Денежные средства в сумме S0€ тыс. евро положены в банк на рублевый депозит под iR% годовых с m-кратным начислением процентов сроком на один год. Определить наращенную сумму в евро S1€, если обменный курс валюты на начало K€R0 и на окончание срока депозита K€R1 имел значения, приведенные в таблице. (S1€, рассчитать с точностью до евроцентов)
цифра № по списку
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| S0€ (тыс. евро)
| 3
| 3,2
| 3,4
| 3,6
| 3,8
| 4,0
| 4,2
| 4,4
| 4,6
| 4,8
| iR%
| 12
| 11,8
| 11,6
| 11,4
| 11,2
| 11,0
| 10,8
| 10,6
| 10,4
| 10,2
| m
| 12
| 6
| 4
| 3
| 2
| 12
| 6
| 4
| 3
| 2
| K€R0
| 42
| 44
| 46
| 48
| 50
| 52
| 54
| 56
| 58
| 60
| K€R1
| 60
| 58
| 56
| 54
| 52
| 50
| 48
| 46
| 44
| 42
| В банке взят валютный кредит в сумме D$ тыс. долларов США сроком на один год под j$% годовых с "r" кратными платежами в погашение кредита. Определить размер платежей вносимых в погашение кредита R$. определить суммы выплачиваемых процентов по кредиту Пi и суммы выплачиваемые в погашение тела кредита ∆Di при первом i=1 и втором i=2 платежах за кредит. цифра № по списку
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| D$ (тыс. дол.)
| 10
| 12
| 16
| 18
| 20
| 24
| 28
| 30
| 15
| 22
| j$%
| 4
| 6
| 4,4
| 4,8
| 4,6
| 5,1
| 5,6
| 5,7
| 5,4
| 5,0
| r
| 2
| 3
| 4
| 6
| 2
| 3
| 4
| 6
| 3
| 4
|
В банке взят валютный кредит в сумме D€ тыс. евро сроком на один год под j€% годовых с ежеквартальными платежами. Погашение валютного кредита осуществляется из рублевых доходов ссудозаемщика. Определить размер ежеквартальных платежей в евро R€ вносимых в погашение кредита. Определить рублевые эквиваленты RRi при i=1; 2; 3; 4 необходимые для валютных платежей R€ вносимых в погашение кредита. Определить рублевый эквивалент полученного валютного кредита DR и суммарные рублевые выплаты по кредиту RR∑, если на момент заключения кредитного договора обменный курс был равен K€R0=50 руб./евро и далее за каждый последующий квартал изменялся на δ руб./евро.
цифра № по списку
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| D€ (тыс. евро.)
| 15
| 14
| 13
| 12
| 10
| 9
| 8
| 7
| 6
| 5
| j€%
| 7,5
| 7,6
| 7,7
| 7,8
| 7,9
| 8,0
| 8,1
| 8,2
| 8,3
| 8,4
| δ руб./ евро
| +4
| +3
| +2
| +1
| 0
| -1
| -2
| -3
| -4
| -2,5
|
Организация для осуществления внешнеэкономической деятельности взяла рублевый кредит в размере DR тыс. рублей сроком на один год под iR% годовых с ежеквартальными платежами в погашение кредита. Погашение рублевого кредита осуществляется из валютных доходов организации. Определить размер ежеквартальных платежей RR в погашение рублевого кредита. Определить валютные эквиваленты R€i при i=1; 2; 3; 4 ежеквартальных рублевых платежей и суммарные валютные расходы R€∑ по погашению рублевого кредита, если обменный курс валюты на момент заключения кредитного договора был равен K€R0=52 руб./евро и далее за каждый квартал изменялся на δ руб./ евро.
цифра № по списку
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| DR (тыс. руб.)
| 1200
| 1100
| 1000
| 950
| 900
| 850
| 800
| 750
| 700
| 650
| iR%
| 18,2
| 18,0
| 17,8
| 17,6
| 17,4
| 17,2
| 17,0
| 16,8
| 16,6
| 16,4
| δ руб./ евро
| -3
| +2,5
| +2
| -1,5
| +1
| 0
| -1
| +1,5
| -2
| +3,0
| IV Финансовые операции в условиях неопределенности
Плотность вероятности доходности "μ" финансовой операции имеет нормальный закон распределения с математическим ожиданием "mμ" и среднеквадратическим отклонением "σμ". Определить коэффициент вариации доходности "kB" и вероятность того, что доходность по данной финансовой операции будет меньше нуля μ<0.
цифра № по списку
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| mμ
| 0,13
| 0,15
| 0,17
| 0,2
| 0,22
| 0,24
| 0,26
| 0,21
| 0,19
| 0,14
| σμ
| 0,2
| 0,25
| 0,27
| 0,29
| 0,31
| 0,33
| 0,36
| 0,32
| 0,3
| 0,24
|
Плотность вероятности доходности "μ" финансовой операции имеет нормальный закон распределения со средней ожидаемой доходностью "mμ" и дисперсией доходности "Dμ". Определить коэффициент вариации доходности "kB" и вероятность того, что доходность данной финансовой операции будет больше μтр.
цифра № по списку
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| mμ
| 0,12
| 0,14
| 0,16
| 0,18
| 0,2
| 0,22
| 0,24
| 0,25
| 0,13
| 0,15
| Dμ
| 0,036
| 0,039
| 0,041
| 0,044
| 0,048
| 0,054
| 0,057
| 0,059
| 0,038
| 0,04
| μтр.
| 0,16
| 0,18
| 0,19
| 0,22
| 0,24
| 0,26
| 0,28
| 0,29
| 0,19
| 0,2
|
Стоимость активов предприятия в момент времени t0 составляет S0 (млн. руб.). Определить стоимость под риском (VaR) при доверительной вероятности α, если доходность активов в течение интервала времени N является случайной величиной и имеет нормальный закон распределения с математическим ожиданием "mμ" и дисперсией "Dμ". По найденному значению VaR сделать вывод.
цифра № по списку
| 0
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| S0 (млн. руб.)
| 135
| 150
| 160
| 170
| 180
| 200
| 210
| 220
| 230
| 240
| α
| 0,8
| 0,83
| 0,86
| 0,89
| 0,91
| 0,81
| 0,85
| 0,87
| 0,79
| 0,78
| mμ
| 0,12
| 0,13
| 0,14
| 0,15
| 0,16
| 0,17
| 0,18
| 0,19
| 0,2
| 0,21
| Dμ
| 0,04
| 0,043
| 0,046
| 0,049
| 0,052
| 0,053
| 0,056
| 0,059
| 0,062
| 0,065
|
Организация инвестирует временно свободные средства в две независимые финансовые операции с математическими ожиданиями mμ1=mμ2 и среднеквадратическими значениями доходностей σμ1 и σμ2. Определить значения долей финансирования первой x1 и второй х2 финансовой операции, при которых обеспечивается минимальное значение суммарного коэффициента вариации kB∑min по этим финансовым операциям. Определить значения kB∑min и σμ∑ при вычисленных значениях х1 и х2.
|