Главная страница
Навигация по странице:

  • Задание №6.

  • Задание №7.

  • Задание №8.

  • Задание №9.

  • Задание №10.

  • Задание №11.

    		•

    Условия. Лекции по омнк на случай автокоррелированных остатков, выполните следующие задания


    Скачать 279.03 Kb.
    НазваниеЛекции по омнк на случай автокоррелированных остатков, выполните следующие задания
    Дата31.07.2022
    Размер279.03 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаУсловия.docx
    ТипЛекции
    #638485
    страница5 из 7
    1   2   3   4   5   6   7
    Тема: «Интеграция временного ряда — приведение временного ряда к стационарному виду. Процессы авторегрессии р-го порядка»

    Задание №1. Используя данные таблицы 1 по урожайности пшеницы в цн. на кв.км:

          1. Постройте график временного ряда, проанализируйте его структуру.

          2. Предложите способ приведения временного ряда к стационарному виду.

          3. Проанализируйте выборочную и частную автокорреляционные функции приведенного к стационарному виду процесса.

          4. Сделайте вывод о наличие процесса авторегрессии определенного порядка.

    Таблица 1 − Урожайности пшеницы в цн. на кв.км

    Год
    Урожайность
    Год
    Урожайность
    Год
    Урожайность

    1
    38
    21
    15
    41
    6

    2
    33
    22
    19
    42
    16

    3
    29
    23
    32
    43
    7

    4
    16
    24
    24
    44
    10

    5
    44
    25
    14
    45
    1

    6
    21
    26
    13
    46
    5

    7
    16
    27
    22
    47
    2

    8
    17
    28
    8
    48
    8

    9
    19
    29
    30
    49
    14

    10
    1
    30
    11
    50
    14

    11
    22
    31
    15
    51
    15

    12
    28
    32
    24
    52
    16

    13
    22
    33
    26
    53
    13

    14
    14
    34
    14
    54
    11

    15
    7
    35
    11
    55
    9

    16
    13
    36
    25
    56
    11

    17
    21
    37
    17
    57
    19

    18
    15
    38
    10
    58
    21

    19
    34
    39
    19






    20
    23
    40
    5






    Задание №2. Используя данные таблицы 2 по урожайности ячменя в цн. на кв.км:

    1. Постройте график временного ряда, проанализируйте его структуру.

    2. Предложите способ приведения временного ряда к стационарному виду.

    3. Проанализируйте выборочную и частную автокорреляционные функции приведенного к стационарному виду процесса.

    4. Сделайте вывод о наличие процесса авторегрессии определенного порядка.

    Таблица 2 − Урожайности ячменя в цн. на кв.км

    Год
    Урожайность
    Год
    Урожайность
    Год
    Урожайность

    1
    15,2
    20
    15,1
    39
    14,0

    2
    16,9
    21
    14,6
    40
    14,5

    3
    15,3
    22
    16,0
    41
    15,4

    4
    14,9
    23
    16,8
    42
    15,3

    5
    15,7
    24
    16,8
    43
    16,0

    6
    15,1
    25
    15,5
    44
    16,4

    7
    16,7
    26
    17,3
    45
    17,2

    8
    16,3
    27
    15,5
    46
    17,8

    9
    16,5
    28
    15,5
    47
    14,4

    10
    13,3
    29
    14,2
    48
    15,0

    11
    16,5
    30
    15,8
    49
    16,0

    12
    15,0
    31
    15,7
    50
    16,8

    13
    15,9
    32
    14,1
    51
    16,9

    14
    15,5
    33
    14,8
    52
    16,6

    15
    16,9
    34
    14,4
    53
    16,2

    16
    16,4
    35
    15,6
    54
    14,0

    17
    14,9
    36
    13,9
    55
    18,1

    18
    14,5
    37
    14,7
    56
    17,5

    19
    16,6
    38
    14,3






    Задание №3. Используя данные таблицы 3 (расстояния, пройденные британскими авиалайнерами за месяц, тыс. миль):

    1. Постройте график временного ряда, проанализируйте его структуру.

    2. Предложите способ приведения временного ряда к стационарному виду.

    3. Проанализируйте выборочную и частную автокорреляционные функции приведенного к стационарному виду процесса.

    4. Сделайте вывод о наличие процесса авторегрессии определенного порядка.

    Таблица 3 − Расстояния, пройденные британскими авиалайнерами за месяц

    Год
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

    Январь
    6827
    6269
    8350
    8186
    8334
    8639
    9491
    10840

    Февраль
    6178
    6775
    7829
    7444
    7899
    8772
    8919
    10436

    Март
    7084
    7819
    8829
    8484
    9994
    10894
    11607
    13589

    Апрель
    8162
    8371
    9948
    9864
    10078
    10455
    8852
    13402

    Май
    8462
    9069
    10638
    10252
    10801
    11179
    12537
    13103

    Июнь
    9644
    10248
    11253
    12282
    12950
    10588
    14759
    14933

    Июль
    10466
    11030
    11424
    11637
    12222
    10794
    13667
    14147

    Август
    10748
    10882
    11391
    11577
    12246
    12770
    13731
    14057

    Сентябрь
    9963
    10333
    10665
    12417
    13281
    13812
    15110
    16234

    Октябрь
    8194
    9109
    9396
    9637
    10366
    10857
    12185
    12389

    Ноябрь
    6848
    7685
    7775
    8094
    8730
    9290
    10645
    11595

    Декабрь
    7027
    7602
    7933
    9280
    9614
    10925
    12161
    12772

    Задание №4. По данным таблицы 4 о курсе акций фирмы IBM, $ США:

    1. Постройте график временного ряда, проанализируйте его структуру.

    2. Предложите способ приведения временного ряда к стационарному виду.

    3. Проанализируйте выборочную и частную автокорреляционные функции приведенного к стационарному виду процесса.

    4. Сделайте вывод о наличие процесса авторегрессии определенного порядка.

    Таблица 4 − Курс акций фирмы IBM, $ США

    t


    t


    t


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10
    510

    497

    504

    510

    509

    503

    500

    500

    500

    495
    11

    12

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    19

    20
    494

    499

    502

    509

    525

    512

    510

    506

    515

    522
    21

    22

    23

    24

    25

    26

    27

    28

    29

    30
    523

    527

    523

    528

    529

    538

    539

    541

    543

    541

    Задание №5. Используя еженедельные данные по суммарным убыткам страховой компании, y (руб.) (данные в формате Excel):

    1. Постройте график временного ряда, проанализируйте его структуру.

    2. Протестируйте ряд на стационарность.

    3. Если необходимо, предложите способ приведения временного ряда к стационарному виду.

    4. Проанализируйте выборочную и частную автокорреляционные функции приведенного к стационарному виду процесса.

    5. Постройте модель авторегрессии оптимального порядка для стационарного процесса.

    6. Оформите результаты в виде аналитической записки.

    Задание №6. Для процесса AR(1), описанного моделью , необходимо.

    1. Определить математическое ожидание.

    2. Протестируйте стационарность и обратимость.

    3. Построить коррелограмму выборочной автокорреляционной функции и коррелограмму частной автокорреляционной функции.

    Задание №7. Для процесса AR(1), описанного моделью , необходимо.

    1. Определить математическое ожидание.

    2. Протестируйте стационарность и обратимость.

    3. Построить коррелограмму выборочной автокорреляционной функции и коррелограмму частной автокорреляционной функции.

    Задание №8. Для процесса AR(2), описанного моделью

    , необходимо.

    1. Определить математическое ожидание.

    2. Протестируйте стационарность и обратимость.

    3. Построить коррелограмму выборочной автокорреляционной функции и коррелограмму частной автокорреляционной функции.


    Задание №9. Для процесса AR(2), описанного моделью

    , необходимо.

    1. Определить математическое ожидание.

    2. Протестируйте стационарность и обратимость.

    3. Построить коррелограмму выборочной автокорреляционной функции и коррелограмму частной автокорреляционной функции.


    Задание №10. Для процесса AR(2), описанного моделью

    , необходимо.

    1. Определить математическое ожидание.

    2. Протестируйте стационарность и обратимость.

    3. Построить коррелограмму выборочной автокорреляционной функции и коррелограмму частной автокорреляционной функции.


    Задание №11. Для процесса AR(2), описанного моделью

    , необходимо.

    1. Определить математическое ожидание.

    2. Протестируйте стационарность и обратимость.

    3. Построить коррелограмму выборочной автокорреляционной функции и коррелограмму частной автокорреляционной функции.


    Неделя 40

    1   2   3   4   5   6   7

    написать администратору сайта