Банковские операции - практикум. Фгобу во Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
 Скачать 1.28 Mb.
|
|
Самый проблемный – сопоставить % просрочки с риском портфеля 2-физ.лиц, 1 и 3 –юр.лиц. Таблица Кредиты по риску
Пояснения: 1 группа МБК(ц.б.) + юридические лица(овердрафт, кредитные линии, под ценные бумаги); 2 группа МБК(овернайт, овердрафт) + юридические лица(векселя лизинг) + физ.лица(кроме «на временные нужды»); 3 группа юридические лица(до востребования, до наступления события, инвестиционные, венчурные) +физические лица( на временные нужды- наличные без обеспечения). 5.2.11 Ответ: ежемесячный платеж будет составлять 3 300 руб.; общая сумма переплаты составляет 9 600 руб. 5.2.12 Ответ: Таблица График платежей, руб.
5.2.13 Ответ: 7 755,11>7 733,10 на 22,01 руб. (разница ), что означает компьютерный способ более точный и правильный. 5.2.14 Ответ: ежемесячный платеж будет составлять 4 470 руб.; общая сумма переплаты составляет 23 350 руб. 5.2.15 Требуетсяопределить: погашаемую сумму; сумму процентов за пользование кредитом. 5.2.16 Ответ: 12 441 600 руб.; 7 441 600 руб. 5.2.17Ответ: 29,6%; 3 359 232 руб. и 1 359 232 руб. 5.2.18 Ответ: первый вариант выгоднее. 5.2.19 Ответ: Сумма общего платежа 10.02.2015г. составит 1666,67 руб. (основной долг) + 1698,49 руб. (проценты за январь) + 36,88 руб. (повышенные проценты на сумму просрочки за десять дней февраля) = 3 402,04 руб. 5.2.20 Ответ: Ежемесячный платеж составляет 3 295 руб. 96 коп., сумма переплаты составляет 5 013 руб. 64 коп. 5.2.21. Ответ: основная сумма долга заемщика составит 127 551 руб. 6.2. Ответы к задачам 6 .2.1. Ответ: 0,2% 6.2.2. Ответ: Абсолютный доход 250руб. Доходность 2,5% 6.2.3. Ответ:10 лет 0,2% 6.2.4. Ответ:Второй банк «Б» 6.2.5. Ответ:10019 руб.72 коп. 6.2.6. Ответ:24000, 22800, 24000 плюс установленная пеня за каждый день просрочки 6.2.7. Ответ:Коммерческому банку уплачено 922,19у.е. предполагаемый доход этого банка 66,57у.е.… фактический доход 22,19 плюс установленная пеня за каждый день просрочки Коммерческому предприятию уплачено 918,5у.е. предполагаемый доход предприятия 44,38 у.е. фактический доход 18,5 у.е. 6.2.8. Ответ:460000 руб.; 9,7%. 6.2.9. Ответ: 200000 млн руб.; 30000 млн.руб.; 20. 6.2.10. Ответ:12 руб. на одну акцию. 6.2.11.Ответ:Доходность по акциям компании В больше доходности по акциям компании А (19%>15%), следовательно банку «Альфа» выгоднее инвестировать в акции компании В. 6.2.12. Ответ: 19,50%. 6.2.13. Ответ:Самая доходная бумага – облигация. 6.2.14. Ответ: 9850 руб. и 150 руб. 6.2.15. Ответ: 19999,99 тыс.руб. и 0,1 тыс.руб 6.2.16. Ответ: 98 666,67 руб. 6.2.17. Ответ: 5 760 руб. 6.2.18. Ответ:15%. 6.2.19. Ответ:55,79 руб. 6.2.20. Ответ:сумма переоценки на дату сделки (+20долл) на дату переоценки в последний рабочий день месяца (-90) финансовый результат от продажи акций (-43) 6.2.21. Ответ: +30 тыс. руб. 6.2.22. Ответ:сумма переоценки на дату сделки (0), на дату переоценки в последний рабочий день месяца (-100000), финансовый результат от продажи акций (-50000). 6.2.23. Ответ:сумма переоценки на дату сделки (+2000), на дату переоценки в последний рабочий день месяца (-1000) и (+ 2000) 6.2.24. Ответ:24,2% 6.2.25. Ответ:дивиденд:90 руб. Дополнительный доход:200 руб Совокупный доход:290 руб. Доходность:48,3% 6.2.26. Ответ: 1) Если рыночная цена акции составит 50 долл., то суммарная прибыль на опцион равна: 1300 руб. 2) Если цена акции на рынке 30 долл., то убыток равен: 700 руб. 6.2.27. Ответ: 700,68 7.2. Ответы к задачам 7.2.1. Ответ:0,7822 евро 7.2.2. Ответ:EUR/RUB= 87,69/ 88,36. 7.2.3. Ответ: 2,3599 7.2.4. Ответ:За 250 долларов соответственно : 17911,95 ; 17939,97; 17935,67; 17910,00 За 500000 долларов соответственно : 35823900; 35879950; 35871350; 35820000 За 1000Евро соответственно : 36732,3; 77053,7; 77138,0; 75910,1 За 500Евро соответственно : 38366,15; 38526, 85; 38 569,0; 37955,05 7.2.5. Ответ:1,4752 евро 7.2.6. Ответ:1,4753 евро 7.2.7. Ответ:косвенный метод, 1702,1ф.ст., 587,71долл 7.2.8. Ответ:0,88/0,83 7.2.9. Ответ:11% годовых. экономия 24000000 дополнительные затраты банка на покупку валюты 24000000 7.2.10 Ответ:11%, Упущенная выгода: 8000000 Дополнительная прибыль 2000000 7.2.11. Ответ: Евро котируется с дисконтом по курсу форвард. 1,6855/1,6895 получено 16855000 долл. Эффективность форвардной сделки в виде годовой ставки процента: 1,52% Упущенная выгода 3500 долл Дополнительно получено: 1500долл 7.2.12 Ответ:
7.2.13 Ответ:банк покупает доллары (продает иены) по курсу бид 118,31 иены 7.2.14 9739500 франков 7.2.15. Ответ:6 000 долл 7.2.16. Ответ:3629,6 руб. 7.2.17 Ответ:2,3599. 7.2.18 Ответ:После покупки 1 000 долларов за фунты по долларам открылась длинная позиция +1 000 долларов, а по фунтам длинная позиция уменьшилась на 530,2(1 000:1,8860) фунтов и составила +469,8 фунта. 7.2.19 Ответ:В целях расчета ОПР длинные и короткие позиции умножаются на коэффициент взвешивания, соответствующий временному интервалу, к которому они относятся. Полученные взвешенные чистые длинные и короткие позиции суммируются без учета знака позиций 7.2.20 Ответ:Нет, в целях расчета ОПР взаимозачет позиций производится только внутри одного временного интервала по соответствующей валюте. Данное требование обусловлено тем, что чувствительность стоимости производного финансового инструмента к процентному риску зависит от цены исполнения. 7.2.21 Ответ:Нет, по каждому производному финансовому инструменту и срочной сделке рассчитываются чистые позиции по базисному (базовому) активу и чистые позиции по денежным средствам. 7.2.22 Ответ:ОПР по длинной позиции = ,2 доллара США; ОПР по короткой позиции = 14 рублей; ПР = 26,1 рубля. 7.2.23 Ответ:Опцион на фьючерс на индекс РТС включается в расчет фондового риска как позиция по индексу (т.е. позиция, рассчитываемая как произведение фактического значения индекса на дату расчета величины рыночного риска и стоимости его пункта, указанной в спецификации контракта, и умноженная на количество контрактов) с учетом коэффициента Дельта. 7.2.24 Ответ:Данный инструмент разбивается на две противоположные позиции: - длинная позиция по условной безрисковой облигации со сроком до погашения 2 месяца и доходностью, соответствующей рыночной ставке процента; - короткая позиция по условной безрисковой облигации с фиксированной доходностью со сроком до погашения 5 месяцев. 7.2.25 Ответ:Формируются две позиции - длинная позиция по условной безрисковой облигации (здесь и далее - не несущей специальный процентный риск) с плавающей ставкой, стоимостью 100 денежных единиц и сроком до погашения 5 месяцев (2 месяца плюс 3 месяца); и - короткая позиция по условной безрисковой облигации стоимостью 100 денежных единиц с фиксированной доходностью и сроком до погашения 2 месяца. 7.2.26 Ответ: ОПР по длинной позиции = 0,2 доллара США; ОПР по короткой позиции = = 6 рублей; ПР = 12,1 рубля. 7.2.27 Ответ:Нет, в соответствии с принципами ценообразования ПФИ справедливая стоимость ПФИ вне зависимости от вида базисного актива является чувствительной к изменению рыночных процентных ставок. В соответствии со стандартизированным подходом Базельского комитета по банковскому надзору к оценке риска требования к капиталу на покрытие процентного, фондового и валютного рисков рассчитываются отдельно и потом суммируются. 8.2. Ответы к задачам 8. 2.1. Ответ: доход банка 6 858 321,91 руб.; 15 922 678,09 руб. 8.2.2. Ответ: лизингополучатель по первому контракту будет платить 18,281 тыс. руб. один раз в месяц, а по второму контракту 20,412 т.р. один раз в два месяца или 10,209 тыс. руб. при ежемесячной оплате. Следовательно, второй контракт более выгоден для лизингополучателя. 8.2.3. Ответ: 29 217,13 руб. 8.2.4. Сумма лизингового платежа: 79 155. 67 руб. Выплаты по кредиту: 1 023 600 руб. 657 734 руб. Затраты по кредиту 357 734 руб. Следовательно, оборудование выгоднее брать в лизинг 8.2.5. Ответ: Выгода от продажи акций 148 928 руб. От кредита выгода за полгода 120 000 руб. Доход фактора 166 667 руб. Вывод: для банка выгоднее произвести факторинговую операцию. 8.2.6. Ответ: предполагаемый доход по данному финансированию составит 555 094,52 руб. 8.2.7. Ответ: 20% 8.2.8. Ответ: 15123, 29 руб. 8.2.9. Ответ 90 200 руб. 9.2. 9.2 9.2.1. Ответ 580 руб. 9.2.2. Ответ: Общая сумма платежа с учетом оплаты просрочки составит: 9 503 руб. 9.2.3. Ответ: Ответ не может быть сформулирован однозначно и предполагает творческое отношение к ситуационной задаче. 9.2.4. Ответ 945,76 руб. 9.2.5. Ответ: Сумма, внесенная клиентом в кассу на момент аренды банковского сейфа - 3 100 руб.Сумма, внесенная клиентом и полученная банком по истечении 187 дней пользования сейфом – 3 700 руб. 9.2.6. Ответ: В день приема депозитного вклада банк зачислит на металлический счет клиента 92565 руб. 10.2. Ответы к задачам 10.2.1 Ответ: 7 857,25 руб. 10.2.2 Ответ: Прибыльность (убыточность) операций составит 48,8 долл.; доход на 1 карточку 0,24 долл. 10.2.3 Ответ: а)процентные доходы будут определяться как сумма п.1+4+5+7+10; б)Другие операционные доходы будут определяться как сумма п. 2+6+8+11; в) прочие доходы будут определяться как сумма п. 3+9+12. 2. Удельный вес доходов по отдельным группам приведен в вышеуказанной таблице 10.2.4Ответ: Таблица Структура процентных доходов банка
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||