Главная страница
Навигация по странице:

  • Свойства f

  • Вычисление вероятности заданного отклонения

  • Вторая задача – разработать методы анализа статистических данных в зависимости от целей исследования

  • При ранжировании группы располагаются в порядке возрастания. Значение каждой группы называется вариантой

  • Полученную таблицу называют вариационным рядом.

  • Графическое изображение вариационного ряда – полигон

  • 41. 42. Точечные оценки Вариационный ряд характеризует

  • Качество точечной оценки определяется характеристиками

  • Основные точечные оценки

  • 43. Интервальные оценки для генеральной средней

  • Интервальные оценки для генеральной средней с известным  .

  • Интервальная оценка для генеральной средней с неизвестным 

  • Шпоргалка математика. 2. Пусть имеем два ряда с положительными членами (2) и (3). Теорема 1


    Скачать 326.99 Kb.
    Название2. Пусть имеем два ряда с положительными членами (2) и (3). Теорема 1
    АнкорШпоргалка математика
    Дата16.03.2021
    Размер326.99 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаshpory_matan.docx
    ТипДокументы
    #185318
    страница5 из 5
    1   2   3   4   5

    случайной величины и ее свойства

    Непрерывную случайную величину можно задать функцией распределения, однако можно использовать и плотностью распределения. Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют производную от функции распределения: . Для описания распределения вероятностей дискретной случайной величины плотность распределения неприменима.

    Теорема. Вероятность того, что непрерывная случайная величина Х примет значение, принадлежащее интервалу

    Доказательство: Если известна функция распределения, то По формуле Ньютона-Лейбница: Свойства f(x)

    1. , т.к. – неубывающая функция, поэтому,

    2. Этот интеграл выражает вероятность события, состоящего в том, что случайная величина примет значение – достоверное событие, поэтому .

    Вероятностный смысл , тогда: – вероятность того, что случайная величина примет значение .

    37. Числовые характеристики непрерывных случайных величин

    Распространим определение числовых характеристик дискретных случайных величин на величины непрерывные.

    Математическое ожидание . Пусть Х задана плотностью распределения . Допустим, что все возможные значения . Разобьем его на n отрезков и выберем на каждом произвольную точку Тогда . Переходя к пределу, получим: . Если возможные значения случайной величины принадлежат R, то , предполагаем, что этот интеграл сходится. Дисперсия дискретной случайной величины: . Поступим аналогично: . Если , то . Более удобная формула: .

    Аналогично: – среднее квадратическое отклонение непрерывной случайной величины. Свойства и сохраняются для непрерывных случайных величин.

    38. Нормальное распределение

    Нормальным распределением называется распределение вероятностей непрерывных случайных величин, которые описываются плотностью распределения . Нормальное распределения определяются параметрами а и . Покажем, что .

    . Введем:

    . Первое слагаемое равно нулю, т.к. функция нечетная, пределы интегрирования симметричны относительно начала координат, (это – интеграл Пуассона). Таким образом, .

    . Пусть тогда .

    , тогда



    39. Вероятности попадания в заданный интервал и заданного отклонения для нормальной случайной величины.

    . Пусть .



    функция Лапласа.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Вычисление вероятности заданного отклонения

    Часто требуется найти вероятность того, что отклонение нормально распределенной случайной величины Х от математического ожидания по модулю меньше данного .

    Если

    Правило 3x сигм: если то

    40. Задачи математической статистики. Вариационный ряд

    Первая задача статистики – указать способы сбора и группировки статистических сведений, полученных в результате наблюдений или экспериментов.

    Вторая задача – разработать методы анализа статистических данных в зависимости от целей исследования:

    а) оценка неизвестной вероятности события, известной функции распределения, параметров распределения, вид которого известен и т.д.

    б) проверка статистических гипотез о виде неизвестного распределения или о величине параметров распределения, вид которого известен.

    Для исследования какого-либо признака из генеральной совокупности (всех объектов) извлекают выборку – случайно отображенные объекты.

    Вариационный ряд

    Рассмотрим пример. Токарь изготавливал в течение 10 дней следующее количество деталей: 5,6,5,7,7,7,8,5,6,5. Ранжируем эту выборку – разобьем на группы:

    5,5,5,5 6,6 7,7,7 8

    4 раза 2 раза 3 раза 1 раз.

    При ранжировании группы располагаются в порядке возрастания. Значение каждой группы называется вариантой. Число повторений в каждой группе называется частотой варианты. Полученную таблицу называют вариационным рядом.

    xi

    5

    6

    7

    8

    ni

    4

    2

    3

    1

    В общем виде





















    – объем выборки.

    Графическое изображение вариационного ряда – полигон. Для непрерывного признака весь интервал, в котором заключены все наблюдаемые значения признака, разбивают на несколько частичных интервалов длиной h и находят для каждого частичного интервала – сумму частот вариант, попавших в i-й интервал.

    Гистограммой относительных частот называют ступенчатую фигуру, состоящую из прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы длиною h, а высоты равны , где – относительная частота.

    41. 42.Точечные оценки

    Вариационный ряд характеризует случайную величину, но не в полной мере, поэтому используются характеристики, аналогичные теоретическим – М(х), D(х) и т.д. Эти числовые характеристики подсчитываются на основании выборки и называются точечными оценками (т.к. являются числами). Точечной оценкой характеристики  называется некоторая функция * результатов наблюдений, значение которой принимают за приближение этой характеристики: . Качество точечной оценки определяется характеристиками:

    1. Несмещенность оценки: точечная оценка называется несмещенной, если ее математическое ожидание равно оценивающему параметру: , т.е. совпадает с истинным значением.

    2. Состоятельность: точечная оценка называется состоятельной, если она при стремится по вероятности к оцениваемому параметру.

    3. Эффективность: точечная оценка считается эффективной, если она имеет (при заданном n) наименьшую дисперсию.

    Основные точечные оценки

    1. Выборочная средняя: .

    Выборочная средняя приближается к , является несмещенной, состоятельной и эффективной.

    2. Выборочная дисперсия: . является состоятельной, но смещенной, поэтому часто используют несмещенную оценку – исправленную выборочную дисперсию:

    3. Начальные и центральные моменты k-го порядка. Начальный момент k-го порядка: . Центральный момент k-го порядка:

    43. Интервальные оценки для генеральной средней
    При выборке малого объема точечная оценка может сильно отличаться от оцениваемого параметра, поэтому широко используют интервальные оценки. Интервальной называют оценку, которая определяется двумя числами – концами интервала. Доверительной вероятностью (надежностью) называется вероятность , с которой осуществляется неравенство , т.е. , где * – найденная характеристика параметра . Надежность обычно выбирается 0,95; 0,99; 0,999 и т.д.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Интервальные оценки для генеральной средней с известным . Пусть известно среднее квадратическое отклонение генеральной совокупности с нормальным законом распределения. Требуется оценить неизвестное математическое ожидание, а по выборочной средней . Будем рассматривать выборочную среднюю , как случайную величину , для которой

    ( – случайная величина, т.к. меняется от выборки к выборке).

    Тогда по следствию интегральной теоремы Лапласа имеем: , где , – точность оценки. Число t определяем по таблице значений функции Лапласа: . Получаем: ,

    – интервальная оценка для математического ожидания

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Интервальная оценка для генеральной средней с неизвестным . Пусть признак Х генеральной совокупности распределен нормально, причем среднее квадратическое отклонение неизвестно. Требуется оценить неизвестное математическое ожидание а по выборочной средней . Для построения интервальной оценки используется статистика , имеющая распределение Стьюдента с числом степеней свободы . Получаем: где n – объем выборки, – исправленное среднее квадратическое отклонение, – выборочная средняя, – уровень значимости, находим по распределению Стьюдента (t – распределение) (для двухсторонней критической области). Точность оценки: . Можно по таблице приложения 3 Гмурмана.

    44. Интервальные оценки для генеральной дисперсии, среднего квадратического отклонения и генеральной доли

    Пусть из генеральной совокупности, распределенной по нормальному закону , взята выборка объема n и вычислена исправленная выборочная дисперсия . Требуется определить с надежностью интервальные оценки для

    Случайная величина имеет распределение Пирсона степенями свободы. Имеем: . По таблице - распределения нужно выбрать такие , чтобы площадь, заключенная под графиком плотности распределения между , была равна . Обычно: .

    Т огда: . Поскольку таблица содержит лишь , то тогда из

    из , т.е. . Эта формула используется при решении обратной задачи – нахождение доверительной вероятности по заданному доверительному интервалу генеральной дисперсии. находим из равенств: Запишем неравенство из :

    и преобразуем его: .

    Если , то доверительный интервал для : . Если , то , где определяется по таблице функции Лапласа:






    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта