Главная страница
Навигация по странице:

  • Задание Задание 1

  • Практическая работа № 6

  • 0.47

  • прикладная математика практикум. Прикладная математика_Практикум. Практическая работа 1 Первичная статистическая обработка экспериментальных данных Пример


    Скачать 1.37 Mb.
    НазваниеПрактическая работа 1 Первичная статистическая обработка экспериментальных данных Пример
    Анкорприкладная математика практикум
    Дата19.09.2022
    Размер1.37 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаПрикладная математика_Практикум.docx
    ТипПрактическая работа
    #685223
    страница10 из 13
    1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

    EXCEL. ПОИСК РЕШЕНИЯ

    В Excel имеется надстройка Поиск решения, которая, в частности, помогает решать задачи линейного программирования. Необходимо воспользоваться меню Сервис – Поиск решения. Если в меню Сервис отсутствует команда Поиск решения, необходимо выполнить команду Сервис – Надстройки. Найти элемент Поиск решения и поставить галочку рядом с ним. Если в окне Надстройки нет элемента Поиск решения, необходимо доустановить Excel.

    Пример.








    A

    B

    1

    Переменные




    2



    0

    3



    0

    4

    Целевая функция




    5





    6

    Ограничения




    7





    8





    9





    10





    Вводим эти формулы. Выделяем ячейку В5, в которой вычисляется целевая функция. Вызываем Сервис – Поиск решения. В диалоговом окне в поле ввода Установить целевую ячейку уже содержится $B$5. Установим переключатель Равной максимальному значению. Щелкнем кнопку Предположить, и в поле ввода Изменяя ячейки появится $B$2:$B$3. Щелкнем кнопку Добавить. Появится диалоговое окно Добавление ограничения. В поле ввода Ссылка на ячейку укажем $B$7. Правее в выпадающем списке с условными операторами выбираем <= (есть условный оператор ЦЕЛ, что позволяет решать задачу целочисленного программирования). В поле ввода Ограничение введем 18. Щелкнем кнопку Добавить и введем другие ограничения. ОК. Мы окажемся в диалоговом окне и увидим введенные ограничения. С помощью кнопок Изменить и Удалить мы модем изменить или удалить ограничение. Щелкнем Параметры. Установим два флажка Линейная модель и Неотрицательные значения. Ок. Выполнить.

    Задание

    Задание 1. Решить задачу линейного программирования.

    Постановка задачи: Найти максимум и точку максимума функции Z

    Z = S · x1 + G · x2

    при ограничениях

    x1 / G – x2 /S + 1/4 ≤ 0

    S · x1 + 2 · G· x2 – G · S ≤ 0

    2 · S · x1 – G· x2 – G · S ≤ 0

    x1 ≥ 0

    x2 ≥ 0

    1. Решить задачу на ЭВМ с помощью программного комплекса MATLAB.

    2. Решить задачу геометрическим методом.

    Вариант: S=________ , G=________ .

    S – последняя цифра номера зачетной книжки.

    G – предпоследняя цифра номера зачетной книжки.

    Задание 2. Для производства двух видов продукции A и используются материалы трех сортов. На изготовление единицы изделия расходуется   кг материала 1-го сорта,   кг материала 2-го сорта,   кг материала 3-го сорта. Всего имеется  ,  ,   кг материалов 1-го сорта, 2-го сорта и 3-го сорта соответственно. На изготовление единицы изделия B расходуется   кг материала 1-го сорта, кг материала 2-го сорта,   кг материала 3-го сорта. Реализация единицы продукции B приносит прибыль   рублей. Реализация единицы продукции B приносит прибыль   рублей. Всего имеется  ,  ,   кг материалов 1-го сорта, 2-го сорта и 3-го сорта соответственно. При каком объеме производства прибыль будет максимальна? Задачу решить двумя способами (на ЭВМ и геометрически).

    Вариант выбирать в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки.

    Таблица 4.2




    В1

    В2

    В3

    В4

    В5

    В6

    В7

    В8

    В9

    В0



    35

    27

    41

    50

    57

    31

    38

    45

    52

    61



    45

    36

    54

    63

    72

    41

    50

    50

    67

    77



    145

    117

    174

    200

    89

    130

    160

    189

    217

    246



    64

    52

    78

    91

    100

    57

    71

    84

    97

    110



    56

    43

    65

    76

    210

    50

    61

    71

    82

    93



    37

    28

    41

    49

    57

    21

    39

    46

    52

    59



    460

    360

    550

    640

    720

    410

    500

    590

    680

    770



    500

    400

    600

    700

    800

    450

    550

    650

    750

    850



    1000

    810

    1210

    1420

    1600

    910

    1100

    650

    1500

    1700



    10

    8

    5

    7

    5

    11

    11

    5

    4

    16



    7

    10

    3

    5

    4

    13

    9

    7

    5

    19

    Практическая работа № 6

    4. Игра с природой

    Рассматривается игра с природой 5×4 с пятью стратегиями игрока:

    А1, А2, А3, А4, А5 и четырьмя вариантами условий (состояний природы): П1, П2, П3, П4. Матрица выигрышей задана таблицей 6.1

    Таблица 6.1




    Состояния природы

    П1

    П2

    П3

    П4

    с

    т

    р

    а

    т

    е

    г

    и

    и

    А1

    0.85

    0.1

    0.45

    0.05

    А2

    0.20

    0.25

    0.15

    0.30

    А3

    0.75

    0.40

    0.35

    0.20

    А4

    0.50

    0.35

    0.40

    0.10

    А5

    0.25

    0.30

    0.25

    0.80

    Найти оптимальное решение (стратегию), пользуясь критериями Вальда, Сэвиджа и критерием Гурвица при λ=0.6.

    Решение 1. Критерий Вальда.

    В каждой строке матрицы берем наименьший выигрыш (таблица 6.2)

    Таблица 6.2




    С о с т о я н и я п р и р о д ы

    αi

    П1

    П2

    П3

    П4

    с

    т

    р

    а

    т

    е

    г

    и

    и

    А1

    0.85

    0.1

    0.45

    0.05

    0.05

    А2

    0.20

    0.25

    0.15

    0.30

    0.15

    А3

    0.75

    0.40

    0.35

    0.20

    0.20

    А4

    0.50

    0.35

    0.40

    0.10

    0.10

    А5

    0.25

    0.30

    0.25

    0.80

    0.25

    Из величин αi максимальная равна  0.25 , следовательно, по критерию Вальда оптимальной является стратегия А5.

    2. Критерий Сэвиджа.

    Строим матрицу рисков  rijj-aij , где    и помещаем в правом добавочном столбце максимальный риск в каждой строке (таблица 6.3). Минимальным из значений является 0.60, следовательно, по критерию Сэвиджа, оптимальной из стратегий является любая из стратегий А3 или А5.

    Таблица 6.3




    С о с т о я н и я  п р и р о д ы

    γi

    П1

    П2

    П3

    П4




    с

    т

    р

    а

    т

    е

    г

    и

    и

    А1

    0

    0.30

    0

    0.75

    0.75

    А2

    0.65

    0.15

    0.30

    0.50

    0.65

    А3

    0.10

    0

    0.10

    0.60

    0.60

    А4

    0.35

    0.05

    0.05

    0.70

    0.70

    А5

    0.60

    0.10

    0.20

    0

    0.60

    3. Критерий Гурвица.

    Записываем в правых трех столбцах матрицы ( таблица 6.4) пессимистическую» оценку выигрыша , «оптимистическую « оценку выигрыша и их среднее взвешенное по формуле 

    Максимальное значение 0.47 соответствует стратегии А5. Следовательно, по критерию Гурвица с небольшим перевесом в сторону пессимизма оптимальной стратегией является стратегия А5.

    Таблица 6.4




    С о с т о я н и я п р и р о д ы

    αi

    ώi

    hi

    П1

    П2

    П3

    П4

    с

    т

    р

    а

    т

    е

    г

    и

    и

    А1

    0.85

    0.1

    0.45

    0.05

    0.05

    0.85

    0.37

    А2

    0.20

    0.25

    0.15

    0.30

    0.15

    0.30

    0.21

    А3

    0.75

    0.40

    0.35

    0.20

    0.20

    0.75

    0.42

    А4

    0.50

    0.35

    0.40

    0.10

    0.10

    0.50

    0.26

    А5

    0.25

    0.30

    0.25

    0.80

    0.25

    0.80

    0.47

    Таким образом, все три критерия говорят в пользу стратегии А5.
    1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


    написать администратору сайта