Расчёт индивидуальных рисков. Дмитриев. 3826. ТЭП. ПР 1. Преподаватель ассистент П. Н. Соколова должность, уч степень, звание подпись, дата инициалы, фамилия отчет о практической работе 1 составление терминологического словаря по курсу техникоэкономические риски при создании новой техники
 Скачать 0.57 Mb.
|
|
Оценка риска. Оценка вероятности, точечная или интервальная, по статистическим 36 данным или экспертная. П- Планирование. Процесс, включающий в себя разработку основных направлений дея- тельности и развития организации, определение потребности в ресурсах и средствах, необходимых для реализации указанных направлений, а также вы- бор методов и способов осуществления намеченных мероприятий. Полезность информации. Принцип информационного обеспечения системы управления риском, состоящий в том, что для принятия решений нужно использовать лишь ту ин- формацию, которая действительно необходима для этого. Политика нейтрализации. Одна из форм политики риск-менеджмента, смысл которой заключается в нейтрализации негативных последствий, которые часто возникают в ситуа- циях риска. Политика профилактики. Одна из форм политики риск-менеджмента, сущность которой состоит в прогнозировании возникновения рисков и принятии мер для их устранения. Политика риск-менеджмента. Совокупность форм, методов, приемов и способов управления рисками, возникающими в деятельности хозяйственной организации. Политика стимулирования. Одна из форм политики риск-менеджмента, основной целью которой яв- ляется получение максимальной прибыли за счет реализации проектов с высо- кой степенью риска. Политические риски. Риски, обусловленные изменением политической обстановки, влияю- щей на предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет на вывоз товаров, военные действия на территории страны и др.). 37 Пороговые значения критериальных показателей риска. Значения критериальных показателей риска, учитываемые при выборе той или иной процедуры управления рисками. Портфель. Набор ценных бумаг дочерних предприятий, принадлежащий материн- ской компании. Портфель (активов, ценных бумаг, инвестиций, ссуд и т.п.) – портфель активов в любой их форме; рассматривается как единое целое, как объект управления с позиций его риска, доходности, которую он генерирует, ликвид- ности п., качества активов, находящихся в нем. В процессе управления оцени- вается распределение активов в п., структура привлеченных ресурсов, необхо- димость регулирования состава п. в соответствии с принятой внутри органи- зации политикой и созданной системой управления п., а также в зависимости от фактической рыночной ситуации и прогнозов ее развития. Портфельная стратегия. Высший уровень стратегии. Управление п. с. предполагает управление всеми предприятиями и организациями, входящими в состав корпорации, с по- мощью ценных бумаг. Портфельный риск. Суммарный риск, который несет на себе портфель активов, принадлежа- щий определенному лицу. Последовательные функции управления. Функции, которые осуществляются дискретно (т.е. повторяются через определенные промежутки времени), последовательно сменяя друг друга. Последствия риска. Результаты события, оказывающие влияние на цели организации. Превентивное мероприятие. Мероприятие, направленное на снижение либо вероятности, либо раз- мера возможного ущерба, либо того и другого одновременно. 38 Программа управления рисками. Принятая система планирования, обеспечения и организации ресурсов и действий, необходимых для снижения неблагоприятного влияния убытков, вызванных случайными событиями. Процедура управления рисками. Вариант конкретизации общей стратегии управления и развития фирмы (уклонение от риска, сокращение риска, передача риска). Предпринимательский риск. Риск, возникающий при любых видах предпринимательской деятельно- сти, связанной с производством и реализацией продукции, товарно-денеж- ными и финансовыми операциями. Характеризуется сочетанием возможно- стей возникновения как нежелательных, так и особо благоприятных отклоне- ний от запланированного результата. П. р. — это риск, возникающий при лю- бых видах предпринимательской деятельности, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и финансо- выми операциями; коммерцией, а также реализацией инвестиционных проек- тов. Принципы управления. Изначальные по отношению к процессу управления нормы, правила и закономерности, вытекающие из сущности и уровня развития общества и его производительных сил, соблюдение которых способствует достижению по- ставленных перед обществом целей и решению задач. Присущий риск. Риск для организации в отсутствие действий со стороны руководства по изменению вероятности возникновения или степени влияния данного риска. Причина возникновения риска. Условие, вызывающее неопределенность исхода ситуации. Проектный риск. Риск, связанный с подготовкой и реализацией конкретного кредитуе- 39 мого (финансируемого) проекта. Риск наступления обстоятельств, приводя- щих к уменьшению доходов и увеличению расходов по проекту в отклонение от намечавшихся по бизнес-плану. Производственные методы управления рисками. Методы управления, применение которых направлено на минимизацию потерь от брака, производственных травм и иных внештатных ситуаций, воз- никающих в процессе осуществления основной деятельности организации. Производственный риск. Риск невыполнения своих обязательств и нормативных планов по про- изводству товаров, работ, услуг в результате воздействия как внешней среды, так и внутренних факторов (неадекватного использования новой техники и технологий, основных и оборотных средств, сырья, рабочего времени). Процентный риск. Риск ухудшения финансового положения брокера-дилера, банка или иного финансового института в результате неблагоприятных изменений ры- ночных процентных ставок. Например, п. р. по ценным бумагам включает риск переоценки, возни- кающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при фиксированных ставках), а также из-за несимметричной переоценки при разных видах приме- няемой ставки (плавающей либо фиксированной) по активам финансового ин- ститута, с одной стороны, и обязательствам, с другой. П. р. при дисбалансе активов, обязательств и забалансовых статей с фик- сированной и плавающей процентной ставкой наступает в случае, если: а) активы с фиксированной процентной ставкой покрываются обязатель- ствами с плавающей процентной ставкой, и при росте последней финансовый институт понесет убытки (сокращение процентного дохода или даже получе- ние убытка, когда суммы процентов уплаченных выше сумм процентов полу- ченных); б) активы с плавающей процентной ставкой покрываются обязатель- ствами с фиксированной процентной ставкой, и при снижении процентной 40 ставки финансовый институт понесет убытки. Прямой кредитный риск. Риск потерь из-за невыполнения обязательств контрагентом по традици- онным балансовым обязательствам, таким, как кредиты или долговые ценные бумаги, при условии нахождения под риском всего обязательства. Психологические методы управления рисками. Методы управления, в основе которых лежит воздействие руководителя на личность работника. Р- Разбой. В уголовном праве РФ одно из преступлений против собственности, са- мая опасная из насильственных форм хищения. Нападение в целях хищения чужого имущества, совершаемое с применением насилия или с угрозой при- менения насилия. Страховщики для целей страхования определяют Р. как хищение иму- щества, совершаемое с применением по отношению к страхователю либо уполномоченному им в отношении застрахованного имущества лицу насилия, опасного для жизни или здоровья, либо связано с угрозой применения такого насилия в пределах территории страхования. При этом страхованием, как правило, не покрывается ущерб, возникший в результате: а) воздействия огня от пожара, вызванного поджогом; б) воздействия воды и/или других жидкостей, распространившихся из резервуаров, систем водоснабжения и сантехнической арматуры, повреждён- ных в результате противоправных действий третьих лиц и пр. (ст. 162 УК РФ). Размер ущерба. Количественная оценка величины последующего ущерба – размера убытков. 41 Распорядительные методы управления рисками. Методы управления, применение которых направлено на внутриоргани- зационное обеспечение выполнения всех необходимых функций управления. Региональный политический риск. Риск, возникающий вследствие нестабильности политической обста- новки в определенном регионе, объединяющем группу стран. В частности, это может быть вероятность потерь из-за военных действий в данном регионе, а также из-за нерационального вмешательства в предпринимательскую деятель- ность региональных органов управления. Региональный риск. Риск, непосредственно связанный с экономическим, политическим и со- циальным положением отдельных административных или географических ре- гионов. Регулирование. Система управленческих отношений, обеспечивающих поддержание или изменение социально-экономических явлений и их связей. Основной за- дачей процесса регулирования является устранение отклонений от заданного режима функционирования организации, иными словами – нейтрализация возникающих ситуаций риска. Резервирование. Метод управления рисками, в ходе применения которого организация аккумулирует определенную долю своих финансовых ресурсов во внутренних резервных фондах. Средства из этих фондов могут быть мобилизованы в случае возникно- вения непредвиденных расходов, связанных с реализацией проекта (например, в связи с ростом цен на сырьевые ресурсы или энергоноситель, резким повы- шением среднего уровня заработной платы, увеличением темпов инфляции и т.п.). Риск.196 1. Возможная опасность потерь, вытекающая из тех или иных явлений 42 природы и видов деятельности человеческого общества. 2. Неопределенность, ведущая к возможности потерь или неполучения дохода в ожидаемом размере. Часто р. рассматривается как дисперсия/стандартное отклонение до- хода, полученного от инвестиций. Рисковый капитал. Граница, которую с установленной вероятностью не превысит величина фактического ущерба. Риск катастрофы (риск наступления форс-мажора). Риск потерь из-за событий, имеющих негативные последствия для дея- тельности компании, включая: стихийные бедствия; войну; падение или при- остановку деятельности финансовых рынков. Риск конвертируемости валюты. Риск потерь из-за неспособности конвертировать одну валюту в другую в результате политической/экономической политики. Риск контроля. Риск, состоящий в том, что внутренняя система контроля, имеющаяся на предприятии, в банке и т.д., может пропустить ошибки. Риск кредитного эквивалента. Риск потерь из-за невыполнения обязательств контрагентом по забалан- совым статьям с ненаступившим сроком погашения, таким, как свопы или оп- ционы, когда размер риска зависит от цен, сложившихся на рынке. Риск ликвидности. Вероятность возникновения дефицита средств для выполнения обяза- тельств перед контрагентами. Р. л. – вероятность потерь, вызванных невозможностью высвободить без потерь инвестиционные средства в нужном размере за достаточно корот- кий период времени в силу состояния рыночной конъюнктуры. Р. л. – риск неспособности покрыть текущие финансовые обязательства в связи с замораживанием значительной части активов в неликвидной форме 43 и невозможностью превратить их в денежные средства. Риск-менеджер. Специалист, который способен идентифицировать, анализировать, оце- нивать, документировать риски, контролировать и проводить мониторинг рис- ков в рамках всей организации, а также в рамках отдельных частей и систем в организациях различных организационно-правовых форм и отраслей деятель- ности. Риск-менеджмент. В широком смысле - процесс выявления и оценки рисков, а также выбор методов и инструментов управления для минимизации риска. Р.-м. – одно из основных направлений современного менеджмента, изу- чающее проблемы управления рисками, возникающими в деятельности само- стоятельной хозяйственной организации. Риск неплатежа. Неспособность должника выполнять свои обязательства в отношении основной суммы долга, процентов и других условий долгового соглашения. Указанный вид риска может наступать как в отношении ссуд, так и других ви- дов долговых обязательств (долговых ценных бумаг, лизинга и т.д.). Р. н. оце- нивается в ситуации, когда ссуда уже предоставлена (в отличие от кредитного риска, рассматриваемого до выдачи ссуды). Риск неплатежеспособности. Потенциальное понижение стоимости активов до полного обесценения собственного капитала. Преодолевается сбалансированностью самофинанси- рования инвестиций в производство и издержек производства: если инвести- ции превышают издержки, то величина вещественного капитала возрастает (обновляются производственные активы, а также растет их стоимость); если издержки производства превышают инвестиции – величина капитала умень- шается (устаревают и изнашиваются производственные активы и снижается их стоимость). Риск поставки. 44 Риск неспособности выполнить свои обязательства по поставке финан- сового инструмента при исполнении продавцом или покупателем заключен- ной сделки (например, при продаже с короткой позиции ценной бумаги – не- возможность ее поставки продавцом). Риск предпринимательства. Деловой риск, который, в свою очередь, состоит из отдельных рисков, возникающих на каждом этапе кругооборота средств предприятия: например, риск повышения цен на сырье, риск потерь от порчи материалов, технологи- ческие риски в производстве, риски конкуренции в системе распределения и торговли готовой продукции и т.п. Риск разрыва контракта. Риск, возникающий в ситуациях, когда, несмотря на предусмотренные в договоре штрафные санкции, контракт разрывается по не зависящим от парт- нера причинам, например, в связи с изменением национального законодатель- ства. Риск сделок. Вероятность наличных валютных убытков по конкретным операциям в иностранной валюте. Риск события. Возможность непредвиденных потерь вследствие форс-мажорных об- стоятельств, изменений законодательства, действий государственных органов и т.д. Одним из наиболее частых проявлений р. с. являются юридический и налоговый риски. Риск трансферта. Риск, связанный с конвертацией местной валюты в иностранную. Риск упущенной выгоды. Вероятность наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполучения или недополучения прибыли) в результате неосуществления ка- кого-либо мероприятия, например страхования. 45 Риск урегулирования. Риск расчетов, вероятность того, что нарушения в системе расчетов при- ведут к невыполнению расчетов по сделке, хотя стороны готовы и делают все необходимое для урегулирования отношений. Риск хранения денежных средств. Кредитный риск, связанный с хранением денежных (финансовых) средств в организации-посреднике для расчетов по ценным бумагам. Рынок капиталов. Рынок, на котором осуществляется перераспределение средне- и долго- срочных капиталов (сроком свыше 1 года). В качестве инструментов перераспределения выступают средне- и дол- госрочные ценные бумаги (поток денежных ресурсов от инвестора к эмитенту) и средне- и долгосрочные кредиты (поток денежных ресурсов от кредитора к заемщику). В качестве профессиональных финансовых посредников, осуществляю- щих перераспределение свободных денежных ресурсов, выступают коммерче- ские банки, компании по ценным бумагам (инвестиционные банки) – финан- совые институты развития и т.д. Рынок ценных бумаг. Рынок, товаром на котором являются ценные бумаги. Основной функцией р. ц. б. является перераспределение денежных ре- сурсов на цели инвестиций (на основе приобретения ценных бумаг при их вы- пуске на первичном рынке и торговле ими на вторичном рынке). Денежные ресурсы перераспределяются от инвесторов к эмитентам цен- ных бумаг через финансовых посредников (брокерско-дилерские компании, универсальные коммерческие банки) на базе инфраструктуры рынка (бирж как торговых площадок, депозитарной, расчетно-клиринговой, регистраторской и информационной инфраструктур). Является одним из самых объемных и изощренных рынков. 46 Рыночные риски. Риски, связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены товара, риск снижения спроса на продукцию, трансляционный валютный риск, риск потери ликвидности и пр. С- Самовозгорание. Действие внутренних источников тепла (биологических и химических процессов в грузе). Сопровождается интенсивным поглощением кислорода без получения тепла извне. Грузы, подверженные С., относятся к числу особо опасных и перевозятся с соблюдением специальных правил противопожарной безопасности. С., как правило, не считается страховым случаем, так как зача- стую возникает в результате нарушения действующей технологии, техники безопасности и правил хранения. Свойства системы управления риском. Её собственные качества как относительно обособленной системы (си- стемный характер управления риском, сложная структура системы управления риском, высокая результативность системы управления риском). Сдвиг породы. В управлении ущербом: один из трех типов геологических сдвигов по- род. Геологический разлом, при котором одна из его частей поднимается по отношению к другой. Это вертикальное движение может повлечь за собой осо- бенно сильные колебания земной поверхности. |