отчет ПДП. Хованская Александра отчет ПДП. Дипломный проект на тему
 Скачать 1.27 Mb.
|
|
Министерство образования Республики Беларусь Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ Факультет инженерно–экономический Кафедра экономической информатики ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ На тему «» Выполнил студент Хованская А. Ю. гр.673602 Руководитель дипломного проекта Салапура М.Н. от университета Минск 2020 Оглавление1. 1 теоретико-методические основы рассматриваемой проблемы 2 1 теоретико-методические основы рассматриваемой проблемыДля создания программного продукта для анализа динамики курсов основных валют на валютно-фондовых биржах, необходимо ознакомится с деятельностью Белорусской валютно-фондовой биржи. Рассмотрим именно валютный рынок. Биржевой валютный рынок выполняет ряд важнейших экономических функций: формирование текущего рыночного курса белорусского рубля к иностранным валютам; установление официального курса белорусского рубля по итогам биржевых торгов; поддержание ликвидности валютного рынка республики. Сделки совершаются в электронной торговой системе в режимах «непрерывный двойной аукцион» и «переговорные сделки». Сделками называются процессы покупки/продажи валют. По результатам биржевых торгов устанавливаются официальные курсы белорусского рубля к доллару США, к российскому рублю и евро. Инструменты валютного рынка представляют собой валютную пару, состоящую из торгуемой валюты (валюты лота) и сопряженной валюты (валюты в которой будут проводиться расчеты по сделкам с валютой лота). Если взять валютную пару USD/BYR, то USD мы продаем/покупаем по сравнению с BYR. Допустим мы делаем прогноз о том, что USD вырастет на определенное количество пунктов. Мы покупаем USD в текущем его соотношении с BYR, а затем, в нужный нам момент времени закрываем сделку. Тут говорят, что покупатель шел на повышение. Примеры используемых инструментов Белорусской валютно-фондовой биржи:
Для ведения торгов необходимо пройти определенный этап подготовки к торгам. Это знакомство с рынком, с графиком, с инструментами, с платформами. Также необходимо изучить некоторые популярные стратегии для работы, в результате чего возможно создание своей личной стратегии. За результат торгов отвечает не только трейдер или брокер. Существует понятие технического и фундаментального анализа. За них отвечает трейдер, однако именно при проведении фундаментального анализа могут возникнут непредвиденные обстоятельства. Фундаментальный анализ представляет собой анализ политической и экономической обстановки в мире, которая может повлиять на дальнейшее поведение валютного рынка. При проведении фундаментального анализа используются определенные показатели, которые в той или иной степени влияют на поведение рынка. Примером показателей могут служить объемы розничных продаж, объем производственных заказов, индекс деловой активности в различных секторах, изменение числа занятых в различных секторах, запасы сырой нефти, индексы цен на жилье. У таких показателей есть некоторые характеристики: время выхода новости, к какой валюте относится, прошлые результаты, прогнозы, текущий результат и волатильность (Рисунок 1.1). Для проведения фундаментального анализа используется сайт investing.com, раздел экономического календаря  Рисунок 1.1 – Значения показателей Волатильностью называют примерный прогноз, основанный на предыдущем результате. Она показывает меру неустойчивости цены. То есть чем больше изменяется цена, тем больше волатильность. Волатильность изменяется в головах ( от 1 до 3). В зависимости от технологии, трейдеры могут как торговать, так и не торговать на момент выхода новостей. Даже сбывшийся прогноз не дает 100% гарантии, что рынок будет двигаться в определенную сторону с определенным изменением цены. Одного источника для проведения фундаментального анализа не хватает. Существует еще инсайдерская информация, которая является незаконной. Поэтому лучше не поддерживать связь с инсайдерами, а тем более торговать по их сигналам. Могут быть новости, совершенно неожиданные и которые не публикуются в официальных источниках. Например, пост президента в одной из социальных сетей, или акционера крупной компании. Такие новости сильно влияют на валютный рынок и могут полностью изменить направление тренда. У некоторых брокеров есть понятие уровня фиксированной маржи. Он представляет собой определенную сумму от депозита, которая останется у вас, даже если все сделки закроются с отрицательным результатом. Этот уровень позволяет не слить весь депозит трейдера при плохих сделках. Технический анализ подразумевает анализ графика изменения цены. Здесь также волатильность (Рисунок 1.2). Чем больше процент волатильности, тем более изменчивой, нестабильной является валютная пара. Значит за определенное количество времени мы можем взять большее количество денег или проиграть.  Рисунок 1.2 – Волатильность валютной пары Графики представляются в трех видах: линейный, барный, свечной. Линейный график просто отображает изменение цены (Рисунок 1.3). В настоящее время он не используется, т.к. является самым неинформативным.  Рисунок 1.3 – Линейный график Барный график отображает изменение цены в более информативном виде. Каждая бара представляет собой отрезочек, по которому можно отследить цену открытия, максимальную цену, минимальную цену, цену закрытия, цвет (Рисунок 1.4). Цвет отображает направление движение цены. То есть если цена увеличилась, бара будет зеленого цвета, если цена уменьшилась, то бара будет красного цвета.  Рисунок 1.4 – Барный график Последний вид графика – свечной. Выглядит как барный. Только диапазон между ценой открытия и закрытия свечи закрашен зеленым или красным светом. Этот диапазон называется телом свечи, а диапазоны от тела свечи до максимальной/минимальной цены – фитилями (тенями). График представлен на Рисунке 1.5. Чаще всего используется этот график, так как он является более легким для восприятия.  Рисунок 1.5 – Свечной график Самыми часто используемыми индикаторами при анализе графика являются линии Боллинджера и уровень скользящей средней (Рисунок 1.6).  Рисунок 1.6 – Индикаторы Скользящая средняя отображает среднюю цену финансового инструмента за определенный период времени (Рисунок 1.7). Однако существует несколько разных типов скользящих средних. Обычно они различаются тем, как взвешиваются разные точки данных, или как они получают своё значение.  Рисунок 1.7 – Скользящая средняя Линии Боллинджера отображают нормальный диапазон движения цены. То есть расположение свечей внутри линий Боллинджера считается нормальным. Если же свечи выходят за линии Боллинджера, значит изменяется поведение покупателей/продавцов (трейдеров). При совершении торговли трейдер может и не сам проводить анализ. Существует много трейдеров, которые дают сигналы для входа/выхода другим трейдерам. Есть еще вариант, когда люди инвестируют деньги в трейдера, который на них открывает депозит и проводит торговлю, а людям выплачивает процент, в зависимости от инвестируемой ими суммой. Весь подобный вид деятельности считается небезопасным, т.к. в таком случае вся ответственность лежит на трейдере, который может совершить ошибку либо вести свою деятельность обманным путем. Также для работы трейдера жизненно необходим быстрый бесперебойный интернет. Если брокер ведет свою деятельность честно, то именно интернет может быть виновен в задержке открытия/закрытия позиции, что может понести за собой некоторые потери. Поэтому данная работа является очень рискованной. В результате компанией была разработана собственная стратегия, при которой возможен максимальный доход с минимальными потерями. А для экономии времени при проведении анализа и избегания человеческого фактора был разработан программный продукт, в который в дальнейшем будут добавляться и другие инструменты анализа основных курсов валют. 2 Анализ организации, анализ предметной области с введением показателей, проведением сравнительного анализа процессов, решений и средств, анализ основных бизнес-процессов на предприятии Предприятие ООО «ТопазИнвест» было создано в 2018 году. Основой для создания и деятельности компании является технология, созданная двумя из трех учредителей компании. Технология «ТопазИнвест» -- это торговая стратегия для осуществления трейдинга на любой брокерской площадке любого брокера в сети Интернет. Основными площадками, используемыми в компании, являются MetaTrader 4, MetaTrader 5 TradingView. Торговая стратегия состоит из двух составляющих: стратегия, используемая паттерны особого вида, и алгоритм (уравнение простого вида, работающего в формате Exel файла). Логотип компании представлен на рисунке 2.1.  Рисунок 2.1 – Логотип ООО «ТопазИнвест» «ТопазИнвест» – первая компания на постсоветском пространстве, являющаяся проп-трейдер. Это означает, что данная компания имеет свою технологию (стратегию), сама подготавливает трейдеров как для себя, так и для юридических лиц в РБ и за ее пределами (РФ, Европа). Особенности технологии: Отсутствие аналогов в мире. Невероятные, достоверные, подтвержденные многочисленными данными показатели успешной работы как технологии, так и программы обучения трейдеров. Основная деятельность компании: Трейдинг Подготовка трейдеров Финансирование «зеленых проектов» Деятельность компании осуществляется согласно коду ОКЭД юридических лиц: 66190. Это дает право на осуществление прочей вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения. Данный вид деятельности компании полностью соответствует заявлениям и предложениям президента РБ Лукашенко А.Г.: создание компаний, которые помогут создавать финансовый центр в нашей стране. Структура компании определяет наличие дочерних компаний. Так, главный офис находится в г.Минске и планируется открытие других филиалов за пределами РБ: РФ, Европа, США, Япония, Китай, Австралия, ЮАР. Главный офис состоит из: Директора Заместителя директора Заместителя директора по банковскому делу Заместителя директора по юридическому праву Заместителя директора по связи с общественностью и контактам с юридическими лицами Аналитик Главный бухгалтер Глава службы безопасности Помощник главы службы внутренней безопасности Помощник главы службы внешней безопасности Главный специалист ПО Главный специалист по техническому обеспечению Сотрудник банковского дела Юрист-консульт Помощник по связям с общественностью и контактам с юридическими лицами Помощник бухгалтера Специалист по ПО Трейдер (25) Состав филиала: Руководитель филиала Специалист IT (по безопасности) Специалист по связям с общественностью Аналитик Трейдер (5) Таким образом, предприятие ООО «ТопазИнвест» предоставляет спектр услуг в сфере финансов. Компания разрабатывает собственные торговые стратегии, занимается обучением трейдингу, что позволяет улучшать экономическую составляющую нашей и заграничных стран благодаря новейшим технологиям, надежности платформы, опыту и ответственности специалистов. Трейдинг является основной формой деятельности компании. Осуществляется трейдерами. Эти трейдеры проходят подготовку (обучение) только в нашей компании и работают только с применением технологии ООО «ТопазИнвест». Обучение трейдеров осуществляется в компании под программой «Трейдер 1.0». Период обучения занимает полтора месяца (78 часов). В целом, обучение состоит из теоретической и практической частей. В теоретической части трейдер изучает финансовый рынок и теорию торговой стратегии «Трейдер 1.0». В практической части трейдер закрепляет полученные знания на практике под присмотром учителя. После завершения обучения, трейдер сдает экзамен и получает документы об окончании программы обучения: сертификат, портфолио (отчет), отзыв (характеристика) от учителя каждому трейдеру, закончившему обучение. Основной задачей компании является развитие данного типа(направления, отрасли, сегмента) бизнеса по всему миру. Цели компании: Борьба за чистоту финансового рынка Оказание поддержки другим компаниям, которые желают или принимают участие в данной сфере мирового бизнеса. Защита и сохранение экологии планеты. Принятие участия в зеленых проектах, таких как «Венера». Развитие и инвестирование инновационных проектов, которые определяют и реализуют новые, альтернативные и экологически чистые источники энергии. Отличные характеристики ООО «Топаз Инвест» от других международных компаний: ООО «ТопазИнвест» оказывает помощь другим компаниям в развитии финансового сектора, поддержку и участие в развитии экологии планеты. Компания имеет собственную технологию под названием «Трейдер 1.0». Разработка технологии заняла более 3,5 лет. При ее создании были использованы самые главные условия: низкий уровень рисков; стабильная прибыль; простота в использовании. Конкуренты существуют по всему миру. Например, компании из Европы, СНГ, США и т.д. Однако технология ООО «ТопазИнвест» является абсолютно новой, не имеющей аналогов, защищена от атак (посягательств) как внутри, так и снаружи. Для анализа валютного рынка РБ будут использованы основные валюты, действующие в РБ: USR, EURO и BYN. Временной отрезок составит будет выбран с 01.01.2020 по 10.05.2020. Ниже представлены графики выше перечисленных валютных пар.  Рисунок 2.2 – EURO/BYN  Рисунок 2.3 – USD/BYN Как мы видим, тенденция движения одинаковая. Но углубимся в значение каждой свечи и спроецируем это на конкретной графике. Прежде чем предугадывать/анализировать возможное дальнейшее движение цен, нужно четко расшифровывать ее предыдущие значения. Чем больший промежуток времени мы возьмем, тем лучше. При заключении сделок перспективных, то есть на большой временной отрезок, лучше анализировать 6-месячный график или взять больший промежуток времени. Так видно будет направление движения тренда, отскоки и как влияет политика на движения цен. Японские свечи относятся к одному из методов построения ценового графика, когда одна свеча отвечает определенному интервалу времени ценовых колебаний. Изначально технический анализ был применен в 17 веке японцами для торговли рисом. Хоть этот анализ и отличался от классического, но основные принципы были схожими. Основные принципы теханализа: «Что» (движение цены) есть более важное, чем «почему» (новости, доходы и прочее); Вся известная информация отображается в цене; Покупатели и продавцы движут рынок, основываясь на ожиданиях и эмоциях (страхе и жадности); Рынку присуще свойство двигаться волнообразно; Текущая цена может не отображать истинную стоимость. Данные принципы действуют для любого таймфрейма. Одна свеча отображает определенный таймфрейм (от 1 секунды до 1 месяца). Каждая свеча отображает одну и ту же информацию: Цена открытия – с нее начинает отсчитываться новый период; Цена закрытия – ею заканчивается временной период; Максимум – максимальное значение цены за выбранный период; Минимум – минимальное значение цены за выбранный период. Уровни открытия и закрытия отображают тело свечи, а расстояние от тела до максимума и минимума называют фитилями или тенями свечи (Рисунок 2.4).  Рисунок 2.4 – Графическое отображение японских свечей Японские свечи бывают зелеными и красными (белыми и черными). Зеленые или бычьи свечи – свечи, в которых цена закрытия выше цены открытия. В красных (медвежьих) свечах цена закрытия ниже цены открытия. Наибольшее внимания уделяется именно ценам открытия и закрытия, то есть телам свечей, а не их фитилям. Тени – это рыночный шум, но очень важный шум. У каждого вида свечи свое значение. Так свечи с большими телами, но короткими тенями (Рисунок 2.5) строят тренды. Они показывают полное доминирование покупателей или продавцов, в зависимости от цвета (у зеленых свечей преобладают покупатели, у красных – продавцы). Свечи с самыми большими телами будут находиться в начале и конце трендовой волны. То есть если после продолжительного движения цены вверх появились свечи с большими телами, будет смена на движение цены вниз.  Рисунок 2.5 – Свечи с большими телами и маленькими тенями Свечи с маленькими телами, но длинными тенями (Рисунок 2.6) появляются на разворотах тренда, особенно, если одна из теней преобладает над другой тенью или телом. Такие тени можно назвать несостоявшимися большими телами. Данный вид свечей показывает, что сначала доминировал один вид торговцев, но в итоге другой переломил ход игры.  Рисунок 2.6 – Свечи с маленькими телами и длинными тенями Свечи с маленькими телами и короткими тенями (Рисунок 2.7) появляются при движении цены просто в сторону, то есть при формировании баз.  Рисунок 2.7 – Свечи с маленькими телами и короткими тенями Такой простой и наглядный анализ графика не даст никакой другой инструмент – бары или линейный график. Японские свечи являются наилучшим методом определения преимущественного настроя биржевых игроков, а также его изменений. Ход дальнейшего движения цен нельзя оценивать по одной свечи. Необходимо брать во внимание минимум 2-3 свечи. Теперь проанализируем детально график EURO/BYN (Рисунок 2.8).  Рисунок 2.8 – Изменение цены с 01.01.2020 по 09.03.2020 Некоторые уровни цены были обозначены разными цветами для легкости описания. Если рассматривать свечи с 01.01.2020 по 24.02.2020, то мы видим, что они располагаются примерно в одном ценовом диапазоне. Такое явление называется трубой. Оно характеризуется маленькой волатильностью, то есть изменения цены почти не происходит. В данной трубе свечи в основной с маленькими телами и тенями. Однако свечи, помеченные зеленой стрелкой, дают нам знак о возможной смене тренда на восходящий. Эти свечи характеризуются маленькими телами и небольшой верхней тенью, причем нижняя тень отсутствует. Отсутствие нижней тени говорит о том, что цена не пускалась ниже цены открытия свечи. Наличие верхней тени и отсутствие нижней говорит о том, что быки начали преобладать над медведями. После небольшого поднятия цены (в районе свечей, помеченных зеленой стрелкой) мы видим снова трубу. Особенность трубы в том, что она характеризует равные силы быков и медведей. После чего кто-то из них начинает преобладать. Это преобладание мы замечаем примерно с 24 февраля (Рисунок 2.9).  Рисунок 2.9 – Восходящий тренд с 24.02.2020 по 27.03.2020 Здесь уже нет такой трубы, мы видим свечи с большими телами и восходящий тренд. Также количество зеленых свечей. Однако существует понятие откатов или коррекции. Такую картину мы наблюдаем 9 марта. Здесь свеча с большим зеленым телом и очень маленькими тенями, причем свеча вышла за линию Боллинджера. Это говорит о полном аномальном преобладании быков, о чем свидетельствует дальнейшее движение цены до 27 марта. Однако 10 марта была красная свеча среднего размера без теней. Это и есть откат (коррекция). Цена поднималась на большое количество пунктов с 24 февраля по 9 марта, все свечи были зелеными, поэтому даже по теории вероятности должна была быть красная свеча. Затем до 27 марта мы наблюдаем преобладание больший зеленых свечей. Но их уже разбавляют свечи с маленькими телами и большими тенями. Это говорит о равных силах быков и медведей, которые находятся в состоянии размышления, то есть думают о своих дальнейших действиях. Преобладание быков закончилось 27 марта. Этот момент можно также назвать аномальным, где евро был переоценен и теперь пошло снижение цены. Тут мы четко видим, что трендовое движение начинается и заканчивается свечами с большими телами и маленькими тенями. Переход в нисходящий тренд начинается красными свечами без верхних теней (Рисунок 2.10).  Рисунок 2.10 – Нисходящий тренд с 30.03.2020 по 17.04.2020 Свечи с небольшими телами и тенями не несут особой информации, а просто сопровождают трендовое движение. Однако 17 апреля мы видим свечу без тела. Такие называются доджами. Они показывают нам, что быки и медведи находятся в состоянии размышлений, а отсутствие тела свечи показывает, что никто из них не преобладает. 21 апреля мы видим свечу, помеченную зеленой стрелкой. Здесь отмечается коррекция из-за продолжительного снижения цены. А период с 23 апреля по 10 мая можно уже назвать трубой, т.к. цена изменяется в одном диапазоне.  Рисунок 2.11 – Дальнейшие прогнозы Анализируя дальнейшее движение цены, можно предположить, что данная труба будет продолжаться еще 1-2 недели (Рисунок 2.11). Однако если в этот период цена опуститься ниже 2.6000, то возможно продолжение нисходящего тренда примерно до отметки в 2,4500.  Рисунок 2.12 – Волнообразное движение Вначале мы говорили об особенностях рынках. Одной из них было волнообразное движение, которое мы можем наблюдать, если внимательно рассмотреть Рисунок 2.2 и Рисунок 2.12. Но эти особенности являются слишком обобщенными, которые точно не скажут как будет двигаться рынок дальше. Ведь рынок состоит из людей, то есть из продавцов и покупателей, быков и медведей, поведение которых может зависеть от политической и экономической ситуации в мире и которые мы не сможем точно предугадать. Поэтому профессия трейдера является очень рискованной. Она достаточно прибыльная, но в той же степени и достаточно убыточная. Все зависит от поведения рынка и азарта человека. Как было замечено, при анализе графика мы пользуемся таким понятием как тренд. Тренд в экономике — направление преимущественного движения показателей. Обычно рассматривается в рамках технического анализа, где подразумевают направленность движения цен или значений индексов. Чарльз Доу отмечал, что при восходящем тренде последующий пик на графике должен быть выше предыдущих, при нисходящем тренде последующие спады на графике должны быть ниже предыдущих (см. Теория Доу). Выделяют тренды восходящий (бычий), нисходящий (медвежий) и боковой (флэт). На графике часто рисуют линию тренда, которая на восходящем тренде соединяет две или более впадины цены (линия находится под графиком, визуально его поддерживая и подталкивая вверх), а на нисходящем тренде соединяет два или более пика цены (линия находится над графиком, визуально его ограничивая и придавливая вниз). Трендовые линии являются линиями поддержки (для восходящего тренда) и сопротивления (для нисходящего тренда). При оценке тренда мы используем непараметрический метод оценки, т.к. именно он подходит в случае, когда для оценки тренда не удается подобрать подходящую функцию.епараметрические — это разные методы сглаживания исходного временного ряда — скользящие средние (простая, взвешенная), экспоненциальное сглаживание. Эти методы применяются как для оценки тренда, так и для прогнозирования. |