1. Определение эконометрики. Термин эконометрика
 Скачать 3.6 Mb.
|
|
40. Тест Голдфельда-Квандта для определения гетероскедастичности. Основным условием проведения теста Голдфелда-Квандта является предположение о нормальном законе распределения случайной ошибки βi модели регрессии. Рассмотрим применение данного теста на примере линейной модели множественной регрессии. Предположим, что на основе проведённого исследования зависимость между переменными можно аппроксимировать линейной моделью множественной регрессии. В модели множественной регрессии выбирается независимая переменная xik, от которой наиболее вероятно могут зависеть остатки модели ei. На следующем этапе значения независимой переменной xik ранжируются располагаются по возрастанию и делятся на равные 3 части. Для I и III частей строятся две независимые модели регрессии вида:  Для каждой из построенных моделей регрессий рассчитываются суммы квадратов остатков:  Основная гипотеза H0 предполагает постоянство дисперсий случайных ошибок модели регрессии, т. е. присутствие в модели условия гомоскедастичности:  Альтернативная гипотеза H1 предполагает непостоянство дисперсиий случайных ошибок в различных наблюдениях, т. е. присутствие в модели условия гетероскедастичности:  Данные гипотезы проверяются с помощью F-критерия Фишера-Снедекора. Критическое значение F-критерия определяется по таблице распределения Фишера-Снедекора в зависимости от уровня значимости а и двух степеней свободы: k1=nI–l и k2=nI–l, где l – число оцениваемых по данной выборке параметров. Наблюдаемое значение F-критерия находят по формуле:  или Если Fнабл › Fкрит, то основная гипотеза отвергается, и, следовательно, в модели регрессии присутствует гетероскедастичность, зависящая от переменной xik. Если Fнабл ‹ Fкрит, то основная гипотеза принимается, и гетероскедастичность в модели множественной регрессии не зависит от переменной xik. |