цифра № по списку
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
mμ1=mμ2
|
0,1
|
0,12
|
0,14
|
0,16
|
0,18
|
0,2
|
0,22
|
0,24
|
0,25
|
0,26
|
σμ1
|
0,1
|
0,14
|
0,16
|
0,19
|
0,22
|
0,24
|
0,25
|
0,26
|
0,3
|
0,32
|
σμ2
|
0,15
|
0,2
|
0,22
|
0,23
|
0,26
|
0,28
|
0,3
|
0,33
|
0,37
|
0,4
|
Организация инвестирует временно свободные средства в две независимые финансовые операции (ρ12=0) с математическими ожиданиями mμ1;mμ2 и среднеквадратическими значениями доходностей σμ1 и σμ2. Определить значения долей финансирования первой x1 и второй х2 финансовой операции, при которых обеспечивается минимальное значение рисков σμ∑min по этим финансовым операциям. Определить это значение σμ∑min и результирующую среднюю ожидаемую доходность mμ∑ при вычисленных долей финансирования х1 и х2.
цифра № по списку
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
mμ1
|
0,1
|
0,12
|
0,14
|
0,16
|
0,18
|
0,2
|
0,22
|
0,24
|
0,26
|
0,28
|
mμ2
|
0,25
|
0,23
|
0,21
|
0,19
|
0,16
|
0,15
|
0,13
|
0,11
|
0,09
|
0,07
|
σμ1
|
0,14
|
0,18
|
0,22
|
0,26
|
0,3
|
0,34
|
0,38
|
0,42
|
0,44
|
0,48
|
σμ2
|
0,52
|
0,48
|
0,46
|
0,44
|
0,4
|
0,36
|
0,32
|
0,28
|
0,24
|
0,2
|
Организация инвестирует временно свободные средства в две зависимые финансовые операции с коэффициентом корреляции доходностей ρ12. Значения средних ожидаемых доходностей "mμ1" и "mμ2"; среднеквадратических значений доходностей "σμ1" и "σμ2", а также коэффициента корреляции доходностей приведены в таблице. Определить значения долей финансирования первой x1 и второй х2 финансовой операции, при которых обеспечивается минимальное значение рисков σμ∑min по этим финансовым операциям. Определить это значение σμ∑min и результирующую среднюю ожидаемую доходность mμ∑ при вычисленных значениях х1 и х2.
цифра № по списку
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
ρ12
|
-0,24
|
-0,28
|
-0,32
|
-0,36
|
-0,4
|
-0,44
|
-0,48
|
-0,52
|
-0,56
|
-0,6
|
mμ1
|
0,1
|
0,12
|
0,14
|
0,16
|
0,18
|
0,2
|
0,22
|
0,24
|
0,26
|
0,28
|
mμ2
|
0,25
|
0,23
|
0,21
|
0,19
|
0,16
|
0,15
|
0,13
|
0,11
|
0,09
|
0,07
|
σμ1
|
0,14
|
0,18
|
0,22
|
0,26
|
0,3
|
0,34
|
0,38
|
0,42
|
0,44
|
0,48
|
σμ2
|
0,52
|
0,48
|
0,46
|
0,44
|
0,4
|
0,36
|
0,32
|
0,28
|
0,24
|
0,2
|
Организация инвестирует временно свободные средства в две зависимые финансовые операции с коэффициентом корреляции доходностей ρ12. Значения средних ожидаемых доходностей по этим финансовым операциям mμ1=mμ2; среднеквадратических значений доходностей "σμ1" и "σμ2", а также коэффициента корреляции ρ12 доходностей приведены в таблице. Определить значения долей финансирования первой x1 и второй х2 финансовой операции, при которых обеспечивается минимальное значение рисков kB∑min по этим финансовым операциям. Определить это значение kB∑min и σμ∑ при вычисленных значениях долей финансирования х1 и х2.
цифра № по списку
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
ρ12
|
-0,22
|
-0,26
|
-0,3
|
-0,34
|
-0,38
|
-0,42
|
-0,46
|
-0,5
|
-0,54
|
-0,58
|
mμ1=mμ2
|
0,08
|
0,1
|
0,12
|
0,14
|
0,16
|
0,18
|
0,2
|
0,22
|
0,24
|
0,26
|
σμ1
|
0,1
|
0,14
|
0,18
|
0,22
|
0,26
|
0,3
|
0,34
|
0,38
|
0,42
|
0,46
|
σμ2
|
0,16
|
0,21
|
0,26
|
0,31
|
0,36
|
0,41
|
0,46
|
0,5
|
0,54
|
0,58
| |
Скачать 111.26 Kb.