Риски. Практика 4 Риски. Показатели измерения риска и методы его оценки

• Название: Показатели измерения риска и методы его оценки
• Анкор: Риски
• Дата: 24.03.2022
• Размер: 4.17 Mb.
• Имя файла: Практика 4 Риски.doc
• Тип: Документы; #413219
• страница: 8 из 20

Решение 1:

Оптимальный интервал для анализа:


Более высокая вероятность попадания в интервал:



Для построения графика:

Задача 2

Если спрос на ИИ-решения будет расти, то инвестиции «Яндекса» будут увеличены. Определите вероятность получения дохода от инвестиции и дайте свои рекомендации. Корректно ли предположение о нормальном распределении случайной величины? Постройте график и докажите, что ваш выбор верен. Определите вероятность попадания в интервал от 50 у.е. до 80 у.е.

Фирма А	(доходы)
Ожидаемые значения	Вероятность дохода
X1j	P1j
40	20%
60	30%
80	40%
100	10%
	100%
Среднее, M(X1j)	68,00р.
Ст. отклонение, 
Коэффициент вариации, CV=  / M(X1j)
Скос, s
Эксцесс, e
Фирма Б	(доходы)
Ожидаемые значения	Вероятность дохода
X1j	P1j
60	40%
70	30%
80	20%
100	10%
Среднее, M(X1j)	71,00р.
Ст. отклонение, 
Коэффициент вариации, CV=  / M(X2j)
Скос, s
Эксцесс, e
Фирма С	(доходы)
Ожидаемые значения	Вероятность дохода
X1j	P1j
50	10%
60	30%
100	20%
120	30%
150	10%