный продукт в период t,

    Yt-1 – чистый национальный продукт в период t-1,

    Dt – чистый национальный доход в период t,

    It – инвестиции в период t,

    Tt – косвенные налоги в период t,

    Gt – государственные расходы в период t.

    Задание:

    1. Проверьте каждое уравнение модели на идентифицируемость, применив необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

    2. Запишите приведенную форму модели.

    3. Определите метод оценки структурных параметров каждого уравнения.


    ВАРИАНТ 2.

    Задача 1.

    По данным, представленным в таблице 11, изучается зависимость объема валового национального продукта Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1- потребление, млрд. долл., X2- инвестиции, млрд. долл.

    Таблица 11
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10



    8
    9,5
    11
    12
    13
    14
    15
    16,5
    17
    18



    1,65
    1,8
    2,0
    2,1
    2,2
    2,4
    2,65
    2,85
    3,2
    3,55



    14
    16
    18
    20
    23
    23,5
    25
    26,5
    28,5
    30,5

    Задание:

    1. Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.

    2. Рассчитайте стандартизованные коэффициенты модели и запишите уравнение регрессии в стандартизованном виде. Какой из факторов оказывает большее влияние на объем валового национального продукта?

    3. Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности
      остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.

    4. Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.

    5. Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 5 и остальным 5 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?


    Задача 2.

    Производственная функция Кобба-Дугласа характеризуется следующим уравнением:

    R2 = 0,96.

    (0,43) (0,06) (0,15) F = 236,1

    В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.

    Задание:

    1. Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.

    2. Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.

    3. Что можно сказать об эффекте от масштаба производства?


    Задача 3.

    Структурная форма модели имеет вид:



    Известно, что приведенная форма имеет вид:



    Задание:

    1. Выберите метод определения структурных коэффициентов модели. Выбор обоснуйте.

    2. Определите возможные структурные коэффициенты на основе приведенной формы модели.


    ВАРИАНТ 3.

    Задача 1.

    По данным за два года изучается зависимость оборота розничной торговли (Y, млрд. руб.) от ряда факторов: - денежные доходы населения, млрд. руб.; Х2 – доля доходов, используемая на покупку товаров и оплату услуг, млрд. руб.; Х3 – численность безработных, млн. чел.; Х4 – официальный курс рубля по отношению к доллару США.

    Таблица 12

    Месяц
    Y
    X1
    X2
    X3
    X4

    1
    72,9
    117,7
    81,6
    8,3
    6,026

    2
    67,0
    123,8
    73,2
    8,4
    6,072

    3
    69,7
    126,9
    75,3
    8,5
    6,106

    4
    70,0
    134,1
    71,3
    8,5
    6,133

    5
    69,8
    123,1
    77,3
    8,3
    6,164

    6
    69,1
    126,7
    76,0
    8,1
    6,198

    7
    70,7
    130,4
    76,6
    8,1
    6,238

    8
    80,1
    129,3
    84,7
    8,3
    7,905

    9
    105,2
    145,4
    92,4
    8,6
    16,065

    10
    102,5
    163,8
    80,3
    8,9
    16,010

    11
    108,7
    164,8
    82,6
    9,4
    17,880

    12
    134,8
    227,2
    70,9
    9,7
    20,650

    13
    116,7
    164,0
    89,9
    10,1
    22,600

    14
    117,8
    183,7
    81,3
    10,4
    22,860

    15
    128,7
    195,8
    83,7
    10,0
    24,180

    16
    129,8
    219,4
    76,1
    9,6
    24,230

    17
    133,1
    209,8
    80,4
    9,1
    24,440

    18
    136,3
    223,3
    78,1
    8,8
    24,220

    19
    139,7
    223,6
    79,8
    8,7
    24,190

    20
    151,0
    236,6
    82,1
    8,6
    24,750

    21
    154,6
    236,6
    83,2
    8,7
    25,080

    22
    160,2
    248,6
    80,8
    8,9
    26,050

    23
    163,2
    253,4
    81,8
    9,1
    26,420

    24
    191,7
    351,4
    68,3
    9,1
    27,000
    1   2   3   4   5   6   7   8   9

    написать администратору сайта