Диплом11. Анализ взаимосвязи равновесных цен и объемов на основе заявок на оптовый рынок

• Название: Анализ взаимосвязи равновесных цен и объемов на основе заявок на оптовый рынок
• Анкор: Анализ взаимосвязи равновесных цен и объемов на основе заявок на оптовый рынок
• Дата: 31.08.2021
• Размер: 0.5 Mb.
• Имя файла: Диплом11.docx
• Тип: Анализ; #228426
• страница: 22 из 22

=> - отвергается, логарифмическая модель с значима при α= 0,1.

Данная модель удобна тем, что коэффициенты и при логарифме объясняющей переменной выражает эластичность переменной p по переменным и . В нашем случае эластичность при равна 0,470, а при равна 0,234. То есть изменение объема в данный период и изменение объема в предыдущем периоде не оказывает особого влияния.

Таким образом, анализ показал, что логарифмическая модель с значима, а также статистическую значимость и статистическую не значимость параметров уравнения регрессии. Однако, теснота логарифмической связи не достаточна, чтобы признать данную модель приемлемой, а тем более хорошей.

С ноября 2013 года по март 2014 года по формуле (1) параметры модели равны: = 22,495, = -0,526, = -1,048. Следовательно, модель выглядит следующим образом: . С помощью этой модели находим новую цену и остатки (прил. 9).

В нашей модели коэффициент детерминации равен 21,5%, на столько процентов вариация равновесных объёмов объясняется вариацией равновесных цен.

Далее осуществим проверку гипотезы о значимости регрессора, с помощью т – статистики. Путь гипотеза  – регрессор не значим:

1. 
   Задаем уровень значимости: α= 0,05
   
2. 
   Найдем t наблюдаемое по формуле (3): = 2,621, = 5,235
   
3. 
   Найдем t критическое по формуле (4):  1,963
   
4. 
   Сравниваем: > => гипотеза – отвергается, для , при α= 0,05 => регрессоры ,  –значимы.
   

Последний шаг в анализе – это проверка гипотезы о значимости модели. Гипотеза : =0 – модель не значима:

1. 
   Задаем уровень значимости: α= 0,01
   
2. 
   Находим эмпирическое значение по формуле (6): = 120,887
   
3. 
   Находим критическое значение по формуле (7): = 4,629
   
4. 
   Сравниваем: > => - отвергается, логарифмическая модель с значима при α= 0,01.
   

Эластичность при равна 0,526, а при равна 1,048. То есть изменение объема в данный период не оказывает влияние на изменение равновесных цен, а изменение объема в предыдущем периоде оказывает влияние на изменение равновесных цен электроэнергии.

Таким образом, анализ показал, что логарифмическая модель с значима, а также статистическую значимость параметра уравнения регрессии. Однако, теснота логарифмической связи не достаточна, чтобы признать данную модель приемлемой, а тем более хорошей.

С ноября 2014 года по март 2015 года по формуле (1) параметры модели равны: = -6,657, = 1,533, = -0,226. Следовательно, модель выглядит следующим образом: . С помощью этой модели находим новую цену и остатки (прил. 9).

В нашей модели коэффициент детерминации равен 24,1%, на столько процентов вариация равновесных объёмов объясняется вариацией равновесных цен.

Далее осуществим проверку гипотезы о значимости регрессора, с помощью т – статистики. Путь гипотеза  – регрессор не значим:

1. 
   Задаем уровень значимости: α= 0,1
   
2. 
   Найдем t наблюдаемое по формуле (3): = 12,014, = 1,777
   
3. 
   Найдем t критическое по формуле (4):  1,666
   
4. 
   Сравниваем: > => гипотеза – отвергается, для , при α= 0,1 => регрессоры ,  –значимы.
   

Последний шаг в анализе – это проверка гипотезы о значимости модели. Гипотеза : =0 – модель не значима:

5. 
   Задаем уровень значимости: α= 0,01
   
6. 
   Находим эмпирическое значение по формуле (6): = 140,551
   
7. 
   Находим критическое значение по формуле (7): = 2,309
   
8. 
   Сравниваем: < => - принимается, логарифмическая модель с не значима при α= 0,01.
   

Эластичность при равна 1,533, а при равна 0,226. То есть изменение объема в данный период оказывает влияние на изменение равновесных цен электроэнергии, а изменение объема в предыдущем периоде не оказывает особого влияния на изменение равновесных цен электроэнергии.

Таким образом, анализ показал, что логарифмическая модель с значима, а также статистическую значимость параметра уравнения регрессии. Однако, теснота логарифмической связи не достаточна, чтобы признать данную модель приемлемой, а тем более хорошей.

В 2015 году по формуле (1) параметры модели равны: = 1,432, = 0,733, = -0,230. Следовательно, модель выглядит следующим образом: . С помощью этой модели находим новую цену и остатки (прил. 9).

В нашей модели коэффициент детерминации равен всего 1,5%, на столько процентов вариация равновесных объёмов объясняется вариацией равновесных цен.

Далее осуществим проверку гипотезы о значимости регрессора, с помощью т – статистики. Путь гипотеза  – регрессор не значим:

1. 
   Задаем уровень значимости: α= 0,1
   
2. 
   Найдем t наблюдаемое по формуле (3): = 2,052, = 0,644
   
3. 
   Найдем t критическое по формуле (4):  1,649
   
4. 
   Сравниваем: => гипотеза – отвергается, для при α= 0,1 => регрессор  – значим. < => гипотеза – принимается, для при α= 0,1 => регрессоры  – не значим.
   

Последний шаг в анализе – это проверка гипотезы о значимости модели. Гипотеза : =0 – модель не значима:

1. 
   Задаем уровень значимости: α= 0,1
   
2. 
   Находим эмпирическое значение по формуле (6): = 2,437
   
3. 
   Находим критическое значение по формуле (7): = 2,309
   
4. 
   Сравниваем: > => - отвергается, логарифмическая модель с значима при α= 0,1.
   

Эластичность при равна 0,733, а при равна 0,230. То есть изменение объема в данный период и изменение объема в предыдущем периоде не оказывает большого влияния на изменение равновесных цен электроэнергии.

Таким образом, анализ показал, что логарифмическая модель с значима, а также статистическую значимость и статистическую не значимость параметров уравнения регрессии. Однако, теснота логарифмической связи не достаточна, чтобы признать данную модель приемлемой, а тем более хорошей.

В общей модели по формуле (1) параметры модели равны: = -4,482 = 1,076, = 0,014. Следовательно, модель выглядит следующим образом: . С помощью этой модели находим новую цену и остатки (прил. 9).

В нашей модели коэффициент детерминации равен всего 5,6%, на столько процентов вариация равновесных объёмов объясняется вариацией равновесных цен.

Далее осуществим проверку гипотезы о значимости регрессора, с помощью т – статистики. Путь гипотеза  – регрессор не значим:

1. 
   Задаем уровень значимости: α= 0,1
   
2. 
   Найдем t наблюдаемое по формуле (3): = 6,650, = 0,085
   
3. 
   Найдем t критическое по формуле (4):  1,645
   
4. 
   Сравниваем: => гипотеза – отвергается, для при α= 0,1 => регрессор  – значим. < => гипотеза – принимается, для при α= 0,1 => регрессоры  – не значим.
   

Последний шаг в анализе – это проверка гипотезы о значимости модели. Гипотеза : =0 – модель не значима:

1. 
   Задаем уровень значимости: α= 0,01
   
2. 
   Находим эмпирическое значение по формуле (6): = 75,625
   
3. 
   Находим критическое значение по формуле (7): = 4,629
   
4. 
   Сравниваем: > => - отвергается, логарифмическая модель с значима при α= 0,01.
   

Эластичность при равна 1,076, а при равна 0,014. То есть изменение объема в данный период оказывает влияние на изменение равновесных цен электроэнергии, а изменение объема в предыдущем периоде не оказывает большого влияния на изменение равновесных цен электроэнергии.

Таким образом, анализ показал, что логарифмическая модель с значима, а также статистическую значимость и статистическую не значимость параметров уравнения регрессии. Однако, теснота логарифмической связи не достаточна, чтобы признать данную модель приемлемой, а тем более хорошей.