национальный исследовательский томский политехнический университет
 Скачать 1.38 Mb.
|
|
4 Окончание таблицы 1 2 ПК-8 Способность разрабатывать корпоративные стандарты и профили функциональной стандартизации приложений, систем, информационной инфраструктуры. ПК-9 Способность к преподаванию математических дисциплин и информатики в образовательных организациях основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. ПК-10 Способность разрабатывать учебно-методические комплексы для электронного и мобильного обучения. ПК-11 Способность разрабатывать аналитические обзоры состояния области прикладной математики и информационных технологий. ПК-12 Способность к взаимодействию в рамках международных проектов и сетевых сообществ. ПК-13 Способность осознавать корпоративную политику в области повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, принимать участие в её развитии. 5 Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» Школа Информационных технологий и робототехники Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика Отделение школы (НОЦ) Информационных технологий УТВЕРЖДАЮ: Руководитель ООП _____ _______ ____________ (Подпись) (Дата) (Ф.И.О.) ЗАДАНИЕ на выполнение выпускной квалификационной работы В форме: магистерской диссертации Студенту: Группа ФИО 8БМ61 Ильясовой Ильмире Эльмировне Тема работы: Алгоритмы автоматического дифференцирования в задачах финансовой математики Утверждена приказом директора (дата, номер) Срок сдачи студентом выполненной работы: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Исходные данные к работе Литературные источники. Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов методы дифференцирования и их применение в задачах финансовой математики; алгоритмы автоматического дифференцирования и их программная реализация; реализация автоматического дифференцирования на модели Блэка-Шоулза; финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение; социальная ответственность. Перечень графического материала Презентация Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы Раздел Консультант Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение Шаповалова Наталья Владимировна Социальная ответственность Авдеева Ирина Ивановна 6 Английский язык Комиссарова Ольга Валентиновна Названия разделов, которые должны быть написаны на русском и иностранном языках: 3 АЛГОРИТМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ И ИХ ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ Дата выдачи задания на выполнение выпускной квалификационной работы по линейному графику Задание выдал руководитель: Должность ФИО Ученая степень, звание Подпись Дата Доцент ИШИТР Кочегуров Александр Иванович к. т. н. Задание принял к исполнению студент: Группа ФИО Подпись Дата 8БМ61 Ильясова Ильмира Эльмировна 7 РЕФЕРАТ Выпускная квалификационная работа: 140 с., 6 рис., 29 табл., 28 источников, 2 прил. Ключевые слова: автоматическое дифференцирование, численные методы, опционы, модель Блэка-Шоулза, метод Монте-Карло. Объектом исследования является технология автоматического дифференцирования процессов, описывающих стоимость опционов. Цель работы – разработка и реализация алгоритмов автоматического дифференцирования на модели Блэка-Шоулза на языке C++. В процессе выполнения работы проводились теоретические и экспериментальные исследования алгоритмов автоматического и численного дифференцирования, для чего была осуществлена их программная реализация на языке C++. В результате проведённых исследований показано, что использование алгоритмов автоматического дифференцирования имеет преимущество в точности вычисления, однако уступает в скорости численным методам. Научная новизна состоит в применении технологии автоматического дифференцирования при решении задач финансовой математики. Степень внедрения: разработанные в рамках магистерской диссертации алгоритмы и их программные модули использованы в ООО «Эко-Томск», г. Томск. Область применения: разработанные алгоритмы могут применяться в задачах финансовой математики, а также во всех областях знаний, где требуется вычисление производных. Экономическая эффективность работы в высокой научной значимости и актуальности поставленной задачи. В будущем планируется проводить оптимизацию кода для повышения скорости вычислений. |