Управление рисками. Шпоры. Управление рисками в системе наук управления

• Название: Управление рисками в системе наук управления
• Анкор: Управление рисками. Шпоры.doc
• Дата: 24.04.2017
• Размер: 0.49 Mb.
• Имя файла: Управление рисками. Шпоры.doc
• Тип: Документы; #4128
• Категория: Экономика. Финансы
• страница: 3 из 6

Риски и неопределенность. Стратегия и риски компании.

Понятия «риск» и «неопределенность» очень близки и даже часто используются как синонимы. Действительно, оба термина применяются для обозначения отсутствия или недостатка определенности, т.е. ясности и/или уверенности в исходе того или иного события.

С точки зрения рыночной экономики разделяют 3 ситуации:

1. 
   Полная неопределенность.
   

Неопределенность – это неясная, точно неизвестная обстановка, неполнота или неточность информации, которая обусловливает непредсказуемость конечных результатов деятельности.

2. 
   Частичная неопределенность.
   
3. 
   Ситуация риска (рискованная ситуация) - есть определенное количество исходов и известны вероятности их проявления.
   

Причины неопределенности:

1. 
   Неполнота и недостаточность информации об окружающей среде – нестабильность среды.
   
2. 
   Отграничение лица, принимающего решения, связанное с особенностями обработки и восприятием информации.
   
3. 
   Случайность воздействия неблагоприятных факторов на деятельность компании.
   
4. 
   Противодействие участников рынка, связанных с деятельностью конкурентов и иных участников.
   

Неопределенность может носить объективный и субъективный характер.

Оценить уровень неопределенности невозможно.

Стратегия развития определяет все стороны функционирования соответствующей фирмы, задавая ее цели и методы их достижения в долгосрочной перспективе. Поэтому стратегия развития фирмы и ее положение на рынке задают особенности системы управления рисками. Так, если фирма сориентирована на завоевание рынка, то в качестве основного варианта управления рисками она может предпочесть удержание у себя всех или большей части рисков. Если же фирма сориентирована на поддержание положительного имиджа, сложившегося на рынке, и сохранение своей финансовой устойчивости, то вариантом управления рисками может быть передача крупных рисков во внешнюю среду.

Основные варианты управления риском на уровне фирмы:

1. 
   осторожный;
   
2. 
   взвешенный;
   
3. 
   рискованный.
   

Выбор соответствующего варианта будет определяется стратегией фирмы. Так, если фирма ориентируется на завоевание рынка, она предпочтет рискованный или взвешенный вариант управления риском. Если же фирма ориентируется на сохранение ее сложившегося положения на рынке и на обеспечение своей финансовой устойчивости, то ее выбор будет в пользу взвешенного или осторожного варианта.

Осторожный вариант управления рисками избирается фирмой в том случае, если ее руководство предпочитает минимизировать риск банкротства, потери планируемого дохода или прибыли, появления и/или увеличения дополнительных расходов.

15. 
    Риски внешней и внутренней среды организации.
    

Риски внешней среды организации – это вся совокупность рисков, влияющих на деятельность организации, вызванные факторами внешнего характера.

Все риски внешней среды делятся на:

• 
  Риски макросреды;
  
• 
  Отраслевые риски;
  
• 
  Риски ауры.
  

Аура организации – составная часть отраслевой среды, с которой компания связана непосредственно и постоянно (местные органы власти, компании, располагающиеся непосредственно в близости организации, окружающая территория, местные жители).

Отраслевая сфера представлена компаниями-конкурентами, поставщиками, потребителями.

Макросреда представлена политическими, законодательными, экономическими, технологическими, информационными и социальными системами.

К политической системе относится:

• 
  Невозможность осуществления хозяйственной деятельности из-за национализации;
  
• 
  Обострение внутриполитической ситуации в стране;
  
• 
  Введение отсрочки или моратория на внешние платежи на определенный срок из-за ЧС;
  
• 
  Запреты или ограничения конверсии национальной валюты в валюту платежа;
  
• 
  Неблагоприятные изменения налогового законодательства.
  

Экономическая система. Внешние риски:

• 
  Динамика национального продукта (ВНП);
  
• 
  Ставки долгосрочных и краткосрочных кредитов;
  
• 
  Темп инфляции;
  
• 
  Особенности «поведения» национальной валюты;
  
• 
  Темпы и направления технологического прогресса;
  
• 
  Социальная динамика;
  
• 
  Силы СМИ;
  
• 
  Угроза внедрения на национальный рынок иностранных конкурентов;
  
• 
  Угроза использования репутации фирмы конкурентами.
  

Технологическая система:

• 
  Скорость развития технологий в стране по отношению к мировому сообществу;
  
• 
  Степень совмещения новой технологии с существующей техникой.
  

Информационные и социальные системы:

• 
  Особенности формирования общественного мнения;
  
• 
  Существующие технологии передачи и обработки информации;
  
• 
  Средний возраст граждан страны.
  

Внутренние риски – это все виды риски, которые вызываются внутренними элементами деятельности организации.

Элементы:

• 
  Техника, технологии;
  
• 
  Персонал (поведенческие риски);
  
• 
  Все факторы, которые обуславливаются деятельностью организации.
  

Внутренние риски для компании более существенны, поскольку возможность управления ими ограничивается особенностями организации.

16. 
    Этапы жизненного цикла и динамика рисков компании.
    

Орг-ции, проявляющие интерес к проблематике риска, находятся на разных этапах развития своих систем упр-ия риском:от реагирования на отдель.риски до применения изощренных методов прогнозир-ия и целостной системы оптимизации рисков.Развитие систем упр-ия рисками существенным образом связано с этапами жизненных циклов фирмы,продуктов и рыноч-х ниш,на кот-х эта фирма действует. Необх-ть обратить внимание на риски возник-т в связи с потреб-тью соответ-ть изменяющимся правилам ведения бизнеса и накоплением фирмой нек. критической массы активов.На начальных этапах,когда терять нечего,орг-ции готовы принять риск и даже погибнуть. Именно первич.успех выживших фирм подтал­кивает их к тому,чтобы защитить приобретенное,сохранить соц.статус владельцев и 'т.п. Неуправляемость риска становится проблемой, и возникают первые системы идентифи­кации рисков и контроля за рисками;Именно в это время возникает потреб-ть в упр-ии собств-ми кризисами и предотвращении их;в управлении кризисами в смежных орг-циях(поставщиках,потребителях и т.п);в обеспеч-ии надежности наемного руководства; в уклонении от ответ-ти,нежелание возмещать ущерб собств-ым имущ-вом владельцев фирмы.По мере развития произв-ва возникает потреб-ть в полномасштабном упр-ии операц-ми и стратегич-ми рисками.Конкуренция станов-ся все более актуаль. проблемой.Возникает необх-ть в создании развитой сис­темы внутрифирм-го комплексного упр-ия рисками.Уп­р-ие рисками стан-ся частью(постоянной функцией) системы упр-ия фирмой на разных уровнях иерархии.

Зрелые корпорации относ-ся к рискам,во-первых,чаще с финан.т.зр и, во-вторых, с т.зр.превра­щения рисков в новые прибыльные возможности.Они все боль­ше внимания обращают на мониторинг стоимости фирмы,защиту ее доброго имени, защиту ее акционер-го капитала,защиту стратегич-х конкурент-х преимуществ корпорации и т.п.на отдален.перспективу.Упр-ие рисками в зрелых орг-циях направ-но не только на защиту,но и на произ-во прибавоч.стоим-ти. Орг-ции проходят опред. этапы:

Исходное состояние. Фирма на нач.стадии своего развития не особо нужд-ся в искуст-но внедряемой системе упр-ия рисками. Это не значит,что она идет на любойриск в любом своем начинании и на любом уровне упр-ия.Это всего лишь маневрир-ие в многомерном рисковом поле каждого руков-ля под потреб-ти конкрет­ных ситуаций и проектов.Это политика тех,кто еще не имеет серьезного состояния пли положения, кот.м. потерять.

Базовое состояние.Этот этап яв-ся традиц-ым для более или менее развитой орг-ции.Контроль за рисками начинает формализ-ся на основе внутреннего учета и аудита.Правила и процедуры упр-ия рисками сущ-ют,но выпол-ся сотрудниками разных подразделений децентрализов-но и без осознанного стрем­ления к согласованности действий в этой сфере.Это политика тех,кому для выживания и приемлемого роста достат-но приблизит-го,интуитив-го упр-ия.

Осознание.На этом этапе наступает понимание того,что упр-ие рисками м.защитить активы или сэкономить ресурсы, начин-ся систематический сбор и анализ инф-ции о прошлых периодах, изуч-ся история аварии,катастроф,потерь.Это пол-ка тех, кто понимает, что риски опасны и стремится избежать повторения про­шлых ошибок.

Мониторинг.этап характериз-ся тем,что форми­р-ся понимание того, что упр-ие риском-это особая профессиональ.сфера.Обуч-ся кадры, создаются неболь­ш.группы, помогающие высшему руков-ву принимать ре­шения, взвешенные на риск.Предприн-ся попытки спрог­нозир-ть риск на будущее.

Колич.моделирование.Выгоды от упр-ия рисками стан-ся всё более очевидными.Способ-ть к этому упр-ию стан-ся фактором конкур-х преимуществ орг-ции.При этом нарастает объем работы в дан.сфере.

Одним из способов обращения с неудобствами этого нарастания яв-ся формализация содержания и формы инф-ции,а также попытки найти или построить единую колич.систему измерения рисков. Целей три:1) повысить способ-ть более"глубокого и широкого изучения и прогнозир-ия рис­ков;2)облегчить возмож-ти восприятия многоразмер.инф-ции о рисках;

Интеграция. По мере внедрения ф-ции упр-ия риском в орг-цию она стан-ся неотъемлемой частью принятия любых важных решений: о конкурентной з/п,об инвестир-ии кап-ла,о стратегич-х маневрах и проек­тах... В рез-те риск-менеджмент работает на увелич-е стоим-ти фирмыне только через уклонение от возмож-х потерь, но и посредством выявления новых направ-ий полу­чения прибавоч. стоимости.деят-ть по упр-ию рисками орг-ции стан-ся еще одним серьезным фактором производит-ой и конкурентоспособной мощности орг-ции.

17. 
    Многомерность управления компанией.
    
18. 
    Многомерность рискового пространства.
    

Каждая рисковая экспозиция имеет 3 измерения:

1)тип ценности под риском

2)характер опасности, вызывающей экспозицию

3)величину возможных и фактический финансовых и др.последствий.

Ценности под риском:

-рыноч.позиция,

-фин.устойчивость,

-имущ-во,

-нематер.активы,

-доходы

-денеж.потоки,

-связи споставщиками и потребителями,

-торговая марка

-репутация,

-безопасность

19. 
    Развитие компании и управление рисками.
    

20. 
    Функция управления риском.
    

Система управления риском может обеспечивать выполнение целого ряда управленческих целей организации. Она может выступать в качестве основы всей управленческой деятельности, на ее базе строится управленческая стратегия и система контроля.

Функции, возлагаемые на систему управления риском, предопределяют содержание самого процесса управления, которое сводится к следующей последовательности работ:

• 
  разработка политики в области управления риском;
  
• 
  анализ ситуации риска, т.е. выявление факторов риска и оценка его возможного уровня, прогнозирование поведения хозяйственных субъектов в этой ситуации;
  
• 
  разработка альтернативных вариантов решения и выбор наиболее приемлемого и правомерного из них;
  
• 
  определение доступных путей и средств минимизации риска;
  
• 
  подготовка и планирование мер по нейтрализации, компенсации ожидаемых негативных последствий риска.
  

Управление рисками-деят-ть по диагностике,идентификации, измерению и целенаправ.влиянию на подверженность потенц. потерь.Риск-менеджмент позволяет не только снизить потери,если они произойдут,но и более правильно вести бизнес. Кроме того, качество принятия управленч-х решений по новым инвестициям, освоению новой продукции, входу на новый сектор рынка и т.д. может повыситься,если рисковая обстановка этих решений и их альтернатив будет оценена заранее. Даже если руководители будут игнорировать риски, это будет означать, что они принимают риски на уровне их естественной вероятности. Если вести себя активно, вероятности нежелатель­ных событий можно снизить. Следует различать нормальную управленческую работу по риск-менеджменту от управления в экстремальных ситуациях. Во втором случае вопрос об экономич. эффектив-ти зачас­тую уходит на второй план, уступая место решениям жизненно важным.

управление риском - это одна из функций гене­рального упр-ия. Как и прочие функции оно должно обес­печивать движение организации к ее системообразующим целям. Кроме выживания, руководство фирмы может ставить и задачу предот­вращения разнообразных, чувствительных потерь, которые могут прерывать производственный процесс, замедлять рост, ослаблять финансовую мощь, снижать прибыли, уменьшать де­нежные притоки и т.д.

21. 
    Диагностика рисков компании. Формат идентификации рисков.
    

Цель: выявление области и сферы воздействия риска на каждом этапе жизненного цикла компании.

Суть диагностики рисков:

1. 
   определение рискового спектра компании;
   
2. 
   определение актуального рискового профиля;
   
3. 
   определение зоны риска компании.
   

Рисковый спектр организации – совокупность всех рисков конкретной копании; определяется самой организацией.

Рисковый спектр бывает:

• 
  актуальный – совокупность рисков, которая может помешать достижению цели планового периода; при этом он может действовать на организацию и не с отрицательной стороны;
  
• 
  релевантный – все те риски, которые способны нанести организации существенный ущерб.
  

Рисковый профиль – совокупность рисков, воздействующих на организацию, прошедших оценку на данный период времени.

Рисковое поле – весь перечень рисков, с которыми может столкнуться организация (без оценки их показателей; более широкая категория, чем спектр).

Рисковый ландшафт – все риски, указанные в рисковом поле с сопутствующими им характеристиками.

Зона риска – степень воздействия риска, его особенности и величина воздействия.

Различают 3 основные зоны:

1. 
   безрисковая – зона деятельности организации, вызванная реализацией управленческих решений, в которой предполагаемая прибыль или предельный ущерб не выходят за пределы общей суммы экономических издержек.
   
2. 
   допустимого риска – область, в пределах которой можно получить прибыль сверх ожидаемой при благоприятных условиях или ущерб такой же величины при неблагоприятных условиях.
   
3. 
   катастрофического риска – область, в которой можно получить существенную долю прибыли или понести убытки, превышающие величину расчетной прибыли.
   

Виды диагностики

1. 
   непрофессиональная диагностика – осуществляется силами самого предприятия. Не затратная. Не требует большого объема работы. Нет четкого анализа.
   
2. 
   профессиональная диагностика. В России: приглашенный из другой компании специалист – консультант на возмездной основе проводит анализ и выдвигает ряд решений текущих проблем (обычно просто говорят, что все плохо).
   
3. 
   поиск симптомов (из японской модели «Всеобщее управление качеством»).
   
4. 
   выдвижение, проверка и выбор гипотезы (чаще всего применяется в РФ);
   
5. 
   «лабораторный анализ» - привлечение сторонних консультантов, которым дается определенная модель, на основе которой проводиться анализ; проводятся социальные исследования.
   
6. 
   «стресс-тестинг» - практический анализ ситуации, проведение специальных учений с целью проверки поведения организаций в условно наступившем случае риска (по принципу «мозгового штурма»).
   
7. 
   хронологическая цепочка;
   
8. 
   применение специальных тестов (используется в промышленном процессе и в кадровом процессе);
   
9. 
   Бритва Оккама. Убираются те цели, которые с учетом существующих рисков не выгодны. Рассмотрение всех характеристик объекта. Установление особенностей их развития с последующим исключением неадекватных, второстепенных и лишних характеристик.
   
10. 
    диагностика с применением информации из открытых источников;
    

Этапы диагностики

1. 
   определение проблемных характеристик рискового ландшафта;
   
2. 
   проведение генеральной диагностики - осуществляется уточнение характеристик рискового ландшафта и картографирование рисков;
   
3. 
   проведение целевой диагностики – определение рискового спектра организации или проекта;
   
4. 
   поиск рисков-шансов при условии разработки новой стратегии (связано с возможностями и угрозами внешней среды);
   
5. 
   изучение опасностей, исходящих из внешней среды;
   
6. 
   социально-психологическая диагностика - определение кадрового потенциала;
   
7. 
   матрица анализов рисков (можно использовать для любых рисков).
   

22. 
    Рисковые спектр и профиль.
    

Рисковый спектр организации – совокупность всех рисков конкретной копании; определяется самой организацией.

Рисковый спектр бывает:

• 
  актуальный – совокупность рисков, которая может помешать достижению цели планового периода; при этом он может действовать на организацию и не с отрицательной стороны;
  
• 
  релевантный – все те риски, которые способны нанести организации существенный ущерб.
  

Рисковый профиль – совокупность рисков, воздействующих на организацию, прошедших оценку на данный период времени.

Рисковое поле – весь перечень рисков, с которыми может столкнуться организация (без оценки их показателей; более широкая категория, чем спектр).

Рисковый ландшафт – все риски, указанные в рисковом поле с сопутствующими им характеристиками.