Кратко структуру высоколиквидных активов представим в виде таблицы 3.
Таблица 3 – Структура высоколиквидных активов, % [17]
Наименование показателя
|
31 декабря 2018г., тыс.руб, %
|
31 декабря 2019г., тыс.руб, %
|
31 декабря 2020г., тыс.руб, %
|
средств в кассе
|
547 188 923
|
16,89
|
655 526 185
|
15,77
|
574 117 923
|
14,12
|
средств на счетах в Банке России
|
589 247 974
|
18,19
|
677 193 513
|
16,29
|
956 800 457
|
23,54
|
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)
|
312 134 663
|
9,64
|
406 346 298
|
9,78
|
231 077 569
|
5,68
|
межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней
|
637 940 663
|
19,69
|
1 032 002 725
|
24,83
|
559 4501 48
|
13,76
|
высоколиквидных ценных бумаг РФ
|
1 118 677 479
|
34,53
|
1 345 776 331
|
32,38
|
1 622 989 329
|
39,92
|
высоколиквидных ценных бумаг банков и государств
|
40 188 122
|
1,24
|
46 510 488
|
1,12
|
142 155 041
|
3,50
|
высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок
|
3 239 349 499
|
100
|
4 156 378 967
|
100
|
4 065 343 519
|
100
|
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что не сильно изменились суммы средств в кассе, высоколиквидных ценных бумаг РФ, средств на счетах в Банке России сильно увеличились, сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, при этом объем высоколиквидных ценных бумаг банков и государств увеличились за 3 года с 40 млн.руб. до 142 млн.руб .
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 98.65%, что означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного оттока клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток маловероятен.
Структура и динамика баланса.
Объем активов, приносящих доход банка, составляет 89.85% в общем объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 79.54% в общем объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему показателю по крупнейшим российским банкам (87%).Структура доходных активов на текущий момент и за два предыдущих года назад рассмотрим в виде таблицы 4:
Таблица 4 – Структура доходных активов
Наименование показателя
|
31 декабря 2018г., тыс.руб
|
31 декабря 2019г., тыс.руб
|
31 декабря 2020г., тыс.руб
|
Межбанковские кредиты
|
1 297 279 439
|
1 633 413 626
|
1 028 583 379
|
Кредиты юр.лицам
|
12 231 047 204
|
12 271 635 451
|
14 434 824 507
|
Кредиты физ.лицам
|
6 112 079 033
|
7 200 185 393
|
8 413 479 212
|
Векселя
|
91 315 545
|
82 894 297
|
63 120 071
|
Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования
|
45 937 913
|
68 908 424
|
161 451 418
|
Вложения в ценные бумаги
|
2 992 034 019
|
3 322 755 138
|
5 065 337 596
|
Прочие доходные ссуды
|
1 519 369 891
|
1 546 335 547
|
1 952 176 833
|
Доходные активы
|
21 910 477 883
|
25 133 807 576
|
25 695 322 606
|
Видим, что незначительно изменились суммы Кредиты юр.лицам, Кредиты физ.лицам, Вложения в операции лизинга и приобретенные прав требования, уменьшились суммы Межбанковские кредиты и суммы Векселя, Вложения в ценные бумаги увеличились , а общая сумма доходных активов увеличилась на 21.8% c 21910.47 до 25695.32 млрд.руб.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их структуре в таблице 5.
Таблица 5 – Аналитика и структура выданных кредитов, %
Наименование показателя
|
31 декабря 2018г., тыс.руб, %
|
31 декабря 2019г., тыс.руб, %
|
31 декабря 2020г., тыс.руб, %
|
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по выданным кредитам
|
5 120 882 503
|
28,07
|
6 169 007 420
|
29,21
|
6 100 686 171
|
28,50
|
Имущество, принятое в обеспечение
|
10 573 219 558
|
7,95
|
10 817 270 885
|
51,21
|
19 835 489 261
|
92,66
|
Драгоценные металлы, принятые в обеспечение
|
113
|
0,00
|
113
|
0,00
|
108
|
0,00
|
Полученные гарантии и поручительства
|
38 335 088 236
|
210,12
|
43 671 932 764
|
206,75
|
44 329 421 421
|
207,09
|
Сумма кредитного портфеля
|
18 244 519 480
|
100
|
21 122 729 057
|
100
|
21 405 723 942
|
100
|
в т.ч. кредиты юр.лицам
|
10 606 617 498
|
58,14
|
11 965 898 766
|
56,65
|
11 409 084 669
|
53,30
|
в т.ч. кредиты физ. лицам
|
4 924 521 124
|
26,99
|
6 169 593 448
|
29,21
|
7 240 611 869
|
33,83
|
в т.ч. кредиты банкам
|
1 553 131 116
|
8,51
|
1 635 603 012
|
7,74
|
1 103 355 214
|
5,15
|
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого являются имущественные залоги. Общий уровень обеспеченности кредитов достаточно высок и возможный невозврат кредитов, вероятно, будет возмещен объемом обеспечения. Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк обычно платит проценты клиенту) рассмотрим в таблице 6.
Таблица 6 – Процентные обязательства банка, %
Наименование показателя
|
31 декабря 2018г., тыс.руб, %
|
31 декабря 2019г., тыс.руб, %
|
31 декабря 2020г., тыс.руб, %
|
Средства банков (МБК и корсчетов)
|
464 229 682
|
2,39
|
989 817 841
|
4,36
|
692 606 838
|
3,05
|
Средства юр. лиц
|
6 061 017 260
|
31,15
|
7 412 738 453
|
32,63
|
6 596 911 866
|
29,01
|
в т.ч. текущих средств юр. лиц
|
2 698 073 110
|
13,87
|
2 888 382 565
|
12,71
|
3 128 118 266
|
13,76
|
Вклады физ. лиц
|
11 616 954 768
|
59,71
|
12 699 158 303
|
55,90
|
13 365 053 151
|
58,78
|
Прочие процентные обязательств
|
1 312 982 546
|
6,75
|
1 617 607 628
|
7,12
|
2 084 372 818
|
9,17
| |
Скачать 379.75 Kb.