Условия. Лекции по омнк на случай автокоррелированных остатков, выполните следующие задания

• Название: Лекции по омнк на случай автокоррелированных остатков, выполните следующие задания
• Дата: 31.07.2022
• Размер: 279.03 Kb.
• Имя файла: Условия.docx
• Тип: Лекции; #638485
• страница: 7 из 7

Тема: «Тесты на единичный корень. Тесты Дики-Фуллера. Тестирование качества модели»

Задание №1. Используя данные таблицы 1 по урожайности пшеницы в цн. на кв.км:

1. 
   Проанализируйте выборочную и частную автокорреляционные функции приведенного к стационарному виду процесса.
   
2. 
   Идентифицируйте модели ARМА определенного порядка.
   
3. 
   Проверьте тесты на единичный корень. Сделайте выводы о порядке интеграции.
   
4. 
   Постройте две-три модели ARIМА и выберите лучшую на основе критериев качества.
   
5. 
   По выбранной модели оцените точечные и интервальные прогнозные значения на два временных периода.
   

Таблица 1 − Урожайности пшеницы в цн. на кв.км

Год	Урожайность	Год	Урожайность	Год	Урожайность
1	38	21	15	41	6
2	33	22	19	42	16
3	29	23	32	43	7
4	16	24	24	44	10
5	44	25	14	45	1
6	21	26	13	46	5
7	16	27	22	47	2
8	17	28	8	48	8
9	19	29	30	49	14
10	1	30	11	50	14
11	22	31	15	51	15
12	28	32	24	52	16
13	22	33	26	53	13
14	14	34	14	54	11
15	7	35	11	55	9
16	13	36	25	56	11
17	21	37	17	57	19
18	15	38	10	58	21
19	34	39	19
20	23	40	5

Задание №2. Используя данные таблицы 2 по урожайности ячменя в цн. на кв.км:

1. 
   Проанализируйте выборочную и частную автокорреляционные функции приведенного к стационарному виду процесса.
   
2. 
   Идентифицируйте модели ARМА определенного порядка.
   
3. 
   Проверьте тесты на единичный корень. Сделайте выводы о порядке интеграции.
   
4. 
   Постройте две-три модели ARIМА и выберите лучшую на основе критериев качества.
   
5. 
   По выбранной модели оцените точечные и интервальные прогнозные значения на два временных периода.
   

Таблица 2 − Урожайности ячменя в цн. на кв.км

Год	Урожайность	Год	Урожайность	Год	Урожайность
1	15,2	20	15,1	39	14,0
2	16,9	21	14,6	40	14,5
3	15,3	22	16,0	41	15,4
4	14,9	23	16,8	42	15,3
5	15,7	24	16,8	43	16,0
6	15,1	25	15,5	44	16,4
7	16,7	26	17,3	45	17,2
8	16,3	27	15,5	46	17,8
9	16,5	28	15,5	47	14,4
10	13,3	29	14,2	48	15,0
11	16,5	30	15,8	49	16,0
12	15,0	31	15,7	50	16,8
13	15,9	32	14,1	51	16,9
14	15,5	33	14,8	52	16,6
15	16,9	34	14,4	53	16,2
16	16,4	35	15,6	54	14,0
17	14,9	36	13,9	55	18,1
18	14,5	37	14,7	56	17,5
19	16,6	38	14,3

Задание №3. По данным таблицы 4 о курсе акций фирмы IBM, $ США:

1. 
   Проанализируйте выборочную и частную автокорреляционные функции приведенного к стационарному виду процесса.
   
2. 
   Идентифицируйте модели ARМА определенного порядка.
   
3. 
   Проверьте тесты на единичный корень. Сделайте выводы о порядке интеграции.
   
4. 
   Постройте две-три модели ARIМА и выберите лучшую на основе критериев качества.
   
5. 
   По выбранной модели оцените точечные и интервальные прогнозные значения на два временных периода.
   

Таблица 4 − Курс акций фирмы IBM, $ США

t		t		t
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	510 497 504 510 509 503 500 500 500 495	11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	494 499 502 509 525 512 510 506 515 522	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	523 527 523 528 529 538 539 541 543 541

Задание №4. Используя еженедельные данные по стоимости акций компании, y (руб.) (данные в формате Excel):

1. 
   Постройте график временного ряда, проанализируйте его структуру.
   
2. 
   Протестируйте ряд на стационарность, используя информационную статистику Дарбина-Уотсона.
   
3. 
   Если необходимо, предложите способ приведения временного ряда к стационарному виду.
   
4. 
   Проверьте тесты на единичный корень. Сделайте выводы о порядке интеграции.
   
5. 
   Идентифицируйте модели ARМА определенного порядка.
   
6. 
   Постройте две-три модели ARIМА и выберите лучшую на основе критериев качества.
   
7. 
   По выбранной модели оцените точечные и интервальные прогнозные значения на два временных периода.
   
8. 
   Оформите результаты в виде аналитической записки.
   

Задание №5. Используя еженедельные данные по суммарным убыткам страховой компании, y (руб.) (данные в формате Excel):

1. 
   Постройте график временного ряда, проанализируйте его структуру.
   
2. 
   Протестируйте ряд на стационарность, используя информационную статистику Дарбина-Уотсона.
   
3. 
   Если необходимо, предложите способ приведения временного ряда к стационарному виду.
   
4. 
   Проверьте тесты на единичный корень. Сделайте выводы о порядке интеграции.
   
5. 
   Идентифицируйте модели ARМА определенного порядка.
   
6. 
   Постройте две-три модели ARIМА и выберите лучшую на основе критериев качества.
   
7. 
   По выбранной модели оцените точечные и интервальные прогнозные значения на два временных периода.
   
8. 
   Оформите результаты в виде аналитической записки.