Ликвидность и платежеспособность банка. Ликвидность и платежеспособность банка

• Название: Ликвидность и платежеспособность банка
• Анкор: Ликвидность и платежеспособность банка
• Дата: 31.10.2022
• Размер: 1.79 Mb.
• Имя файла: CBRR1731.doc
• Тип: Диплом; #764157
• страница: 13 из 13

Таблица 36

Алматинский Торгово-Финансовый Банк
	Название	тыс. тенге
Капитал	147 567
Работающие активы	400 790
Ликвидные активы	674 028
Обязательства до востребования	819 195
Суммарные обязательства банка	1 005 506
Защищенный капитал	61 057
Уставный фонд	110 000
Генеральный коэффициент надежности	36,819%
Коэффициент мгновенной ликвидности	82,279%
Кросс-коэффициент	250,881%
Генеральный коэффициент ликвидности	73,106%
Коэффициент защищенности капитала	41,376%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли	134,152%
Итоговый балл надежности	56,658

Таблица 37

Казкоммерцбанк
	Название	тыс. тенге
Капитал	3 326 025
Работающие активы	13 920 065
Ликвидные активы	3 966 447
Обязательства до востребования	9 533 485
Суммарные обязательства банка	16 823 555
Защищенный капитал	739 824
Уставный фонд	2 030 500
Генеральный коэффициент надежности	23,894%
Коэффициент мгновенной ликвидности	41,605%
Кросс-коэффициент	120,858%
Генеральный коэффициент ликвидности	27,974%
Коэффициент защищенности капитала	22,243%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли	163,803%
Итоговый балл надежности	31,140

Таблица 38

ЦелинЭнергоБанк
	Название	тыс. тенге
Капитал	40 650
Работающие активы	39 598
Ликвидные активы	20 480
Обязательства до востребования	27 746
Суммарные обязательства банка	36 032
Защищенный капитал	3 498
Уставный фонд	36 740
Генеральный коэффициент надежности	102,657%
Коэффициент мгновенной ликвидности	73,812%
Кросс-коэффициент	90,994%
Генеральный коэффициент ликвидности	66,546%
Коэффициент защищенности капитала	8,605%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли	110,642%
Итоговый балл надежности	76,247

Таблица 39

Темирбанк
	Название	тыс. тенге
Капитал	916 430
Работающие активы	831 169
Ликвидные активы	1 555 392
Обязательства до востребования	1 392 949
Суммарные обязательства банка	1 882 512
Защищенный капитал	286 690
Уставный фонд	250 000
Генеральный коэффициент надежности	110,258%
Коэффициент мгновенной ликвидности	111,662%
Кросс-коэффициент	226,490%
Генеральный коэффициент ликвидности	97,852%
Коэффициент защищенности капитала	31,283%
Коэффициент фондовой капитализации прибыли	366,572%
Итоговый балл надежности	101,850

Рис. №1. Соотношение риска и прибыли


Рис. №2. Управление активами с помощью модели общего фонда средств.


Рис. №3. Управление активами с помощью модели распределения активов


Рис. №5. Факторы, влияющие на ликвидность и платежеспособность банка.

1 Под ликвидностью банков понимается их способность своевременно выплачивать деньги по своим обязательствам.

2 Каждый прогон программы дает только одно решение. На практике руководство может пропустить программу несколько раз, чтобы проверить эффект изменении некоторых ограничений или оцениваемых взаимосвязей.

3 Недостаток места требует предельно упрошенного изложения линейного программирования. Одним из упрощений является допущение, что издержки по управлению различными видами активов прямо пропорциональны суммам, вложенным в эти активы. Совершенно очевидно, что осуществление операций с облигациями правительства на сумму 100 млн. долл. не обойдется банку в 10 раз дороже, чем аналогичная операция на сумму 10 млн. долл.

4 Остаток по балансовому счету 010 берется в расчет собственного капитала в пределах зарегистрированного уставного фонда банка.

5 Здесь и далее будут использоваться эти обозначения, если иное не будет оговорено в тексте.

6 Рассматривается деятельность банка, осуществляющего только кредитные вложения.

7 С целью упрощения анализа, учитывая равенство объемов ресурсов и кредитных вложений сроком до одного гола, здесь был использован показатель Т-1. В практической деятельности банка его необходимо исчислять с учетом фактической временной динамики данной категории ресурсов и кредитных вложений. Временной период использования ресурсов и погашения ссуд сроком свыше 5 лет, а также бессрочных пассивов оценен в 10 лет.

8 В данном случае необходимо делать поправку на инфляцию. В условиях нестабильного денежного обращения выдача краткосрочных ссуд менее инфляционно опасна. Избежать таких потерь позволяет введение в процентную ставку компонентов, обеспечивающих сохранность ссуженной стоимости.