Риски. Практика 4 Риски. Показатели измерения риска и методы его оценки
![]()
|
Решение 4:![]() ![]() Оптимальный интервал для анализа: ![]() Более высокая вероятность попадания в интервал: ![]() Для построения графика: ![]() Самостоятельная работаГлава Департамента информационной безопасности банка готовит аналитику для доклада на Совете Директоров о возможности возникновения угроз информационной безопасности. Исходя из полученных сведений, определите риск и дайте свои рекомендации. Корректно ли предположение о нормальном распределении случайной величины? Постройте график и докажите, что ваш выбор верен. Определите вероятность попадания в среднее ожидаемое значение.
Определите с помощью функции СКОС() величину коэффициента ассиметрии. Корректно ли предположение о нормальном распределении случайной величины? Изменения в акционерной структуре потенциально могут снизить регуляторные риски, с которыми в последнее время сталкивается «Яндекс». Определите риск потерь и дайте свои рекомендации.
Определите риск по акциям каждой фирмы и дайте свои рекомендации о целесообразности их приобретения. Определите с помощью функции СКОС() величину коэффициента ассиметрии. Корректно ли предположение о нормальном распределении случайной величины? В 2019 г. Mail.ru Group рассматривает покупку доли размером 60,3% в ООО «Скилбокс» (образовательная онлайн-платформа Skillbox) за 1,6 млрд руб. и доли размером в 51% в Iconjob, создавшую онлайн-платформу для поиска работы Worki. Определите возможность получения доходов и дайте свои рекомендации.
Определите риск по акциям каждой фирмы и дайте свои рекомендации о целесообразности их приобретения. Определите с помощью функции СКОС() величину коэффициента ассиметрии. Корректно ли предположение о нормальном распределении случайной величины? Определите вероятность того, что доходность по акциям попадет в интеравал: а) от 8% до 50%, б) от 6 % до 8%, в) от 0% до 7%. Определите возможность получения доходов от развития сервисов по партнерской программе с Delivery Club и «Ситимобил» и дайте свои рекомендации.
Определите риск по акциям каждой фирмы и дайте свои рекомендации о целесообразности их приобретения. Банк предлагает своему клиенту инвестировать средства в акции промышленных предприятий «Х», «У», «К». Эксперты фондового отдела банка предполагают следующие распределения доходности:
Определите риск по акциям каждой фирмы и дайте свои рекомендации о целесообразности их приобретения. Банк предлагает своему клиенту инвестировать средства в акции промышленных предприятий «Х», «У», «К». Эксперты фондового отдела банка предполагают следующие распределения доходности:
Определите риск по акциям каждой фирмы и дайте свои рекомендации о целесообразности их приобретения. Примеры контрольной работы Инвестиционный фонд рассматривает возможность приобретения акций фирм «А», «В» и «С». Предполагаемые доходности по акциям и соответствующие вероятности:
Определите риск по акциям каждой фирмы и дайте свои рекомендации о целесообразности их приобретения. Определите с помощью функции СКОС() величину коэффициента ассиметрии. Корректно ли предположение о нормальном распределении случайной величины? Инвестиционный фонд рассматривает возможность приобретения акций фирм «А», «В» и «С». Предполагаемые доходности по акциям и соответствующие вероятности:
Определите риск по акциям каждой фирмы и дайте свои рекомендации о целесообразности их приобретения. Определите вероятность того, что доходность по акциям попадет в интеравал: а) от 8% до 18%, б) от 6 % до 8%, в) от 0% до 7%. Определите с помощью функции СКОС() величину коэффициента ассиметрии. Корректно ли предположение о нормальном распределении случайной величины? Банк предлагает своему клиенту инвестировать средства в акции промышленных предприятий «Х», «У», «К». Эксперты фондового отдела банка предполагают следующие распределения доходности:
Определите риск по акциям каждой фирмы и дайте свои рекомендации о целесообразности их приобретения. Определите с помощью функции СКОС() величину коэффициента ассиметрии. Корректно ли предположение о нормальном распределении случайной величины? Ожидаемые доходности по акциям корпораций «Н» и «Р» имеют следующие распределения:
Верно ли утверждение, что большинство инвесторов будут считать акции «Р» менее рисковыми, чем акции «Н»? Определите вероятность того, что доходность по акциям будет а) отрицательной, б) нулевой, в) положительной. Определите с помощью функции СКОС() величину коэффициента ассиметрии. Корректно ли предположение о нормальном распределении случайной величины? ПРИМЕРЫ ВКР Кейс 1. Оценка финансовой эффективности от инициатив по внедрению контроля качества данных Этап 1. Анализ экспертного мнения Для оценки возможных финансовых результатов от внедрения использован метод индексной группировки с целью нахождения ожидаемых потоков доходов от реализации проекта. С участием 5 экспертов из проектной группы, были получены прогнозы финансовых ожиданий. Так как проектный цикл представлял собой полгода, оценки давались относительно данного временного периода, что существенно облегчало задачу экспертам. Анализ мнений экспертов проведен с помощью дельфийской процедуры и метода экспертных оценок. Вес каждой оценки рассчитан на основе метода индексной группировки. Шаг 1 - Установление средней оценки Аср = ![]() Шаг 2 – Расчет отклонения каждого значения от вычисленного среднего значения по формуле S = Aср. - A Шаг 3 - Определение сумм отрицательных и положительных отклонений S+ и S- посредством сложения отклонений с положительным и отклонений с отрицательным знаком соответственно. Шаг 4 – Определение значений индексов, с применением следующего условия: Если S+ ≥ S-, то k1 = ![]() Если S+ < |S-|, то k1=1, k2 = ![]() Шаг 5 - Расчет обобщённой экспертной оценки А* осуществляется по формуле: ![]() Таким образом, были найдены обобщенные экспертные оценки для каждого периода. Промежуточные вычисления для первого года представлены в Таблице 1. Расчеты по остальным примерам представлены в табл. 2-4. Таблица 1 – Результаты расчета обобщенной экспертной оценки первого периода, в тыс. рублей
Таблица 2 – Результаты расчета обобщенной экспертной оценки 2-го периода, в тыс. рублей
Таблица 3 – Результаты расчета обобщенной экспертной оценки 3-го периода, в тыс. рублей
Таблица 3 – Результаты расчета обобщенной экспертной оценки 4-го периода, в тыс. рублей
Данные были приведены к годовому циклу как к общепринятому формату. Они представлены в таблице 5. Таблица 5. Прогнозные значения ожидаемых потоков доходов от реализации проекта по внедрению настройки контроля качества данных, в тыс. рублей
|