Расчёт индивидуальных рисков. Дмитриев. 3826. ТЭП. ПР 1. Преподаватель ассистент П. Н. Соколова должность, уч степень, звание подпись, дата инициалы, фамилия отчет о практической работе 1 составление терминологического словаря по курсу техникоэкономические риски при создании новой техники
 Скачать 0.57 Mb.
|
|
Страховое поле. Максимальное количество объектов (например, автомобилей, квартир или дачных строений), которое может быть охвачено страхованием в опреде- лённом регионе или сфере деятельности. По проценту охвата С.п. устанавли- вается уровень развития данного вида страхования. Правильное определение С.п. имеет важное значение для обоснованного установления планов развития отдельных видов страхования, перспектив развития страхования в целом. Т- Тантьем. Договором облигаторного перестрахования может быть предусмотрена выплата перестраховщиком перестрахователю вознаграждения, определяе- мого по результатом перестраховочных операций по такому договору пере- страхования – тантьема, при этом перестрахователь имеет право на получение части прибыли перестраховщика, рассчитанной как разница (сальдо) между перестраховочной премией и суммой выплаченного ранее вознаграждения, пе- рестраховочных выплат и расходов перестраховщика на ведение дел в раз- мере, установленном договором перестрахования. 83 Тир. Международный перевозчик грузов, пользующийся упрощённым тамо- женным режимом при пересечении границ. Тонтина. В страховании жизни: одна из ранних форм страхования жизни, которая в настоящее время является противозаконной. Получила свое название по имени организатора государственной лоте- реи, итальянца по происхождению Лоренцо Тонти, жившего в XVII в. По усло- виям лотереи собранные средства направлялись правительству Франции; предусматривалось также, что самый старейший из оставшихся в живых участников лотереи сможет получить их. Позднее лотерея приобрела форму соглашения, в соответствии с которым каждый из участников передавал на от- ветственное хранение определенную сумму, имея в виду, что по прошествии определенного времени оставшиеся в живых участники лотереи смогут полу- чить накопленные доходы. Траст. В финансовом планировании и в юридической практике: соглашение о доверительном управлении имуществом, на основе которого одно лицо (дове- ритель) передает имущество другому лицу или субъекту права (попечителю, опекуну, доверенному лицу) для того, чтобы обеспечить владение и управле- ние этим имуществом в интересах определенного лица (бенефициара). При этом доверенное лицо использует переданное ему имущество только в соот- ветствии с целями, указанными доверителем. У- Убыток. 1. Уменьшение или утрата стоимости, особенно в том случае, если они вызваны наступлением застрахованной опасности. 2. Основа претензии для получения возмещения от страховщика или воз- мещения убытков другим лицам. 3. Сумма, на которую уменьшается стоимость имущества страхователя 84 в результате наступления застрахованной опасности. 4. Сумма, полученная страхователем (застрахованным лицом) по пре- тензии или выплаченная страховщиком от его имени в соответствии с догово- ром страхования. В страховых операциях: претензия либо оплаченная, либо подлежащая оплате; льготы, оплаченные в соответствии с обязательствами страховщика по страховому полису. Удержание. 1) Часть риска, которую страховая компания принимает на свой счет по пропорциональному договору. Носит название собственного удержания. 2) Сумма перестрахования, которая рассчитывается согласно договору эксцедента убытка. Ф- Факторинг. В страховых операциях: сумма в процентах (до 99%) от заработанного дивиденда, которая выплачивается держателям страховых полисов с участием в том случае, когда полный указанный дивиденд не может быть обеспечен страховщиком из-за неблагоприятного выбора при проведении операций стра- хования или невысоких финансовых результатов деятельности в целом. Фальсификация. В юридической практике и в страховании от преступлений: изготовле- ние фальшивого документа или подделка законно составленного документа, т.е. внесение в него заведомо ложных сведений. Подлогом считается также из- менение содержания, характера и назначения подлинного документа путем внесения правки или другим способом, осуществляемыми в корыстных целях. В общем фальсификацией является любой письменный документ, содержа- щий ложные сведения и составленный с целью обмана. Флекс. В международных страховых операциях и в страховании имущества: ак- роним, используемый в основном на европейском страховом рынке, для обо- значения группы типовых опасностей "огонь (fire), удар молнии (lightning), 85 взрыв (explosion)", защита от которых предоставляется при страховании иму- щества. Фокус. В страховании имущества: точка на линии разлома земной коры, в мо- мент начала землетрясения, сопровождающегося сдвигом пород. Поскольку энергия высвобождается из этой точки, сейсмические волны распространя- ются от нее в радиальном направлении. Х- Халатность. В страховании имущества: небрежность, превратившаяся в привычку. Большинство полисов по страхованию имущества содержат исключения, ка- сающиеся ущерба, допущенного из-за халатности страхователя. Характерный недостаток. В страховании внутренних перевозок и в страховании имущества: свой- ство предмета, материала или имущества, которое может привести к ухудше- нию предмета или его разрушению. Ущерб, наступающий в результате харак- терного недостатка, исключается из большинства полисов страхования иму- щества. Например, ущерб, вызванный порчей фруктов в процессе их хранения или перевозки, исключается из страхового покрытия по полису страхования имущества. Ц- Цессионарий. Лицо, которому передается право, собственность и т.п. В страховании - перестраховщик, страховое (перестраховочное) общество, принимающее определенный риск в перестрахование. Э- Экологическое страхование. Вид страхования гражданской ответственности, предусматривающий обязательства страховщика по страховым выплатам в размере полной или ча- 86 стичной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам стра- хователя (застрахованного), связанным с его обязанностью в порядке, установ- ленном гражданским законодательством, возместить ущерб, причиненный им имуществу третьих лиц, в результате аварий, приведших к выбросу загрязня- ющих веществ в атмосферу, к загрязнению земной поверхности, сбросу сточ- ных вод. Экспроприация. В международных страховых операциях: принудительное безвозмезд- ное или с возмещением отчуждение собственности государством. Эксцедент. В бухгалтерском учете: сумма в финансовом отчете, показывающая ве- личину превышения активов над обязательствами. В перестраховании: доля риска перестраховщика, которая остается по- сле вычитания удержания передающего страховщика. 87 Приложение Б1 (необязательное) Терминологический словарь наиболее употребимых математических терминов А- Апостериорная вероятность. Вероятность события после обнаружения новых фактов, то есть уточ- ненная априорная вероятность. Также называется вероятностью постфактум. Может быть рассчитана на основе априорной вероятности с помощью правила Байеса и, в большей степени интуитивно, с использованием естественных ча- стот. Априорная вероятность. Вероятность события до появления новых фактов. Правило Байеса пока- зывает, как уточняются априорные вероятности с учетом новых обстоятельств. Базовые показатели часто используются как априорные вероятности. В- Вогнутая функция. Вещественная функция f называется вогнутой (строго вогнутой), если функция f − является выпуклой (соответственно, строго выпуклой). Выпуклая функция. Вещественная функция f называется выпуклой, если при произвольных ( ) , x y из области ее определения и произвольного числа a из отрезка ( ) 0,1 вы- полняется неравенство: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 f ax a y af x a f y + − + − Если справедливо строгое неравенство, то функция f называется строго выпуклой. Г- Границы Фреше. Для многомерной функции распределения: ( ) , , , FXY Z x y z с маргинальными функциями распределения: ( ) ( ) , FX x FZ z , имеет место неравенство: ( ) ( ) ( ) ( ) , , , min , , , , FXY Z x y z FX x FY y FZ z 88 называемое верхней границей Фреше. Для двумерного распределения справедлива также нижняя граница Фреше: ( ) ( ) ( ) , max 0, 1 . FXY x y FX x FY y − − Д- Детерминированный эквивалент случайной величины X. В теории полезности: количество, имеющее ту же полезность, что и X. При заданной функции полезности U вычисляется по формуле: ( ) ( ) 1 ( ) . d X U EU x − = Детерминированный эквивалент может выступать в качестве цены риска в операциях обмена. Дилемма смещения-дисперсии. Статистическая теория, объясняющая эффект «меньше значит больше»; то есть, когда и почему простая эвристика может приводить к более точным предсказаниям, чем сложные методы. Идея в том, что совокупная ошибка состоит из трех компонентов: «совокупная ошибка» = «смещение» + «дисперсия» + «шум». Шум – это неустранимая ошибка (измерения), в то время как на два дру- гих типа ошибки можно оказывать влияние. Смещение – это разница между средней оценкой и истинным состоя- нием, а дисперсия – это изменчивость (нестабильность) значений оценок (ос- нованных на разных выборках) относительно средней оценки. Например, метод 1/N не имеет свободных параметров и, следовательно, имеет только смещение (он обеспечивает одинаковое распределение незави- симо от конкретных выборок). Модели со многими свободными параметрами обычно имеют меньшее смещение, но большую дисперсию. Слишком большая дисперсия может быть одной из причин того, почему «меньше может быть больше». 89 З- Закон Франклина. «В мире нет ничего заранее определенного, кроме смерти и налогов». Напоминание о том, что во всех действиях человека неопределенность при- сутствует во всем, благодаря ошибкам человека и техники, ограниченности знаний, непредсказуемости, обману и множеству других причин. И- Иллюзия индюка. Иллюзия рассчитываемого риска (или иллюзия индюка) – это ошибоч- ное принятие неопределенности за известный или рассчитываемый риск. В ре- зультате возникает иллюзия определенности. Помимо прочего, она происте- кает из ошибочной уверенности в том, что любая задача должна решаться с применением теории вероятностей, в частности правила Байеса. Иллюзия нулевого риска. Иллюзия нулевого риска возникает всякий раз, когда известные риски ошибочно принимают за абсолютную определенность. Иллюзия определенности. Убежденность в том, что о событии все полностью известно, когда в дей- ствительности это не так. Эта иллюзия может быть полезной, допустим позво- ляет успокаиваться, но и несет в себе издержки, приводя, например, к само- убийству после получения ложного положительного результата ВИЧ-тестиро- вания. Иногда она навязывается обществом. Например, вхождение в социальную группу может потребовать от но- вичка принятия иллюзии определенности в отношении моральных и полити- ческих ценностей. К- Копула. Многомерная функция распределения на гиперкубе 0,1 n с равномер- ными маргинальными распределениями. 90 По теореме Скляра всякое многомерное распределение можно предста- вить в виде суперпозиции копулы и маргинальных распределений, так что ко- пула вполне характеризует зависимость компонент. Коэффициент корреляции случайных величин. Характеристика их линейной зависимости. Вычисляется по формуле: ( )( ) ( ) ( ) , E X EX Y EY r s X s Y − − = где ( ) ( ) , s X s Y – стандартные отклонения X, Y, соответственно. Коэффициент корреляции информативен при нормальном совместном распределении X, Y, а при других типах распределений может ввести в за- блуждение, и его следует использовать с осторожностью. Коэффициент вариации. Мера риска, представляющая собой отношение стандартного отклоне- ния к ожидаемому доходу. Коэффициент эластичности. Мера риска, характеризующая относительное изменение доходов или иных полезных результатов на 1% изменения соответствующего фактора риска. М- Максимизация. Определение наибольшей ценности, то есть максимума (или минимума) на кривой. Однако в мире неизвестных рисков наилучший результат рассчи- тать невозможно. Трактовка неопределенности как известного риска (иллюзия индюка) может привести к плохим решениям и катастрофе. Альтернативой яв- ляется удовлетворительность, то есть попытка найти альтернативу, которая соответствует уровню притязаний, или, другими словами, является достаточно хорошей. 91 Математическое ожидание случайной величины. Её среднее значение, характеристика положения значений на веществен- ной оси. Медиана случайной величины. Одна из средних характеристик. Медиана симметричного распределения совпадает с математическим ожиданием (если последнее существует). Метод Монте-Карло. Метод оценки устойчивости инвестиционного проекта с помощью ком- пьютерной имитации случайного распределения одного или нескольких фак- торов риска; позволяет оценить вероятность неблагоприятного использования проекта, а также чувствительность чистой настоящей стоимости и других по- лезных результатов к изменениям выбранных факторов риска. Модель цены опциона биномиальная. а) однопериодная модель определения равновесной цены рыночного опциона европейского типа, которая предполагает исполнение опциона через один период, учитывает, что цена базового актива в конце этого периода мо- жет возрасти или упасть с заданными темами роста; обоснование опирается на существование эквивалентного портфеля, имеющего текущую рыночную цену; 6) многопериодная модель, в рамках которой в каждый период цена ба- зового актива может возрастать или сокращаться с заданными темпами роста, одинаковыми для всех периодов. Мода случайной величины. Одна из средних характеристик, наиболее вероятное значение случай- ной величины. Н- Независимые случайные величины. Случайные величины X, Y называются независимыми, если для их функ- ций распределения справедливо равенство: ( ) ( ) ( ) , XY XY XY F X x Y y F X x F Y y = 92 В противном случае случайные величины называются зависимыми. Независимые события. Случайные события A, B называются независимыми, если для их веро- ятностей справедливо равенство: ( ) ( ) ( ) P AB P A P B = В противном случае события называются зависимыми. О- Ожидаемая (средняя) полезность. Обобщение понятия полезности с детерминированных благ (исходов, результатов) на случайные. Вычисляется, как математическое ожидание полезности соответствую- щей характеристики по формуле: ( ) ( ) u X EU X = П- Плотность распределения. Одна из характеристик непрерывного распределения, равная производ- ной от функции распределения. Показательное распределение. Непрерывное распределение на положительной полуоси. Часто исполь- зуется в теории надежности для моделирования времени безотказной работы технических элементов. Иногда применяется в страховых моделях для моде- лирования продолжительности жизни. Правило 1/ N. Распределяет все ресурсы равномерно между N альтернативными вари- антами. Также называется эвристикой равенства. Правило Байеса. Правило уточнения вероятности гипотез с учетом новых данных. Правило следования. Вероятность того, что событие произойдет снова, если до этого оно слу- чалось некоторое количество раз. Это правило может быть выведено из пра- вила Байеса, если принять прошлые вероятности одинаковыми. 93 Пространство элементарных исходов вероятностного экспери- мента. Множество всевозможных состояний объекта, в которых он может ока- заться в результате эксперимента. Р- Римснет. Компьютерная сеть, организованная Обществом по управлению риском и страхованию в 1987г. Сеть предназначена для поддержки электронных фо- румов новостей и информации, касающихся управления риском, брокерского и страхового обслуживания. С- Синдром СНК. Ключевая проблема в здравоохранении. Может быть сформирован на основе трёх проблем: • ряд врачей используют оборонительные медицинские практики (само- защита); • ряд врачей не понимают медицинской статистики (математическая не- грамотность); • ряд врачей работают ради получения прибыли, а не ради излечения па- циентов (конфликт интересов). Эти три фактора действуют совместно, приводя к выбору вторых наилучших методов лечения, гипердиагностированию и гиперлечению. Случайная величина. (Измеримое) отображение пространства элементарных исходов данного вероятностного эксперимента в множество вещественных чисел. Вероятност- ная модель для экспериментов с неопределенным числовым исходом. Стандартное отклонение случайной величины. Или среднее квадратичное отклонение – характеристика рассеяния, вы- числяемая, как квадратный корень из дисперсии. 94 Скрининг. Один из видов управления источником непрофессионального индивиду- ального риска в виде заболевания. Обследование людей без симптомов болезни с целью снижения заболе- ваемости или смертности. Раннее обнаружение (скрининг или диспансеризация) – это не предупре- ждение заболевания. Скрининг означает выявление болезни, которая уже воз- никла, а предупреждение означает снижение вероятности возникновения бо- лезни. У- Уровень притязаний. Правило, позволяющее определить, когда альтернатива достаточно хо- роша и поиск можно прекратить. Например, в случае разумной достаточности индивид задает уровень притязаний и затем выбирает первый альтернативный вариант, соответствующий этому уровню. Условная вероятность. Вероятность события А при условии наступления события В обычно за- писывается как ( ) А P В Ф- Функция полезности. В теории полезности так называют функцию U, приписывающую коли- чественную полезность благам, исходам эксперимента, результатам деятель- ности и т.п. Если последние сами имеют количественную природу, то функция полезности оказывается вещественной функцией. При этом она часто оказы- вается возрастающей вогнутой функцией. В теории риска интенсивно исполь- зуется производное понятие ожидаемой полезности, применимое к случайным объектам. Ц- Цильмеризация резервов. Метод расчета математических резервов по долгосрочным договорам 95 страхования жизни с периодическими взносами, учитывающий неравномер- ное распределение расходов на аквизицию в течение срока действия договора. Название "цильмеризация" происходит от имени создателя метода Д. Циль- мера (D.Zilmer). Данный метод обязателен к применению в некоторых запад- ных странах (Германия, Франция и др.). Э- Эвристика. Простое практическое правило, или эвристика – это сознательная или подсознательная стратегия, которая ради вынесения лучших суждений допус- кает игнорирование части имеющейся информации. Эвристики необходимы там, где не все риски известны (неопределен- ность), в то время как теории вероятностей оказывается вполне достаточно там, где риски известны (риск). Рациональному разуму необходимы оба этих типа инструментов. Существуют следующие классы эвристик: 1) эвристики, основанные на узнавании, такие как эвристика узнавания; 2) эвристика одной хорошей причины, такие как эвристика взгляда; 3) последовательные эвристики, такие как «бери лучшее»; 4) социальные эвристики, такие как имитация поведения окружающих. Эвристика хиатуса. Если покупатель не делает покупок в течение девяти месяцев или более, то его следует классифицировать как неактивного, в противном случае – как активного. Это правило относится к классу эвристик одной хорошей причины. Оно используется менеджерами для предсказания того, какие покупатели бу- дут делать покупки в будущем. Было показано, что оно превосходит многие сложные методы оптимизации. Число месяцев может варьироваться. Эффективная граница. В задаче векторной оптимизации: совокупность точек на критериальной плоскости, соответствующих эффективным решениям задачи, то есть, таким наборам аргументов, изменением которых нельзя улучшить значение какого- 96 либо критерия, не ухудшив при этом значение другого критерия. В задаче Марковица представляет собой верхнюю часть параболы, ограничивающей допустимое множество задачи на плоскости дисперсия-доходность. |