Денежные средства в сумме S0€ тыс. евро положены в банк на рублевый депозит под iR% годовых с m-кратным начислением процентов сроком на один год. Определить наращенную сумму в евро S1€, если обменный курс валюты на начало K€R0 и на окончание срока депозита K€R1 имел значения, приведенные в таблице. (S1€, рассчитать с точностью до евроцентов)
цифра № по списку
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
S0€ (тыс. евро)
|
3
|
3,2
|
3,4
|
3,6
|
3,8
|
4,0
|
4,2
|
4,4
|
4,6
|
4,8
|
iR%
|
12
|
11,8
|
11,6
|
11,4
|
11,2
|
11,0
|
10,8
|
10,6
|
10,4
|
10,2
|
m
|
12
|
6
|
4
|
3
|
2
|
12
|
6
|
4
|
3
|
2
|
K€R0
|
42
|
44
|
46
|
48
|
50
|
52
|
54
|
56
|
58
|
60
|
K€R1
|
60
|
58
|
56
|
54
|
52
|
50
|
48
|
46
|
44
|
42
|
В банке взят валютный кредит в сумме D$ тыс. долларов США сроком на один год под j$% годовых с "r" кратными платежами в погашение кредита. Определить размер платежей вносимых в погашение кредита R$. определить суммы выплачиваемых процентов по кредиту Пi и суммы выплачиваемые в погашение тела кредита ∆Di при первом i=1 и втором i=2 платежах за кредит.
цифра № по списку
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
D$ (тыс. дол.)
|
10
|
12
|
16
|
18
|
20
|
24
|
28
|
30
|
15
|
22
|
j$%
|
4
|
6
|
4,4
|
4,8
|
4,6
|
5,1
|
5,6
|
5,7
|
5,4
|
5,0
|
r
|
2
|
3
|
4
|
6
|
2
|
3
|
4
|
6
|
3
|
4
|
В банке взят валютный кредит в сумме D€ тыс. евро сроком на один год под j€% годовых с ежеквартальными платежами. Погашение валютного кредита осуществляется из рублевых доходов ссудозаемщика. Определить размер ежеквартальных платежей в евро R€ вносимых в погашение кредита. Определить рублевые эквиваленты RRi при i=1; 2; 3; 4 необходимые для валютных платежей R€ вносимых в погашение кредита. Определить рублевый эквивалент полученного валютного кредита DR и суммарные рублевые выплаты по кредиту RR∑, если на момент заключения кредитного договора обменный курс был равен K€R0=50 руб./евро и далее за каждый последующий квартал изменялся на δ руб./евро.
цифра № по списку
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
D€ (тыс. евро.)
|
15
|
14
|
13
|
12
|
10
|
9
|
8
|
7
|
6
|
5
|
j€%
|
7,5
|
7,6
|
7,7
|
7,8
|
7,9
|
8,0
|
8,1
|
8,2
|
8,3
|
8,4
|
δ руб./ евро
|
+4
|
+3
|
+2
|
+1
|
0
|
-1
|
-2
|
-3
|
-4
|
-2,5
|
Организация для осуществления внешнеэкономической деятельности взяла рублевый кредит в размере DR тыс. рублей сроком на один год под iR% годовых с ежеквартальными платежами в погашение кредита. Погашение рублевого кредита осуществляется из валютных доходов организации. Определить размер ежеквартальных платежей RR в погашение рублевого кредита. Определить валютные эквиваленты R€i при i=1; 2; 3; 4 ежеквартальных рублевых платежей и суммарные валютные расходы R€∑ по погашению рублевого кредита, если обменный курс валюты на момент заключения кредитного договора был равен K€R0=52 руб./евро и далее за каждый квартал изменялся на δ руб./ евро.
цифра № по списку
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
DR (тыс. руб.)
|
1200
|
1100
|
1000
|
950
|
900
|
850
|
800
|
750
|
700
|
650
|
iR%
|
18,2
|
18,0
|
17,8
|
17,6
|
17,4
|
17,2
|
17,0
|
16,8
|
16,6
|
16,4
|
δ руб./ евро
|
-3
|
+2,5
|
+2
|
-1,5
|
+1
|
0
|
-1
|
+1,5
|
-2
|
+3,0
|
IV Финансовые операции в условиях неопределенности
Плотность вероятности доходности "μ" финансовой операции имеет нормальный закон распределения с математическим ожиданием "mμ" и среднеквадратическим отклонением "σμ". Определить коэффициент вариации доходности "kB" и вероятность того, что доходность по данной финансовой операции будет меньше нуля μ<0.
цифра № по списку
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
mμ
|
0,13
|
0,15
|
0,17
|
0,2
|
0,22
|
0,24
|
0,26
|
0,21
|
0,19
|
0,14
|
σμ
|
0,2
|
0,25
|
0,27
|
0,29
|
0,31
|
0,33
|
0,36
|
0,32
|
0,3
|
0,24
|
Плотность вероятности доходности "μ" финансовой операции имеет нормальный закон распределения со средней ожидаемой доходностью "mμ" и дисперсией доходности "Dμ". Определить коэффициент вариации доходности "kB" и вероятность того, что доходность данной финансовой операции будет больше μтр.
цифра № по списку
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
mμ
|
0,12
|
0,14
|
0,16
|
0,18
|
0,2
|
0,22
|
0,24
|
0,25
|
0,13
|
0,15
|
Dμ
|
0,036
|
0,039
|
0,041
|
0,044
|
0,048
|
0,054
|
0,057
|
0,059
|
0,038
|
0,04
|
μтр.
|
0,16
|
0,18
|
0,19
|
0,22
|
0,24
|
0,26
|
0,28
|
0,29
|
0,19
|
0,2
|
Стоимость активов предприятия в момент времени t0 составляет S0 (млн. руб.). Определить стоимость под риском (VaR) при доверительной вероятности α, если доходность активов в течение интервала времени N является случайной величиной и имеет нормальный закон распределения с математическим ожиданием "mμ" и дисперсией "Dμ". По найденному значению VaR сделать вывод.
цифра № по списку
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
S0 (млн. руб.)
|
135
|
150
|
160
|
170
|
180
|
200
|
210
|
220
|
230
|
240
|
α
|
0,8
|
0,83
|
0,86
|
0,89
|
0,91
|
0,81
|
0,85
|
0,87
|
0,79
|
0,78
|
mμ
|
0,12
|
0,13
|
0,14
|
0,15
|
0,16
|
0,17
|
0,18
|
0,19
|
0,2
|
0,21
|
Dμ
|
0,04
|
0,043
|
0,046
|
0,049
|
0,052
|
0,053
|
0,056
|
0,059
|
0,062
|
0,065
|
Организация инвестирует временно свободные средства в две независимые финансовые операции с математическими ожиданиями mμ1=mμ2 и среднеквадратическими значениями доходностей σμ1 и σμ2. Определить значения долей финансирования первой x1 и второй х2 финансовой операции, при которых обеспечивается минимальное значение суммарного коэффициента вариации kB∑min по этим финансовым операциям. Определить значения kB∑min и σμ∑ при вычисленных значениях х1 и х2.
|
Скачать 111.26 Kb.