Геодезия строение перекрытий. Талеб Нассим Николас - Антихрупкость (Человек Мыслящий. Идеи, сп. Талеб Нассим Николас Т16 Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса Нассим Николас Талеб Перс англ. Н. Караева. М. КоЛибри, АзбукаАттикус, 2020. 768 сил 9785389098923 Антихрупкость книга
 Скачать 5.15 Mb.
|
|
Отшельничество. После Черного лебедя я провел в отшельничестве дней, около трехсот упоительных дней в году минимально общаясь с внешним миром, — плюс двадцать лет N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 681 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 681 14.10.2013 15:06:28 14.10.2013 15:06:28 Нас сим Ник о л ас Тале б размышлений о проблеме нелинейности и нелинейного риска. В каком-то смысле меня достали ученое сообщество и псевдонаучные достижения. Наука и познание — это убедительные, глубокие, строгие доводы, доведенные до логического завершения, а не наивная (via positiva) эмпирика или пустой треп. Вот почему я отказался от призванной превратить книгу в товар (и используемой для обмана читателя) журналистской идеи снабжать текст ссылками. Я предлагаю дополнительное чтение. Мои доводы не должны зависеть и действительно не зависят от одной статьи или одного результата, если не считать развенчание ложных теорий а-ля via negativa — там ссылки нужны для наглядности. Шарлатаны. В статье про Четвертый квадрант, опубликованной в International Journal of Forecasting (ее можно найти в Сети в числе вспомогательных материалов к Черному лебедю, я эмпирически, используя все доступные экономические данные, показал, что жирные хвосты одновременно чреваты катастрофой и непредсказуемы, — поэтому все квадратичные методы не работают с социально-экономическими переменными регрессия, среднеквадратическое отклонение, корреляция итак далее (технически коэффициент эксцесса при обработке десяти тысяч выборок может возникать из одного наблюдения, иначе говоря, все измерения жирных хвостов — это ошибки отбора. Это очень сильное утверждение а-ля via negativa: оно означает, что мы не можем использовать ковариационные матрицы — они ненадежны и неинформативны. Наделе этот вывод следует из определения жирных хвостов, так что в эмпирическом доказательстве нет нужды ноя все равно привел в статье все расчеты. Любой честный ученый спросил бы Что нам теперь делать Истеблишмент экономической науки статью попросту проигнорировал. Это свора шарлатанов — по любым научным нормами этическим принципам. Многие «нобели» (Ингл, Мертон, Шоулз, Марковиц, Миллер, Самуэльсон, Шарп и еще кое-кто) положили шарлатанские предпосылки в основу своих трудов, иначе они получили бы другой результат. Шарлатаны и хрупкоделы) уютно устроились в своих учреждениях. Это вопрос этики см. примечания к Книге VII. N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 682 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 682 14.10.2013 15:06:28 14.10.2013 15:06:28 Ан тих р у п кость Исходя из задач этой книги я не беру в расчет ни одну экономическую работу, в которой для анализа области жирных хвостов используется регрессия — таки так это пустая болтовня за редкими исключениями, например, Pritchet (2001), где жирные хвосты не влияют на результат. ПРОЛОГ И КНИГА I. АНТ И ХРУПКОСТЬ ВВЕДЕНИЕ bbАнтихрупкость и сложность Bar-Yam and Epstein (2004) определяют чувствительность как возможность острых реакций на слабые раздражители и неуязвимость как возможность мягких реакций на сильные раздражители. Наделе чувствительность, когда реакция позитивна, похожа на антихрупкость. Личная переписка с Бар-Ямом. Янир Бар-Ям великодушен в своих замечаниях Сделаем шаг назад и рассмотрим более общие понятия разделенных и соединенных систем разделенная система более стабильна, а соединенная — более уязвима и обладает большими возможностями для коллективного действия. Уязвимость (хрупкость) — это взаимосвязанность без возможности реагирования. Реагирование позволяет взаимосвязан- ности использовать благоприятную возможность. Если в ответ на угрозу — или для того, чтобы использовать какую-то возможность можно предпринять коллективное действие, уязвимость может быть смягчена, выигрыш может свести ее на нет. Таково основное соотношение между описанной нами концепцией чувствительности и вашей концепцией антихрупкости». (Печатается с разрешения.) Дамокл и комплексификация. Tainter (1988) доказывает, что усложнение ведет к хрупкости, но его рассуждения отличаются от моих. Посттравматический рост Bonanno (2004), Tedeschi and Calhoun (1996), Calhoun and Tedeschi (2006), Alter et al. (2007), Shah et al. (2007), Pat–Horenczyk and Brom (Пилоты перекладывают ответственность на систему. FAA report: John Lowy, AP, Aug. 29, Проблема Лукреция. Обсуждение Четвертого квадранта в постскриптуме к Черному лебедю и эмпирическое доказательство во вспомогательных материалах 683 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 683 14.10.2013 15:06:28 14.10.2013 15:06:28 Нас сим Ник о л ас Тале б Высшая точка прилива Kahneman (2011), основываясь на работах весьма проницательного Говарда Кунрейтера, пишет Защитные меры, применяемые индивидами или правительствами, обычно рассчитаны на самую ужасную катастрофу, которая когда-либо происходила Вообразить еще более ужасную катастрофу, как правило, нелегко». Психологи и эластичность Seery 2011, по наводке Питера Бе- велина. Однако некоторые теории и эмпирические данные свидетельствуют о том, что опыт столкновения с трудностями может быть и положительным — в форме большей склонности к эластичности (способности к восстановлению) в последующих стрессовых ситуациях. Они говорят об эластичности Опять же это не эластичность. Работа Даншена. Danchin et al. (Ошибки инженеров и их влияние на безопасность Petroski Шуми усилие Mehta et al. (Усилие и плавность Shan and Oppenheimer (2007), Alter et al. (Баррикады Идея, которую высказал в разговоре Сайфедин Аммус. Буццати. Una felice sintesi di quell’ultimo capitolo della vita di Buzzati è contenuto nel libro di Lucia Bellaspiga «Dio che non esisti, ti prego. Dino Buzzati, la fatica di Самопознание Иллюзия осознанного желания (термин Дэниэла Вегнера), рассмотренная в Одураченных случайностью». Продажи книги злобные рецензии. Про Айн Рэнд: Michael Shermer, “The Unlikeliest Cult in History,” Skeptic vol. 2, no. 2, 1993, pp. 74— 81. Это лишь пример пожалуйста, не причисляйте автора этой книги к поклонникам Айн Рэнд. Клеветнические кампании Немецкий философ Брентано анонимно нападал на Маркса. Сначала он обвинил Маркса в том, что тот скрыл некий чрезвычайно незначительный факт, не имевший отношения к идеям Капитала потом увел дискуссию в сторону от главной темы. Этот спор продолжался и после смерти Маркса — Энгельс энергично защищает своего товарища в предисловии к третьему тому его труда. Как проводить клеветнические кампании от Людовика XIV до Наполеона. Darnton (2010). N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 684 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 684 14.10.2013 15:06:28 14.10.2013 15:06:28 Ан тих р у п кость bЗакон Вольфа и кости, упражнения, плотность костного минерала у пловцов Wolff (1892), Carbuhn (2010), Guadaluppe-Grau (2009), Hallström et al. (2010), Mudd (2007), Velez (Эстетика хаоса Arnheim (1971). Нанокомпозиты. Carey et al. (2011). Карсенти и кости Благодарю Жака Мераба за обсуждение и предисловие к Карсенти; Karsenty (2003, 2012a), Fukumoto and Martin (2009); про оплодотворяющую способность и кости см. Karsenty (2011, Экономика как часы Вот типичная возмутительная ошибка в Grant (2001): Общество воспринимается как огромный и сложный часовой механизм, который с момента запуска функционирует автоматически и предсказуемо. Вся система управляется законами механики, влияющими на каждую деталь. Как Ньютон открыл закон тяготения, управляющий движением естественного мира, так Адам Смит открыл законы спроса и предложения, управляющие движением мира экономики. Описывая социальные системы, Смит сравнивал их с часами и механизмами». Эгоистичный ген Эгоистичный ген — концепция Роберта Три- верса, часто приписываемая Ричарду Докинзу (как убедил меня в частной беседе Роберт Триверс). Печальная история. Системная антихрупкость по Даншену и переопределение гор- мезиса. В наших работах мыс Даншеном отвечали друг другу. Danchin et al. (2011): Идея такова когда группа сущностей подвергается серьезным испытаниям, общий итог может быть вполне позитивным. Внутри группы одна сущность может пережить все испытания, так что ее выживание компенсирует гибель всех остальных членов группы, более того, опасность может не затронуть ее вообще. В таком разрезе гормезис — это всего лишь целостное описание сценариев, которые развертываются на уровне популяции процессов, структур или молекул, и это описание постулирует позитивный исход для сообщества. Что касается живых организмов, гормезис можно наблюдать на уровне популяции организмов, популяции клеток или популяции внутриклеточных молекул. Мы изучаем здесь, как анти- хрупкость может проявляться на последнем уровне, и отмечаем, N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 685 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 685 14.10.2013 15:06:28 14.10.2013 15:06:28 Нас сим Ник о л ас Тале б что ее свойства чрезвычайно сильно напоминают свойства процесса, называемого естественным отбором. В частности, если антихрупкость — это встроенный процесс, позволяющий индивидуальным сущностям выделиться из основной массы в опасной ситуации и положительно повлиять на участь группы, он может служить иллюстрацией процесса сбора и использования информации». Стив Джобс. Смерть — это самое чудесное изобретение жизни. Оно очищает систему от старых моделей, которые отжили свое. Beahm (Швейцарские часы с кукушкой Третий человек (The Third Man) Орсона Уэллса. Бруно Леони. Благодарю Альберто Мингарди за указание на концепцию неуязвимости права — и за привилегию оказаться в числе гостей на лекции Леони в Милане в 2009 году. Leoni (1957, Великое спокойствие Проблема индюшки. До разразившегося в 2008 году кризиса некий джентльмен по имени Бенджа- мин Бернанке, тогда профессор Принстонского университета, позднее — председатель Федерального резервного банка США и самая влиятельная персона среди экономистов, назвал нашу эпоху Великим спокойствием — чем сильно смутил вашего покорного слугу, утверждавшего, что хрупкость экономической системы растет. Это все равно что объявлять человека, который провел десять лет в стерильном помещении, абсолютно здоровым в то время как наделе он бесконечно уязвим. Отмечу также, что сформулированная мной проблема индюшки это развитие концепции цыпленка Рассела (Черный лебедь»). Руссо. Об общественном договоре. См. также Joseph de Maistre, Oeuvres, Éditions Robert КНИГА II. НОВОЕ ВРЕМЯ И ОТРИЦАНИЕ АНТ И ХРУПКОСТИ Мощные доводы в поддержку движения за по- луавтономные города Benjamin Barber, Long Now Foundation Lecture (2012), Khanna (2010), Glaeser (2011). Мэры справляются N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 686 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 686 14.10.2013 15:06:28 14.10.2013 15:06:28 Ан тих р у п кость со сбором мусора лучше, чем президенты, — и вряд ли втянут нас в войну. Также Mansel (2012) про Левант. Австро-Венгерская империя. Fejtö (1989). Противоречие историческим фактам Фейтё считает, что Первой мировой войны можно было избежать. Случайный поиски разведка нефти. Menard and Sharman (1976) противоречит White et al. (1976), Singer et al. (Случайно выбранные политики Pluchino et al. (Швейцария См. описание у Fossedal and Berkeley (Государство нового времени Модерные государства критикует Scott (1998). Левантийская экономика Mansel (2012) о городах-государствах. Экономическая история Pamuk (2006), Issawi (1966, 1988), von Heyd (1886). Важные мысли у Эдмона Абу (About, 1855). Города-государства в истории Stasavage (2012) критически смотрит на олигархический город-государство как источник долгосрочного экономического роста (хотя изначально темпы роста высоки. Однако эта работа совершенно недостоверна сточки зрения эконометрии, потому что не учитывает жирные хвосты. Дело не в росте (это бессмысленный показатель, а в хрупкости и управлении риском. Кроме Вебера и Пиренна модель города- государства защищали Delong and Schleifer (1993). См. Ogilvie (2011). Тонзиллэктомия. Bakwin (1945), цитируется в Bornstein and Emler (2001), подробно рассматривается в Freidson (1970). Повторение в Avanian and Berwick (Орлов Orlov (Наивное вмешательство в развитии Easterly (2006) описывает проблему зеленого леса Неверно предполагать, что если я учился и живу в обществе, которое каким-то образом достигло мира и процветания, я знаю достаточно, чтобы составлять планы достижения мира и процветания для других обществ. Как сказал мой друг Эйприл, это все равно что считать, будто беговые лошади могут построить ипподром. Другие проблемы Easterly et al. (1993), Easterly and Levine (2003), Easterly (Голод в Китае. Meng et al. (Смерть Вашингтона Morens (1999); Wallenborn (1997). N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 687 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 687 14.10.2013 15:06:28 14.10.2013 15:06:28 Нас сим Ник о л ас Тале б Коран и ятрогения. Земмельвейс. Отошлю читателя к самому невероятному источнику докторской диссертации Луи-Фердинана Селина, напечатанной в Gallimard (1999). За наводку спасибо Глории Ориджи. Псевдостабилизация. Часть доводов главы 7 выработана вместе с Марком Блайтом в статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs: Taleb and Blyth (Швеция У шведской экономической элиты автономии больше, чем в любой успешной демократии. См. Steinmo (Транспорт и отказ от дорожных знаков Vanderbilt (История Китая. Eberhard (переиздание, Случайный толчок Это называется отклонением в сторону стату- са-кво, и кое-кто хотел бы, чтобы государство манипулировало нами и мешало нам отклоняться в эту сторону. Идея хорошая, но что, если подталкивающий нас эксперт — вовсе не эксперт? Прокрастинация и приоритетная эвристика Brandstetter and Gigerenzer (Переменчивость Франции Robb (2007). Французские восстания как национальный спорт Nicolas (2008). Национальное государство во Франции между 1680 и 1800 годами Bell (Сложность Нас больше всего интересует здесь влияние на жирные хвосты. См. Kaufman (1995), Hilland (1995), Bar-Yam (2001), Miller and Page (2007), Sornette (Сложность и жирные хвосты Нет нужды обращаться к математике (оставим ее в соответствующем приложении с помощью простых, строгих и коротких аргументов можно доказать, что жирные хвосты обусловлены рядом свойств сложных систем. Важный математический результат следует из того, что система зависит от случайных переменных, так что распределение нельзя привести к гауссову «колоколу». Рассмотрим влияние на систему динамичного хеджирования и пересмотра портфеля. А — Почему жирные хвосты возникают вследствие левериджа и обратной связи упрощенный случай единственного агента 688 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 688 14.10.2013 15:06:28 14.10.2013 15:06:28 Ан тих р у п кость А1 [леверидж] — Если агент с левериджем L покупает ценные бумаги, когда увеличилось его благосостояние (рост стоимости уже имеющихся ценных бумаги продает их, когда стоимость падает, в попытке сохранить некий уровень левериджа L (агент вогнут в отношении риска, и обратная связь — Если ценные бумаги дорожают нелинейно, когда их покупают, и дешевеют, когда их продают, тогда, поскольку курсы ценных бумаг не являются независимыми, ЦПТ центральная предельная теорема) неприменима (нельзя привести распределение к гауссиане. Отсюда жирные хвосты — это непосредственный результат обратной связи и левериджа, усугубленный вогнутостью от уровня левериджа L. A3 — Если эффект обратной связи вогнут в отношении размера продажа десяти ценных бумаг дороже в расчете на единицу, чем продажа одной, проявятся негативная скошенность ценной бумаги и процесс роста благосостояния. (Проще говоря, как ив случае с негативной гаммой портфельного страхования, у агента есть опцион на покупку, нонет опциона на продажу, отсюда — негативная скошенность. Принудительная продажа оказывает тот же самый эффект, что и хеджирование короткого опциона.) Замечание о скошенности, усугубленной зависимостью от последовательности. Говоря точнее, если сначала растет благосостояние, то затем увеличиваются риски скошенность. Сквизы и вынужденные продажи при понижении цен рынок падает больше (но реже, чем поднимается, когда цены растут. Б — Случай множества агентов если агентов больше, чем один, эффект усиливается за счет динамической регулировки хеджирования) одного агента, который побуждает делать тоже самое другого агента и т. д. Обычно этот процесс называют заражением В — Сказанное можно распространить на что угодно, скажем, нарост ценна недвижимость в ответ на покупку домов вследствие избыточной ликвидности и т. д. Из той же концепции вынужденного действия и вогнутости издержек следует, что преимуществом обладают системы с распределенной случайностью 689 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 689 14.10.2013 15:06:28 14.10.2013 15:06:28 Нас сим Ник о л ас Тале б Риск увеличивается при поступлении новой информации См. литературу об эффекте привязки (с ней знакомит Черный лебедь. См. также докторскую диссертацию Mary Kate Stimmler, защищенную в Калифорнийском университете в Беркли (2012); за наводку спасибо Филу Тетлоку. В эксперименте Стиммлер участники были разделены на две группы — простую и сложную. В простой группе участникам было сказано: Сообщаем вам, что имеется следующая формула для расчета суммы средств (T), которую заработает вам затри месяца первоначальная инвестиция (I) при доходности (R): T = В сложной группе участникам было сказано: Сообщаем вам, что имеется следующая формула для расчета суммы средств A n , которую заработает вам затри месяца первоначальная инвестиция A n-1 при доходности Само собой разумеется, простая и сложная формула дают один и тот же результат. Ноте, кто пользовался сложной формулой, рисковали больше. Заблуждение измерения вероятностей То, что понятно любому таксисту и любой бабушке, будто испаряется из человека, попавшего в университет. В книге Измерение реальности (The Measure of Reality; Crosby, 1997) историк Альфред Кросби защищает следующий тезис от прочего мира Западную Европу отличает одержимость измерениями и трансформацией количественного в качественное. (Строго говоря, это неверно, древние тоже обожали измерять все что только можно, ноу них не было арабских цифр, упрощающих вычисления) Идея Кросби проста мы научились воспринимать мир точно — и эта точность стала предпосылкой научно-технической революции. Историк рассказывает о первых механических часах (разбиение вре- N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 690 N-AZB-12371_Antixrupkost_Block.indd 690 14.10.2013 15:06:28 14.10.2013 15:06:28 Ан тих р у п кость мени), морских картах и перспективной живописи (разбиение пространства) и методе двойной бухгалтерии (разбиение финансовых отчетов. Поначалу люди измеряли то, что измерить можно и нужно, а потом замахнулись на то, что измерить нельзя. Сейчас наша проблема состоит в том, что мы стали подвергать измерениям элементы, погрешность измерения которых очень высока — иногда бесконечно высока. (Вспомните «Фукусиму», о которой мы говорили в предыдущем разделе) Ошибки в Среднестане несущественны, ошибки в Крайнестане чреваты ужасными последствиями. Когда ошибки измерения чрезмерно высоки, слово измерение теряет смысл. Конечно, я могу измерить стол, за которым пишу эти строки. Могу измерить температуру. Ноя не могу измерить будущий риск. Точно также я не в силах измерить вероятность — в отличие от стола, вероятность невозможно пощупать и изучить. Такое измерение — в лучшем случае спекулятивная оценка чего-то, что может произойти. Заметим, что Hacking (2006) ни слова не пишет о жирных хвостах Аналогично поступает Hald (1998, 2003), von Plato (1994), Salsburg (2001), а также, хотя ему это совсем уже непростительно) описывает модели повышенного риска. Daston (1988) обнаруживает связь между измерением вероятности и Просвещением. Концепция вероятности как количественного, а некачественного конструкта и вправду нас ослепила. А утверждение, что наука есть безошибочное измерение — и это по большому счету правда, ноне всегда, — может навязать нам разнообразные иллюзии, заблуждения и грезы. Прекрасное понимание вероятности, соединенное со скептицизмом. Мало кто из философов возвращается к настоящей проблеме вероятности. |