статистика. Httpfb ruarticle246558hronologicheskiyporyadoketoraspolojitesobyitiyavhronologicheskomporyadke
 Скачать 142.05 Kb.
|
|
Езда на велосипеде (С т ) в виде нескольких колебаний вокруг тренда. Частота этих изменений обычно составляет от 3 до 12 лет. Этот компонент является следствием конъюнктурных и психологических факторов. Свидетельства циклических изменений для их устранения различны, поэтому они изучают вместе с трендом. Остаточная дисперсия (случайная) R t синтезирует вариации в терминах хронологической серии, вызванные непредсказуемыми факторами с нерегулярным действием. Такими факторами могут быть: забастовки, стихийные бедствия. В соответствии с упомянутыми компонентами эмпирические термины хронологического ряда можно рассматривать как функцию этих влияний.  (7,19)Что касается сборки компонентов хронологической серии (компонентный вход или состав компонентов), то существуют две статистические модели : аддитивная модель и мультипликативная модель . Присадочная модель композиции включает в себя суммирование компонентов, что означает, что группы факторов влияют независимо. Для этой модели она выбирается, когда сезонные колебания (сезонность) не зависят от тренда. Это означает, что в растущей или снижающейся тенденции сезонные значения равны в одно и то же время. Фигура № 7.4 соответственно  В этом случае модель выглядит следующим образом:  (7,20)В действительности, сезонные колебания не имеют одинаковой величины в одно и то же время. Как правило, ведут себя пропорционально значениям тренда. Мультипликативная модель шагает, если величина сезонных колебаний действительна в одно и то же время. Например, в случае снижения тенденции между значениями сезонной вариации существует неравенство:  Фигура № 7,5 Эта модельная модель начинается с гипотезы о том, что существует взаимодействие между группами факторов.  (7,21)Анализируя хронологическую серию, как уже упоминалось, наблюдается знание проявленных закономерностей, которые являются выражением действия существенных, систематических факторов. Это означает разделение аксиомы систематических факторов, которые отпечатывают тенденцию эволюции, влияние случайных факторов, которые вызывают отклонения от нормального, от тенденции. Операция, при которой эмпирические члены хронологического ряда (y t ) устраняют влияние случайных факторов, называется корректировкой хронологической серии . Таким образом, корректировка хронологической серии предполагает замену эмпирических терминов (y t ) на теоретические (рассчитанные) термины, выражающие тенденцию эволюции изучаемого явления  .Для настройки хронологической серии используются, в частности, следующие методы: графическая метода; метод мобильных медиа; средний метод изменения средний индексный метод; аналитические методы. Графический метод заключается в построении временных рядов (у т ) с помощью визуальных сигналов и рисования прямого или изогнутых , соединяющих крайних точек, так что это как можно ближе к эмпирическим значениям (рис. 7.6) Этот метод предоставляет полезную справочную информацию для выбора аналитической функции, которая способна описать тенденцию эволюции. Графическая настройка иллюстрируется, начиная с данных в таблице №. 7.2. Фигура № 7.6 Обычный знак ≈ на рис. 7.6 означает прерывание поддержки лестницы OY. Это означает, что в случае графика эмпирические значения меньше 50. Обычно прерывание рекомендуется, если низкое эмпирическое значение значительно удалено из начала оси OY. Метод подвижной (скользящей) среды рекомендуется для определения значений тренда (для регулировки), если ряд эмпирических значений представляет альтернативные варианты. Вычисляя движущиеся среды, это сглаживание этих изменений, и тенденция эволюции можно увидеть более легко. Более плавное изменение тем более выражено, что число эмпирических терминов, из которых рассчитаны мобильные среды, выше. Мобильные среды - это средние арифметические значения, рассчитанные из предопределенного количества условий. Каждая подвижная (скользкая) среда отличается от предыдущей, исключая первый член, из которого он был рассчитан, и включает следующий член ряда эмпирических значений. Серийная настройка включает замену эмпирических терминов (y t ) на теоретические термины . Каждый мобильный носитель заменит центральный термин, из которого вычислялось среднее значение, если количество терминов для определения среднего нечетно .Таблица №. 7,4
Если средние значения вычисляются из 3 членов (m = 3), мы получаем:    и так далее .В случае корректировки по этому методу, когда средние значения вычисляются из нескольких членов (m = 2k + 1), существует два этапа: Рассчитываются мобильные среды. Каждое среднее значение будет размещено между двумя центральными терминами, из которых он был рассчитан. Например, первое среднее значение, рассчитанное на четырех терминах, будет размещено между 3-м и 4-м терминами. По этой причине их также называют временными мобильными средами; Определение подвижных движущихся сред из двух временных движущихся сред; центра предварительных условий:    Определенные подвижные скользящие средние - это скорректированные значения. Количество терминов, которые должны быть рассчитаны по длине вариационного цикла: например, в случае серии ежемесячного потребления пива за последние 5 лет очень высокие значения отмечаются в июле и августе. В этом случае мобильные условия будут рассчитаны с 12 условий. Если серия состоит из квартальных данных, мы вычисляем скользящие средние с четырех членов. Количество вычисляемых мобильных сред больше, чем количество эмпирических терминов, что означает, что серия мобильных сред, определяющих тренд, короче, чем набор эмпирических терминов. Чем выше число терминов, из которых вычисляются мобильные среды, тем больше число эмпирических терминов, которые не имеют теоретического соответствия. Примечание. Настройка Mobile Media включает, помимо сезонных колебаний, ряд большого количества терминов. Метод абсолютного среднего изменения применяется, когда члены ряда (y t ) стремятся сформировать арифметическую прогрессию, т. Е. Когда абсолютные изменения имеют близкие значения цепочки в качестве значения. Это означает, что значения переменной изменяются относительно равномерно, а время может быть аппроксимировано правым. Выражение, с помощью которого определяются скорректированные значения, основано на взаимосвязи между последним термином, абсолютными изменениями и первым членом:  Если абсолютные изменения в цепочке примерно равны, каждый почти равен среднемуабсолютному изменению  . Таким образом, скорректированные значения являются результатом выражения:  (7,22)Возврат к данным в таблице №. 7.2 об эволюции результатов оборота:  миллиарды лейСкорректированные значения, определяемые методом абсолютного среднего изменения:    , ,  Примечание. Если эмпирические значения, составляющие серию, и выбирают метод абсолютного среднего изменения, термин, указанный в отношении (7.22) с y 1 , не должен быть первым эмпирическим значением. Это может быть любой эмпирический термин, если он входит в тренд эволюции, поэтому он является представительным термином. Если это так, вам будет присвоено значение 1, соответствующее термину, выбранному как y 1 . Для первого слагаемого возьмите значения -2, -3, -4 и т. Д. До последнего члена ряда +2, +3 и т. Д. Для определения скорректированных значений рекомендуется использовать средний метод индекса роста / падения, если эмпирические термины имеют тенденцию формировать геометрическую прогрессию. Хронологическая серия стремится к геометрической прогрессии, если намеки на основе цепочки примерно равны или когда временная шкала похожа на график экспоненциальной функции. Если это условие выполнено, то оно может быть написано:  Таким образом, скорректированные значения рассчитываются по:  (7,23)Как и в случае метода абсолютного среднего изменения y 1, это может быть любой эмпирический член, который удовлетворяет условию репрезентативности. Пример этого метода также основан на данных из таблицы №. 7.2.  или  Скорректированные значения:    , ,  Метод абсолютного среднего изменения и метод среднего индекса имеют преимущество простоты приложения, но имеют недостаток, который корректирует значения, зависящие исключительно от первого члена. К этому добавляется, что в большинстве случаев абсолютные изменения и те, которые связаны с основанием цепи, не являются однородными. |
