Управление рисками. Шпоры. Управление рисками в системе наук управления

• Название: Управление рисками в системе наук управления
• Анкор: Управление рисками. Шпоры.doc
• Дата: 24.04.2017
• Размер: 0.49 Mb.
• Имя файла: Управление рисками. Шпоры.doc
• Тип: Документы; #4128
• Категория: Экономика. Финансы
• страница: 4 из 6

Методы диагностики рисков компании.

Виды диагностики

1. 
   непрофессиональная диагностика – осуществляется силами самого предприятия. Не затратная. Не требует большого объема работы. Нет четкого анализа.
   
2. 
   профессиональная диагностика. В России: приглашенный из другой компании специалист – консультант на возмездной основе проводит анализ и выдвигает ряд решений текущих проблем (обычно просто говорят, что все плохо).
   
3. 
   поиск симптомов (из японской модели «Всеобщее управление качеством»).
   
4. 
   выдвижение, проверка и выбор гипотезы (чаще всего применяется в РФ);
   
5. 
   «лабораторный анализ» - привлечение сторонних консультантов, которым дается определенная модель, на основе которой проводиться анализ; проводятся социальные исследования.
   
6. 
   «стресс-тестинг» - практический анализ ситуации, проведение специальных учений с целью проверки поведения организаций в условно наступившем случае риска (по принципу «мозгового штурма»).
   
7. 
   хронологическая цепочка;
   
8. 
   применение специальных тестов (используется в промышленном процессе и в кадровом процессе);
   
9. 
   Бритва Оккама. Убираются те цели, которые с учетом существующих рисков не выгодны. Рассмотрение всех характеристик объекта. Установление особенностей их развития с последующим исключением неадекватных, второстепенных и лишних характеристик.
   
10. 
    диагностика с применением информации из открытых источников;
    

24. 
    Картографирование рисков фирмы.
    

Картографирование рисков - это систематичное представление опасностей, с которыми фирма сталкивается в результате проведения каких- либо действий, а также воздействия внешнего окружения и финансовые отношения.

Цель картографирования – идентификация риска (вид, частота и сила воздействия).

Принципы построения карты риска:

1. 
   для этой процедуры привлекаются внешние эксперты;
   
2. 
   картографирование рисков проводиться на основе составления вопросника – это основной перечень ситуаций риска, с которым может столкнуться организация.
   

Вопросник:

• 
  Описательный: подробное указаны все элементы внешней и внутренней среды с основными характеристиками.
  

Все вопросники составляются на основании предыдущего опыта их авторов.

• 
  Точечный: перечень вопросов, на которые эксперт должен ответить утвердительно или отрицательно.
  

Недостатки вопросников:

• 
  Ни один вопросник не способен отразить все связи организации;
  
• 
  Либо чрезмерное дробление риска, либо чрезмерное обобщение;
  
• 
  Трудно заполнять и обобщать вопросник.
  

3. 
   Карты риска независимо от формы и содержания должны описывать один и тот же рисковый профиль. По форме и содержанию выделяют карты:
   
   • 
     Географический план;
     
   • 
     Карта-схема технологического процесса.
     
4. 
   По каждому виду риска определяются показатели:
   
   • 
     источник, вызывающий риск;
     
   • 
     сфера проявления риска;
     
   • 
     масштаб и сила воздействия.
     

Основные виды карт рисков:

1. 
   Карта географических признаков – составляется в том случае, если организация только начинает свою деятельность и выбирает месторасположение; или расширяется;
   
2. 
   Карты рабочих помещений (например, карта пожарной безопасности);
   
3. 
   Карта поставщиков – имеет вид таблицы, в которой указывается наименование поставщика, объемы и виды работ и услуг, его репутация по 5-ти бальной шкале;
   
4. 
   Карта потребителей – таблица строится по такому же принципу, что и карта поставщиков, только по системе сбыта;
   
5. 
   Карта персонала;
   
6. 
   Карта конкурента – имеет вид таблицы, в которой рассматриваются угрозы со стороны конкурентов;
   
7. 
   «Оргструктура» - имеет вид схемы, на которой отмечены все подразделения организации и степень их риска. Самые рисковые: отделы сбыта, закупки и финансовый отдел (мертвые точки);
   
8. 
   Карта проекта;
   
9. 
   Карта сегментации рынка – собирается вся маркетинговая информация о сегменте рынка;
   
10. 
    Карта финансовых инструментов – указываются все финансовые инструменты организации и степень их риска;
    
11. 
    Карта внешнего окружения – оценка всех рисков внешней среды.
    

Завершением процедуры картографирования является составление сводной таблицы рисков фирмы.

Факторы риска	Виды картографических рисков
	персонал	поставщики	конкуренты	и т.д.
1. 2. 3. …

25. 
    Стратегические риски.
    

Стратегический риск – это риск, который проявляется в деятельности организации, связанный с реализацией стратегии и способный доходить до катастрофического масштаба.

Источниками стратегических рисков являются внешние и внутренние факторы.

Внешние факторы:

1. 
   изменения в экономической среде, наличие и доступность денежных ресурсов;
   
2. 
   политические факторы;
   
3. 
   изменение правовой стороны среды;
   
4. 
   изменение в социально-культурной среде;
   
5. 
   технологические факторы
   

Внутренние факторы:

1. 
   неверная оценка стратегического потенциала;
   
2. 
   особенности кадрового состава;
   
3. 
   технология управления ресурсами;
   
4. 
   ошибка в прогнозе развития страны;
   
5. 
   ошибочный выбор целей.
   

Стратегические риски менее управляемые и самые разрушительные.

Используется для оценки модель «5 сил» Портера.

Уровни стратегического риска:

1. 
   Низкий:
   
   • 
     Риск-менеджмент является частью стратегического планирования;
     
   • 
     Все сотрудники организации знают и разделяют стратегические цели и принимают элементы корпоративной культуры;
     
   • 
     За последние несколько лет были достигнуты цели организации, стратегии, при этом управленческий состав был активно задействован;
     
   • 
     Принимаемые инициативы обеспечения финансовыми средствами могут оказать лишь незначительное влияние на доходы фирмы;
     
   • 
     Возможность менять управленческие решения и корректировать цели организации.
     
     2. 
        Средний:
        

• 
  Риск-менеджмент частично согласовывается с процедурами стратегического управления;
  
• 
  Руководство организации способно принимать эффективные решения и контролировать их выполнение;
  
• 
  Вероятность успеха новых стратегических инициатив довольно высока, при этом сотрудники могут о них не знать;
  
• 
  Принимаемые инициативы могут нанести серьезный ущерб доходу и капиталу лишь в незначительном количестве случаев;
  
• 
  Стратегические инициативы не ведут к резким изменениям в организации.
  

2. 
   Высокий:
   
   • 
     Стратегическим вопросам не уделяется достаточное внимание; риск-менеджмент отделен от стратегического управления;
     
   • 
     Несоответствие стратегии и тактики организации;
     
   • 
     Неэффективные процедуры диагностики риска;
     
   • 
     Отсутствие единой информационной системы, поддерживающей стратегические инициативы;
     
   • 
     Стратегические инициативы сильно отличаются от принятой стратегии;
     
   • 
     Стратегические решения сильно влияют на стоимость фирмы;
     
   • 
     Отменить принятые решения трудно и дорого.
     

26. 
    Макроэкономические и политические риски.
    

Макроэкономические риски – это риски внешнего характера, которые могут являться спекулятивными, определяющие состояние национальной экономики страны и вызываемые политическими изменениями.

Политический риск – чистый риск, предполагающий возможность возникновения потерь в связи с изменением политической системы и государственной политики.

Источники политического риска:

1. 
   повышение налоговых савок;
   
2. 
   изменение договорных условий между компаниями внутри страны, между национальными и иностранными организациями;
   
3. 
   личные приоритеты правящей коалиции;
   
4. 
   отчуждение имущества по политическим мотивам и экспроприация государством компаний и т.д.;
   
5. 
   изменение политического строя государства;
   
6. 
   отношения граждан к правящей элите.
   

Виды политического риска:

1. 
   риск военных действий и гражданских беспорядков;
   
2. 
   риск экспроприации и национализации;
   
3. 
   ограничение конвертирования местной валюты;
   
4. 
   риск нарушения договорных обязательств из-за действия властей страны компании-контрагента.
   

Политический риск может быть прямого и косвенного воздействия.

Прямое воздействие - влияние на деятельность организации по всем основным экономическим показателям.

Косвенное воздействие - влияниевоздействие на компанию контр-агента.

Политический риск может проявиться на:

• 
  международном уровне (вовлечение всех стран либо их часть);
  
• 
  национальном;
  
• 
  региональном уровне (охватывает несколько стран и действует в регионе (Европа)).
  

Основные последствия политического риска:

• 
  Массовое недовольство;
  
• 
  Рост цен на импортную продукцию;
  
• 
  Изменение взаимоотношений между властью и обществом;
  
• 
  Изменение системы налогообложения;
  
• 
  Затруднение передвижения капитала при конвертации валюты;
  
• 
  Снижение доходов населения.
  

Методы оценки политического риска:

• 
  Экспертные методы;
  
• 
  Количественные методы, основные на выделение социальных показателей и экономических параметров присвоения различного числового значения в зависимости от особенностей рассматриваемого государства и составление сводного отчета по каждой стране по указанным параметрам:
  

• 
  Попарное сравнение стран по уровню риска;
  
• 
  Метод стран по уровню риска;
  
• 
  Метод больших туров;
  
• 
  Метод старых знакомств;
  
• 
  Изучение отчетов сводных таблиц, характеризующих политическую ситуацию в изучаемых странах, представленных мировыми компетентными органами.
  

Особенности политического риска в РФ:

• 
  огромное влияние личностного фактора;
  
• 
  изучение риска ведется на среднесрочный период;
  
• 
  наличие неоднородных политико-территориальных образований;
  
• 
  осложнен религиозным фактором.
  

27. 
    Риски изменения законодательства и системы налогообложения.
    

Присущи только одной стране (одной компании).

Являются внешним риском по отношению к деятельности компании, т.к. вызывается внешними факторами и не зависит от особенностей деятельности компании.

Особенность риска: компания не может на него влиять, а только способна бороться с его последствиями (исключение: если компания может лоббировать своими интересами в правительстве или сами представлены правительством).

Виды рисков:

1. 
   риск изменения отраслевого законодательства;
   
2. 
   риск введения ограничений по операциям импорта-экспорта;
   
3. 
   рис изменения таможенной системы и таможенного законодательства;
   
4. 
   риск протекционизма;
   
5. 
   риск изменения трудового законодательства;
   
6. 
   изменение ставок налогов на прибыль;
   
7. 
   риск изменения базовых налоговых ставок (ЕСН, ЕНВД, НДФЛ);
   
8. 
   риск изменения системы предоставления налоговых преференций и вычетов.
   

Риск может оцениваться количественно. Для работы с ним необходимо знать законодательство и иметь квалифицированных работников.

На базе данных рисков возникают судебные и бухгалтерские риски.

28. 
    Методы интеграции и совокупное покрытие рисков.
    

Методы диссипации (рассеивания) риска

Представляют собой более гибкие инструменты управления. Один из них связан с распределением риска между стратегическими партнерами. В качестве партнеров могут выступать как другие предприятия, так и физические лица. Здесь могут создаваться акционерные общества, финансово – промышленные группы. Предприятия могут вступать в консорциумы, ассоциации, концерны.

Объединение предприятий в одно либо в группу носит название интеграции.

Выделяют четыре основных вида интеграции риска:

• 
  (обратная) интеграция - предполагает объединение с поставщиками;
  
• 
  (прямая) интеграция - подразумевает объединение с посредниками, образующими дистрибьюторскую сеть по сбыту продукциипредприятия;
  

• 
  горизонтальная интеграция - предполагает объединение с конкурентами; обычно такие ассоциации создаются с целью согласования ценовой политики, разграничению зон хозяйствования, каких-либо совместных действий;
  

• 
  вертикальная интеграция – это объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности для достижения совместных стратегических целей.
  

29. 
    Альянсы и неопределенность. Риски отношений в альянсах.
    

Данный риск возникает при формировании оптимальной структуры хозяйственной деятельности для достижения наибольшего конкурентного преимущества как в пределах одного государства, так и вне его.

Основная особенность – все виды этих рисков являются производными.

Виды рисков:

1. 
   Риск, связанный с формированием стратегии альянса:
   

• 
  Неправильный выбор направления развития альянса;
  
• 
  Неверное определение требуемой степени связи между компаниями;
  
• 
  Сделка слияния-поглощения: неправильный выбор целевого объекта покупки;
  
• 
  Ошибка в выборе партнера, неверная оценка его привлекательности на рынке;
  
• 
  Иск неверной оценки требуемого объема инвестиций, необходимых для осуществления совместных проектов.
  

2. 
   Риски взаимодействия с внешней средой:
   

• 
  Репутационный риск;
  
• 
  Риск снижения устойчивости объединенных компаний (альянса);
  
• 
  Связь с антимонопольным регулированием, особенно для сделок поглощения;
  
• 
  Изменение в законодательстве и в налоговой системе, особенно для поглощения и альянсов с иностранными копаниями;
  
• 
  Риск изменения внешнеэкономической политики страны-участницы альянса.
  

3. 
   Риски, связанные с ресурсами альянсов:
   

• 
  Финансовые риски;
  
• 
  Операционные риски (при осуществлении повседневной деятельности, связанные со слиянием и поглощением).
  
• 
  Инфраструктурные риски:
  
  • 
    Технологические риски, связанные с несовместимостью технологий;
    
  • 
    Риски несоответствия корпоративной культуры;
    
  • 
    Снижение лояльности персонала (слияние-поглощение);
    
  • 
    Риск изменения качества бизнес-процесса,
    

Особенность рисков отношений в альянсе в том, что их невозможно разделить на составные части применительно к конкретной компании, все риски рассматриваются как совокупные.

30. 
    Риски усиления конкуренции в условиях спада.
    

31. 
    Основные операционные риски финансовых организаций.
    

Операционный риск – это риск возникновения убытков из-за неэффективных или разрушительных внутренних процессов, действия людей, ошибочного функционирования информационных систем и технологий, а также в следствии внешний факторов.

Причины операционных рисков:

1. 
   недостаточная квалификация персонала;
   
2. 
   неправильное распределение функций внутри организации;
   
3. 
   отсутствие необходимых мощностей для осуществления деятельности;
   
4. 
   недооценка существующих угроз;
   
5. 
   отсутствие эффективной системы контроля;
   
6. 
   отсутствие эффективной системы защиты информации и собственности.
   

Операционный риск всегда является специфическим, т.е. масштабы его проявления, сила и сфера воздействия уникальны для каждой организации.

Последствия операционных рисков:

1. 
   невозможность осуществления стратегии;
   
2. 
   финансовые убытки и невозможность осуществления основных операций в заданный срок;
   
3. 
   увеличение ..персонала;
   
4. 
   внутреннее и внешнее мошенничество;
   
5. 
   нарушение технологического процесса деятельности организации.
   

Процедура управления операционными рисками:

1. 
   разработка эффективной системы контроля финансового состояния организации и информационной безопасности;
   
2. 
   разработка непрерывного бизнес-процесса;
   
3. 
   лояльность персонала к организации;
   
4. 
   передача сторонним компаниям непрофильных процессов деятельности при осуществлении аутсорсинга.
   

Делятся на:

• 
  Риски финансовых систем;
  
• 
  Риски промышленных организаций.
  

Особенности операционных рисков для финансовых организаций:

1. 
   трудно отделимы от финансовых рисков;
   
2. 
   имеют замедленный характер действия, но способны приводить к существенным последствиям;
   
3. 
   Способны приводить к отрицательным последствиям;
   
4. 
   Сопутствуют всем финансовым сделкам;
   
5. 
   Воздействуют не только на собственный капитал компании, но и на привлеченные средства.
   

Особенности промышленного риска:

1. 
   наиболее важным для организации является риск систем и технологические риски;
   
2. 
   из-за специфики организации операционные риски могут вызывать психологические и экологические риски;
   
3. 
   Операционные риски промышленных компаний являются частично запланированными и включенными в возможные расходы организации;
   
4. 
   Риск упущенной выгоды для промышленной компании менее актуален, чем для финансовой;
   
5. 
   Операционные риски в промышленной компании можно успешно контролировать.